导读:本文包含了时变不确定性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:外商直接投资,经济不确定性,经济波动,时变参数向量自回归模型
时变不确定性论文文献综述
朱瑞博,张路[1]（2019）在《国内经济不确定性是否抑制了外商直接投资?——基于时变参数向量自回归模型分析》一文中研究指出外商直接投资对一个国家特别是发展中国家的经济发展有着很大的影响,一个国家吸引外资的能力受到了经济、制度、政策等多方面因素影响。本文从经济不确定性角度出发,研究其对外商直接投资的影响。经济不确定性会导致经济波动的产生,一般有可能会加深资本持有者的不信任程度,那么这种不信任是否会实际抑制外商直接投资呢?本文通过带有时变参数的向量自回归模型(TVP-VAR)来对经济不确定性与外商直接投资的相关性进行研究。结果表明,经济政策的不确定性对外商直接投资在长期来看具有正面的冲击;而在实体经济不确定性中,生产价格指数上升短期内会刺激外商直接投资,但长期来看生产价格指数上升带来的生产成本上升最终会对外商直接投资产生抑制作用;宏观经济景气指数则会对外商直接投资产生正面影响,且这种影响具有可持续性。(本文来源于《上海经济研究》期刊2019年08期）
金春雨,张德园[2]（2019）在《世界主要经济体宏观经济不确定性的时变双向溢出效应分析》一文中研究指出近十年来,"黑天鹅"事件频发极大地增加了全球经济的不确定性。在全球经济一体化的背景下,一国经济不确定性势必会受到他国经济不确定性的间接影响,从而延长本国经济不确定性对国内经济的直接影响。本文基于时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型构建时变溢出指数,实证研究了2003年第4季度至2016年第1季度美国、欧元区、英国、日本、韩国和中国宏观经济不确定性之间的时变双向溢出效应,并进一步采用面板固定效应模型从事实层面(De facto)和法律层面(De jure)两个维度上实证分析了贸易全球化和金融全球化对宏观经济不确定性双向溢出效应的影响。实证结果表明:(1)主要经济体宏观经济不确定性总溢出效应为25%-52%,在2008年全球金融危机至2012年欧洲债务危机期间总溢出效应高达44%以上。(2)各主要经济体宏观经济不确定性的溢出效应和溢入效应具有明显的时变特征与阶段性特征,未有某一经济体的溢出或溢入效应在整个样本期内占据绝对主导地位。(3)事实上的贸易全球化不仅增强了宏观经济不确定性的国际溢出效应,而且也增强了宏观经济不确定性的国际溢入效应,而事实上的金融全球化仅仅增强了宏观经济不确定性的国际溢入效应,并未对宏观经济不确定性国际溢出效应产生显着影响。(本文来源于《经济问题探索》期刊2019年08期）
金春雨,张德园[3]（2019）在《中国宏观经济不确定性的时变冲击效应》一文中研究指出提取大量宏观经济变量的不确定性成分,合成中国宏观经济不确定性(EU)指标,运用TVP-VAR-SV模型实证分析中国宏观经济不确定性对中国宏观经济的时变影响效应。结果显示:中国宏观经济不确定性具有反周期性特征,其高不确定性时期主要体现在1997年亚洲金融危机后期(1998Q4—1991Q1)、2008年全球金融危机(2008Q1—2009Q1)以及2015—2016年经济下行(2015Q3—2017Q1)叁个时期。中国宏观经济不确定性具有明显的时变冲击效应,且中国宏观经济不确定性对利率、CPI和GDP产生了负向冲击效应,引起利率、CPI和GDP的下降,这与"不确定性是经济衰退的重要驱动因素"的观点相一致。(本文来源于《首都经济贸易大学学报》期刊2019年04期）
王聪兴,宋丽平,赵德祥[4]（2019）在《挂车车架时变不确定性可靠度计算》一文中研究指出考虑机械零件参数随时间的演化,基于伊藤引理(Ito’s lemma),推导建立了挂车车架时变不确定性可靠度计算模型。将时变不确定性由时变参数的漂移率和波动率决定,解析了车架时变不确定性计算的原理。与传统方法相比,该模型算得的车架可靠度是动态的,可以预测未来任意时刻的可靠度,从而为零件的未来发展趋势提供先期预警,为设备维护提供指导。(本文来源于《汽车零部件》期刊2019年02期）
张兵兵,朱晶,孔乐兰[5]（2018）在《经济政策不确定性与中国宏观经济波动:时变视角下的再审视》一文中研究指出本文首先对经济政策不确定性影响宏观经济波动的理论机制进行剖析;然后,运用HP滤波方法对中国宏观经济波动进行了测度,基于1996第1季度-2016年第4季度数据,采用随机波动的SV-TVP-VAR模型,实证检验经济政策不确定性对中国宏观经济波动的影响。研究结果表明:经济波动对价格水平的冲击响应表现出持续上升且始终为正的特征;经济波动对货币供应量的冲击响应呈现出双"V"型特征且始终为正;经济波动对经济政策不确定性的冲击响应有正有负,具有持续性的时变特征,2010年之前,该冲击响应上下波动变化,正负频繁转换,2011-2016年,该冲击响应呈现出"V"型特征且始终为正;可见经济政策不确定性正成为影响中国宏观经济波动的重要因素。基于研究结论,本文提出我国政府制定并实施宏观经济政策的重要启示。(本文来源于《浙江社会科学》期刊2018年12期）
韩菲,王超[6]（2018）在《中国经济政策不确定性与亚洲股市的动态关系——基于时变Copula模型的分析》一文中研究指出本文基于GED分布的GJR-GARCH(1,1)-时变Copula模型研究了中国经济政策不确定性与亚洲主要国家(地区)股市的动态关系。结果表明:中国经济政策不确定性指数对亚洲股市的影响有限;从影响方向上来看,两者相关性的方向是时变的;中国经济不确定性与中国香港、新加坡、日本、马来西亚的股市收益率基本呈现负相关的关系。总体来讲,本文认为一国股市收益的变动更多的是受本国经济政策不确定性的影响,而对其他国家(地区)经济政策不确定性冲击的反应并不敏感。(本文来源于《投资研究》期刊2018年07期）
丁陟[7]（2018）在《基于模型不确定性与时变恐慌相关性的资产定价研究》一文中研究指出股权溢价是投资者决定资产配置和预测股票价格的重要因素,研究股权溢价的变化趋势是资产定价理论研究的重要内容,也是金融学研究中的重要课题。方差风险溢价作为高阶指标的代表,在资产市场中具有良好的预测功能。而模型的不确定性与投资者的时变恐慌是改变资产定价的两个主要因素。Drechelser(2013)首先量化分析模型不确定性与投资者的时变恐慌,并将它们作为相互独立的波动率组成部分来分析。然而模型不确定性会影响投资者的信心,反之亦然。因此有必要对模型不确定性与投资者时变恐慌相互独立的假设加以改进。本文的主要工作是在Drechelser(2013)的基础上,假设模型不确定性与投资者时变恐慌之间具有相关性,并讨论相关性对模型不确定性与投资者时变恐慌,以及对于股权溢价与方差风险溢价的影响。本文首先建立了协方差矩阵非对角化的仿射跳跃扩散模型,运用求特征值与特征向量和Gram-Schmidt正交化的方法对协方差矩阵进行了对角化变换,并在协方差矩阵为二维的特殊情况下,用对角化后的分块协方差子矩阵表达式分别对模型不确定性与投资者恐慌的相关系数求偏导,讨论两个矩阵关于相关系数的变化情况。然后讨论了仿射跳跃变换形式的参考模型和替代模型,并对替代模型的相对熵增长率设置了上限,从而约束了替代模型集合的范围。其后用递归效用函数表示代理投资者的偏好并求解,分别给出定价核、无风险利率、股权溢价及方差风险溢价的表达式,并给出了股权收益率的对数线性化表示。最后,本文分析了投资者的模型不确定性对股权溢价和方差风险溢价的影响,并分类说明了模型不确定性与投资者时变恐慌的相关系数变化如何影响股权溢价和方差风险溢价的变化。(本文来源于《西南交通大学》期刊2018-05-01）
肖兆兵,宋迎春,谢雪梅[8]（2018）在《改进的边坡变形非线性时变系统的不确定性分析》一文中研究指出大地测量数据往往包含许多不确定性,可能导致所建立的函数模型产生病态,影响参数估计的准确性和可靠性。通过研究边坡变形非线性时变系统的力学原理,利用多项式拟合方法改进原模型,在参数解算过程中,考虑到测量数据的不确定性给解算结果带来消极影响,通过限制不确定度,利用min-max准则,提高参数解算的准确性,并将预测变形结果与实测边坡位移数据对比。结果表明,带不确定性的平差算法(leastsquare with uncertainty,ULS)与最小二乘平差(least-squares,LS)和整体最小二乘平差(total least-square,TLS)相比,其预测结果更接近实际测量数据,证明了改进的边坡变形非线性时变系统预测变形的有效性。(本文来源于《大地测量与地球动力学》期刊2018年02期）
李金武[9]（2017）在《不确定性时变参数下结构的响应边界计算与可靠性分析》一文中研究指出实际工程问题中存在大量的不确定性,当结构参数或其受到的外载荷具有不确定性并随时间变化,结构的可靠性或响应边界也具有不确定性。为此,本文分别用区间过程理论和随机过程理论对结构在不确定参数作用的响应边界和时变可靠性进行分析,主要研究内容如下:(1)将区间过程理论引入弹性梁的随机振动分析中,提出了一种弹性梁的非随机振动分析方法,可以高效求解不确定性激励下弹性梁的动态位移响应边界。首先,在区间过程模型的基础上,给出了空间-时间区间场的概念和相应的特征参数来描述弹性梁受到的激励在空间和时间上的不确定性。其次,基于模态迭加原理推导出不确定性激励下弹性梁位移响应的中值函数和半径函数,从而得到弹性梁位移响应上下边界函数的解析表达式。此外,针对简支梁结构,给出了其在点载荷和正弦分布载荷两种形式外激励作用下的位移响应边界函数。最后,通过数值算例验证了本文方法的有效性。(2)为更加精确分析弹性梁结构的动态位移响应边界,本文用分数阶导数来描述弹性梁的阻尼机制。基于模态迭加法将分数阻尼梁的微分方程转换为一系列解耦方程。利用Laplace变换得到分数Green's函数,由杜哈梅积分得到分数阻尼梁的响应位移的表达式。对于区间场的描述,与整数阻尼梁的一样。算例分析表明,分数阻尼梁在不确定激励下的动态位移响应边界的变化趋势与整数阻尼梁的情况基本一致。分数阶导数更加精确地描述弹性梁的物理属性,对其进行非随机振动分析,可以得到更加精确的动态位移响应边界。(3)在使用蒙特卡洛仿真分析结构时变可靠性时,通常需要大量调用功能函数,从而导致大计算量问题。为此,本文提出了时变功能函数的一阶近似模型,并在该模型的基础上运用蒙特卡洛仿真计算结构的时变可靠度,为复杂结构的可靠性分析提供了一种高效计算工具。在本文方法中,首先将设计基准周期离散为若干时段;然后使用一次二阶矩法(FORM)搜索时变功能函数在部分时刻处的最大可能点(MPP),并利用插值的方法得到其余时刻的MPP;最后用泰勒方法在MPP处展开得到一阶近似模型。实际算例表明本文方法具有较高的计算效率及精度,可用于较为复杂的实际工程问题的可靠性分析。(本文来源于《湖南大学》期刊2017-05-10）
蔡一飞[10]（2016）在《短期资本流动、经济政策不确定性与恐慌指数——基于时变分析框架下的研究》一文中研究指出本文在时变分析框架内对我国的短期资本流动、经济政策不确定性以及恐慌指数之间的动态关系进行研究。基于滚动窗口拔靴方法的格兰杰因果检验的结果表明:短期资本流动与经济政策不确定性之间存在时变的格兰杰因果关系,而2015年"股灾"期间,投资者由于"羊群效应",使得经济政策不确定性不是短期资本流动的格兰杰原因;短期资本流动是恐慌指数的单向格兰杰因果关系,而经济政策不确定性与恐慌指数之间存在双向的格兰杰因果关系。随后,我们建立TVP-VAR模型,并利用等时间间隔的脉冲响应函数以及时点脉冲响应函数分析了叁个变量的动态调整路径。研究结果表明,近年来,我国经济政策对短期资本流动的影响由"被动调节"转为"主动引导"。此外,由于我国资本账户尚未完全开放,国际资本市场的金融恐慌对我国短期资本流动的影响较小。相反,由于我国经济不断发展,短期资本流动已经成为影响国际金融恐慌的重要原因。(本文来源于《数量经济研究》期刊2016年02期）
时变不确定性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
近十年来,"黑天鹅"事件频发极大地增加了全球经济的不确定性。在全球经济一体化的背景下,一国经济不确定性势必会受到他国经济不确定性的间接影响,从而延长本国经济不确定性对国内经济的直接影响。本文基于时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型构建时变溢出指数,实证研究了2003年第4季度至2016年第1季度美国、欧元区、英国、日本、韩国和中国宏观经济不确定性之间的时变双向溢出效应,并进一步采用面板固定效应模型从事实层面(De facto)和法律层面(De jure)两个维度上实证分析了贸易全球化和金融全球化对宏观经济不确定性双向溢出效应的影响。实证结果表明:(1)主要经济体宏观经济不确定性总溢出效应为25%-52%,在2008年全球金融危机至2012年欧洲债务危机期间总溢出效应高达44%以上。(2)各主要经济体宏观经济不确定性的溢出效应和溢入效应具有明显的时变特征与阶段性特征,未有某一经济体的溢出或溢入效应在整个样本期内占据绝对主导地位。(3)事实上的贸易全球化不仅增强了宏观经济不确定性的国际溢出效应,而且也增强了宏观经济不确定性的国际溢入效应,而事实上的金融全球化仅仅增强了宏观经济不确定性的国际溢入效应,并未对宏观经济不确定性国际溢出效应产生显着影响。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
时变不确定性论文参考文献
[1].朱瑞博,张路.国内经济不确定性是否抑制了外商直接投资?——基于时变参数向量自回归模型分析[J].上海经济研究.2019
[2].金春雨,张德园.世界主要经济体宏观经济不确定性的时变双向溢出效应分析[J].经济问题探索.2019
[3].金春雨,张德园.中国宏观经济不确定性的时变冲击效应[J].首都经济贸易大学学报.2019
[4].王聪兴,宋丽平,赵德祥.挂车车架时变不确定性可靠度计算[J].汽车零部件.2019
[5].张兵兵,朱晶,孔乐兰.经济政策不确定性与中国宏观经济波动:时变视角下的再审视[J].浙江社会科学.2018
[6].韩菲,王超.中国经济政策不确定性与亚洲股市的动态关系——基于时变Copula模型的分析[J].投资研究.2018
[7].丁陟.基于模型不确定性与时变恐慌相关性的资产定价研究[D].西南交通大学.2018
[8].肖兆兵,宋迎春,谢雪梅.改进的边坡变形非线性时变系统的不确定性分析[J].大地测量与地球动力学.2018
[9].李金武.不确定性时变参数下结构的响应边界计算与可靠性分析[D].湖南大学.2017
[10].蔡一飞.短期资本流动、经济政策不确定性与恐慌指数——基于时变分析框架下的研究[J].数量经济研究.2016
标签：外商直接投资; 经济不确定性; 经济波动; 时变参数向量自回归模型;