导读:本文包含了多期业绩评价论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:多期业绩评价,小波分析,小波变换,小波方差
多期业绩评价论文文献综述
范美玲[1]（2008）在《基于小波分析的开放式基金多期业绩评价研究》一文中研究指出本文研究了小波分析方法在金融时间序列中的应用,将小波的多尺度分析引入到CAPM中,衍生出基金的多期业绩评价模型,对我国开放式基金业绩评价进行了认真的理论与实证研究,并就研究结果展开了深入分析。首先对小波分析理论和基金业绩评价理论进行了阐述,借助基于基金业绩评价理论所发展起来的开放式基金业绩评价方法和模型,结合小波分析方法,构建了我国开放式基金业绩的多期评价方法,并选择了我国证券市场上的14只开放式基金作为样本进行实证研究。其次使用小波变换处理基金的收益率序列,获得各分析尺度下的尺度均值和小波方差,对基金收益率序列在各评价期下的基本统计量进行了分析。再次通过小波变换的多尺度分析特点捕捉β系数的时变性特征,分析了各尺度下开放式基金的系统风险(即β值)变化情况以及基金在不同的评价期内的投资表现状况。然后将小波β和小波方差引入到特雷诺指数、夏普指数以及詹森指数当中,利用小波理论的多尺度分析特性将这叁个经典指数改进为叁个多期评价指标,并利用小波变换对传统的基金择时能力模型——T-M模型和H-M模型进行多期改造,构建了基金择时能力的多期评价方法。最后分析了14只开放式基金在各个评价期内的业绩情况,并进行了横向和纵向的比较分析。实证结果表明,引入了小波分析的评价指标和择时能力模型可以有效地对基金业绩进行多期评价。论文最后指出了存在的不足和进一步研究的问题和方向。(本文来源于《东北大学》期刊2008-06-30）
李宪立,吴光伟,唐衍伟[2]（2007）在《多期基金业绩持续性评价新模型及实证研究》一文中研究指出构建了基于回归分析的多期基金业绩持续性评价新模型,用于评价单只基金的业绩持续性,利用该模型对中国证券投资基金业绩持续性进行了实证研究.结果表明:基金的业绩不存在持续性;在短期内,基金业绩往往具有反转性;不同的基金超额业绩的计算方法对评价结果的影响很大.(本文来源于《哈尔滨工业大学学报》期刊2007年10期）
多期业绩评价论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
构建了基于回归分析的多期基金业绩持续性评价新模型,用于评价单只基金的业绩持续性,利用该模型对中国证券投资基金业绩持续性进行了实证研究.结果表明:基金的业绩不存在持续性;在短期内,基金业绩往往具有反转性;不同的基金超额业绩的计算方法对评价结果的影响很大.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
多期业绩评价论文参考文献
[1].范美玲.基于小波分析的开放式基金多期业绩评价研究[D].东北大学.2008
[2].李宪立,吴光伟,唐衍伟.多期基金业绩持续性评价新模型及实证研究[J].哈尔滨工业大学学报.2007