导读:本文包含了跳扩散论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:分数跳扩散Heston模型,L~p有界性,连续性,算术平均亚式期权
跳扩散论文文献综述
孙玉东,田景仁,陈瑛[1]（2019）在《分数跳扩散Heston模型下的算术平均亚式期权定价》一文中研究指出在分数跳扩散环境下,研究了一些有关Heston金融资产模型的结果.利用Gronwall不等式,给出了Heston金融资产模型的L~p有界性和连续性.此外,给出了Heston金融资产模型的随机网格划分,并通过Monte-Carlo模拟研究了算术平均亚式期权的价格.(本文来源于《杭州师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）
甘小艇,徐登国[2]（2019）在《Merton跳扩散期权模型的有限体积格式》一文中研究指出考虑有限体积法定价欧式的Merton型跳扩散期权模型.基于线性有限元空间,构造了向后Euler和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,且离散矩阵均为M-矩阵.针对方程中的积分项,采用一类高效的线性插值技术进行逼近.数值实验验证了本文方法的有效性和稳健性.(本文来源于《西南大学学报(自然科学版)》期刊2019年11期）
王苏生,胡明柱,李梓龙[3]（2019）在《跳扩散条件下波动率风险溢价及影响因素研究——基于上证50 ETF期权市场的实证》一文中研究指出本文采用上证50 ETF及其期权交易数据,运用SVCJ模型、MCMC及傅里叶变换等方法,从P测度及Q测度中提取波动率风险溢价,并分析了其时变特征及影响因素。实证研究表明:SVCJ模型相较于SV模型及SVJ模型具有更好的市场拟合优度;傅里叶变换法能提高波动率风险溢价的估计效率;波动率风险溢价具有时变特征,在市场急剧动荡时期,波动率风险溢价基本为负,投资者厌恶波动风险,购买期权对冲波动风险的意愿较高;在市场非急剧动荡时期,波动率风险溢价基本为正,投资者偏好波动风险,购买期权对冲波动风险的意愿较低;市场收益率、波动率、换手率及投资者情绪对波动率风险溢价具有显着的影响。(本文来源于《运筹与管理》期刊2019年10期）
何家文,韦铸娥[4]（2019）在《非仿射随机波动率跳扩散模型的利差期权定价》一文中研究指出在两标的资产价格满足一类随机利率、随机波动率及跳跃均存在于资产价格和波动率的非仿射跳扩散模型下考察了利差期权的定价.首先,利用泰勒公式将非线性微分方程线性化,得到了两标的资产对数价格的近似联合密度特征函数;然后,使用Fourier逆变换等方法,获得了利差期权定价理论的半封闭公式,并将其推广到价差期权的定价.最后,通过数值实验,表明非仿射随机波动率跳扩散的利差期权定价模型比仿射随机波动率模型具有更高的精确性,并且扩散波动和跳跃波动对期权价格影响显着.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2019年20期）
赵家家[5]（2019）在《指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究》一文中研究指出在指数levy跳扩散模型下,通过在确定的两个时间点之间设置一个特定的常数障碍水平,构造出一类两时间点两资产最大或最小值障碍期权.这种新型期权具有两时间点彩虹期权与障碍期权的双重性质,使得该新型期权在未定权益定价方面的应用更为广泛.最后利用鞅方法,给出了该类期权的定价公式.(本文来源于《经济数学》期刊2019年03期）
林涵彬,苏小囡,王伟[6]（2019）在《混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价》一文中研究指出分别研究了市场利率为常数和随机利率时混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价问题.假定风险资产价格满足混合指数跳扩散过程,通过测度变换,逆拉普拉斯变换和无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用看涨-看跌期权的平价关系得到了远期生效看跌期权的价值.(本文来源于《宁波大学学报(理工版)》期刊2019年05期）
孙玉东,田景仁,陈瑛[7]（2019）在《分数跳扩散环境下随机波动金融资产模型》一文中研究指出在跳扩散环境下,研究了分数随机波动金融资产模型的存在性和唯一性.此外,对随机波动进行网格划分之后通过Monte-Carlo模拟研究了障碍期权定价问题.(本文来源于《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）
孙玉东,田景仁,陈瑛[8]（2019）在《分数跳扩散环境下CIR利率模型的网格划分及收敛性分析》一文中研究指出在分数跳扩散环境下,研究了CIR利率模型的网格划分和差分格式的有界性。此外,利用Gronwall不等式研究了差分格式的收敛性。(本文来源于《佳木斯大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）
吴桑,许超,董迎辉[9]（2019）在《具有随机利率的跳扩散模型下的脆弱期权的定价》一文中研究指出本文研究了具有随机利率的跳扩散模型下考虑违约风险的欧式看涨和看跌期权的定价问题.当标的资产价值和交易对手的资产价值均服从含有共同跳跃的跳扩散模型,以及利率服从Vasicek模型时,利用跳扩散模型的Girsanov定理,给出了脆弱欧式看涨和看跌期权价格的显示表达式.(本文来源于《应用数学学报》期刊2019年04期）
王之渊,陈萍[10]（2019）在《跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价》一文中研究指出针对含有信用风险的期权定价问题,提出了基于Klein模型的跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价模型;在一个连续时间金融市场中,根据风险中性假设得到股票价格和公司价值的跳扩散模型;在随机利率条件下,引入零息债券价格过程构造等价鞅测度,应用It引理和鞅方法推导出了脆弱看涨期权定价公式;该模型考虑了跳风险且引入了随机利率,故更加切合实际情况,并且在一定的条件下可以退化为经典的Klein模型和B-S模型等。(本文来源于《重庆工商大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
跳扩散论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
考虑有限体积法定价欧式的Merton型跳扩散期权模型.基于线性有限元空间,构造了向后Euler和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,且离散矩阵均为M-矩阵.针对方程中的积分项,采用一类高效的线性插值技术进行逼近.数值实验验证了本文方法的有效性和稳健性.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
跳扩散论文参考文献
[1].孙玉东,田景仁,陈瑛.分数跳扩散Heston模型下的算术平均亚式期权定价[J].杭州师范大学学报(自然科学版).2019
[2].甘小艇,徐登国.Merton跳扩散期权模型的有限体积格式[J].西南大学学报(自然科学版).2019
[3].王苏生,胡明柱,李梓龙.跳扩散条件下波动率风险溢价及影响因素研究——基于上证50ETF期权市场的实证[J].运筹与管理.2019
[4].何家文,韦铸娥.非仿射随机波动率跳扩散模型的利差期权定价[J].数学的实践与认识.2019
[5].赵家家.指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究[J].经济数学.2019
[6].林涵彬,苏小囡,王伟.混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价[J].宁波大学学报(理工版).2019
[7].孙玉东,田景仁,陈瑛.分数跳扩散环境下随机波动金融资产模型[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版).2019
[8].孙玉东,田景仁,陈瑛.分数跳扩散环境下CIR利率模型的网格划分及收敛性分析[J].佳木斯大学学报(自然科学版).2019
[9].吴桑,许超,董迎辉.具有随机利率的跳扩散模型下的脆弱期权的定价[J].应用数学学报.2019
[10].王之渊,陈萍.跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价[J].重庆工商大学学报(自然科学版).2019
标签：分数跳扩散Heston模型; L~p有界性; 连续性; 算术平均亚式期权;