导读:本文包含了信用公式论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:监管资本套利,内部评级法,资产相关性,违约概率
信用公式论文文献综述
刘展[1]（2015）在《信用风险内部评级法下商业银行监管资本套利策略研究——从监管资本公式视角出发》一文中研究指出为了获得更有效的资本竞争优势,首先从核心定义入手,阐述了新资本协议信用风险内部评级法下商业银行进行监管资本套利的可行性。随后,以信用风险内部评级法监管资本公式为基础,利用数理解析和图形分析等方法,详细分析了监管资本要求(K)与违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、有效期限(M)之间的相关性,以及在不同风险暴露中监管资本要求(K)的系统性差异。最后,以数理分析和图形分析结果为基础,提出商业银行应采取积极推进内评应用、优化资产结构、以组合管理模式积极推进微型和小型企业业务发展、提升合格风险缓释品的覆盖比例、设置合规且有效的合格风险缓释拆分规则等策略,实现监管资本套利。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2015年01期）
梁基泰,徐海东[2]（2014）在《信用风险管理应避免滥用数学公式》一文中研究指出很多领先的金融机构花费大量的资源建立了先进、复杂的风险量化模型,但是它们在金融危机前,并未能准确地测量、控制和化解风险。随着巴塞尔新资本协议在中国的实施推进,越来越多的人开始关注信用风险的量化管理,与此同时,很多业务人员被复杂的数据公式所迷惑,误认为信用风险管理非常困难。那么,为什么信用风险的量化管理基于数学公式呢?是我们真的(本文来源于《金融世界》期刊2014年09期）
陈佩[3]（2013）在《具有信用风险的重置期权定价公式》一文中研究指出本文假设股票服从指数O-U模型,公司资产服从Black-Scholes模型,研究存在信用违约风险的重置看涨期权定价问题,通过计算得到相应的定价公式.(本文来源于《中央民族大学学报(自然科学版)》期刊2013年03期）
李金婷[4]（2009）在《上市商业银行信用风险评价中违约点设定公式研究——以招商、浦发、华夏、民生、深发展为例》一文中研究指出为了进一步验证在国外经济环境中建立起来的KMV模型在中国上市银行信用风险评中的适用性,对KMV模型计算中违约点设定公式进行了适应中国上市商业银行的修正,利用修正后的模型对我国上市商业银行中具代表性的,处于成长期的五家银行--招商银行(招商),上海浦东发展银行(浦发),中国民生银行(民生),深圳发展银行(深发),华夏银行(华夏)--分别计算2003下半年至2007年每半年的违约距离来进行实证检验,实证研究结果表明在利用KMV模型对中国上市商业银行进行信用风险量化指标--违约距离的测算中,中间计算参数违约点的设定应修正为:违约点(DPT)等于流动负债(STD)加上0.25长期负债(LTD)。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2009年01期）
潘素娟,李时银[5]（2008）在《债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式》一文中研究指出在标的资产价格与该资产所属企业的企业价值和企业债务遵循对数正态过程的假设下,研究把几何平均亚式期权推广到债务随机且有信用风险的情况,并利用结构方法导出了债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式.(本文来源于《福州大学学报(自然科学版)》期刊2008年01期）
江晓涛[6]（2005）在《一类贴近度公式在信用等级综合评价中的应用》一文中研究指出文章运用一类贴近度公式对信用等级进行模糊综合评判。算例表明此评价方法科学合理,简便易操作。(本文来源于《经济师》期刊2005年11期）
许永庆,李时银[7]（2005）在《带有信用风险的重设卖出期权的定价公式》一文中研究指出遵循 Black,Scholes和 Merton对市场的假定 ,研究存在违约风险情况下的重设卖出期权的定价问题 ,通过仔细的计算导出相应的解极定价公式 .(本文来源于《数学研究》期刊2005年01期）
魏正元,李时银[8]（2003）在《有多个跳跃源的信用风险欧式期权定价公式》一文中研究指出在公司价值型信用风险欧式期权模型的基础上,进一步考虑标的资产受多个跳跃源影响的情况,用含有多维Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述标的资产价格的运动,应用等价鞅测度变换方法导出相应的信用风险欧式期权定价公式,并讨论了利率,波动率及债务不是常数情况下的推广形式。(本文来源于《厦门大学学报(自然科学版)》期刊2003年04期）
张长海,郭慧芳[9]（2001）在《浅议商业信用成本计算公式的修正和商业信用决策》一文中研究指出根据对资金成本涵义的理解 ,以实例分析现有商业信用成本计算公式的不完善之处 ,在此基础上得出商业信用成本的修正公式 ,并依据短期筹资决策原理提出商业信用决策规则(本文来源于《华南热带农业大学学报》期刊2001年01期）
周朝正[10]（1994）在《对工业企业信用等级评定新指标体系中叁个计算公式的异议》一文中研究指出近日,根据苏农银发(1994)25号文件规定,对工业企业进行初评,通过计算分析,发现以下叁个计算公式不妥之处,故提出异议: 1.贷款逾期率: 贷款逾期率=年未逾期贷款占用数/年未贷款余额×100％此公式反映工业企业年末逾期贷款占用数与年末贷款余颉之比。根据苏农银发(1994)25号文件,“年末无逾朗贷款”要求设定的,但在有关注意事项中要求从”一九九四年用本办法按季监控,并及时调整企业的信用等级和贷款风险度。故认为将“年末”改为“期末”较为合理。公式可改为:贷款逾期率=期未逾期贷款占用额/期未贷款余额×100％(本文来源于《江苏农村金融》期刊1994年06期）
信用公式论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
很多领先的金融机构花费大量的资源建立了先进、复杂的风险量化模型,但是它们在金融危机前,并未能准确地测量、控制和化解风险。随着巴塞尔新资本协议在中国的实施推进,越来越多的人开始关注信用风险的量化管理,与此同时,很多业务人员被复杂的数据公式所迷惑,误认为信用风险管理非常困难。那么,为什么信用风险的量化管理基于数学公式呢?是我们真的
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
信用公式论文参考文献
[1].刘展.信用风险内部评级法下商业银行监管资本套利策略研究——从监管资本公式视角出发[J].金融理论与实践.2015
[2].梁基泰,徐海东.信用风险管理应避免滥用数学公式[J].金融世界.2014
[3].陈佩.具有信用风险的重置期权定价公式[J].中央民族大学学报(自然科学版).2013
[4].李金婷.上市商业银行信用风险评价中违约点设定公式研究——以招商、浦发、华夏、民生、深发展为例[J].中国新技术新产品.2009
[5].潘素娟,李时银.债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式[J].福州大学学报(自然科学版).2008
[6].江晓涛.一类贴近度公式在信用等级综合评价中的应用[J].经济师.2005
[7].许永庆,李时银.带有信用风险的重设卖出期权的定价公式[J].数学研究.2005
[8].魏正元,李时银.有多个跳跃源的信用风险欧式期权定价公式[J].厦门大学学报(自然科学版).2003
[9].张长海,郭慧芳.浅议商业信用成本计算公式的修正和商业信用决策[J].华南热带农业大学学报.2001
[10].周朝正.对工业企业信用等级评定新指标体系中叁个计算公式的异议[J].江苏农村金融.1994