导读:本文包含了边界分红策略论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:跳扩散风险过程,边界分红,投资,Hamilton-Jacobi-Bellman方程
边界分红策略论文文献综述
杨鹏[1]（2013）在《边界分红策略下跳-扩散风险过程的最优投资》一文中研究指出研究了当分红边界给定时﹐跳扩散风险过程的最优投资和最优红利问题。假设红利支付策略是边界分红策略﹐也就是当盈余超出一常数边界﹐超出部分立即作为红利支出﹐否则没有红利支出。保险人可以在风险资产和无风险资产上投资。研究了当分红边界给定时﹐跳扩散风险过程的最优投资策略和最优红利。当理赔为一些特殊分布时﹐给出了计算最优投资策略和最优红利的方法﹐分别为An=u-roσ2Wn-ρβσ,vn≈n>i=0ui h。(本文来源于《重庆师范大学学报(自然科学版)》期刊2013年06期）
危佳钦,仇春涓[2]（2012）在《带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型(英文)》一文中研究指出在这篇文章中,我们将考虑带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型.当保险人的盈余水平低于一个固定的值,盈余作为流动性资产、不能获取任何利息;当盈余达到某个较高的水平,盈余会以一个常值利息力赚取利息;当盈余达到一个更高的水平,超出这个水平的盈余作为红利派发给股东.我们得到了Gerber-Shiu函数满足的积分-微分方程,并得到了它的解.当理赔量分布为指数分布时,我们得到贴现率为零的Gerber-Shiu函数的精确解.我们还得到到破产时刻为止的累计贴现分红期望满足的积分-微分方程,这个量可以用来分析最优常数边界分红策略.在理赔量服从指数分布时,我们也得到了它的精确解.(本文来源于《应用概率统计》期刊2012年05期）
高珊,刘再明[3]（2011）在《具有边界分红策略的离散相依风险模型》一文中研究指出研究了具有常红利边界的复合二项风险模型,该模型包含了两类相依的索赔:主索赔和副索赔。通过引入辅助风险模型的方法,推导了破产前红利折现期望满足的差分方程及其解,并给出了两个特殊索赔分布情况下的数值例子。(本文来源于《山东大学学报(理学版)》期刊2011年03期）
赵翔华[4]（2010）在《一类具有边界分红策略的相关风险模型》一文中研究指出考虑了一类带有边界分红策略的相关风险过程,得到了其分红总量折现期望和分红总量的矩母函数满足的积分-微分方程及其边值条件,并研究了索赔量服从指数分布时积分-微分方程的解.(本文来源于《曲阜师范大学学报(自然科学版)》期刊2010年01期）
边界分红策略论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在这篇文章中,我们将考虑带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型.当保险人的盈余水平低于一个固定的值,盈余作为流动性资产、不能获取任何利息;当盈余达到某个较高的水平,盈余会以一个常值利息力赚取利息;当盈余达到一个更高的水平,超出这个水平的盈余作为红利派发给股东.我们得到了Gerber-Shiu函数满足的积分-微分方程,并得到了它的解.当理赔量分布为指数分布时,我们得到贴现率为零的Gerber-Shiu函数的精确解.我们还得到到破产时刻为止的累计贴现分红期望满足的积分-微分方程,这个量可以用来分析最优常数边界分红策略.在理赔量服从指数分布时,我们也得到了它的精确解.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
边界分红策略论文参考文献
[1].杨鹏.边界分红策略下跳-扩散风险过程的最优投资[J].重庆师范大学学报(自然科学版).2013
[2].危佳钦,仇春涓.带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型(英文)[J].应用概率统计.2012
[3].高珊,刘再明.具有边界分红策略的离散相依风险模型[J].山东大学学报(理学版).2011
[4].赵翔华.一类具有边界分红策略的相关风险模型[J].曲阜师范大学学报(自然科学版).2010
标签：跳扩散风险过程; 边界分红; 投资; Hamilton-Jacobi-Bellman方程;