导读:本文包含了非对称波动论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:非正规金融市场,P2P网贷利率,波动特征,非对称效应
非对称波动论文文献综述
徐云松[1]（2019）在《非正规金融市场波动存在非对称效应吗？——基于P2P网贷利率的经验证据》一文中研究指出P2P网贷利率作为非正规金融市场价格体系的核心,其波动效应在很大程度上体现了非正规金融的演进趋势,反映了宏观经济的运行状态。通过构建GARCH族模型对我国P2P网贷利率的波动特征以及非对称效应进行实证检验发现:P2P网贷利率波动具有厚尾与集聚性特征,网贷市场未表现出高风险与高收益相匹配的一般规律,仍处于风险相对集聚的发展阶段;网贷市场存在显着的非对称效应,其信息冲击反应机制与传统的正规金融市场相反;行为监管缺失与非理性羊群行为充斥市场诱致了一系列金融乱象,加剧了金融脆弱性。因此,应尽快健全网贷市场外部监管体制,完善网贷平台内部运营机制。(本文来源于《经济与管理》期刊2019年06期）
石自忠,王明利,高海秀[2]（2019）在《中国猪肉价格波动的双重非对称效应——基于MS-GARCH类模型》一文中研究指出基于1994年6月—2018年7月猪肉价格月度数据,借助MS-GARCH类模型对我国猪肉价格波动的双重非对称效应进行实证分析。结果表明:①猪肉价格波动具有明显的状态转换特征;猪肉价格在剧烈波动状态和平缓波动状态运行并频繁转换,在平缓波动状态运行概率及持续时间相对更长;猪肉价格在剧烈波动状态运行时间约为7个月,平缓波动状态则为8～9个月;猪肉价格波动周期为16～17个月。②猪肉价格波动存在双重非对称效应;猪肉价格在剧烈波动和平缓波动状态的波动持续性存在差异,剧烈波动状态下持续性要强于平缓波动状态";利空消息"对猪肉价格波动的影响要大于"利好消息",剧烈波动状态下"利空消息"影响更大,说明猪肉价格波动存在明显杠杆效应,且剧烈波动状态下猪肉价格波动的杠杆效应更为明显。(本文来源于《农林经济管理学报》期刊2019年05期）
周友洪,尹航,余乐安[3]（2019）在《原油价格波动对“一带一路”主要产油国经济与环境影响的非对称效应分析》一文中研究指出以"一带一路"倡议沿线的15个国家作为研究对象,基于沿线国家2001-2016年宏观经济、通货膨胀、煤炭消费、石油消费、天然气消费和水电消费量的年度数据,以通货膨胀为中介变量,原油价格为门槛变量,建立经济与环境影响效应的面板门槛回归模型,分析原油价格波动对经济与环境的影响.研究表明,原油价格波动对沿线国家经济与环境的影响具有非对称效应,即高油价状态比低油价状态对提升经济带来的影响更为显着,在环境影响方面,原油价格上涨会促使二氧化碳排放量增加,但有助于降低单位GDP能耗.(本文来源于《系统科学与数学》期刊2019年10期）
李佳,茆训诚[4]（2019）在《沪铜期货与上证A股长短期波动与动态非对称相关性研究——基于宏观经济因素视角的混频数据分析》一文中研究指出选取上海期货交易所沪铜期货和上证A股综合指数以及中国宏观经济景气指数作为研究对象,通过构建GARCH-MIDAS和DCC-MIDAS模型,考察中国宏观经济对商品期货市场和股票市场长短期价格波动的影响,并根据2008年金融危机这一历史事件划分样本区间,考察期货市场和股票市场长期相关性在金融危机前后存在的结构性变动。研究发现,中国商品期货市场的金融属性不断凸显,使得宏观外部性因素和股票市场均对期货市场价格波动产生十分明显的影响;长期来看,价格变动呈现出明显的周期不对称特征,即在宏观经济下行阶段,股票市场和沪铜期货市场价格波动更为剧烈;股票市场和沪铜期货市场之间的长期相关性存在结构性变动,即在宏观外部环境和经济景气下滑时期,两者之间的相关性显着上升,而在宏观经济平稳时期,相关性则转而缓慢下降。(本文来源于《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》期刊2019年04期）
魏春华[5]（2019）在《波动非对称视角下融资融券交易对A股股价的影响分析》一文中研究指出融资融券是当今证券市场中比较成熟的一项交易制度。我国在2010年引入了融资融券证券交易制度。在近些年发展过程中融资融券交易制度经历了四次发展,其规模得到了迅速扩大,对市场中股票的定价影响也更为显着,有关融资融券交易对A股股价影响的学术研究也在不断增多。文章基于波动非对称视角对融资融券交易对A股股价的影响进行分析,对融资融券发展进行概述,对其波动非对称性进行长短期分析,通过实证分析论证融资融券对我国证券市场A股股价的影响。(本文来源于《中国市场》期刊2019年18期）
王孝华[6]（2019）在《产业资本的“进”与“退”对生猪价格波动的非对称影响研究》一文中研究指出有关企业进入与退出行为的问题一直以来都是产业组织理论研究者关注的重要内容,研究相关产业内企业进入退出行为如何作用于产业发展是产业经济研究的重要命题。对于生猪产业来讲,生猪价格是表征该产业是否健康发展的重要维度。于是,探究生猪产业中进入退出行为对生猪价格的影响就显得比较重要了。本文从要素流动的视角出发,以产业资本为切入点,具体考察产业资本的进入退出行为对生猪价格波动的影响。本文以产业资本为切入点,通过理论与实证相结合的方式系统分析了产业资本的“进”与“退”对生猪价格波动的影响。通过查阅相关文献并结合文章的研究重点,界定了产业资本、产业资本进入及产业资本退出的概念,使研究视角更加清晰。以产业组织理论、厂商均衡理论为基础,梳理出了生猪价格波动的资本诱因,并发现资本进入壁垒与资本退出壁垒的非对称性致使资本的进入与退出存在四种形式:慢进入、快进入、慢退出以及快退出。产业资本“进”与“退”形式的差异性,致使其对生猪价格波动的影响存在差异性。通过构建生猪产业资本进入退出状态识别模型识别出资本进入效应和资本退出效应,在此基础上构建PVAR模型来检验产业资本的“进”与“退”对生猪价格波动的影响是否存在非对称性。通过实证分析得出以下结论:资本进入效应对价格波动的稳定效应呈现右摆尾“M”型,资本退出效应对价格波动的放大效应呈倒“U”型,资本的“进”与“退”对生猪价格波动的影响存在非对称性。在不同时期资本的“进”与“退”对生猪价格波动的影响存在不同性质的非对称性。在短期内,产业资本进入冲击对生猪价格波动具有负向作用,产业资本退出冲击对生猪价格波动具有正向作用,并且资本进入对价格波动的稳定作用大于资本退出对价格波动的放大作用。在长期内,产业资本进入冲击对生猪价格波动具有正向作用,产业资本退出冲击对生猪价格波动具有负向作用,并且资本进入对价格波动的放大作用大于资本退出对价格波动的稳定作用。总体而言,资本进入冲击对价格波动的作用程度大于资本退出冲击对价格波动的作用程度。最后,在规范分析和实证分析的基础上,提出了建立健全生猪产业信息披露机制,加快生猪产业的转型升级,引导个体养殖户向规模化养殖转型,加快生猪期货上市进程的建议。(本文来源于《东北农业大学》期刊2019-06-01）
赵方华,张雯,何伦志[7]（2019）在《美元指数波动对我国资本流动的非对称效应研究——基于MS-VAR模型的分析》一文中研究指出随着资本市场开放,我国资本流动加快。为防范短期资本的大幅波动,本文选取2006年10月～2018年4月的月度数据,使用GARCH模型测度美元指数波动的幅度,并运用MS-VAR模型分析美元指数波动率以及其他变量对我国资本流动的影响。实证结果显示:包含美元指数波动率在内的各因素变量会对我国资本流动产生一定影响,但这种影响在不同区制下各不相同,即存在非对称效应;在资本流动结构方面,在国际资本流出和流入状态下,美元指数等变量对资本流动的影响也不相同。(本文来源于《金融与经济》期刊2019年05期）
彭星,刘潋,李斌[8]（2019）在《美元周期性波动对我国跨境资本流动的非对称效应研究》一文中研究指出文章基于2006年10月至2018年6月的月度数据,运用理论模型和MSVAR模型分析美元周期性波动对我国跨境资本流动的非对称效应。研究表明,中美利差对跨境资本流动的影响存在非对称效应,当投资者不存在恐慌避险情绪时,利差的变化将不会引起大规模的跨国资本流动;美元指数对跨境资本流动的冲击效应具有一定的时滞性,美元升值将引发跨境资本流出,且冲击效应持续时间明显长于利差冲击;避险情绪指数和人民币汇率对跨境资本流动影响较弱,但呈现非对称性特征。加息和缩表后美元升值对资本外流的推动作用明显强于加息和缩表前,表明第叁轮强周期下美元升值对我国跨境资本流动的影响更大。(本文来源于《商业经济与管理》期刊2019年05期）
高琦[9]（2019）在《汇率波动对股市影响的非对称效应研究》一文中研究指出本文采用理论与实证相结合的方法:首先总结了汇率波动和股票价格波动相关关系的国内外文献,介绍了汇率和股票价格的联动机制以及两者之间的传导渠道。在理论分析的基础上,选用多变量的非线性自回归分布滞后模型(NARDL)来进行人民币汇率波动对我国股票市场影响的实证分析。通过实证检验,验证了汇率波动在长期内对中国股票价格有着显着的非对称效应,为防范两市联动风险提供实证基础。(本文来源于《Proceedings of 2019 International Conference on Management Innovation, Education Reform and Applied Social Science(MIERASS 2019)》期刊2019-04-21）
廖孟[10]（2019）在《人民币汇率水平及波动对企业出口的非对称影响研究》一文中研究指出近年来,人民币汇率呈现有贬有升、双向波动格局。在经济全球化背景下,汇率是各国相对价格的形成基础,是影响宏观经济和微观个体的重要变量。本文从微观企业异质性视角出发,研究人民币汇率水平及波动对企业出口的非对称影响。通过深度把握我国企业的出口特征,为全球化背景下外贸企业面对汇率风险管理和相关部门政策制定提供有益的研究探索。本文通过文献梳理,总结了汇率水平及波动对企业出口影响的内在机理和其对企业出口非对称影响的理论机制。使用2000-2006年中国工业企业数据库与中国海关数据库匹配后的数据,从微观层面测度人民币实际有效汇率水平以及波动,运用面板回归实证研究了人民币汇率水平及波动对企业出口的非对称影响,以及人民币汇率水平和波动交互作用对企业出口的影响。最后根据企业的不同贸易类型、出口产品种类、所有制的差异进一步探讨。本文得出以下结论:(1)汇率贬值促进企业出口,汇率升值与汇率波动抑制企业出口;(2)汇率升贬值对企业出口具有非对称影响,贬值对出口的影响程度远远高于升值对出口的影响;(3)汇率波动对企业出口存在非对称效应,大幅度汇率波动对企业出口的抑制作用比小幅度波动更加明显;(4)考虑汇率升贬值与汇率波动幅度的互相迭加影响,结果表明随着汇率波动幅度增强,汇率升贬值对企业出口的影响也会增强;(5)人民币汇率非对称性在不同类型企业中表现各不相同。针对不同贸易类型的企业,一般贸易受汇率升贬值和波动幅度的影响最大;针对单产品和多产品企业,产品种类越少,企业出口受到的汇率升贬值和波动幅度影响越大;针对不同所有制的企业,汇率升值对民营企业的影响最大而汇率波动对国有企业的影响最大。基于以上结论,不同企业应根据汇率水平及波动对出口的非对称性影响,结合自身的不同特征,有针对性的采取措施,提出应对策略。(本文来源于《浙江理工大学》期刊2019-03-01）
非对称波动论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
基于1994年6月—2018年7月猪肉价格月度数据,借助MS-GARCH类模型对我国猪肉价格波动的双重非对称效应进行实证分析。结果表明:①猪肉价格波动具有明显的状态转换特征;猪肉价格在剧烈波动状态和平缓波动状态运行并频繁转换,在平缓波动状态运行概率及持续时间相对更长;猪肉价格在剧烈波动状态运行时间约为7个月,平缓波动状态则为8～9个月;猪肉价格波动周期为16～17个月。②猪肉价格波动存在双重非对称效应;猪肉价格在剧烈波动和平缓波动状态的波动持续性存在差异,剧烈波动状态下持续性要强于平缓波动状态";利空消息"对猪肉价格波动的影响要大于"利好消息",剧烈波动状态下"利空消息"影响更大,说明猪肉价格波动存在明显杠杆效应,且剧烈波动状态下猪肉价格波动的杠杆效应更为明显。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
非对称波动论文参考文献
[1].徐云松.非正规金融市场波动存在非对称效应吗？——基于P2P网贷利率的经验证据[J].经济与管理.2019
[2].石自忠,王明利,高海秀.中国猪肉价格波动的双重非对称效应——基于MS-GARCH类模型[J].农林经济管理学报.2019
[3].周友洪,尹航,余乐安.原油价格波动对“一带一路”主要产油国经济与环境影响的非对称效应分析[J].系统科学与数学.2019
[4].李佳,茆训诚.沪铜期货与上证A股长短期波动与动态非对称相关性研究——基于宏观经济因素视角的混频数据分析[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版).2019
[5].魏春华.波动非对称视角下融资融券交易对A股股价的影响分析[J].中国市场.2019
[6].王孝华.产业资本的“进”与“退”对生猪价格波动的非对称影响研究[D].东北农业大学.2019
[7].赵方华,张雯,何伦志.美元指数波动对我国资本流动的非对称效应研究——基于MS-VAR模型的分析[J].金融与经济.2019
[8].彭星,刘潋,李斌.美元周期性波动对我国跨境资本流动的非对称效应研究[J].商业经济与管理.2019
[9].高琦.汇率波动对股市影响的非对称效应研究[C].Proceedingsof2019InternationalConferenceonManagementInnovation,EducationReformandAppliedSocialScience(MIERASS2019).2019
[10].廖孟.人民币汇率水平及波动对企业出口的非对称影响研究[D].浙江理工大学.2019