导读:本文包含了违约风险概率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:信用债,违约风险,logistic模型,改进预警模型
违约风险概率论文文献综述
刘元鹏,田国忠,白芳[1]（2019）在《基于信用债违约概率模型评估债券业务的风险研究》一文中研究指出近年来,随着经济环境的复杂化以及信用债刚性兑付被打破,在越来越多的信用债发生违约的背景下,本文结合学者的研究,引入除企业财务指标以为的企业背景和债项利率两个解释变量,对原有的信用债风险预警模型进行改进。并采用随机抽样的方式,检验了模型预测精度。通过验证发现,引入除企业财务数据以外的变量,特别是发债主体背景,能使模型的预测更加准确性。所以,在信用债发生违约时,不但反映在财务状况恶化,还反映在发债主体背景强弱。(本文来源于《中国证券期货》期刊2019年05期）
刁伟涛,傅巾益,李慧杰[2]（2019）在《信用利差、违约概率与地级政府债务风险分类测度》一文中研究指出本文将内部评级法中的违约概率、违约损失率和期望损失等概念引入我国地方政府债务风险的测度,并基于省级政府债券的发行利率和信用利差等数据,通过构建并估计一般债务和专项债务违约概率模型,对我国333个地级政府2014—2017年的一般债务风险和专项债务风险进行了估算,然后基于估算结果对其区域分布和纵向变动进行分析。基本判断是:无论一般债务风险还是专项债务风险,在不同区域之间存在较大的差异;从纵向变动来看,债务风险整体有所上升,但主要是由债务规模增长带来的,违约概率没有明显变化,并且债务风险主要集中在少数地级政府;从地方债务风险的构成来看,一般债务风险约占2/3,专项债务风险约占1/3,这一比例结构基本保持稳定。基于上述判断,本文提出治理管控地方债务风险的政策建议。(本文来源于《财贸经济》期刊2019年06期）
张聪慧,张成毅[3]（2019）在《网贷信用风险的违约概率模型研究》一文中研究指出目的构建网贷信用风险违约概率模型。方法运用因子分析法和Logistic回归模型相结合,以"银联商务"的测试数据为样本,选取部分借款者信用指标进行度量研究。结果与结论网贷借款者违约概率模型很好地刻画出借款者的相关信息对网贷信用风险违约率有影响,具有一定的实用性。(本文来源于《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》期刊2019年02期）
夏轶群,梁冉[4]（2019）在《基于CDS策略的专利融资信用风险违约概率研究》一文中研究指出专利融资是一种备受国家创新战略关注的技术知识产权资本化模式,信用违约风险则是该模式运作过程必须面对的关键问题之一。基于信用违约互换(CDS)工具与策略,主要研究专利融资信用风险期望违约概率与实际违约概率的相关性,并分析其参数敏感性。研究结果表明,实际概率通常会低于期望概率且两者呈现正相关关系,同时,风险溢价与期望收益也呈现正相关性,即系统可以通过标准化分析工具调控实际概率,且能在一定程度上适当容忍稍大的风险,从而提高融资效率。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2019年02期）
郭璐庆[5]（2018）在《回售违约概率加大 机构担忧信用风险“连环炸”》一文中研究指出“今年将是信用风险集中爆发的一年。”2月底，北京某公募固收部门副总曾如是向第一财经表示。近日来，信用风险事件接连爆发，其中涉及上市公司违约的也明显增多。*ST保千（600074.SH）、盛运环保（300090.SZ）、凯迪生态（000939.S(本文来源于《第一财经日报》期刊2018-05-16）
丁晶晶[6]（2016）在《考虑系统风险情形下的上市公司违约概率估计》一文中研究指出信用风险评估在资源合理配置、金融产品定价、提高市场有效性、消除信息不对称等方面发挥着越来越重要的作用。准确估计出债务人的违约概率是进行信用风险管理的基础。作为现代信用风险度量模型的代表,Merton模型能够及时反映出上市公司的信用状况,被广泛应用于上市公司违约概率评估。本文在Merton模型的基础上展开研究。Merton模型中的风险代表的是公司面临的总体风险,而本文主要研究目的是将总体风险拆分为两部分:与自身经营状况无关的系统性风险以及与自身经营状况有关的非系统风险,并以系统风险为研究对象估计上市公司违约概率。在Merton模型的基础上引入系统风险因素推导出既包含了异质性风险又包含系统风险的上市公司违约概率估计模型,并对模型中的重要参数进行了敏感性分析。为了准确估计出公司违约概率,本文接着又根据中国金融市场的特性对模型中的各个参数的估计与设定方法进行了更加合理准确的修正。最后,根据模型给出的公式以及各参数估计方法,对1065家公司的违约概率进行了估计。结论表明:第一,系统风险波动率正向影响违约概率。说明系统风险发生的可能性越高,违约概率越高。第二,资产相关系数先正向后负向影响违约概率。资产相关系数越大说明该公司受系统风险影响越大,与此同时受异质性风险影响越小,存在一个资产相关系数使得违约概率达到最大值。第叁,考虑系统风险时的违约概率要明显高于未考虑系统风险时的违约概率。考虑系统风险的违约概率可以估计极端糟糕情况下的违约概率,基本Merton模型不足以覆盖最坏情形。通过检验,本文给出的模型具有较强的风险识别能力与预测能力。因此,考虑系统风险时的违约概率估计模型可以很好地衡量出我国上市公司的违约概率。(本文来源于《南京财经大学》期刊2016-10-01）
陈燕青[7]（2016）在《债券违约频发波及股市》一文中研究指出近期债券违约事件此起彼伏，东北特钢、中铁物资、浙江交投等国企接二连叁爆出债券违约事件。此举也影响到了债券发行，本月已有超过60家企业放弃发行债券，涉及金额近600亿元。本周叁，债市和股市双双下挫，一时间有人惊呼股债双杀来临，如何看待债券违约事件的影响？对(本文来源于《深圳商报》期刊2016-04-23）
李玲[8]（2016）在《债券“黑天鹅”本周连“飞”3只》一文中研究指出极端行情过后，低风险的债券型基金一直颇受投资者关注，管理规模迅速扩张。但债券违约事件近期却接连袭来，年初至今，国内债券市场已发生的实质违约或担保人代偿事件多达18起，一些债券基金、货币基金也因此而受到损失。在采访中了解到，部分债基可能将因此而降低信用(本文来源于《深圳商报》期刊2016-04-14）
吴松[9]（2016）在《银行间债市嫌贫爱富 普通投资者阻力重重》一文中研究指出日前，央行出台《全国银行间债券市场柜台业务管理办法》，允许合格的个人投资者从银行柜台参与银行间债市投资，这一消息在春节后的市场上赚足了眼球。除了债券从业者及机构投资者之外，理财市场的广大个人投资者也对此格外关注。可以通过柜台直接买债券赚钱是好事儿，但因为(本文来源于《中国经济导报》期刊2016-02-23）
姜凤利[10]（2015）在《基于信用转移矩阵的违约概率和风险溢价计算》一文中研究指出信用评级是对个人、经济体和金融工具履行各种经济承诺能力及可信任程度的综合评价。信用评级的主要功能在于揭示信用风险,它在提高金融市场效率方面具有不可替代的作用,准确的信用评级对国家金融和经济安全具有重要意义。根据信用评级转移矩阵研究了不同信用评级和到期期限的证券发行人的违约概率,并进一步研究了信用评级、到期期限和违约概率与风险溢价的关系。(本文来源于《辽宁石油化工大学学报》期刊2015年04期）
违约风险概率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文将内部评级法中的违约概率、违约损失率和期望损失等概念引入我国地方政府债务风险的测度,并基于省级政府债券的发行利率和信用利差等数据,通过构建并估计一般债务和专项债务违约概率模型,对我国333个地级政府2014—2017年的一般债务风险和专项债务风险进行了估算,然后基于估算结果对其区域分布和纵向变动进行分析。基本判断是:无论一般债务风险还是专项债务风险,在不同区域之间存在较大的差异;从纵向变动来看,债务风险整体有所上升,但主要是由债务规模增长带来的,违约概率没有明显变化,并且债务风险主要集中在少数地级政府;从地方债务风险的构成来看,一般债务风险约占2/3,专项债务风险约占1/3,这一比例结构基本保持稳定。基于上述判断,本文提出治理管控地方债务风险的政策建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
违约风险概率论文参考文献
[1].刘元鹏,田国忠,白芳.基于信用债违约概率模型评估债券业务的风险研究[J].中国证券期货.2019
[2].刁伟涛,傅巾益,李慧杰.信用利差、违约概率与地级政府债务风险分类测度[J].财贸经济.2019
[3].张聪慧,张成毅.网贷信用风险的违约概率模型研究[J].宝鸡文理学院学报(自然科学版).2019
[4].夏轶群,梁冉.基于CDS策略的专利融资信用风险违约概率研究[J].金融理论与实践.2019
[5].郭璐庆.回售违约概率加大机构担忧信用风险“连环炸”[N].第一财经日报.2018
[6].丁晶晶.考虑系统风险情形下的上市公司违约概率估计[D].南京财经大学.2016
[7].陈燕青.债券违约频发波及股市[N].深圳商报.2016
[8].李玲.债券“黑天鹅”本周连“飞”3只[N].深圳商报.2016
[9].吴松.银行间债市嫌贫爱富普通投资者阻力重重[N].中国经济导报.2016
[10].姜凤利.基于信用转移矩阵的违约概率和风险溢价计算[J].辽宁石油化工大学学报.2015
标签：信用债; 违约风险; logistic模型; 改进预警模型;