导读:本文包含了波动率阵论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:高频金融数据,市场微观结构噪音,已实现波动率阵
波动率阵论文文献综述
何龙仿,杜雪樵[1](2009)在《高频金融数据下二阶波动率阵的估计》一文中研究指出文章针对高频金融数据波动率研究领域中出现的微观结构噪音和跳过程的双重影响问题,在对高频金融数据下单个资产跳-扩散定价过程中波动率研究的基础上,对资产定价过程中的跳和微观结构噪音分别进行考虑,得出了高频金融数据下2个资产跳-扩散定价过程中的二阶波动率阵的估计和其收敛速度,扩大了现有文献中相应的研究结果。(本文来源于《合肥工业大学学报(自然科学版)》期刊2009年04期)
何龙仿[2](2009)在《高频金融数据下二阶波动率阵的分析》一文中研究指出在金融领域,不确定的风险即资产收益过程波动是市场逐利的根源,资产收益过程在市场环境中受种种因素影响客观上形成不确定的波动,无论处于逐利还是资产保值人们总希望能够对即将到来的波动作出最为理想的预测,尤其在当今凭借先进的计算机技术使高频金融数据越来越容易获得,人们希望使用对市场细节刻画的更为细腻的高频金融数据来对波动率做出更好的预测。Lan Zhang和Myland等给出了高频金融数据下单个资产连续定价过程中的积分波动率估计的双时间尺度模型和多时间尺度模型,但市场收益过程常常出现跳过程,处理可能的跳过程就很重要了。本文所做的工作就是市场微观结构噪音方差的估计问题以及两个资产跳-扩散定价过程中的二阶波动率阵的估计问题。首先,假设噪音序列在两种不同情形下,给出了市场结构噪音误差的估计方法,并与常用的估计方法进行了比较,得出了它们的渐近性质。随后,在对高频金融数据下单个资产连续价格和跳-扩散价格定价过程中已实现波动率研究的基础上,对资产定价过程中出现的跳过程和市场微观结构噪音分别进行考虑,得出了高频金融数据下两个资产跳-扩散定价过程中的二阶协变差阵和二阶波动率阵的估计和其收敛速度。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2009-04-01)
波动率阵论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
在金融领域,不确定的风险即资产收益过程波动是市场逐利的根源,资产收益过程在市场环境中受种种因素影响客观上形成不确定的波动,无论处于逐利还是资产保值人们总希望能够对即将到来的波动作出最为理想的预测,尤其在当今凭借先进的计算机技术使高频金融数据越来越容易获得,人们希望使用对市场细节刻画的更为细腻的高频金融数据来对波动率做出更好的预测。Lan Zhang和Myland等给出了高频金融数据下单个资产连续定价过程中的积分波动率估计的双时间尺度模型和多时间尺度模型,但市场收益过程常常出现跳过程,处理可能的跳过程就很重要了。本文所做的工作就是市场微观结构噪音方差的估计问题以及两个资产跳-扩散定价过程中的二阶波动率阵的估计问题。首先,假设噪音序列在两种不同情形下,给出了市场结构噪音误差的估计方法,并与常用的估计方法进行了比较,得出了它们的渐近性质。随后,在对高频金融数据下单个资产连续价格和跳-扩散价格定价过程中已实现波动率研究的基础上,对资产定价过程中出现的跳过程和市场微观结构噪音分别进行考虑,得出了高频金融数据下两个资产跳-扩散定价过程中的二阶协变差阵和二阶波动率阵的估计和其收敛速度。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
波动率阵论文参考文献
[1].何龙仿,杜雪樵.高频金融数据下二阶波动率阵的估计[J].合肥工业大学学报(自然科学版).2009
[2].何龙仿.高频金融数据下二阶波动率阵的分析[D].合肥工业大学.2009