导读:本文包含了阿尔法策略论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:阿尔法,股指,市场情绪,创业板,上证综指,投资操作,持股市值,后市,指数和,风险对冲
阿尔法策略论文文献综述
田忠方[1]（2019）在《投资者可关注阿尔法策略》一文中研究指出近日，随着市场情绪和交易行为的逐步冷静，股指期货也开始反弹。对此行业专家表示，后市行情上行可期。上行可期5月15日，股指期货叁大主力合约均出现大幅上涨。IF主力合约IF1905收于3715.2点，涨1.75%；IH主力合约IH1905(本文来源于《上海金融报》期刊2019-05-17）
格上研究中心[2]（2018）在《阿尔法策略曙光初现》一文中研究指出阿尔法策略既通过多因子模型选出一揽子股票，同时做空股指期货对冲股票组合的Beta暴露，达到完全的市场中性。该策略的收益主要来源于股票组合跑赢大盘指数的超额收益。蓬勃发展20世纪70年代，阿尔法策略在美国诞生，90年代随着金融衍生品市场(本文来源于《中国证券报》期刊2018-03-05）
吴君[3]（2017）在《7月阿尔法策略表现回暖 看好市场风格正常化》一文中研究指出阿尔法策略的收益与市场表现息息相关。今年前6个月平均收益分别为-1.11%、0.9%、-1.11%、-1.18%、-1.19%、0.48%，其中2月和6月，中小盘个股整体表现较好，阿尔法策略获得正收益。6月中下旬以来，市场的极端分化行情逐渐消失(本文来源于《中国基金报》期刊2017-07-31）
吴君[4]（2017）在《阿尔法策略失灵 前5月仅10%量化私募盈利》一文中研究指出受到市场风格的影响，今年量化对冲私募比较难熬。数据显示，前5个月仅有一成左右的量化对冲私募基金取得正收益。证券时报了解到，市场“一九”行情持续，大盘股飙涨，小股票阴跌，加上持续的负基差，是造成量化私募表现不佳的重要原因。私募目前正调整策略、模型以适应(本文来源于《证券时报》期刊2017-06-13）
潘伟君[5]（2016）在《阿尔法策略与贝塔策略》一文中研究指出投资者经常会有这样的想法：好股票总会涨的，所以会拿着貌似不错的股票焦虑地等待上涨；也常有这样的想法：最近大盘不错，我该拿点什么票，多少可以赚一些。其实不论我们有怎样的想法，最后总可以归入两类投资策略中的一类，其中一类属于主动性投资，而另一类属于被动性投资(本文来源于《上海证券报》期刊2016-11-21）
陈俊岭[6]（2016）在《私募重拾“阿尔法”策略》一文中研究指出尽管昨日上证指数探底回升，收涨0.61%，但沪市1343亿元的成交量却创了近期新低。面对以螺纹钢为代表的商品期货的火爆行情，以及货币、保本等低风险基金的热销，历经数次下跌后，A股投资者正面临“存量博弈”的尴尬处境。1488亿元、1406亿元、1(本文来源于《上海证券报》期刊2016-04-27）
郭楠[7]（2016）在《深圳嘉理资产总经理李建春：做稳健的商品阿尔法策略对冲产品》一文中研究指出耐住寒冬才等得到花开在瞬息万变的金融市场，想做“明星”很容易，只要抓住某一波行情大赚一笔，很快就能在市场扬名。然而，想做这个行业的“寿星”，不仅要忍受金融市场本身的动荡，还要在火爆的市场行情中痛失客户，这对私募来说是比较难熬的。不过，(本文来源于《期货日报》期刊2016-04-07）
王红英[8]（2016）在《基于股指期货的阿尔法策略应用分析》一文中研究指出1 金融产品的设计原理及海外基金的衍生品运用情况金融产品的设计原理国外经济学家较早从理论方面对金融产品设计原理进行了论述。比如，Harris（1989）认为，创新金融产品的经济动因是现金流管理，从时间和空间两个方面优化现金流，实现预期(本文来源于《期货日报》期刊2016-03-30）
许倩[9]（2016）在《量化私募降收益预期、寻新投资机会》一文中研究指出股指期货管控措施实施已半年有余，从事阿尔法策略、股指套利等交易的市场参与者，对管控措施的抱怨声也随着时间而慢慢消散。期货日报近日了解到，不少原先涵盖阿尔法策略的量化对冲型私募针对当前的“枷锁”市场均有所思“变”，如把握基差波动规律、引入阿尔法择时策略(本文来源于《期货日报》期刊2016-03-14）
饶红浩[10]（2013）在《近八成券商已参与股指期货》一文中研究指出提要 随着对券商参与股指期货的限制进一步放松，券商不断加大期指参与力度，利用期指的策略也越来越灵活。 随着券商自营和资管参与股指期货市场政策的进一步放开，券商利用期指的力度和效益都显着提升。据期货日报了解，目前券商已有近八成参与了股指期(本文来源于《期货日报》期刊2013-12-30）
阿尔法策略论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
阿尔法策略既通过多因子模型选出一揽子股票，同时做空股指期货对冲股票组合的Beta暴露，达到完全的市场中性。该策略的收益主要来源于股票组合跑赢大盘指数的超额收益。蓬勃发展20世纪70年代，阿尔法策略在美国诞生，90年代随着金融衍生品市场
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
阿尔法策略论文参考文献
[1].田忠方.投资者可关注阿尔法策略[N].上海金融报.2019
[2].格上研究中心.阿尔法策略曙光初现[N].中国证券报.2018
[3].吴君.7月阿尔法策略表现回暖看好市场风格正常化[N].中国基金报.2017
[4].吴君.阿尔法策略失灵前5月仅10%量化私募盈利[N].证券时报.2017
[5].潘伟君.阿尔法策略与贝塔策略[N].上海证券报.2016
[6].陈俊岭.私募重拾“阿尔法”策略[N].上海证券报.2016
[7].郭楠.深圳嘉理资产总经理李建春：做稳健的商品阿尔法策略对冲产品[N].期货日报.2016
[8].王红英.基于股指期货的阿尔法策略应用分析[N].期货日报.2016
[9].许倩.量化私募降收益预期、寻新投资机会[N].期货日报.2016
[10].饶红浩.近八成券商已参与股指期货[N].期货日报.2013