导读:本文包含了重尾现象论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:重尾现象,尾部相关性,二维风险模型,破产概率
重尾现象论文文献综述
刘帅[1]（2014）在《基于金融、保险领域的重尾现象研究》一文中研究指出本文以重尾现象为主线,采用实证分析和理论分析相结合的方法,主要对金融领域和保险领域中的重尾现象进行研究。文章首先介绍了相应的理论基础,之后在第五章中主要研究金融领域的重尾现象,以实证分析为主,选取中、美股票市场八个行业的股指收益率数据作为研究对象,首先通过图表展示和重尾指数对比分析,定性、定量描述了各行业、两国股市收益率数据的重尾特征,之后对相同行业两国股市股指收益率间的尾部相关性进行研究；采用时变SJC Copula作为主要研究工具,引入股市映射效应概念,同时考虑金融危机影响因素,以危机的发生和消散为时间节点,将数据分成叁个阶段分别讨论,经分析得出如下结论：能源、工业和金融叁组行业,左侧尾部相关性高于右侧；基础材料行业右侧尾部相关性高于左侧；消费者常用品行业仅存在左侧尾部相关性；医药行业尾部相关性较低；电信服务和公用事业行业不存在尾部相关性。存在相关性的六组行业中,美国股市对我国股市普遍具有左尾映射效应,我国股市对美国股市没有映射效应；金融危机的到来使得两国股市相关性发生变化,总体上促使我国股市向着美国成熟股市方向发展。文章第六章研究保险领域中的重尾现象,以理论分析为主,在经典风险模型基础上,假设保险公司索赔额服从局部次指数分布,构建了局部Max-Sum等价式,并给予相应证明；随后,重点探究相依结构下非标准二维更新风险模型的破产概率问题,假设两类索赔额随机变量服从重尾分布、索赔到达时刻相同,并且在Farlie-Gumbel-Morgenstern结构基础上,构建了两个Copula相依结构,在索赔额序列与索赔来到时间间隔序列服从这两个相依结构时,推导出有限时破产概率的两类渐近等价式。(本文来源于《浙江工商大学》期刊2014-12-14）
陈思思[2]（2012）在《关于保险与金融中重尾现象的若干研究》一文中研究指出重尾现象对于我们来说已经不再陌生,它几乎出现在所有领域中,保险公司的索赔额、金融时间序列数据、网络流量、自然气象数据以及大部分人类行为数据的分布形态都表现出尖峰厚尾的特征。重尾现象的极端形态表现为极端事件,是指那些意料之外,但一旦发生,往往导致巨大的影响,甚至产生极其严重的后果的事件。对于重尾现象,我们一般用重尾分布来刻画。所谓重尾,本质上是刻画一个分布的尾部趋于零的速度。直观上,当这个速度慢于任意的指数速度时,该分布就是重尾的。稳定分布因具有类似于现实实证分布的前段指数,后端幂律的形式,对重尾现象的刻画具有较理想的拟合效果。本文主要是从多个角度围绕重尾现象进行研究,首先对保险领域和金融领域中的重尾现象进行研究。在保险领域讨论了重尾索赔对保险公司的经营稳健性影响,比较了索赔额服从指数分布和Pareto、 Frechet、Weibull分布时的破产概率。在金融领域讨论了重尾场合下金融市场的风险度量,认为传统方法在估计VaR值时存在缺陷,而运用极值理论能更好的估计VaR。接着,从不同理论视角(流动性黑洞视角、非线性视角)讨论了重尾现象,通过正反馈机制、非线性对重尾现象进行机理上的探究。最后,本文介绍了关于重尾现象的统计学描述方法,利用稳定分布来拟合上证指数日收益数据,取得较好的拟合效果。本文分为六章,研究内容如下：第一章,导论。介绍了选题背景、意义及相关文献并阐述了论文的研究内容和方法,对论文的创新之处与不足之处做了说明。第二章,重尾索赔下保险公司的经营稳健性分析。在讨论了重尾索赔对保险公司的经营稳健性影响,比较了索赔额服从指数分布和Pareto、Frechet、Weibull分布时的破产概率。第叁章,重尾场合下金融市场的风险度量研究。讨论了传统方法估计VaR值的缺陷,认为极值理论在重尾场合下能更好的估计VaR。第四章,重尾现象的统计学描述方法。介绍了重尾分布、稳定分布并推导了稳定分布的特征函数解析式。第五章,重尾现象的稳定分布拟合。以上证指数日收益数据为例,对其进行重尾检测,用稳定分布来拟合收益序列,取得较好的拟合效(本文来源于《浙江工商大学》期刊2012-12-01）
邢红卫[3]（2010）在《重尾现象、重尾分布与重尾指数估计》一文中研究指出许多研究表明,金融资产价格、保险索赔、网络流量以及许多人类行为现象不满足正态分布假设,而是服从重尾分布.研究重尾分布对研究风险规律,风险预测,促进金融安全高效稳健运行具有非常重要的意义,如何准确估计重尾指数就成为其中的焦点.本文先介绍了重尾现象和重尾分布的定义,其次介绍了估计重尾指数的经典方法和选取重尾阈值的代表性方法,然后介绍了Hill估计的渐近性质和近年来提出的降偏差重尾指数估计,最后提出一种选取重尾指数估计阈值k的解析方法,称为简便优化估计和另一种针对大样本的方法,并且利用Hill估计和已知重尾分布进行Monte-Carlo模拟,发现简便优化方法与Sum-plot方法和Bootstrap方法具有同样的精确性与稳健性,叁种方法都能得到令人满意的结果.简便优化方法在精确性方面似乎略占优势,计算方法简单,且不受分布类型和重尾指数范围的影响,在分布为Pareto型时基于简便优化方法的Hill估计依然具有相合性；并且在正则变化叁阶条件下给出两种改进的降偏差重尾指数估计,同时推导出两种新估计的渐近分布,在保证方差为γ2的前提下不仅证明在渐近情形下偏差更小,而且Monte-Carlo模拟表明在有限样本情形下的估计路径偏差也更小.(本文来源于《山西大学》期刊2010-06-01）
唐屹[4]（2005）在《基于多agent系统的分布式问题求解中的重尾现象》一文中研究指出通过随机给变量赋初值,统计采用基于多agent系统的分布式逃逸算法求解约束满足问题所需的求解步数,不同类型问题的求解性能具有很大的差别。已发现一类着色问题的求解,显现出重尾分布的现象。该文提出了一个新的全局调度策略,通过权重的重置,保持权重的相对平衡性,有效地消除了重尾现象。(本文来源于《计算机工程与应用》期刊2005年30期）
缪柏其,潘婉彬,陶利斌,吴振翔[5]（2004）在《关于股市重尾现象的实证研究》一文中研究指出本文在比较不同国家的金融市场的指数收益率的分布特征的基础上,就分布的重尾现象进行深入的研究,同时分析了收益率分布的两侧尾部:左侧尾和右侧尾(高损失和高回报)的情况。在验证重尾这个定性结论的基础上,具体量化重尾发生在分布中的位置。最后通过重尾情况比较了不同国家金融市场的金融风险。最后得出结论:中国股市的重尾现象发生在下分位点2.8%以前,所以在估计5%小概率下的高损失不宜采用重尾的参数方法。(本文来源于《运筹与管理》期刊2004年03期）
重尾现象论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
重尾现象对于我们来说已经不再陌生,它几乎出现在所有领域中,保险公司的索赔额、金融时间序列数据、网络流量、自然气象数据以及大部分人类行为数据的分布形态都表现出尖峰厚尾的特征。重尾现象的极端形态表现为极端事件,是指那些意料之外,但一旦发生,往往导致巨大的影响,甚至产生极其严重的后果的事件。对于重尾现象,我们一般用重尾分布来刻画。所谓重尾,本质上是刻画一个分布的尾部趋于零的速度。直观上,当这个速度慢于任意的指数速度时,该分布就是重尾的。稳定分布因具有类似于现实实证分布的前段指数,后端幂律的形式,对重尾现象的刻画具有较理想的拟合效果。本文主要是从多个角度围绕重尾现象进行研究,首先对保险领域和金融领域中的重尾现象进行研究。在保险领域讨论了重尾索赔对保险公司的经营稳健性影响,比较了索赔额服从指数分布和Pareto、 Frechet、Weibull分布时的破产概率。在金融领域讨论了重尾场合下金融市场的风险度量,认为传统方法在估计VaR值时存在缺陷,而运用极值理论能更好的估计VaR。接着,从不同理论视角(流动性黑洞视角、非线性视角)讨论了重尾现象,通过正反馈机制、非线性对重尾现象进行机理上的探究。最后,本文介绍了关于重尾现象的统计学描述方法,利用稳定分布来拟合上证指数日收益数据,取得较好的拟合效果。本文分为六章,研究内容如下：第一章,导论。介绍了选题背景、意义及相关文献并阐述了论文的研究内容和方法,对论文的创新之处与不足之处做了说明。第二章,重尾索赔下保险公司的经营稳健性分析。在讨论了重尾索赔对保险公司的经营稳健性影响,比较了索赔额服从指数分布和Pareto、Frechet、Weibull分布时的破产概率。第叁章,重尾场合下金融市场的风险度量研究。讨论了传统方法估计VaR值的缺陷,认为极值理论在重尾场合下能更好的估计VaR。第四章,重尾现象的统计学描述方法。介绍了重尾分布、稳定分布并推导了稳定分布的特征函数解析式。第五章,重尾现象的稳定分布拟合。以上证指数日收益数据为例,对其进行重尾检测,用稳定分布来拟合收益序列,取得较好的拟合效
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
重尾现象论文参考文献
[1].刘帅.基于金融、保险领域的重尾现象研究[D].浙江工商大学.2014
[2].陈思思.关于保险与金融中重尾现象的若干研究[D].浙江工商大学.2012
[3].邢红卫.重尾现象、重尾分布与重尾指数估计[D].山西大学.2010
[4].唐屹.基于多agent系统的分布式问题求解中的重尾现象[J].计算机工程与应用.2005
[5].缪柏其,潘婉彬,陶利斌,吴振翔.关于股市重尾现象的实证研究[J].运筹与管理.2004