导读:本文包含了几何亚式再装股票期权论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:分数布朗运动,再装期权,几何亚式-再装期权,保险精算方法
几何亚式再装股票期权论文文献综述
傅强,石泽龙[1]（2010）在《分数型几何亚式-再装股票期权的保险精算定价公式及其仿真》一文中研究指出文章讨论了再装股票期权在再装日按B-S定价模型执行所产生的经理激励缺陷,提出了将有效期内股价的几何平均值作为再装期权结算价格的思想,建立了几何亚式-再装股票期权的定价模型。并利用保险精算方法,从评估实际损失和相应概率分布的角度,研究了几何亚式-再装股票期权的价值构成,获得了基于分数布朗运动下几何亚式-再装股票期权的保险精算定价公式。还通过数值模拟分析比较了传统再装期权与几何亚式-再装股票期权在经理激励中的作用。(本文来源于《重庆大学学报(社会科学版)》期刊2010年06期）
傅强,石泽龙[2]（2010）在《基于分数O-U过程的几何亚式-再装股票期权定价模型》一文中研究指出通过将几何亚式期权应用到再装期权中,解决了传统再装期权在再装日按B-S模型执行时所产生的经理激励问题,建立了几何亚式-再装股票期权的定价模型,并在股价服从分数O-U过程下得到了相应的定价公式.通过模拟分析发现,与传统再装期权相比,几何亚式-再装期权的价值要低一些,这说明几何亚式-再装股票期权能更好地降低代理成本.(本文来源于《经济数学》期刊2010年02期）
石泽龙[3]（2010）在《基于分数布朗运动的几何亚式—再装股票期权的保险精算定价及经理激励分析》一文中研究指出经理激励薪酬制度是现代公司治理机制中的重要内容,如何设计一套行之有效的经理激励制度也是企业面临的现实问题。本文讨论了再装股票期权在再装日和到期日按B-S定价模型执行时所产生的经理激励缺陷,提出了将有效期内股价的几何平均值作为再装期权结算价格的思想,建立了几何亚式-再装股票期权的定价模型。并利用保险精算方法,从评估实际损失和相应概率分布的角度,研究了几何亚式-再装股票期权的价值构成,获得了基于分数布朗运动下几何亚式-再装股票期权的保险精算定价公式。并将再装一次的几何亚式-再装股票期权推广到多次再装的情形,主要考虑了两次几何亚式-再装股票期权的定价模型,得到了相应的收益结构和定价公式。本文还通过数值模拟分析比较了传统再装期权与几何亚式-再装股票期权在经理激励中的作用。比较了在同等价值下两种股票期权的敏感性参数(Delta值和Vega值)。发现与传统再装股票期权价值相比,几何亚式-再装股票期权的Delta值普遍要大一些、而Vega值普遍要小一些,这说明几何亚式-再装股票期权能更有效地激励经理人和防止经理采取冒险的行为。且通过数值分析发现,对于几何亚式-再装股票期权的定价来说,考虑股价的长期相关性即Hurst系数是十分重要的,采用保险精算定价方法也是十分必要的。(本文来源于《重庆大学》期刊2010-04-01）
几何亚式再装股票期权论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
通过将几何亚式期权应用到再装期权中,解决了传统再装期权在再装日按B-S模型执行时所产生的经理激励问题,建立了几何亚式-再装股票期权的定价模型,并在股价服从分数O-U过程下得到了相应的定价公式.通过模拟分析发现,与传统再装期权相比,几何亚式-再装期权的价值要低一些,这说明几何亚式-再装股票期权能更好地降低代理成本.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
几何亚式再装股票期权论文参考文献
[1].傅强,石泽龙.分数型几何亚式-再装股票期权的保险精算定价公式及其仿真[J].重庆大学学报(社会科学版).2010
[2].傅强,石泽龙.基于分数O-U过程的几何亚式-再装股票期权定价模型[J].经济数学.2010
[3].石泽龙.基于分数布朗运动的几何亚式—再装股票期权的保险精算定价及经理激励分析[D].重庆大学.2010