导读:本文包含了铝期货论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:最优套期保值比率,OLS模型,B-VAR模型,持有期效应
铝期货论文文献综述
侯为波,邓芹[1]（2019）在《中国铜和铝期货最优套期保值比率与持有期效应的对比分析》一文中研究指出研究在最小方差思想下中国铜期货和铝期货的最优套期保值比率以及持有期效应,有利于投资者更好规避风险.利用现货和期货数据并基于OLS模型和双变量自回归(B-VAR)模型对其进行检验.得到了在同一模型下铝期货的套期保值效果比铜期货好,且铜和铝期货都不具有持有期效应,以及当研究期限为6周时铜的最佳持有期是5周,铝的最佳持有期是4周.同时,验证了B-VAR模型计算的套期保值比优于OLS模型.(本文来源于《吉林师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
石百晟,朱学红,张宏伟,曾旖[2]（2018）在《中国铜、铝期货市场的量价关系（英文）》一文中研究指出根据Bessembinder和Seguin的研究成果,将成交量分解为可预期部分和非可预期部分,并将已实现波动率分解为连续部分和跳跃部分。利用上海交易所铜、铝期货一分钟高频数据研究中国铜、铝期货市场成交量与价格波动之间的关系,并进一步探究量价关系的非对称性。研究表明:中国铜、铝期货市场的已实现波动率及其连续部分均与成交量之间存在明显的正相关关系,跳跃部分与成交量的关系不很明确。成交量的预期和非预期部分对价格波动均有影响,但由新信息到达引起的非预期成交量对价格波动的解释能力更强。此外,中国铜、铝期货市场的量价关系存在明显的非对称性,成交量对上偏已实现半方差有更强的解释力,且正的成交量冲击比负的成交量冲击对期货市场的影响更大,也间接反映出中国铜、铝期货市场投资者存在较强的投机性。(本文来源于《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》期刊2018年12期）
马爽[3]（2018）在《沪铝期货空方再获“加持”》一文中研究指出9月以来，沪铝期货基本呈现单边下跌态势，主力1901合约11月13日一度创下逾一年半新低13690元/吨。分析人士表示，美联储仍存升息预期、境外消费有转弱迹象以及国内消费端呈现疲软态势等，均使得近期沪铝期价走势承压。整体来看，国内铝市供需格局两弱，而随着(本文来源于《中国证券报》期刊2018-11-15）
王艳[4]（2018）在《浅析铝期货套期保值与会计处理》一文中研究指出期货市场本身具有价格发现和规避价格波动风险的主要功能,其规避价格波动风险的功能主要通过期货套期保值交易来实现,因此,期货套期保值交易也成为了企业进行风险管理和财务管理的主要手段。期货套期保值的会计处理具有其独特特点,且在税务处理方面也有相应的差异,基于此,本文就期货套期保值及其会计处理、涉及税种申报和入账的内容进行浅析,希望通过此次分析研究,对相关账务处理和税务处理有解惑作用。(本文来源于《中国商论》期刊2018年31期）
谢翔,姬建磊[5]（2018）在《我国铜、铝期货市场价格发现功能的实证探讨》一文中研究指出在期货市场中,很大程度的金融创新都源于上个世纪的美国芝加哥期货交易所,很大程度上说明了期货处于现代市场机制的核心位置。我国期货市场的建设源于上个世纪九十年代,与国外成熟的期货市场相比,还比较落后,价格发现功能不能够完全得到发挥。因此,研究我国期货市场价格发现功能具有重要的现实意义。本文以沪铜、沪铝两种有色金属期货为研究对象,选取2014年2月7日至2014年11月7日的现货价格极其期货价格进行计量经济分析,结果发现我国的沪铜、沪铝现货价格与期货价格不存在协整关系,存在格兰杰因果关系,不具有价格发现功能,并对我国期货市场发展提出了相关的一些建议。(本文来源于《商业故事》期刊2018年12期）
黄莹,杨静浩[6]（2017）在《铝期货市场：沪铝或先抑后扬》一文中研究指出编者按期货一向被认为是风险最高的投资品种，其实，它就是一张标准化的合约，合约中的条款都是事先约定的，变数只有一个，那就是价格。简单的说，期货是一种有期限的合约，到期必须进行交割清算，因此不可能像股票那样长期持有。不过期货市场投资者可以通过换月交(本文来源于《云南经济日报》期刊2017-07-20）
陈科龙[7]（2017）在《重庆打造西部首个“水公铁”联运铝期货交割库》一文中研究指出铝锭紧俏铝,这一原本寻常可见的金属,在号称"中国铝加工之都"的重庆市九龙坡区西彭,如今正变得越来越为紧俏。究其原因,是重庆汽车、笔电、建筑等产业的快速发展。仅以汽车产业为例,数据显示:2014年,重庆生产263万辆汽车,成为中国最大的汽车生产基地;2015年,汽车年产能突破300万辆;2016年上半年,重庆生产汽车157万辆,稳居全国省市第一。(本文来源于《今日重庆》期刊2017年01期）
冯磊[8]（2016）在《我国金属期货市场间的波动溢出效应分析》一文中研究指出近年来,我国商品期货市场发展迅速,交易品种不断丰富,交易活跃度日益增强。2010年底,我国叁大商品期货交易所的合约种类共23个,至2015年底,增加到45个,其中仅2013年一年就新上市了包括焦煤、铁矿石在内的8个期货合约。在成交量方面,2015年,我国商品期货共成交3226百万手,比2000年54.63百万手增长了近60倍。商品期货的发展促进了我国金融衍生品市场的繁荣,为我国相关企业和广大投资者提供了避险和投资渠道。螺纹钢、铜和铝期货同属于金属期货交易品种,且都在上海期货交易所上市交易。由于叁者在国民经济中的重要地位,其产业链上下游企业利用期货套期保值和套利以及投机者利用期货投机交易的需求始终旺盛,所以螺纹钢、铜和铝期货自上市以来一直保持着较高的持仓量和成交量,交易活跃度也位于上海期货交易所前列。近年来,金属期货价格波动剧烈,以螺纹钢期货为例:2009年上市之初,该期货合约就走出了一波过山车行情,在不到四个月的时间里,螺纹钢主力合约就从最低3427元涨到4972元,涨幅高达45%,而仅仅过了一个月时间,主力合约最低下探到3599元,最大跌幅近30%。从2011年开始,受全球经济疲软特别是我国经济持续下行的影响,螺纹钢期货价格持续走低,以2011年最高点5230元计算,螺纹钢期货最低跌至2015年底的1618元,跌幅近70%。从2016年初,螺纹钢开始了一轮升势,在四个月的时间里,螺纹钢期货最高反弹到2787元,最大涨幅为72%。由于螺纹钢、铜和铝在我国国民经济中的重要地位,围绕这叁种金属所构成的产业链上下游聚集了众多企业,近年来金属价格的剧烈波动对于这些企业的经营产生了不小的冲击。期货市场的存在为相关企业提供了利用期货套期保值和套利的渠道,期货价格的剧烈波动也促进了学者对期货市场波动性的研究。鉴于此,本文尝试对叁个期货品种之间的波动溢出效应进行实证研究,为企业和投资者利用期货避险和跨品种套利及政策制定者和监管者制定宏观经济政策提供借鉴。本文基于BEKK—GARCH(1,i)模型,选取了螺纹钢、铜和铝期货主力合约从2009年9月4日到2016年6月30日的日收盘价数据,对叁者之间的波动溢出效应进行了研究,结果表明叁种期货品种两两之间均存在显着的双向的波动溢出效应,这与实际经济生活中叁者同为金属、受到共同外部因素影响密切相关。但是叁者之间的波动溢出效应大小不一,其中铜期货和铝期货对螺纹钢期货的波动溢出效应要显着强于螺纹钢期货对于前两者的波动溢出效应。针对实证研究得出的结论,提出了相关的投资和政策建议供投资者和政策制定者参考。(本文来源于《东北财经大学》期刊2016-12-03）
王超[9]（2016）在《中铝：期货市场不是商品大涨大跌“元凶”》一文中研究指出编者按：期货市场经过20多年的发展，服务于实体经济发展的能力不断增强，参与期货市场的产业企业数量逐渐增长。一些大型企业经过多年探索和实践，对期货市场的认识逐渐成熟，并形成了独特的期货市场利用模式和内部管理制度。但是，仍有很多企业受市场意识、体制机制、政策(本文来源于《中国证券报》期刊2016-11-18）
邬梦雯[10]（2016）在《市场人士：谨防铝市供应压力重现》一文中研究指出本周，沪铝期货连续叁个交易日大幅上涨，主力合约1612昨日收报13620元/吨。市场人士认为，沪铝的强势表现主要是受供应增速下降、短期内运输压力加大及成本支撑影响。一方面，供给侧结构性改革正加快铝过剩产能的消化，供应逐渐偏紧。另一方面，受交通运输和建筑工(本文来源于《期货日报》期刊2016-10-27）
铝期货论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
根据Bessembinder和Seguin的研究成果,将成交量分解为可预期部分和非可预期部分,并将已实现波动率分解为连续部分和跳跃部分。利用上海交易所铜、铝期货一分钟高频数据研究中国铜、铝期货市场成交量与价格波动之间的关系,并进一步探究量价关系的非对称性。研究表明:中国铜、铝期货市场的已实现波动率及其连续部分均与成交量之间存在明显的正相关关系,跳跃部分与成交量的关系不很明确。成交量的预期和非预期部分对价格波动均有影响,但由新信息到达引起的非预期成交量对价格波动的解释能力更强。此外,中国铜、铝期货市场的量价关系存在明显的非对称性,成交量对上偏已实现半方差有更强的解释力,且正的成交量冲击比负的成交量冲击对期货市场的影响更大,也间接反映出中国铜、铝期货市场投资者存在较强的投机性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
铝期货论文参考文献
[1].侯为波,邓芹.中国铜和铝期货最优套期保值比率与持有期效应的对比分析[J].吉林师范大学学报(自然科学版).2019
[2].石百晟,朱学红,张宏伟,曾旖.中国铜、铝期货市场的量价关系（英文）[J].TransactionsofNonferrousMetalsSocietyofChina.2018
[3].马爽.沪铝期货空方再获“加持”[N].中国证券报.2018
[4].王艳.浅析铝期货套期保值与会计处理[J].中国商论.2018
[5].谢翔,姬建磊.我国铜、铝期货市场价格发现功能的实证探讨[J].商业故事.2018
[6].黄莹,杨静浩.铝期货市场：沪铝或先抑后扬[N].云南经济日报.2017
[7].陈科龙.重庆打造西部首个“水公铁”联运铝期货交割库[J].今日重庆.2017
[8].冯磊.我国金属期货市场间的波动溢出效应分析[D].东北财经大学.2016
[9].王超.中铝：期货市场不是商品大涨大跌“元凶”[N].中国证券报.2016
[10].邬梦雯.市场人士：谨防铝市供应压力重现[N].期货日报.2016