导读:本文包含了价格时变论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:人民币汇率,金融市场,债券市场,货币市场
价格时变论文文献综述
赵锡军,姚玥悦[1]（2019）在《我国金融市场价格变动对人民币汇率的时变冲击——基于TVP-VAR模型的实证研究》一文中研究指出运用TVP-VAR模型对2005年汇率改革以后我国债券市场、货币市场、股票市场价格对人民币汇率的时变影响进行实证研究。研究发现，叁个金融子市场对人民币汇率的影响呈现出典型的时变特征，随着汇率改革的不断推进与深化，金融市场价格变化对人民币汇率的冲击影响呈现出不断增强的趋势。因此，逐步开放我国金融市场，加强金融子市场的风险管理，对于维护金融稳定、有效防范汇率风险和稳步推动汇率市场化改革，都有着重要的意义。(本文来源于《国际货币评论（2019合辑）》期刊2019-12-01）
郑挺国,赵丽娟,宋涛[2]（2019）在《房地产价格失调与时变货币政策立场识别》一文中研究指出本文采用异方差时变参数模型和两步极大似然估计法来探讨短期利率对房价失调反应的时点和特征。研究表明，短期名义利率从2011年第二季度开始盯住滞后房价失调，但没有盯住预期房价失调，体现出了货币政策对房价失调反应的“被动性”和“阶段性”特点，说明央行对房市的态度已转变。并且通过分析具体的调控措施，央行在2011年后的利率调整措施与同期的房市宏观调控政策呈现“双向调整”和相互配合的状态。(本文来源于《国际货币评论（2019合辑）》期刊2019-12-01）
刘金全,张龙[3]（2019）在《中国数量型和价格型货币政策的价格时变效应——基于CPI与PPI“虚假背离”的分析》一文中研究指出近年来,中国CPI与PPI多次出现背离式增长,中央银行的货币政策陷入两难。通过构建SV-TVP-FAVAR模型,利用叁维脉冲响应分析货币政策对CPI与PPI的时变效应及CPI与PPI相对背离的宏观经济效应。结果显示:数量型和价格型货币政策均具有价格效应,效应维度、效应极值与经济周期、价格指标有关;因此,从CPI与PPI背离的宏观经济效应看,CPI与PPI的阶段性背离实属"虚假背离",并未带来"外部不经济"。新常态下,中央银行应充分认识CPI与PPI的背离态势,破解物价调控失效的"货币政策之谜"。(本文来源于《吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷）》期刊2019-11-01）
陈黎明,张智,晏丹[4]（2019）在《国际原油价格波动对中国经济增长的时变效应分析——基于TVP-VAR模型的实证研究》一文中研究指出以1998年1月～2018年12月国际原油价格和中国工业增加值环比增长率月度数据为样本,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)来研究国际原油价格波动对中国经济增长的影响。结果表明:国际原油价格波动短期内对中国经济增长的影响显着为正,长期内影响相对较小;在中国加入世贸组织初期,国际原油价格波动对中国经济增长的冲击效应最为显着;随着中国经济进入转型期,国际原油价格波动对中国经济增长的负面影响有所扩大。因此,中国政府应采取有效措施,进一步提升经济发展韧性、能源利用效率及原油战略储备,以应对国际原油价格波动风险。(本文来源于《价格月刊》期刊2019年10期）
邵俊岗,郝亚楠[5]（2019）在《基于TVP-VAR模型的国际原油价格、运力增长率对干散货运价指数的时变冲击》一文中研究指出为探求不同时期国际原油价格、干散货船运力增长率对波罗的海干散货运价指数(Baltic dry index,BDI)的运态影响,运用时变参数向量自回归(time-varying parameter vector auto-regressive, TVP-VAR)模型进行研究。研究发现,国际原油价格和干散货船运力增长率对BDI的影响呈现时变特征。国际原油价格对BDI的冲击以正向为主;在世界经济不稳定期间,这种冲击更加明显,且随着滞后期数的增加冲击强度逐渐变小。干散货船运力增长率对BDI冲击以负向为主;在航运市场不景气时,这种冲击更大;不同时期,这种冲击随着滞后期数的增加呈现不同的强度变化。发现自2005年以来,国际原油价格比干散货船运力增长率对BDI的影响更大。(本文来源于《上海海事大学学报》期刊2019年03期）
闫珂尧[6]（2019）在《中国金融发展对房地产价格时变影响研究》一文中研究指出本文基于2005年到2018年的房地产数据建立MS～VAR模型,研究了金融发展规模、结构和效率对房地产价格的影响。研究发现:在2005～2008年,资本市场改革的持续推进对房价上涨均产生了抑制作用,而金融市场摩擦的改善对房价上涨有微小的刺激作用。在2008年之后,资金渠道变化和信贷结构不合理造成金融资产总量投入过多对房价上涨产生一定的刺激作用,而融资成本降低、市场摩擦的改善对房价上涨有较小的抑制作用。在整个样本期内信贷规模的扩张对房价的影响没有显着的区制转换特征。(本文来源于《市场周刊》期刊2019年08期）
徐德财,初梓健,周津宇[7]（2019）在《由实证检验到理论猜想:证券价格与价值偏离的时变路径及其生成机理》一文中研究指出对证券价格与证券价值关系问题的回答关乎现代金融理论的延展,影响着资本市场实践操作准则的甄选。建立在对传统金融理论和行为金融理论关于证券价格与价值关系问题分歧的基础上,本文依据剩余收益模型测度了证券价格与价值的偏离,描绘了证券价格与价值偏离的时变路径,并实证检验了该时变路径的成因,最终从理论猜想角度阐释了证券价格与价值偏离时变路径的生成机理。研究结果显示,证券价格与价值偏离的时变路径具有明显的循环往复的非线性结构,原因在于该时变路径主要由周期成分和外生冲击成分两部分构成,其中周期成分决定了时变路径的基本结构,外生冲击成分决定了时变路径的具体结构。金融市场会延续宏观经济系统的一般性特征和现象,进而对宏观经济系统的特征和现象形成一定程度的"映射":金融市场及其微观主体依据经济周期和证券价格与价值偏离做出的行为选择促成了证券价格与价值时变路径的周期成分,而影响宏观经济系统和金融市场的宏微观冲击是证券价格与价值时变路径外生冲击成分的生成源,这是关于证券价格与价值偏离时变路径生成机理的理论猜想。该理论猜想是以实证检验为基础进行的理论挖掘,缺少对生成机理微观基础的数据检验和论证。从微观视角考察上市公司和投资者在经济周期和证券价格与价值偏离不同状态下的行为选择活动,将是未来的研究方向。(本文来源于《数量经济研究》期刊2019年03期）
张锐[8]（2019）在《基于Markov时变Copula的可交债与正股价格相关性研究》一文中研究指出近年来我国金融衍生品市场发展迅速,其中可交债作为一类灵活性较强的新型衍生品,发展势头迅猛,规模日益扩大。而研究可交债的收益特征必须从其价格与正股价格相关性开始。本文构建了 Markov时变参数的Copula模型,利用该模型分析了8只可交债价格与其正股价格之间的相关性与相关模式,并与静态Copula模型和时变参数Copula模型作对比。实证结果表明,Markov时变参数Copula模型比静态Copula和时变参数Copula两组模型更能捕捉二者价格相关性的时变、非对称、尾部相关等特征。同时,可交债价格与其正股价格的上尾相关系数明显大于下尾相关系数,表明二者更倾向于同时走高。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2019-05-01）
王海侠,王孜易[9]（2019）在《利率政策对房地产价格的调控效果与时变特征》一文中研究指出如今资本市场的蓬勃发展与资产价格的飞涨锐减也导致国民经济的不稳定性逐步上升。金融的不稳定、宏观经济的波动和不确定性已然变得非常明显。我国处于经济转型时期,房价和货币政策都具有不同于其他国家的特点,在此背景下,分析我国的房地产价格波动与货币政策的关系具有实际意义。本文分析得到以下结论:利率对房价的影响具有明显的时变特征。在我国经济增速放缓、房地产市场低迷时期,扩张性利率政策对房价有较好的调控效果。但在利率市场化程度较低且经济与房地产市场高速发展时期,紧缩货币政策对于房价上涨调控作用较有限。(本文来源于《时代金融》期刊2019年06期）
刘金全,张龙[10]（2019）在《中国价格货币政策的宏观经济时变效应及工具选择——基于货币政策交互响应视角的分析》一文中研究指出新常态以来,中国经济高质量发展对货币政策调控提出了更高要求。文章基于DSGE模型和SV-TVPFAVAR模型对中国价格型货币政策的宏观经济效应进行理论模拟与计量检验,进一步分析数量型货币政策冲击下价格型货币政策的宏观经济效应。结果发现:价格型货币政策具有产出和通货膨胀效应,冲击极值、效应维度、收敛性与政策工具选择有关;数量型货币政策对不同代理变量下的价格型货币政策冲击效果存在差异,7天期同业拆借利率为数量型货币政策冲击下最优价格型货币政策代理变量。货币政策当局充分利用数量型货币政策和价格型货币政策之间的"同频共振"效应,构建"价主量辅"的货币政策框架体系。(本文来源于《现代经济探讨》期刊2019年01期）
价格时变论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文采用异方差时变参数模型和两步极大似然估计法来探讨短期利率对房价失调反应的时点和特征。研究表明，短期名义利率从2011年第二季度开始盯住滞后房价失调，但没有盯住预期房价失调，体现出了货币政策对房价失调反应的“被动性”和“阶段性”特点，说明央行对房市的态度已转变。并且通过分析具体的调控措施，央行在2011年后的利率调整措施与同期的房市宏观调控政策呈现“双向调整”和相互配合的状态。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
价格时变论文参考文献
[1].赵锡军,姚玥悦.我国金融市场价格变动对人民币汇率的时变冲击——基于TVP-VAR模型的实证研究[C].国际货币评论（2019合辑）.2019
[2].郑挺国,赵丽娟,宋涛.房地产价格失调与时变货币政策立场识别[C].国际货币评论（2019合辑）.2019
[3].刘金全,张龙.中国数量型和价格型货币政策的价格时变效应——基于CPI与PPI“虚假背离”的分析[C].吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷）.2019
[4].陈黎明,张智,晏丹.国际原油价格波动对中国经济增长的时变效应分析——基于TVP-VAR模型的实证研究[J].价格月刊.2019
[5].邵俊岗,郝亚楠.基于TVP-VAR模型的国际原油价格、运力增长率对干散货运价指数的时变冲击[J].上海海事大学学报.2019
[6].闫珂尧.中国金融发展对房地产价格时变影响研究[J].市场周刊.2019
[7].徐德财,初梓健,周津宇.由实证检验到理论猜想:证券价格与价值偏离的时变路径及其生成机理[J].数量经济研究.2019
[8].张锐.基于Markov时变Copula的可交债与正股价格相关性研究[D].中国科学技术大学.2019
[9].王海侠,王孜易.利率政策对房地产价格的调控效果与时变特征[J].时代金融.2019
[10].刘金全,张龙.中国价格货币政策的宏观经济时变效应及工具选择——基于货币政策交互响应视角的分析[J].现代经济探讨.2019