导读:本文包含了股票结构型产品论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:在叁,证券投资基金业,票型,基金管理人
股票结构型产品论文文献综述
赵学毅[1]（2017）在《洪磊：公募基金发展需要在叁个方向发力》一文中研究指出“我国公募基金产品结构严重失衡，股票型基金规模占比持续下降，公募基金持有市值占A股总市值的比例由历史最高的7.92%降至3.17%；公募基金在推动资本形成中的价值和地位远未体现；加快建设第叁支柱养老金，充分吸收公募基金制度优势。”8月6日，中国证券投资基(本文来源于《证券日报》期刊2017-08-07）
马磊[2]（2017）在《股票型结构化信托产品参数设定与风险评估》一文中研究指出股票型结构化信托产品是一种专门投资于股票市场的结构化信托产品,该产品采用优先和劣后级分层设计能够满足不同投资者的需求,是金融领域的一大创新。从目前情况来看,由于目前相关法律法规的不健全、相关监管制度的不完善,使得该产品在市场的实际运行过程中出现了很多的问题。例如,2015年度市场疯狂扩张、野蛮式生长的伞形信托产品,这类产品具有极高的杠杆性,运行极其隐蔽,监管层很难实现严格的监管,有鉴于此这类产品会产生极大的风险。本文针对以上问题,以股票型结构化信托产品参数和规则为切入点,重点研究杠杆比率和平仓线应该如何设置,同时引入周度和月度平仓规则条款来对合约的平仓规则进行创新,文章的主要目的在于为目前市场应该怎样设计股票型结构化信托产品提供指导。在研究方法方面本文主要采用以沪深300为标的、GARCH模型为主要模型的蒙特卡洛模拟法,同时在下偏风险考察方面引入VaR和CVaR相关指标,考察合约的下偏风险大小。文章重点内容分为叁大部分:第一部分,研究从理论角度分析不同情况下的优先和劣后级投资者的收入,并对两者的相关权力进行定价;第二部分,分析市场的风险结构特征,从而建立相关的模型;第叁部分,模拟并分析如何设定杠杆比率和平仓线,同时对平仓规则进行创新,并分析创新的合理性。通过以上研究,本文得出对于高风险偏好的劣后级投资者应该采用高杠杆比率和相对较低的平仓线的设计思路,而低风险偏好劣后级投资者则应该采用低杠杆和高平仓线的做法;在平仓规则方面周度和月度平仓规则具有很好的适用性,同时添加“即时”平仓条款的规则创新能够在锁定下偏风险的情况下增加合约的整体收益和降低平仓概率。(本文来源于《上海交通大学》期刊2017-05-01）
史婉莹[3]（2017）在《基于前景理论的某股票型结构化产品优化设计》一文中研究指出我国结构化产品市场发展较晚,而国外研究集中在基于理性人假设等严格假定条件下的结构化产品定价模型推导,导致定价模型日趋复杂,实用性却不断下降,无法解释市场上投资者日益增长的投资需求。随着行为金融学的发展,前景理论被广泛应用于金融资产定价模型中,该理论认为比起理性最优决策,投资者更多地会受到主观因素和现实条件的约束。投资者在市场上并非在进行理性的最优决策行为,而是在进行带有主观因素的现实生活中的真实决策行为,结构化产品在定价时应当考虑投资者对风险的态度。本文基于前景理论对招商银行104563号产品进行定价模型推导、灵敏度分析以及优化设计。首先,结合价值函数和权重函数,利用产品到期支付函数期望的折现推导出定价模型,并通过实证分析验证模型的合理性与先进性,从发行商和投资者角度解释导致产品拥有获利空间的原因。其次,进行灵敏度分析,结果表明产品价值的波动主要来源于折现成本、触及障碍的概率、投资者风险偏好这叁者的共同影响。最后,结合产品价量关系,以发行商利润最大化为目标,对产品定价进行动态分析并对产品参数进行优化设计。经过实证分析,基于前景理论的结构化产品定价模型可以解释产品存在的合理性;结合供求关系,对产品定价和参数的优化设计有助于实现发行商利润最大化。(本文来源于《东南大学》期刊2017-01-01）
刘夏村[4]（2016）在《股票类结构化资管产品杠杆比例料将统一》一文中研究指出中国证券报获悉，近日华东地区某银监局对结构化股票信托业务进行监管指导，要求自8月16日起，结构化配资炒股和结构化配资参与定增项目的杠杆比例不能超过1:1，不得变相放大劣后级受益人的杠杆比例。知情人士透露，监管机构此番窗口指导，其目的在于和证(本文来源于《中国证券报》期刊2016-08-19）
孙桂平[5]（2015）在《结构化产品的定价及风险分析——以挂钩股票指数的保本产品为例》一文中研究指出以嵌入非标准化期权的国信证券"金鲨2号"挂钩沪深300指数的结构化产品为例,建立定价模型,对产品进行定价,对产品发行时收益的敏感性和发行后风险因素进行了详细的分析。结果显示,固定收益率是此类保本产品设计时需要重点考察的参数,产品发行时产品收益对无风险利率和指数波动率较为敏感,需要对利率市场和股票市场的波动性有所把握。发行后的产品价值受到多种因素影响波动很大,需要根据不同的风险类型在不同的时点上进行避险操作。对投资人来说,不应该因为保本高收益的诱惑而盲目投资挂钩股市的结构化产品,而应分析各种产品的预期收益结构,把握合适时机进行投资。(本文来源于《技术经济与管理研究》期刊2015年10期）
赵学毅[6]（2015）在《阳光私募祭出3名高成长股“猎手” 齐东超罗伟广徐翔业绩翻番拼“狠”劲》一文中研究指出与公募基金形成鲜明对比的是，阳光私募基金今年整体表现不尽如人意。 据《证券日报》基金新闻部（官方微博微信：证券日报微基金）最新统计，剔除今年以来成立的新私募产品后，5月以来披露净值数据的股票型非结构化私募产品共有3392只，年内平均回报率为42(本文来源于《证券日报》期刊2015-06-01）
苏诗钰[7]（2015）在《个人投资者投资股票期权可借道机构结构化产品》一文中研究指出随着上证50ETF期权上市临近，本周券商、期货公司等正加紧进行各项准备工作。与之形成反差的是，由于投资者软门槛较高，申请开户的个人投资者寥寥无几。 安信证券营业部业务员近日在接受《证券日报》采访时表示：“由于期权的准入门槛较高，开户程序较复(本文来源于《证券日报》期刊2015-02-03）
李昕[8]（2014）在《杠杆牛市痛点：融资双刃剑》一文中研究指出编者按 暴跌突如其来。尽管多头仍顽强，但空头的突袭不容小觑。造成恐慌的原因或许在于，与以往不同，这一轮“杠杆上的牛市“，两融的介入令资金的力量变得更加强大，同时也更具有杀伤力。新的游戏规则，新的资金力量，到底能走多远？ 12月9日，上(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2014-12-10）
陈术子[9]（2014）在《基于食品饮料行业股票的高年息结构化产品设计及分析》一文中研究指出我的论文主要分成两个部分：第一个部分介绍结构化产品，设计原理和流程，以及通常的定价方法。第二个部分我采用上述原理和设计方法，我得到了一个以伊利股份（SSE:600887),贵州茅台（SSE:600519),涪陵榨菜（SSE:002507)，好想你（SSE:002582)及双汇发展（SSE:000895)为标的的结构化产品。并对产品的风险和最主要影响因素进行了研究。在第一部分中，我首先回顾了结构化产品国内外研究的现状，认为目前国内研究均在原理的层面，虽然有一些文章确实对产品设计本身的风险，影响因素进行了研究，但均深度不够。这个为我后文的研究提供了方向性的指引。此外我还对结构化产品的历史及对资本市场的作用进行了一定回顾和分析。之后我重点分析了结构化产品的定价及其原理，这一部分将是后文中间定价的主要理论基础。第二部分中，我对产品进行了设计，主要采用蒙特卡洛模拟的方法，以最小期权为基础，设计出来一个针对风险偏好型人群的产品。同时也尽可能的分析了一些风险因素和执行风险。此外对产品的敲定价格（Hurdle Rate），票面利率（Coupon Rate）进行了敏感性分析。认为该产品是高风险，高收益的风险型产品，只有对于该行业及其股票较为有信心的投资者有较强的吸引力。(本文来源于《上海交通大学》期刊2014-05-14）
刘立新,魏超然[10]（2013）在《我国创新型结构化金融产品案例研究——长盛同庆可分离交易股票型基金定价及风险分析》一文中研究指出本文通过对长盛同庆封闭基金和其转型后的长盛同庆中证800指数基金进行实证研究,对分级基金定价参数波动率的选取问题、影响投资者风险的因素进行讨论,发现隐含波动率不适用于对主动投资型分级基金进行定价,投资者面临的风险很大程度上受到市场预期收益率的影响;观察到分级基金市场价格表现的一个特征,即次级份额高低估变化趋势与基金单位净值变动趋势相反,并利用行为金融学的理论对其加以解释。(本文来源于《经济与管理战略研究》期刊2013年02期）
股票结构型产品论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
股票型结构化信托产品是一种专门投资于股票市场的结构化信托产品,该产品采用优先和劣后级分层设计能够满足不同投资者的需求,是金融领域的一大创新。从目前情况来看,由于目前相关法律法规的不健全、相关监管制度的不完善,使得该产品在市场的实际运行过程中出现了很多的问题。例如,2015年度市场疯狂扩张、野蛮式生长的伞形信托产品,这类产品具有极高的杠杆性,运行极其隐蔽,监管层很难实现严格的监管,有鉴于此这类产品会产生极大的风险。本文针对以上问题,以股票型结构化信托产品参数和规则为切入点,重点研究杠杆比率和平仓线应该如何设置,同时引入周度和月度平仓规则条款来对合约的平仓规则进行创新,文章的主要目的在于为目前市场应该怎样设计股票型结构化信托产品提供指导。在研究方法方面本文主要采用以沪深300为标的、GARCH模型为主要模型的蒙特卡洛模拟法,同时在下偏风险考察方面引入VaR和CVaR相关指标,考察合约的下偏风险大小。文章重点内容分为叁大部分:第一部分,研究从理论角度分析不同情况下的优先和劣后级投资者的收入,并对两者的相关权力进行定价;第二部分,分析市场的风险结构特征,从而建立相关的模型;第叁部分,模拟并分析如何设定杠杆比率和平仓线,同时对平仓规则进行创新,并分析创新的合理性。通过以上研究,本文得出对于高风险偏好的劣后级投资者应该采用高杠杆比率和相对较低的平仓线的设计思路,而低风险偏好劣后级投资者则应该采用低杠杆和高平仓线的做法;在平仓规则方面周度和月度平仓规则具有很好的适用性,同时添加“即时”平仓条款的规则创新能够在锁定下偏风险的情况下增加合约的整体收益和降低平仓概率。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股票结构型产品论文参考文献
[1].赵学毅.洪磊：公募基金发展需要在叁个方向发力[N].证券日报.2017
[2].马磊.股票型结构化信托产品参数设定与风险评估[D].上海交通大学.2017
[3].史婉莹.基于前景理论的某股票型结构化产品优化设计[D].东南大学.2017
[4].刘夏村.股票类结构化资管产品杠杆比例料将统一[N].中国证券报.2016
[5].孙桂平.结构化产品的定价及风险分析——以挂钩股票指数的保本产品为例[J].技术经济与管理研究.2015
[6].赵学毅.阳光私募祭出3名高成长股“猎手”齐东超罗伟广徐翔业绩翻番拼“狠”劲[N].证券日报.2015
[7].苏诗钰.个人投资者投资股票期权可借道机构结构化产品[N].证券日报.2015
[8].李昕.杠杆牛市痛点：融资双刃剑[N].21世纪经济报道.2014
[9].陈术子.基于食品饮料行业股票的高年息结构化产品设计及分析[D].上海交通大学.2014
[10].刘立新,魏超然.我国创新型结构化金融产品案例研究——长盛同庆可分离交易股票型基金定价及风险分析[J].经济与管理战略研究.2013