导读:本文包含了国际传导模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:粮食市场,价格传导,非对称性,门限自回归模型
国际传导模型论文文献综述
韩磊[1]（2018）在《国际粮食价格对中国粮食价格的非对称传导——基于门限自回归模型的研究》一文中研究指出本文利用1998—2015年月度价格数据,借助门限自回归模型研究了国内外粮价的非对称性传导关系。研究表明:稻谷、玉米和大豆的国内外价格具有非对称协整关系;长期来看,国际稻谷价格变动的45.1%、玉米价格变动的52.8%、大豆价格变动的67.6%会分别传导到国内市场,但短期内只有稻谷国际价格的变动会迅速传导到国内市场。价格传递具有非对称性,当国际价格下降时,减少50%偏差玉米和大豆分别需要20.1个月和15.1个月,但价格上升时长期调整速度则不显着。为了降低国内粮价波动及国际市场的影响,需要从价格、成本及品质等方面不断提高国内粮食产业竞争力。(本文来源于《当代经济科学》期刊2018年02期）
李伟博[2]（2018）在《国际油价波动对我国汽车市场的传导机制研究——基于VAR模型的实证研究》一文中研究指出我国作为石油消费大国,国际油价的波动影响着我国的经济各方面的发展。作为对石油依赖程度极高的汽车行业,对油价的波动尤为敏感,汽车工业不仅是我国经济发展的重要组成部分,也是我国培养发展的重点行业。本文通过规范与实证相结合的方法,从宏观层面与微观层面个方面,推导了国际油价影响我国汽车市场的传导机制;构建VAR模型来研究具体传导效应,得出国际油价波动对我国汽车市场的响应显着且持久,其对于我国汽车总销量、国内制造汽车销量及乘用车销量的贡献率基本一致。最后本文从石油、汽车以及两者关联市场叁个方面提出了建议。(本文来源于《现代商业》期刊2018年01期）
马学琳[3]（2016）在《中国与国际粮食价格波动传导效应的实证研究——基于大豆与大米数据的BEKK和DCC模型分析》一文中研究指出随着中国粮食进口规模快速增长,中国与国际粮食价格波动传导问题引起了广泛关注。国际粮食价格波动有多少中国因素,国际粮食价格波动又对中国粮食价格波动产生了什么影响?为此,本文利用BEKK模型和DCC模型对国内外大豆与大米价格波动传导效应进行分析。研究发现:国内外大豆与大米价格存在波动聚类效应,中国与国际的大豆价格、大米价格间均存在显着的长期均衡关系;中国与国际大豆价格波动存在显着的双向传导效应,而中国与国际大米价格波动只存在单向传导效应,中国大米价格波动对国际大米价格波动具有显着影响,国际大米价格波动对中国影响较弱;而且国内外大豆价格存在动态相关性,而大米价格不存在这种效应。(本文来源于《粮食经济研究》期刊2016年02期）
段鹏[4]（2016）在《国际国内小麦价格传导分析——基于向量误差修正模型》一文中研究指出选取2006年~2014年国际国内小麦价格的周数据,结合小麦的价格走势,运用向量误差修正模型(VECM)对国际和国内小麦市场的关系进行了实证分析,发现国际国内小麦市场存在长期协整关系,但国际小麦价格对中国小麦价格没有显着的短期影响,国际小麦价格对中国小麦市场的价格传导时间为20周,并且一开始传导作用并不强烈,随着时间的推移,这种影响才逐渐增强。(本文来源于《价格月刊》期刊2016年02期）
赵新泉,吕嗣孝,辛明辉[5]（2015）在《基于SVAR模型的债务危机国际传导效应实证研究》一文中研究指出文章首先分析欧洲债务危机通过贸易途径、FDI途径、资本市场途径和债权人途径四条途径影响中国经济,然后使用结构VAR(SVAR)模型进行实证分析,得到:欧盟财政赤字会对中国GDP产生反方向冲击,而且冲击是长久持续性的;文章提出的四个传导途径都是有效的,欧盟财政赤字冲击对资本市场途径指标变动贡献率最大,贸易途径在欧债危机向中国经济变量传导过程中作用最大。(本文来源于《统计与决策》期刊2015年07期）
王晓芳,赵卫滨,杨克贲[6]（2014）在《开放经济下中国通胀预期的决定因素研究——基于国际垂直生产结构下的价格传导效应模型》一文中研究指出基于国际垂直生产结构下的价格传导效应模型,构建了包含外生冲击的开放经济预期混合新凯恩斯菲利普斯曲线,并运用经验数据从静态和动态两方面考察了通胀预期的价格传导效应及外生冲击对通胀预期的影响。研究发现:现实通胀和国际能源价格冲击对通胀预期影响较大;进口中间品价格对通胀预期存在显着的正向价格传导效应,而本国中间品价格与通胀预期之间却存在明显的"倒挂";央行的名义利率调控对通胀预期影响较弱。上述结果表明,单独依靠货币政策对通胀预期进行调控的效用有限,只有货币政策、财政政策和国家能源政策相配合,并着力进行经济增长方式的调整,才能在短期和长期内实现我国通胀预期的稳定。(本文来源于《北京理工大学学报(社会科学版)》期刊2014年05期）
康立,龚六堂[7]（2014）在《金融摩擦、银行净资产与国际经济危机传导——基于多部门DSGE模型分析》一文中研究指出本文建立了一个包含贸易品和非贸易品生产的两部门开放经济DSGE模型,同时在模型中引入了带有金融摩擦的银行部门。目的是考察国际经济危机是如何通过影响一个国家的贸易部门的出口需求,进而造成该国银行净资产的损失,并最终加速传导给该国非贸易部门的。模型中银行部门同时为贸易商品和非贸易商品生产部门提供贷款,从而为危机的传导起到了桥梁作用。本文以包括中国在内的新兴市场经济体作为目标对模型进行参数校准。数值模拟结果显示,在存在金融摩擦时,来自贸易部门的出口需求冲击能够更加显着地传导国内经济的非贸易部门;而政府合理的信贷政策能够一定程度上缓解危机的传导。最后本文对出口冲击下金融摩擦和政府信贷政策进行了福利分析。(本文来源于《经济研究》期刊2014年05期）
李治国,郭景刚[8]（2013）在《国际原油价格波动对我国宏观经济的传导与影响——基于SVAR模型的实证分析》一文中研究指出笔者选用结构化向量自回归(SVAR)模型,对比分析了原油批发零售市场开放前后国际原油价格波动对我国宏观经济的影响。结果表明,原油批发零售市场的开放加快了国际原油价格波动对我国经济的传导;世界油价的上涨导致产出更大规模的下降,并且这种作用具有很强的持续性;它同时加剧了国内的通货膨胀;政府实施的减少货币供给、提高利率的紧缩性货币政策在一定程度上缓解了通货膨胀的压力,但仍存在施加过度的风险。(本文来源于《经济经纬》期刊2013年04期）
陈宇峰,薛萧繁,徐振宇[9]（2012）在《国际油价波动对国内农产品价格的冲击传导机制:基于LSTAR模型》一文中研究指出笔者在剖析高位震荡的国际油价与居高不下的国内农产品价格之间的内在关联性的基础上,加入国内消费价格指数、货币供应量和国际粮食价格指数等变量,构建了两个LSTAR非线性模型,分解出国际油价波动对国内农产品价格的直接影响和间接传导效应。研究结果表明,国际油价波动与国内农产品价格之间的关系长期处于线性与非线性的转换过程之中;国际油价对国内农产品价格的直接影响并不显着,国际油价主要是通过国内通货膨胀率、货币发行量和国际农产品价格等因素间接影响中国农产品价格。(本文来源于《浙商研究》期刊2012年00期）
刘艳芳[10]（2013）在《国际食品价格对我国的传导效应分析——基于主成分分析和VAR模型的实证分析》一文中研究指出本文通过对国际贸易、国际期货、进口成本等14个指标进行主成分分析,利用提取出的主成分和国内食品价格指数建立VAR模型,通过脉冲响应函数和方差分解,计算出各种因素对国内食品价格指数的影响程度和影响时间。(本文来源于《中国猪业》期刊2013年03期）
国际传导模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
我国作为石油消费大国,国际油价的波动影响着我国的经济各方面的发展。作为对石油依赖程度极高的汽车行业,对油价的波动尤为敏感,汽车工业不仅是我国经济发展的重要组成部分,也是我国培养发展的重点行业。本文通过规范与实证相结合的方法,从宏观层面与微观层面个方面,推导了国际油价影响我国汽车市场的传导机制;构建VAR模型来研究具体传导效应,得出国际油价波动对我国汽车市场的响应显着且持久,其对于我国汽车总销量、国内制造汽车销量及乘用车销量的贡献率基本一致。最后本文从石油、汽车以及两者关联市场叁个方面提出了建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
国际传导模型论文参考文献
[1].韩磊.国际粮食价格对中国粮食价格的非对称传导——基于门限自回归模型的研究[J].当代经济科学.2018
[2].李伟博.国际油价波动对我国汽车市场的传导机制研究——基于VAR模型的实证研究[J].现代商业.2018
[3].马学琳.中国与国际粮食价格波动传导效应的实证研究——基于大豆与大米数据的BEKK和DCC模型分析[J].粮食经济研究.2016
[4].段鹏.国际国内小麦价格传导分析——基于向量误差修正模型[J].价格月刊.2016
[5].赵新泉,吕嗣孝,辛明辉.基于SVAR模型的债务危机国际传导效应实证研究[J].统计与决策.2015
[6].王晓芳,赵卫滨,杨克贲.开放经济下中国通胀预期的决定因素研究——基于国际垂直生产结构下的价格传导效应模型[J].北京理工大学学报(社会科学版).2014
[7].康立,龚六堂.金融摩擦、银行净资产与国际经济危机传导——基于多部门DSGE模型分析[J].经济研究.2014
[8].李治国,郭景刚.国际原油价格波动对我国宏观经济的传导与影响——基于SVAR模型的实证分析[J].经济经纬.2013
[9].陈宇峰,薛萧繁,徐振宇.国际油价波动对国内农产品价格的冲击传导机制:基于LSTAR模型[J].浙商研究.2012
[10].刘艳芳.国际食品价格对我国的传导效应分析——基于主成分分析和VAR模型的实证分析[J].中国猪业.2013