导读:本文包含了对数收益率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:EGARH模型,波动聚集,杠杆效应
对数收益率论文文献综述
蒋晶,林剑勇[1]（2013）在《EGARCH对沪深300对数收益率波动分析》一文中研究指出不确定性是现代金融理论的焦点问题,但在大多数理论分析中,为了简化分析,都将不确定的度量因素收益率方差假定为同方差。然而大量实证表明,股票市场较为普遍地存在波动聚集的情况。本文选取了反映中国A股市场整体走势沪深300指数的收益率进行分析,由GARCH模型的分析结果可知,我国股市的确较为普遍地存在波动聚集现象,同时EGARCH模型还显示我国股市的杠杆效应,这与我国股票市场缺乏有效的监管机制和高效廉价做空机制的现实情况基本符合。(本文来源于《中国商贸》期刊2013年22期）
杨昕[2]（2011）在《对数收益率的偏斜Logistic分布与VaR估计》一文中研究指出本文通过直方图和Q-Q图的直观方法展示了上证指数和深证指数的对数收益率具有尖峰厚尾和偏斜的分布特征,利用Shapiro-Wilk正态性检验和Kolmogorov-Smirnov检验等方法检验了对数收益率的分布与正态分布有显着性差异,并以较大的概率水平接受了对数收益率服从偏斜Logistic分布,同时给出了基于偏斜Logistic分布的VaR风险量的估计,结果显示上证指数的风险小于深证指数的风险。(本文来源于《数理统计与管理》期刊2011年03期）
对数收益率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文通过直方图和Q-Q图的直观方法展示了上证指数和深证指数的对数收益率具有尖峰厚尾和偏斜的分布特征,利用Shapiro-Wilk正态性检验和Kolmogorov-Smirnov检验等方法检验了对数收益率的分布与正态分布有显着性差异,并以较大的概率水平接受了对数收益率服从偏斜Logistic分布,同时给出了基于偏斜Logistic分布的VaR风险量的估计,结果显示上证指数的风险小于深证指数的风险。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
对数收益率论文参考文献
[1].蒋晶,林剑勇.EGARCH对沪深300对数收益率波动分析[J].中国商贸.2013
[2].杨昕.对数收益率的偏斜Logistic分布与VaR估计[J].数理统计与管理.2011