导读:本文包含了分期付款期权论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:分期付款期权,美式看跌期权,期权定价,自由边界
分期付款期权论文文献综述
岑苑君[1]（2019）在《连续型美式分期付款看跌期权》一文中研究指出本文讨论了连续型美式分期付款看跌期权.一方面,期权持有人拥有美式看跌期权的权利:在到期日之前实施合同以敲定价格卖出股票;另一方面,期权持有人拥有分期付款期权的权利:分期支付期权金以保证合同有效,也可以随时停止给付期权金以终止合同.因此,期权持有人在交易期间可行使的权利有叁种:继续持有,实施合同或终止合同.这种期权的定价模型可表示为抛物型变分不等式,它同时是一个自由边界问题.该问题解的存在唯一性可利用惩罚函数法和常规的偏微分方程方法进行求解证明.不同于标准美式看跌期权,不管有没有分红,连续型美式分期付款看跌期权均有两条自由边界.本文将集中讨论该期权自由边界的性质,如单调性、正则性以及自由边界的位置.(本文来源于《华东师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
顾锋娟,岑仲迪,乐安波[2]（2013）在《美式分期付款期权定价模型的有限差分法》一文中研究指出由于Black-Scholes微分算子是对流占主的微分算子,对其在等距网格上应用中心差分格式离散会导致数值解产生非物理震荡.本文对连续支付美式分期付款期权定价模型构造了基于自适应网格的有限差分策略,它采用中心差分格式离散空间变量导数项,构造分片一致网格使得与离散算子相应的系数矩阵为M-阵,以保证所构造差分策略对于任意波动率和任意利率都是无穷模意义下稳定的.应用光滑化技巧来有效处理终值条件的不光滑性,通过区分不同网格点集,在相应的网格点集上应用极大模原理来直接导出误差估计,证得此有限差分策略是关于标的资产价格二阶收敛的,并且利用数值解求得美式分期付款期权的最优执行边界和最优终止边界,数值实验证实了理论结果的准确性.(本文来源于《工程数学学报》期刊2013年06期）
周静,李家华[3]（2011）在《分期付款标准回望期权定价的二叉树方法》一文中研究指出分期付款是一种广泛应用于金融实际的支付形式,将其引入到标准回望期权中,构造出一类分期付款回望期权,本文主要讨论分期付款标准回望期权的定价技术。(本文来源于《时代金融》期刊2011年30期）
余星,孙红果,陈国华,谭淑芬[4]（2011）在《关于在农业中分期付款期权的讨论》一文中研究指出分析了将分期付款期权应用到农业中的意义,在农产品价格服从几何布朗运动的假设下,建立以农产品为标的的分期付款期权的定价模型,并用分段线性插值法得到基于农产品分期付款期权的定价公式。(本文来源于《安徽农业科学》期刊2011年16期）
周静[5]（2010）在《分期付款回望期权定价》一文中研究指出期权是买卖双方所签订的一种合约,此合约赋予持有者在未来某一时刻以确定的价格买入或卖出某项资产的权利,而非义务.期权定价问题已经成为金融理论与实务研究领域内一个重要内容.众所周知,常规的期权合约是买方在合约签订日一次性向卖方支付清期权金后,获得实施该期权的权利.如果选择实施权利的时刻在合约到期日,那么该期权为欧式的.如果在期权到期日之前任何时候实施权利,那么该期权成为美式的.目前市场存在一种分期付款合约,其该合约的期权金并不是在合约签订日时完全支付清,而是先支付一小部分费用,再在随后分期支付余下期权金,从而获得继续拥有下一个单位时间的权利.期权持有人可以选择在期权有效期内的任何时间实施或放弃该合约,从而停止分期付款的支付.在经典Black-Scholes模型下,本文研究一类将分期付款特征嵌入回望期权的定价问题,即分期付款回望期权定价.主要研究内容包括:第一章介绍期权,回望期权以及分期付款期权定价的理论与研究背景.第二章在标的股票满足经典Black-Scholes模型下,考查离散型分期付款标准回望看涨期权的定价.用改进二叉树方法给出数值结果及最佳停止边界.第叁章在标的股票满足经典Black-Scholes模型下,考虑连续分期付款支付方式嵌入标准回望期权的定价问题.给出了期权价格函数及最佳终止边界的性质,并利用Kim积分分解方法获得了浮动执行价格的连续分期付款回望期权的价格函数,期权最佳终止边界的拟解析式.基于Kim积分分解方法建立了看跌期权最佳终止边界的非线性方程,利用推广的积分方程法(EIE),用简单阶梯函数近似最佳边界,获得它们的递归式,并利用最小二乘原理或Newton-Raphson迭代法求解最佳停止边界,以此获得看跌期权价格的数值算法.最后分析了付款率对期权价格及最佳停止边界的影响.第四章在第叁章的基础上,进一步讨论了连续分期付款的美式回望期权定价问题.同样采用Kim积分分解方法建立了看跌期权最佳实施边界和最佳终止边界的非线性方程组,利用推广的积分方程法(EIE),用简单阶梯函数近似最佳边界,获得它们的递归式,并利用最小二乘原理或Newton-Raphson迭代法求解最佳实施边界和最佳停止边界,以此获得看跌期权价格的数值算法.最后分析了付款率对期权价格及最佳边界的影响.第五章总结了论文研究结论以及未来需进一步研究的一些课题.(本文来源于《广西师范大学》期刊2010-04-01）
高扬,梁进[6]（2008）在《连续支付美式分期付款期权的计算》一文中研究指出为了研究连续支付分期付款美式期权的定价问题,以看涨期权为例,采用对冲的方法建立了此类期权定价的偏微分方程模型.模型中的方程是一个非齐次的Black-Scholes方程,其非齐次项为期权的分期付款率.根据金融意义,连续支付分期付款美式期权的定价问题是一个自由边界问题,含有最佳终止边界和最佳实施边界2条自由边界,从而把偏微分方程模型转化为相应的变分不等方程模型,然后用有限差分方法给出了此类期权价格的数值解,并分析了不同参数值的情况下最佳终止边界和最佳实施边界的位置及性质.结果表明看涨期权的最佳终止边界单调非减,而最佳实施边界则单调非增.(本文来源于《哈尔滨工程大学学报》期刊2008年12期）
吕学斌,万建平[7]（2007）在《分期付款期权在基于教育基金保险的期权中的应用》一文中研究指出文献[1]提出了一种基于教育基金保险的欧式看涨期权,它赋予合约持有人在约定时间以约定价格购买连续支付固定年限的教育年金保险的权利,本文在[1]的基础上进一步提出基于教育基金保险的分期付款期权,该期权进一步改进了基于教育基金保险的欧式看涨期权,它赋予期权持有人分期支付期权费的权利,而不是一次性支付期权费,经过首期期权费的支付,期权持有人可以在继续支付期权费以持有期权和中断期权费的支付让期权作废之间选择,这样就可以使投资者在必要的时候取消期权,从而避免无效成本支出.该期权更加方便于低收入家庭和欲将资本用于其它高回报的投资的家庭进行教育投资.本文用后向递推和二叉树方法的方法给出期权定价公式,并确定分期支付的期权费的范围.(本文来源于《经济数学》期刊2007年04期）
分期付款期权论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
由于Black-Scholes微分算子是对流占主的微分算子,对其在等距网格上应用中心差分格式离散会导致数值解产生非物理震荡.本文对连续支付美式分期付款期权定价模型构造了基于自适应网格的有限差分策略,它采用中心差分格式离散空间变量导数项,构造分片一致网格使得与离散算子相应的系数矩阵为M-阵,以保证所构造差分策略对于任意波动率和任意利率都是无穷模意义下稳定的.应用光滑化技巧来有效处理终值条件的不光滑性,通过区分不同网格点集,在相应的网格点集上应用极大模原理来直接导出误差估计,证得此有限差分策略是关于标的资产价格二阶收敛的,并且利用数值解求得美式分期付款期权的最优执行边界和最优终止边界,数值实验证实了理论结果的准确性.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
分期付款期权论文参考文献
[1].岑苑君.连续型美式分期付款看跌期权[J].华东师范大学学报(自然科学版).2019
[2].顾锋娟,岑仲迪,乐安波.美式分期付款期权定价模型的有限差分法[J].工程数学学报.2013
[3].周静,李家华.分期付款标准回望期权定价的二叉树方法[J].时代金融.2011
[4].余星,孙红果,陈国华,谭淑芬.关于在农业中分期付款期权的讨论[J].安徽农业科学.2011
[5].周静.分期付款回望期权定价[D].广西师范大学.2010
[6].高扬,梁进.连续支付美式分期付款期权的计算[J].哈尔滨工程大学学报.2008
[7].吕学斌,万建平.分期付款期权在基于教育基金保险的期权中的应用[J].经济数学.2007