导读:本文包含了收益因子论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:选股,华泰,基金经理,量化模型,投资部,建仓,股票交易,投资经验,因子,信息比率
收益因子论文文献综述
王炯业[1]（2019）在《华泰柏瑞盛豪：专注基本面量化选股 深挖超额收益因子》一文中研究指出华泰柏瑞的量化团队在业内知名度颇高，取得的成绩也令人瞩目。资料显示，华泰柏瑞多只产品成立以来超额收益明显。以量化优选基金为例，该基金自建仓结束后至2018年底，累计超额收益近38%，信息比率达到1.5倍。日前，上证报采访了华泰柏瑞量化明选拟(本文来源于《上海证券报》期刊2019-03-04）
孙路珊[2]（2016）在《证券收益因子对经济增长的实证研究》一文中研究指出资本资产定价模型(CAPM)作为古典与现代金融学研究的基本理论,一直以来都是备受关注的研究主题。然而,金融市场上也存在很多不能用资本资产定价模型理论解释的异常现象,特别是价值效应,规模效应和动量效应。根据Fama and French(2012)提出的叁因素模型,账面市值比因子(HML)被用来解释价值效应,它由价值型投资组合的平均收益减去增长型投资组合的平均收益计算而来；市值规模因子(SMB)用来解释规模效应,它使用小规模公司投资组合的平均收益减去大公司投资组合的平均收益；市场风险(MKT),也就是市场组合收益率与无风险收益率之差,用来解释股票市场的风险溢价。Carhart在Fama-French叁因子模型的基础上增加了第四个因子动量因子,投资者可以通过买入过去收益率高的股票、卖出过去收益率低的股票获利,这一因子后来被沿用并称为动量因子(WML)。本文研究内容包括两个方面,一方面,运用证券市场中可以解释市场超额回报的叁个因子分别与GDP增长率进行线性回归测试相关关系。叁个因子分别是Fama-French叁因素模型中的账面市值比因子、市值规模因子和Carhart四因素模型时新增的动量因子；另一方面,本文还测试考虑市场因素和商业周期变量后,得出的结论是否依然保持一致。相较于众多对于证券市场变量和经济增长的解释研究,本文的不同之处：运用了新的数据和更多国家的实证结果来探讨关于证券市场中解释股票超额收益的因子对经济增长的关系；另外引入了更多控制变量完善模型,来进一步验证模型中因子是否可以解释经济增长。通过实证研究得出的主要结论如下：作为解释变量的叁个因子中只有WML因子没有显示出相关性,其他两个因子都显示出了较高显着性水平的正相关。而以上结论在加入市场超额收益因子后仍成立,即HML和SMB因子仍表现出相关性可以解释GDP增长率。而加入商业周期变量后,虽然拟合优度有明显大幅度的提高但只有HML因子在英国的数据中显示出正相关,其他因子对美国和中国的GDP增长率不再显示出相关性。(本文来源于《西北农林科技大学》期刊2016-05-01）
刘崇明,陈丹[3]（2010）在《企业项目投资风险收益因子决策研究》一文中研究指出本文根据项目投资的特点,针对企业在进行投资决策时的管理风险、技术风险等风险影响因素及其相对应的收益影响因素,分别设计了风险和收益的评价指标体系,然后运用德尔菲法确定各评价指标的权重,对投资项目进行模糊综合评价,最后根据风险收益因子矩阵做出投资决策。(本文来源于《Proceedings of International Conference on Engineering and Business Management（EBM2010)》期刊2010-03-25）
徐晓希,朱新宁,徐春秀[4]（2009）在《IEEE 802.16系统中带有收益因子的动态呼叫接纳控制算法》一文中研究指出针对IEEE 802.16 OFDMA系统,提出了一种考虑运营收益并且动态调整预留信道的呼叫接纳控制算法。该算法将一个连接申请潜在的运营收益值作为接入优先级函数的因子,从而提高系统的运营收益;其次,算法根据系统内资源的使用情况动态调整预留信道,在降低系统掉话率的同时,也尽可能地将呼叫阻塞率保持在较低水平。将所提算法与传统接纳控制方法进行了仿真比较,结果表明该算法能够有效控制系统掉话率和阻塞率,达到用户使用满意度要求,同时增大系统运营收益。(本文来源于《计算机应用研究》期刊2009年08期）
林萍萍,刘树安,王庆[5]（2009）在《基于极大极小风险收益因子的资产组合模型》一文中研究指出在分析Yong的极大极小组合投资原则和风险价值理论的基础上,提出了一种含有风险因子和超额收益因子的风险函数,其中风险因子用来控制资产收益的高低不同对投资决策的影响,超额收益因子用来控制资产组合所带来的可观利润对投资决策的影响。同时建立了基于该风险函数的资产组合选择模型,并将模型转化为线性规划模型,通过对股票市场的实际数据的测算,验证了模型的有效性及实用性。(本文来源于《2009中国控制与决策会议论文集（3）》期刊2009-06-17）
收益因子论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
资本资产定价模型(CAPM)作为古典与现代金融学研究的基本理论,一直以来都是备受关注的研究主题。然而,金融市场上也存在很多不能用资本资产定价模型理论解释的异常现象,特别是价值效应,规模效应和动量效应。根据Fama and French(2012)提出的叁因素模型,账面市值比因子(HML)被用来解释价值效应,它由价值型投资组合的平均收益减去增长型投资组合的平均收益计算而来；市值规模因子(SMB)用来解释规模效应,它使用小规模公司投资组合的平均收益减去大公司投资组合的平均收益；市场风险(MKT),也就是市场组合收益率与无风险收益率之差,用来解释股票市场的风险溢价。Carhart在Fama-French叁因子模型的基础上增加了第四个因子动量因子,投资者可以通过买入过去收益率高的股票、卖出过去收益率低的股票获利,这一因子后来被沿用并称为动量因子(WML)。本文研究内容包括两个方面,一方面,运用证券市场中可以解释市场超额回报的叁个因子分别与GDP增长率进行线性回归测试相关关系。叁个因子分别是Fama-French叁因素模型中的账面市值比因子、市值规模因子和Carhart四因素模型时新增的动量因子；另一方面,本文还测试考虑市场因素和商业周期变量后,得出的结论是否依然保持一致。相较于众多对于证券市场变量和经济增长的解释研究,本文的不同之处：运用了新的数据和更多国家的实证结果来探讨关于证券市场中解释股票超额收益的因子对经济增长的关系；另外引入了更多控制变量完善模型,来进一步验证模型中因子是否可以解释经济增长。通过实证研究得出的主要结论如下：作为解释变量的叁个因子中只有WML因子没有显示出相关性,其他两个因子都显示出了较高显着性水平的正相关。而以上结论在加入市场超额收益因子后仍成立,即HML和SMB因子仍表现出相关性可以解释GDP增长率。而加入商业周期变量后,虽然拟合优度有明显大幅度的提高但只有HML因子在英国的数据中显示出正相关,其他因子对美国和中国的GDP增长率不再显示出相关性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
收益因子论文参考文献
[1].王炯业.华泰柏瑞盛豪：专注基本面量化选股深挖超额收益因子[N].上海证券报.2019
[2].孙路珊.证券收益因子对经济增长的实证研究[D].西北农林科技大学.2016
[3].刘崇明,陈丹.企业项目投资风险收益因子决策研究[C].ProceedingsofInternationalConferenceonEngineeringandBusinessManagement（EBM2010).2010
[4].徐晓希,朱新宁,徐春秀.IEEE802.16系统中带有收益因子的动态呼叫接纳控制算法[J].计算机应用研究.2009
[5].林萍萍,刘树安,王庆.基于极大极小风险收益因子的资产组合模型[C].2009中国控制与决策会议论文集（3）.2009