导读:本文包含了长记忆分解论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:板块指数,行业波动率,长记忆性,CAPM模型
长记忆分解论文文献综述
邱瑾,陈升[1]（2016）在《基于收益率分解模型的行业板块指数长记忆性研究》一文中研究指出采用资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)将国内A股市场11个行业板块指数的收益率分解为市场超额收益率和行业本身超额收益率,使用重标极差法(Rescaled Range Analysis,R/S)和局部Whittle(Local Whittle,LW)方法,分别检验行业本身超额收益率和市场超额收益率及其波动率的长记忆性。实证结果显示,行业本身超额收益率的长记忆性要弱于市场超额收益率的长记忆性,同时行业本身超额收益率波动性的长记忆性更加受到行业本身的影响。(本文来源于《安庆师范学院学报(自然科学版)》期刊2016年03期）
史代敏,罗来东,庞皓[2]（2006）在《股票市场收益率波动长记忆性的分解及实证研究》一文中研究指出目前股票市场长记忆性检验和建模方法,不能很好地消除短期记忆的影响,针对这一问题,本文提出寻找序列的突变点,通过将序列分解为只包含长记忆性部分和不包含长记忆性部分的序列分解技术,来排除短期记忆的影响。对上证指数和深圳成分指数收益率波动的长记忆性进行实证研究发现,将序列分解以后进行长记忆性检验,不仅可以得出长记忆性检验更为精确的结论,同时可以检验序列分解过程的效果。(本文来源于《数量经济技术经济研究》期刊2006年08期）
长记忆分解论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
目前股票市场长记忆性检验和建模方法,不能很好地消除短期记忆的影响,针对这一问题,本文提出寻找序列的突变点,通过将序列分解为只包含长记忆性部分和不包含长记忆性部分的序列分解技术,来排除短期记忆的影响。对上证指数和深圳成分指数收益率波动的长记忆性进行实证研究发现,将序列分解以后进行长记忆性检验,不仅可以得出长记忆性检验更为精确的结论,同时可以检验序列分解过程的效果。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
长记忆分解论文参考文献
[1].邱瑾,陈升.基于收益率分解模型的行业板块指数长记忆性研究[J].安庆师范学院学报(自然科学版).2016
[2].史代敏,罗来东,庞皓.股票市场收益率波动长记忆性的分解及实证研究[J].数量经济技术经济研究.2006