导读:本文包含了信用风险附加模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:商业银行,贷款风险,信用风险附加模型,商业用房
信用风险附加模型论文文献综述
何敏[1]（2017）在《基于信用风险附加模型的商业用房抵押价值评估研究》一文中研究指出商业银行处于我国金融体系的主要力量,是保证国家经济得以正常运转的关键。由于其经营对象为货币这一特殊性,决定了商业银行经营的高负债性和高风险性。在商业银行经营业务中总是贯穿着各类风险,如信用风险、政策风险、经营风险、市场风险等。而这些风险的潜伏性和扩散性,有可能使得银行个体经营风险逐渐演变成金融行业风险,进而形成系统风险,甚至最终还有可能引发金融危机,这足以说明银行贷款风险的破坏性。在经历了90年代的墨西哥金融危机和亚洲金融危机、2007年美国次贷危机从而引发的2008年全球金融危机以后,各国政府和金融机构加强了对银行贷款风险防范和化解的重视,尤其是对信用风险的防范和管控,更是成为各国金融行业监管部门及相关执业人员共同关注并深入研究的课题。通过对各国学者关于债务危机产生根源的研究进行总结和归纳,可以发现一个被广泛提及的因素就是抵押贷款发放标准的不合理现象。商业银行不良贷款激增、违约风险加剧的一个重要的直接原因就是抵押贷款发放的盲目性和不合理,而这种不合理现象来源于抵押贷款金额的确定容易受抵押资产市场热度影响。若要充分发挥抵押贷款业务在保障银行资金安全、防范信用风险方面的作用,最关键的环节在于科学合理地估算抵押资产价值。如果能有效利用资产价值评估在抵押贷款业务中的价值发现作用,分析抵押资产价值对贷款风险的影响,预测贷款违约风险的大小并加以管控,进而改进传统抵押资产价值评估方法,更加合理地确定抵押资产价值。这不仅可以增强银行抵御风险的能力,对防范和化解银行贷款风险也具有很显着的作用。本文通过文献整理和归纳、比较分析、间接调查与实地调查结合、定量分析等方法。以我国商业银行所面临的严峻风险和不良贷款的数据激增为切入点,提出抵押贷款业务中进行风险管控和化解的迫切性和重要性,指出信用风险乃是所有风险中最为核心的部分,而信用风险的加剧有很大一部分原因是对抵押资产价值的不准确测算。以《巴塞尔协议Ⅱ》框架下的信用风险衡量指标作为基准,具体分析抵押资产价值与贷款风险之间的关系。通过信用风险附加模型计算出《巴塞尔协议Ⅱ》下的信用风险衡量指标的大小,并以此指标作为计算商业用房的抵押价值的参数,对传统抵押资产价值评估方法进行改进并对商业用房市场价值进行修正。最后以M市某业务楼抵押价值评估作为实证分析,验证基于信用风险附加模型改进后的抵押价值评估方法的合理性和可行性。(本文来源于《华北电力大学》期刊2017-03-01）
胡胜,任高飞[2]（2011）在《浅述信用风险附加模型与信贷组合模型》一文中研究指出信用风险附加模型与信贷组合模型是两种现代信用风险度量模型。本文主要论述这两种模型基本结构,分析其优缺点,然后探讨其在我国信用风险预测中的适用性。(本文来源于《山东纺织经济》期刊2011年05期）
宋文君[3]（2011）在《基于CSFB信用风险附加模型的商业银行信贷风险控制研究》一文中研究指出在经济全球化趋势不断加强、国际金融市场日益融合、金融创新持续涌现、金融机构的混合经营趋势下,信用风险管理对商业银行业来说都是未来面临的一大挑战。本文在基于CSFB信用风险附加模型的基础上,度量和分析齐鲁银行信贷风险,总结了齐鲁银行存在的风险过于集中、贷款集中度高、存贷款结构比偏低等几个方面的风险。齐鲁银行对信贷市场的选择存在一定的隐患、信贷控制的管理思想存在偏差、信用流程的业务流程存在缺陷、信贷风险管理水平落后以及缺乏高素质的风险管理人员等是产生问题的原因。为实现对银行信贷风险的有效管控,本文在CSFB信用风险附加模型的基础上设计开发了整体的数据仓库系统,并且设计了局部的核心程序流程。本文分析了如何利用数据仓库系统来计量商业银行的信用风险,并且对在商业银行的信贷管理过程中利用数据仓库技术来进行风险计量作了进一步思考。最后,针对我国商业银行信贷风险管理中存在的问题,给出以下建议:建立科学的信贷管理控制机制、建立健全的风险转化与保障机制、提高银行的风险管理水平、优化信贷投入结构、调整信贷比以及培养良好的信贷文化等方面来提高信贷风险管理水平,降低银行业的信贷风险。本文将经济资本管理理论、CSFB信用风险附加模型与数据仓库技术结合起来进行研究,实现了初步的跨学科研究,并且具有一定的实用价值,为商业银行信贷控制决策提供了一定的依据。(本文来源于《中国海洋大学》期刊2011-03-28）
信用风险附加模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
信用风险附加模型与信贷组合模型是两种现代信用风险度量模型。本文主要论述这两种模型基本结构,分析其优缺点,然后探讨其在我国信用风险预测中的适用性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
信用风险附加模型论文参考文献
[1].何敏.基于信用风险附加模型的商业用房抵押价值评估研究[D].华北电力大学.2017
[2].胡胜,任高飞.浅述信用风险附加模型与信贷组合模型[J].山东纺织经济.2011
[3].宋文君.基于CSFB信用风险附加模型的商业银行信贷风险控制研究[D].中国海洋大学.2011