导读:本文包含了资产负债管理理论论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:银行资产负债管理,逆向选择,信息不对称,货币政策传导
资产负债管理理论论文文献综述
单国俊[1]（2013）在《银行资产负债管理与货币政策传导:基于理论模型的分析》一文中研究指出商业银行基于利润最大化的经营管理以及由此衍生的借贷行为无疑是货币政策传导的重要环节。中央银行货币政策的调控首先必须对商业银行的借贷产生影响,进而才能通过商业银行的金融中介作用对企业融资、投资乃至宏观经济产生影响。文章将在Jeremy C.Stein(1998)模型的基础上分析货币政策传导过程中银行资产负债管理的逆向选择行为,研究货币政策在银行层面传导的微观基础。(本文来源于《生产力研究》期刊2013年06期）
俞慧君,王忠民[2]（2011）在《国外现代资产负债管理理论的发展与应用》一文中研究指出金融市场全球化与创新加剧了市场的不确定性与波动性,现代资产负债管理理论与技术成为金融机构解决不确定性和多种约束条件下动态决策的主要理论工具。本文介绍了不同金融领域对资产负债管理理论的理解,梳理并评述了现代资产负债管理理论中的均值-方差下滑风险模型、离散时间多期模型、连续时间模型和随机规划模型,综述了现代资产负债管理理论在商业银行、保险公司以及养老金等不同领域的应用。(本文来源于《未来与发展》期刊2011年08期）
岳萍娜,李哲[3]（2009）在《资产负债管理理论述评》一文中研究指出自20世纪70年代后期至今,资产负债管理理论已经发展了将近30多年,随着计算机技术等的发展与应用,资产负债管理理论也不断出现了新的突破。本文分析评价了资产负债管理理论的演进过程,旨在为我国今后对资产负债管理理论及其应用的研究提供帮助。(本文来源于《区域金融研究》期刊2009年11期）
郭韶青,王佩忠[4]（2009）在《基于资产负债管理理论的保险公司资金运用探析》一文中研究指出保险公司资金运用是保险公司治理的重要内容之一,也是保险公司利润的主要来源之一。本文在分析保险资金运用方式的基础上,运用资产负债管理理论进行分析,认为应整合保险公司资产负债规模使二者达到平衡对称,完善保险公司资金运用管理部门建设,并鼓励保险资金走出去打开国际市场。(本文来源于《中国物价》期刊2009年09期）
方克增,杨旭山[5]（2009）在《企业年金的资产负债管理技术及理论》一文中研究指出本文围绕资产负债管理技术,介绍了企业年金的风险分析、投资策略及资产负债管理技术应用。虽然这些方法在我国应用范围仍较为局限,国外的实践证明资产负债管理的运用有利于对各类资产的风险控制及保值增值。因此,必须不断完善我国市场条件,加强资产负债管理的技术推广。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2009年14期）
吕泉鑫[6]（2008）在《我国寿险业利率风险管理研究》一文中研究指出随着金融体制改革的不断深化,保险业市场的全面开放,国内寿险市场的竞争将日趋激烈,引入利率风险的管理思想及理论是寿险公司提高抗风险能力,强化企业核心竞争力的必然措施,而且在中国利率市场化进程不断推进的大背景下有积极的意义。本文从资产负债管理的角度出发,结合现阶段我国寿险业的发展现状,运用相关理论,对中国寿险业的利率风险问题作了一些有益的探讨。本文首先综述资产负债管理理论的发展及国内外研究现状。在此基础上,分析利率风险对寿险公司负债、资产及资产负债匹配的影响,以及在当前利率市场化进程中,寿险公司所面临的严峻考验,阐明了当前寿险公司加强利率风险管理的必要性和紧迫性。然后通过对利率风险变化引起的中国寿险业责任准备金变动的实证分析了中国寿险业利率风险的现状,同时运用情景测试分析了利率变动对国内寿险公司收益的影响,从而了解国内寿险业抵御利率风险的能力。接着选择资产负债管理技术中比较适合中国目前情况的免疫理论进行扩展研究,主要包括存在期权和违约两种情况,并将扩展后的模型应用到寿险公司的负债方和资产方,并构建免疫策略。最后本文讨论了我国寿险业资产负债管理模式的选择和实施,提出中国寿险业应采用资产主导与负债主导相结合的资产负债管理模式,在此基础上设计出资产负债管理的实施流程,并针对流程中的各个环节,提出一些措施和建议。本文在注重理论研究的同时,也注重实证研究,引入大量的原始数据,定量的分析了利率波动对寿险公司资产负债管理的影响。定性和定量相结合,将资产负债管理模型在寿险业中的应用作了扩展,使其更符合实际情况。理论要服从于实践,如何将资产负债管理理论应用于我国寿险公司的利率风险管理中,使得寿险公司的利率风险得到有效控制,增强偿付能力和核心竞争力,是寿险公司和监管部门风险管理的着力点,也是本文的研究目的所在。(本文来源于《厦门大学》期刊2008-04-01）
王元媛[7]（2007）在《免疫理论在寿险公司资产负债管理中的应用》一文中研究指出资产负债管理是银行、养老基金以及保险公司等众多金融机构多年来一直关心的问题,它产生于利率自由化后因利率波动而引发的利率风险。就全球保险业来说,在上世纪70年代以后,利率的波动对整个保险业,尤其是寿险业,产生了重大的影响,曾出现过较大规模的偿付能力危机。在此期间,欧美各国采取了积极的资产负债管理措施来防范和治理利率风险,取得良好的效果。发达国家多年的实践经验证明,为了防范化解利率风险,除了加强政府和行业的外部监管,积极推行资产负债管理是解决利率风险行之有效的方法。反观我国寿险业的发展现状,大多数保险公司均采用了资产负债分离式的管理模式,保险产品的开发定价同资金运用脱节,以致我国寿险公司在中央银行的8次降息过程中累积了严重的利差损,带来巨大的偿付压力,使我国寿险业进入了前所未有的低谷,这迫切要求寿险公司实行有效的资产负债管理。在理想情况下,资产负债管理应尽量使资产收入现金流与负债支出现金流在时间和数额上相匹配,但在实践中达到现金流完全匹配是非常困难的。解决的办法是将注意力集中在资产和负债的价值上,使资产与负债的价值差对利率完全不敏感或敏感程度很低,这就是“免疫”的思想。免疫理论作为防范利率风险的资产负债管理技术,通过调整资产与负债的数量、期限以及利率敏感度,使资产与负债的利率特性保持一致,从而规避利率风险。本文思考的重心就是如何将“免疫”的思想贯彻在寿险公司的资产负债管理中,如何构造适合我国寿险公司资产负债管理要求的免疫策略。寿险公司负债管理的核心是控制整个负债现金流的时间和数量,目的是为了获得优质的负债现金流。所谓优质的现金流,包含了规模性、稳定性、可预测性和经济性等要求。而我国现行的负债控制方法——再保险,只能分散寿险公司整体的承保风险,不能从根本上改变现金流的利率特性,也就不能保证现金流的稳定性,因而必须从负债现金流的本质特征入手,着力控制负债现金流的利率风险。要保证现金流的优质,除了监控现金流的利率风险外,可从产品定价上入手,设计抗利率风险现金流的寿险产品。寿险公司资产管理的实质是对寿险资金的运用管理。我国寿险公司对保险资金的运用采取直接投资模式,工作主要集中在制定投资政策、选择投资组合策略和选择具体资产叁个环节,重心在于寿险资金的增值过程,忽略对资产利率特性的考虑。而目前我国寿险公司总资产中占比最大的四类金融资产——银行存款、债券、证券投资基金和股票的市值都要受到利率的影响。如何衡量资产的利率风险,笔者从数理层面的推导出股票和存在违约风险情况下债券的利率风险评估方法。将免疫理论运用在寿险公司资产负债管理中最为核心的问题就是构造适当的免疫策略。寿险资金具有典型的负债性,资金运用的安全性是寿险公司首要考虑的问题,因此,笔者借用马柯维茨投资组合的思想提出投资风险最小的免疫策略。另一方面,免疫理论只能在匹配期初抵抗利率风险,但随着市场利率的波动,资产现金流也会随之改变,这就需要不断调整资产组合的头寸。为了维持免疫策略的稳定性,笔者在投资风险最小免疫策略中又加入了M 2变量,最终形成了适合寿险公司资产负债管理的双目标规划免疫策略。制定了免疫策略,还必须有合理的资产负债管理模式来实践它。对于我国寿险公司资产负债管理模式选择问题,目前学界的看法多认为我国不具备采用西方发达国家寿险公司多采用的负债主导模式,而资产主导模式也存在诸多弊端。虽然从理论上讲,负债主导模式能够同时实现寿险公司利润和社会效益的最大化,是一种较为理想的资产负债管理模式。但我国的资本市场发育不完善,遗留着金融抑制的痕迹,期限结构偏短的金融工具使得寿险公司资产负债匹配存在很大难度。另外,我国资本市场金融衍生工具匮乏,严重限制负债主导模式的实施。我国保险资金运用渠道狭窄也造成寿险公司的资产结构异常,资产收益远不能满足保险经营的需求,因而资产为主导模式是不可取的。再加上我国寿险公司内部管理水平有限,缺乏具有较高专业性、技术性的投资管理人才,综合考虑叁方因素,得到的结论是:我国寿险公司资产负债管理应采取资产管理以负债为主导、负债管理以资产为基础的模式。任何技术都不是完美的,也不会是一劳永逸的,免疫理论也存在其使用的局限性。建立免疫策略的补偿调节机制,就是对免疫理论的极大补充。方法之一是设立资产波动准备金。它是一种非负债型准备金,功能上类似缓冲器。它可以在发生短期盈利的时候吸收资金,而在发生短期亏损时释放资金,从而减少调整资产头寸的频率。方法之二是使用利率衍生工具。衍生产品对资本要求很少,并且具有较大的灵活性和广泛的用途,只要把基本利率衍生工具经过“积木”式的组合搭配,就可以创造出形形色色的利率风险管理工具。常见的利率衍生工具分为:远期利率协议、利率期货、利率互换和利率期权。方法之叁是放松投资限制,拓宽投资渠道。免疫策略的实施效果依赖于金融市场中的有效金融工具,而我国保险资金运用渠道过严,普遍都是短期资产。在我国寿险公司资产负债结构很不匹配的情况下,利率的变动对公司的资本净值产生极为不利的影响。因此,要想有效地利用免疫策略来控制利率风险,关键是要创造一个良好的外部投资环境,减少对投资范围的限制,让寿险公司有多种投资品种可供选择,使寿险公司可以根据市场需求及时、有效地调整其资产负债结构,使利率风险得到有效的管控。本文从寿险公司的负债管理和资产管理两方面分别研究了免疫理论在其中的具体运用,在Redington免疫理论的基础之上提出了投资风险最小、现金流波动最小的免疫策略。本文的理论价值在于系统分析了寿险公司资产方和负债方的利率特性,并提出了适合寿险公司的免疫策略。实践价值在于对寿险公司资产方和负债方利率风险的测度提供了具体方法,并针对免疫策略的实施提出了构建补偿调节机制的政策建议。(本文来源于《西南财经大学》期刊2007-11-01）
江能,邹平,王泽丽[8]（2007）在《基于套利理论的商业银行资产负债管理模式研究》一文中研究指出本文基于套利理论,对商业银行资产负债行为进行分析;得出商业银行资产负债管理的实质是风险套利;其关键在于寻找套利机会并对套利过程中的内在风险进行有效控制;其收益主要取决于交易规模、管理质量、市场力量及其风险控制能力。(本文来源于《特区经济》期刊2007年09期）
张帆,张玉敏[9]（2007）在《久期理论在资产负债管理中的应用》一文中研究指出近年来,国内商业银行资产负债管理新的思想和理念不断涌现,量化工具和模型被广泛使用,越来越多的银行开始将资产负债管理的计量、评估、控制纳入资产负债管理决策模型体系,以协调不同经营风险,并进行前瞻性战略规划,实现模型科学性和实用性的统一,久期作为最容易理解和最朴素(本文来源于《投资研究》期刊2007年05期）
赖昭瑞,李德荃[10]（2006）在《久期理论及其在商业银行资产负债风险管理中的应用分析》一文中研究指出本文综述了久期理论的基本思想,介绍了久期理论在商业银行风险管理中的应用,论及这些应用的假定前提及其基本逻辑,并涉及这些应用的局限性。(本文来源于《山东经济》期刊2006年01期）
资产负债管理理论论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
金融市场全球化与创新加剧了市场的不确定性与波动性,现代资产负债管理理论与技术成为金融机构解决不确定性和多种约束条件下动态决策的主要理论工具。本文介绍了不同金融领域对资产负债管理理论的理解,梳理并评述了现代资产负债管理理论中的均值-方差下滑风险模型、离散时间多期模型、连续时间模型和随机规划模型,综述了现代资产负债管理理论在商业银行、保险公司以及养老金等不同领域的应用。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
资产负债管理理论论文参考文献
[1].单国俊.银行资产负债管理与货币政策传导:基于理论模型的分析[J].生产力研究.2013
[2].俞慧君,王忠民.国外现代资产负债管理理论的发展与应用[J].未来与发展.2011
[3].岳萍娜,李哲.资产负债管理理论述评[J].区域金融研究.2009
[4].郭韶青,王佩忠.基于资产负债管理理论的保险公司资金运用探析[J].中国物价.2009
[5].方克增,杨旭山.企业年金的资产负债管理技术及理论[J].中国新技术新产品.2009
[6].吕泉鑫.我国寿险业利率风险管理研究[D].厦门大学.2008
[7].王元媛.免疫理论在寿险公司资产负债管理中的应用[D].西南财经大学.2007
[8].江能,邹平,王泽丽.基于套利理论的商业银行资产负债管理模式研究[J].特区经济.2007
[9].张帆,张玉敏.久期理论在资产负债管理中的应用[J].投资研究.2007
[10].赖昭瑞,李德荃.久期理论及其在商业银行资产负债风险管理中的应用分析[J].山东经济.2006