本文主要研究内容
作者龚谊洲,黄苒（2019）在《基于外部信息冲击的符号跳跃变差高频波动率模型》一文中研究指出：现阶段研究高频波动率的主流HAR-RV-跳跃模型仅考虑了与高频波动率有关的内生变量,忽视了外部信息冲击的影响,对高频波动率的估计和预测可能存在偏误.本文尝试将外部信息冲击引入到HAR-RV-跳跃模型中,构建基于外部信息冲击的符号跳跃变差高频波动率模型(HAR-VRV-跳跃模型).这类模型不仅兼顾内生因素和外部信息冲击对高频波动率的共同影响,还考虑了多元信息冲击的非对称效应.通过选取沪深300和中证500指数的高频交易数据作为研究样本,并利用滚动时间窗口预测和SPA检验对HAR-V-RV-跳跃模型的预测能力进行了评价,结果表明:HAR-V-RV-跳跃模型可以依据外部信息冲击的类型对高频波动率做出更准确的预测,其预测能力明显优于现有的HAR-RV-跳跃模型.但是,HAR-V-RV-跳跃模型对平稳期高频波动率的预测表现优于非平稳期.
Abstract
xian jie duan yan jiu gao pin bo dong lv de zhu liu HAR-RV-tiao yue mo xing jin kao lv le yu gao pin bo dong lv you guan de nei sheng bian liang ,hu shi le wai bu xin xi chong ji de ying xiang ,dui gao pin bo dong lv de gu ji he yu ce ke neng cun zai pian wu .ben wen chang shi jiang wai bu xin xi chong ji yin ru dao HAR-RV-tiao yue mo xing zhong ,gou jian ji yu wai bu xin xi chong ji de fu hao tiao yue bian cha gao pin bo dong lv mo xing (HAR-VRV-tiao yue mo xing ).zhe lei mo xing bu jin jian gu nei sheng yin su he wai bu xin xi chong ji dui gao pin bo dong lv de gong tong ying xiang ,hai kao lv le duo yuan xin xi chong ji de fei dui chen xiao ying .tong guo shua qu hu shen 300he zhong zheng 500zhi shu de gao pin jiao yi shu ju zuo wei yan jiu yang ben ,bing li yong gun dong shi jian chuang kou yu ce he SPAjian yan dui HAR-V-RV-tiao yue mo xing de yu ce neng li jin hang le ping jia ,jie guo biao ming :HAR-V-RV-tiao yue mo xing ke yi yi ju wai bu xin xi chong ji de lei xing dui gao pin bo dong lv zuo chu geng zhun que de yu ce ,ji yu ce neng li ming xian you yu xian you de HAR-RV-tiao yue mo xing .dan shi ,HAR-V-RV-tiao yue mo xing dui ping wen ji gao pin bo dong lv de yu ce biao xian you yu fei ping wen ji .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自系统工程理论与实践的龚谊洲,黄苒，发表于刊物系统工程理论与实践2019年09期论文，是一篇关于高频波动率模型论文,多元信息冲击论文,非对称效应论文,跳跃论文,符号跳跃变差论文,系统工程理论与实践2019年09期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自系统工程理论与实践2019年09期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
标签：高频波动率模型论文; 多元信息冲击论文; 非对称效应论文; 跳跃论文; 符号跳跃变差论文; 系统工程理论与实践2019年09期论文;