导读:本文包含了最优套保比论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:最优套保比确,股指期货,GARCH模型,VAR模型
最优套保比论文文献综述
陈冉,雒毅[1]（2014）在《基于GARCH和VAR模型的股指期货最优套保比计算》一文中研究指出为了便于投资者投资,本文计算了投资者利用股指期货进行套期保值时应选取的最优合约份数,也就是股指期货的最优套保比。通过选用沪深两市A股300股指现货作为持有头寸、沪深300股指期货为套保工具,选取2012年4月19日至2014年1月13日的股指现货和期货的收益率序列,采用主流的GARCH模型和VAR模型,在可变的样本区间下计算了股指期货的最优套保比。较之国内文献忽略时变特征的做法,本文采用的方法较为严谨。(本文来源于《财会月刊》期刊2014年20期）
鲍君洁,焦建玲,葛红珍[2]（2010）在《基于VaR的多品种石油期货最优套保比模型》一文中研究指出文章在套保组合收益率服从多元t分布假设下,以套保组合收益率的VaR最小为目标函数,建立了多品种石油期货最优套保比模型,并将该模型的实证结果与套保组合收益率服从正态分布假设下,基于VaR的单品种石油期货最优套保比以及传统套保比进行比较;结果显示,相对于其它2种套保策略,基于VaR的多品种石油期货套保策略可以最大限度地降低套保风险,提高套保有效性。(本文来源于《合肥工业大学学报(自然科学版)》期刊2010年05期）
付剑茹,张宗成,龚金林[3]（2009）在《基于MCMC模拟的期货最优套保比贝叶斯分析》一文中研究指出计量经济模型总风险由模型(误设)风险和估计风险构成。本文同时运用基于频率统计的后视计量经济模型和基于MCMC模拟的贝叶斯方法对我国铜期货市场不同套期保值期限的最优套期保值比进行实证分析。实证结果清楚表明,估计风险对模型结果有重要影响。在处理估计风险方面,贝叶斯方法较频率统计方法有明显优势。另外,套期保值效率与套期保值期限之间的正相关关系在本研究中得到确定,无论是基于频率统计,还是基于贝叶斯统计。(本文来源于《管理工程学报》期刊2009年03期）
王翔[4]（2008）在《期货最优套保比理论的发展与现状》一文中研究指出本文回顾了期货套期保值最优套保比理论发展的叁个阶段,重点阐述了组合套期保值理论的发展和现状。其中,最小方差法中介绍了OLS、B-VAR、ECHM、GARCH、LPM等5种模型,均值-方差法中介绍了线性效用函数与非线性效用函数的均值-方差模型以及夏普指标与VaR指标的风险-报酬模型。(本文来源于《商场现代化》期刊2008年15期）
最优套保比论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
文章在套保组合收益率服从多元t分布假设下,以套保组合收益率的VaR最小为目标函数,建立了多品种石油期货最优套保比模型,并将该模型的实证结果与套保组合收益率服从正态分布假设下,基于VaR的单品种石油期货最优套保比以及传统套保比进行比较;结果显示,相对于其它2种套保策略,基于VaR的多品种石油期货套保策略可以最大限度地降低套保风险,提高套保有效性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
最优套保比论文参考文献
[1].陈冉,雒毅.基于GARCH和VAR模型的股指期货最优套保比计算[J].财会月刊.2014
[2].鲍君洁,焦建玲,葛红珍.基于VaR的多品种石油期货最优套保比模型[J].合肥工业大学学报(自然科学版).2010
[3].付剑茹,张宗成,龚金林.基于MCMC模拟的期货最优套保比贝叶斯分析[J].管理工程学报.2009
[4].王翔.期货最优套保比理论的发展与现状[J].商场现代化.2008