导读:本文包含了几何谱风险测度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:几何谱风险测度,套期保值比,风险厌恶,极端风险控制
几何谱风险测度论文文献综述
迟国泰,王元斌,张玉玲[1]（2010）在《基于几何谱风险测度GM的期货套期保值模型研究》一文中研究指出利用几何谱风险测度GM控制套期保值中组合资产的极端损失风险,建立了基于GM的期货套期保值优化模型。本模型的创新与特色一是现有研究的传统套期比、最小方差和VaR最优套期比模型仅仅是本模型最优套期比的一个特例;二是通过几何谱风险测度GM的风险厌恶函数对较大的极端损失赋予较大的权重达到了控制极端风险的目的;叁是通过几何谱风险测度GM的风险厌恶函数对极端损失客观赋权改变了风险偏好人为给定的随意性;四是模型得到的最优套期保值比率由投机需求和纯套保需求两部分组成,反映套期保值者的真实需求。(本文来源于《管理工程学报》期刊2010年02期）
王元斌[2]（2008）在《基于几何谱风险测度的期货套期保值模型研究》一文中研究指出期货市场套期保值的关键问题是套期保值比率的确定。套期保值模型的研究不仅是众多套期保值厂商关注的重要问题,也是期货价格理论的核心问题之一。通过套期保值模型合理确定套期保值比率,可以提高套期保值效果,有效规避现货价格的风险。本文的第一章是绪论,在这一章里对本论文的研究意义、套期保值的基本理论以及本文的研究内容进行了阐述。第二章对期货套期保值的研究现状进行了集中阐述,并对现有研究的不足进行了重点分析。第叁章是基于几何谱风险测度的期货套期保值原理的阐述。第四章是基于几何谱风险测度的期货套期保值模型研究,得到基于谱风险测度的最优套期保值比率。第五章对本文建立的基于几何谱风险测度的期货套期保值模型进行了实证研究和对比分析。本文的主要工作有叁:一是建立了基于几何谱风险测度的期货套期保值决策模型。利用风险厌恶函数对套保组合可能的较大的极端损失赋予较大的风险厌恶权重,并通过极小化套保组合的极端损失风险,得到基于几何谱风险测度的最优套期比。二是对基于几何谱风险测度的期货套期保值决策模型进行了实证对比分析。本研究选取了沪铜数据对几何谱风险测度套期比、传统套期比、最小方差和VaR最优套期比进行了实证研究,并进行了对比分析。叁是揭示了本模型的最优套期保值比率与现有几种套保比率的内在一致性。本研究对几何谱风险测度套期比、传统套期比、最小方差和VaR最优套期比的内在一致性进行了深入研究。本文的创新与特色有叁:一是通过几何谱风险测度的风险厌恶函数对较大的极端损失赋予较大的客观权重,改变了风险偏好人为给定的随意性,达到了控制极端风险的目的。二是模型得到的最优套期保值比率由投机需求和纯套保需求两部分组成,反映套期保值者的真实需求。叁是现有研究的传统套期比、最小方差和VaR最优套期比仅仅是本模型最优套期比的一个特例。(本文来源于《大连理工大学》期刊2008-12-10）
几何谱风险测度论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
期货市场套期保值的关键问题是套期保值比率的确定。套期保值模型的研究不仅是众多套期保值厂商关注的重要问题,也是期货价格理论的核心问题之一。通过套期保值模型合理确定套期保值比率,可以提高套期保值效果,有效规避现货价格的风险。本文的第一章是绪论,在这一章里对本论文的研究意义、套期保值的基本理论以及本文的研究内容进行了阐述。第二章对期货套期保值的研究现状进行了集中阐述,并对现有研究的不足进行了重点分析。第叁章是基于几何谱风险测度的期货套期保值原理的阐述。第四章是基于几何谱风险测度的期货套期保值模型研究,得到基于谱风险测度的最优套期保值比率。第五章对本文建立的基于几何谱风险测度的期货套期保值模型进行了实证研究和对比分析。本文的主要工作有叁:一是建立了基于几何谱风险测度的期货套期保值决策模型。利用风险厌恶函数对套保组合可能的较大的极端损失赋予较大的风险厌恶权重,并通过极小化套保组合的极端损失风险,得到基于几何谱风险测度的最优套期比。二是对基于几何谱风险测度的期货套期保值决策模型进行了实证对比分析。本研究选取了沪铜数据对几何谱风险测度套期比、传统套期比、最小方差和VaR最优套期比进行了实证研究,并进行了对比分析。叁是揭示了本模型的最优套期保值比率与现有几种套保比率的内在一致性。本研究对几何谱风险测度套期比、传统套期比、最小方差和VaR最优套期比的内在一致性进行了深入研究。本文的创新与特色有叁:一是通过几何谱风险测度的风险厌恶函数对较大的极端损失赋予较大的客观权重,改变了风险偏好人为给定的随意性,达到了控制极端风险的目的。二是模型得到的最优套期保值比率由投机需求和纯套保需求两部分组成,反映套期保值者的真实需求。叁是现有研究的传统套期比、最小方差和VaR最优套期比仅仅是本模型最优套期比的一个特例。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
几何谱风险测度论文参考文献
[1].迟国泰,王元斌,张玉玲.基于几何谱风险测度GM的期货套期保值模型研究[J].管理工程学报.2010
[2].王元斌.基于几何谱风险测度的期货套期保值模型研究[D].大连理工大学.2008