导读:本文包含了趋势周期分解论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:结构变化,UC分解,随机趋势,经济周期
趋势周期分解论文文献综述
温湖炜[1]（2019）在《中国季度GDP趋势周期分解与潜在增长率考察》一文中研究指出文章考虑了暂时冲击与持久冲击的相关性和趋势增长率的结构变化,对传统的不可观测成分模型进行扩展,在此基础上分解中国1992年第1季度至2017年第1季度GDP的趋势与周期成分。结果表明:暂时冲击与持久冲击之间存在非常强的负相关关系,并且经济波动主要是由持久冲击导致的;暂时冲击影响短期经济增长但有一定的记忆性,表现为周期成分有较强的自相关性;中国季度GDP的趋势增长率在2008年出现了明显的结构变化,经济发展方式的转变导致中国GDP的潜在增速下滑至6.48%。现阶段中国经济运行健康平稳,也有较强抵御负向随机冲击的能力。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年02期）
刘保枝[2]（2017）在《我国GDP增长率序列的趋势周期分解及分析》一文中研究指出近年来,我国经济呈现出“新常态”。新常态下,我国经济增长进入了换挡期,增速回落,从以往的高速增长转为中高速增长;同时,我国的经济结构不断优化升级,第叁产业比重不断上升,其消费需求逐渐成为主体,伴随着收入和资本存量的增长,我国正在从投资、出口主导型向消费主导型经济过渡。再者,我国经济增长的动力从要素驱动、投资驱动向创新驱动进行转型。2016年我国进入了“十叁五规划”的攻坚期,面临着“叁期迭加”的困难,各种经济矛盾交织,经济增长速度阶梯式回落,下行压力较大。众多宏观经济研究学者的研究表明我国宏观经济增速将持续保持下行的趋势。面对我国经济呈现“新常态”的国情和传统的滤波方法,多变量直接滤波法是否可以更好地将GDP增长率序列中的趋势成分和周期成分分离?这两种成分之间有什么样的相关关系?分离之后的周期成分又有什么样的波动特征?这些问题都是我们研究宏观经济运行态势所需要考虑和解决的问题。传统的滤波方法分解GDP序列的趋势周期成分会面临一些问题:第一,基于对称滤子的滤波方法在对经济时间序列提取循环波动项时,两端数据漂移问题使得尾部数据转折点判断经常失真,分解的周期成分难以准确测定经济周期;第二,GDP绝对值及其增速序列只有季度和年度两种频率的数据,没有月度数据,而且发布往往是滞后的,有的还会进行修正,给提取实时信号带来一定的难度;第叁,如何利用宏观经济指标的多维性来更加精确地去分解GDP序列也是一个难题。多变量直接滤波法(MDFA)是近十年新兴的一个信号提取方法,是在单变量直接滤波的基础上延伸而来。由于基于对称滤子的传统滤波方法存在尾部数据漂移问题,使得在实时信号提取时转折点的探测存在一定的延迟,直接滤波法使用了独特的非对称滤子设计,表现出对转折点预测的及时性,而且可以依据对参数的设定在滤波准确性和实时性之间权衡,克服了传统的滤波方法在转折点处数据漂移现象。直接滤波法对数据进行信号提取,消除高频成分和季节成分,直接滤波法的滤波结果可以保证在进行景气分析时有更好的表现。因此,本文选择GDP增长率作为宏观经济分析的目标变量,再选择了四个一致指标作为解释变量对GDP增长率进行多方面的解释修正,然后利用多变量直接滤波法对GDP增长率进行趋势周期分解,通过BB法和经济周期的定义确定其转折点日期和周期长度,并和HP滤波方法、BK滤波方法提取的周期成分进行对比,展现了多变量直接滤波法在转折点的探测方面的及时性。这在经济时间序列趋势周期的分解方法研究上做出了一些努力。本文的结论主要有四个方面:(1)GDP增长率的趋势成分分析。GDP增长率序列从2003年以来一直上升,到2007年达到顶峰,后因为全球经济危机迅速下降,近几年来我国经济进入新常态,经济增长率比之前呈现缓慢下降趋势,但是波动比较平稳,总体上呈现下降的状态,说明我国经济发展处于稳健发展的态势。(2)GDP增长率的周期成分分析。2003年以来我国GDP增长率经历两个完整的景气循环,一个六年左右的中周期和一个叁年的短周期,目前正处于第叁轮循环的缓慢扩张阶段,未来有可能进入收缩阶段。之后,与一致合成指数方法的周期成分进行了对比分析,实证结果表明,多变量直接滤波法在转折点的探测方面表现的比较及时或者提前,输出的循环成分也比较稳定。总之,多变量直接滤波法在转折点的实时性和可靠性表现良好,在信号提取方面可作为传统滤波方法的一个替代。(3)趋势周期成分间的相关关系。GDP增长率的趋势项急速上升和急速下降的阶段,其波动性越显着;GDP增长率的趋势项平稳上升或下降的阶段,其波动性越稳定。(4)与传统滤波方法的对比。本文对传统滤波方法(HP滤波和BK滤波)和多变量直接滤波法(MDFA)提取的周期成分进行了对比分析,结果发现:HP滤波结果波动最为频繁,BK滤波结果更加光滑,MDFA结果介于两者之间;叁种滤波结果末端不一致,MDFA滤波结果出现波动较小的顶峰;叁种滤波结果主要波动比较一致,波幅不一。(本文来源于《东北财经大学》期刊2017-10-01）
张裕辉[3]（2017）在《中国GDP趋势周期分解及产出缺口价格效应的研究》一文中研究指出我国经济发展逐步进入新常态,国内和国际环境变得更复杂,对我国经济的运行规律的研究显得尤为重要。本文首先总结了经济周期分解模型和产出缺口价格效应的相关文献,以及简略地归纳了经济周期理论的发展历史。在趋势周期分解模型中,注意到弹性傅立叶形式所具备的优点,本文使用了在URUC模型的基础上对趋势项加入了弹性傅立叶形式的FFF-UC对我国从1997Q1到2016Q3的GDP进行了趋势周期分解,并通过分别分析URUC和FFF-UC模型产出缺口的转折点和产出缺口对通货膨胀的预测能力,发现FFF-UC模型对于我国季度GDP的趋势周期分解具有一定的优势,所以本文选取了FFF-UC模型对我国GDP进行趋势周期分解。产出缺口的价格效应是指研究经济增长和物价稳定两大经济目标的关系,本文使用了FFF-UC模型分解得到的产出缺口,利用Gordon模型分别研究我国消费品和资本品的产出缺口效应。本文的研究发现:(1)在样本期间内,我国经历了九个经济周期,经济波动频繁,但从2010年以来周期波动的幅度有所减缓;从2016年第一季度开始处于经济周期的下行阶段。(2)消费品和资本品价格都具有正向的价格惯性。对于供给冲击方面的因素,相对于消费品价格来说,资本品价格对原油价格的变化更为敏感。产出缺口对消费品和资本品的价格效应存在一定的差异,从综合来看,资本品的价格对产出缺口更敏感。(本文来源于《暨南大学》期刊2017-06-16）
刘晓梅[4]（2016）在《中国物流业景气指数的趋势周期分解及其经济含义》一文中研究指出中国物流业景气指数是反映我国物流业发展运行总体情况的优良指标,该指数与主要宏观经济指标之间具有关联性。本文使用H-P滤波法、B-P滤波法,对物流业景气指数进行趋势、周期分解,并对两种方法的趋势、周期成分给出比较分析。研究结果显示,两种序列分解方法得到的周期序列基本都满足0均值的序列平稳性条件,但H-P滤波分解的周期序列波动性较大。除此之外,本文将物流业景气指数与采购经理人指数、居民消费价格指数的趋势、周期特征相比较,并探讨其中的经济含义。(本文来源于《商业经济研究》期刊2016年11期）
汪武静,吕官旺,石自忠[5]（2015）在《我国鸡蛋价格趋势周期分解和冲击效应分析》一文中研究指出为研究鸡蛋价格趋势周期和相关因素对鸡蛋价格波动的影响程度,采用B-N分解法对鸡蛋价格波动周期进行分解,用VAR模型研究了蛋鸡配合饲料价格、蛋雏鸡价格对鸡蛋价格波动的脉冲响应,同时采用方差统计比的方法,计算出随机冲击效应对鸡蛋价格的影响。研究结果表明:2000年1月—2014年12月的鸡蛋价格可以划分为8个周期,鸡蛋价格自身供求变化对于鸡蛋价格波动的脉冲响应达到69.37%,蛋鸡配合饲料、蛋雏鸡分别是11.70%、3.05%。短期内随机冲击对于鸡蛋价格波动的影响是100%以上,长期内随机冲击对于鸡蛋价格波动的影响为40%。(本文来源于《中国食物与营养》期刊2015年11期）
陈守东,孙彦林,刘洋[6]（2015）在《中国金融状况周期波动特征及趋势周期分解》一文中研究指出本文基于RTV-DFM合成的金融状况指数(FCI)分析中国的金融状况,通过趋势周期分解试图揭示中国金融状况周期波动及长期趋势特征,并在此基础上进行预测。研究发现,本文合成的FCI很好地刻画了中国的金融状况,可作为金融经济变量的先行指标,中国金融周期与货币政策周期高度一致,随机性趋势与FCI趋势高度一致,周期性短期波动与FCI同步反向变化,市场情绪及投资者预期非理性掩护下的随机冲击是中国金融状况剧烈波动的原因。预测显示中国金融状况将渐进式"走出最坏,逼近光明"。(本文来源于《科技促进发展》期刊2015年05期）
王明利,石自忠[7]（2013）在《我国牛肉价格的趋势周期分解与冲击效应测定》一文中研究指出本文利用BN分解法对我国牛肉价格进行趋势周期分解,得到其确定性趋势、周期成分和随机趋势;在此基础上分析其他畜禽肉类价格和随机冲击对牛肉价格的影响,并进行测定。分析结果表明,我国牛肉价格存在稳定增长的确定性趋势,外部冲击对其增长有抑制作用;牛肉价格波动大致可划分为5个周期,第五轮周期尚未结束,平均周期长度为43.4个月;羊肉价格、猪肉价格和鸡肉价格对牛肉价格的冲击影响较长,其短期贡献度分别为12.38%、6.34%和2.90%,羊肉价格影响最大,其次为猪肉和鸡肉;牛肉价格的长期波动中约有50%是源于随机冲击。(本文来源于《农业技术经济》期刊2013年11期）
王红瑞,刘达通,王成,高雄[8]（2013）在《基于季节调整和趋势分解的水文序列小波周期分析模型及其应用》一文中研究指出针对季节要素、不规则要素以及趋势要素在水文序列小波周期研究中常被忽略的情况,建立了基于季节调整和趋势分解的小波周期分析模型.首先建立乘积ARIMA模型延长原序列并且检验条件异方差性;其次利用Census X12季节调整得到趋势循环项;再次利用BP滤波趋势分解得到循环项;最后基于分离出来的循环项,利用Mexhat小波对水文过程周期进行分析.本文以上海1958—2007年的月尺度降水序列为例进行了应用研究,结果表明,上海降水有着4.17年的周期,而直接使用原始数据进行周期分析并不能得到周期值,经对比分析表明所建模型效果更好,并采用方差分析周期检验方法作了可靠性讨论.(本文来源于《应用基础与工程科学学报》期刊2013年05期）
李成,郭哲宇,张琦[9]（2013）在《中国通货膨胀周期波动与趋势的影响因素分析——基于总体平均经验模式分解法》一文中研究指出货币供应、产出缺口和房价对中国通胀的短周期波动和长周期趋势均产生显着的正向影响,是中国通胀的主要影响因素,其中货币因素在长周期趋势中超越产出缺口成为主导因素。出口和国际商品价格在长周期趋势中对中国通胀也具有较强正压力,而利率仅在短周期波动中具有抑制作用。管理流动性仍然是央行控制通胀的重要手段,在关注国际市场波动的同时,还需要灵活迅速使用价格型工具进行调控。(本文来源于《金融经济学研究》期刊2013年04期）
孙晓涛[10]（2013）在《趋势周期分解理论与我国经济的周期》一文中研究指出市场经济所表现出来的扩张与收缩交替出现的经济周期现象,一直是宏观经济学关注的焦点。自凯恩斯以来,相继出现的每个宏观经济学派都在试图创立新的理论来解释经济周期,如何对这些竞争性的理论进行评价,便成为宏观经济学研究的主要内容。以宏观经济统计数据为基础的经验研究,是对经济周期理论进行评价的主流方法,而进行这些经验研究的前提是能够提取宏观经济数据中的周期成分,这正是本文所关注的,即趋势周期分解方法。2004年以来,国内对这一领域的研究也逐渐增多,但仍然处在对各种分解方法进行应用的阶段。本文根据方法论的不同将趋势周期分解方法分成单变量分解方法和多变量分解方法,其中前者还可以细分为基于概率理论的方法和滤波方法,本文的结构也据此安排,现将本文研究的主要内容及创新之处总结如下。在单变量趋势周期分解领域,本文具有理论创新意义的研究是,针对目前仍然没有得到彻底解决的BN分解周期成分的“反号”问题,从方法论的角度进行了研究,建立了此现象与持久性度量指标之间的定量关系。研究的结论为：当以方差比为代表的持久性度量指标大于1时,表明序列存在很强的持久性,周期成分的“反号”问题便会出现,否则不会出现。这一结果显示了比较清晰的理论创新意义。本文还发现不可观测成分模型分解的周期成分同样存在着“反号”问题,并且同样可以建立类似的定量关系。以上两方面的理论研究,在趋势周期分解领域尚属首次。在解析单变量分解的方法论的基础上,本文针对分解的周期成分,提出周期性、稳定性、及时性和一致性等标准,对各种分解方法进行评价。周期性关注的是,分解的周期成分的波动周期是否与需要考虑的经济周期相一致。稳定性关注的是,加入新的观测值后,最新分解的周期成分偏离之前的周期成分的程度。及时性关注的是,分解的周期成分的末期值能否准确地反映此变量的现状。一致性关注的是,对于不同频率的数据,该分解方法是否能够得到相似的周期成分。针对我国实际GDP变量的研究显示,CF滤波相对比较适合提取其周期成分。从比较研究的角度来看,本文提出的标准,能够较好地对各种分解方法进行评价,从而为实证分解类似于我国GDP这样的宏观数据提供理论基础,由此体现了理论和应用的创新意义。在趋势周期分解领域,多变量分解是最为前沿也是最为困难的研究方向。本文跟踪主要的研究文献,从方法论的角度,将其发展脉络和分解理论进行了清晰地解读和表述。从文献看,到目前为止,国内还没有关于这一领域的相关研究工作。具体而言,多变量趋势周期分解是以非平稳时间序列理论为基础,在考虑了各趋势之间的相互影响和各周期之间的相互影响后,对多个变量同时进行分解的方法。为此,本文首先通过协整理论对多个趋势之间的相互影响进行研究,再通过Engle和Kozicki(1993)提出的序列相关共同特征理论对多个周期之间的相互影响进行研究。在此基础上,通过包含协整和序列相关共同特征约束的VEC模型来实现对多变量的趋势周期分解。在多变量分解方法论研究的基础上,本文对我国现实经济问题进行了应用研究。针对货币与经济运行和价格水平的研究显示,货币因素在经济周期过程中扮演着重要的角色,货币供给量是经济运行的先行指标。针对农产品价格与通货膨胀问题的研究显示,农产品价格周期与CPI周期的相依性较弱,农产品价格周期所呈现的大幅波动,在很大程度上为粮食、猪肉价格的暴涨暴跌等因素的冲击效应。货币周期与CPI周期的相依性较强,说明我国货币政策目标在抑制通胀和促进增长之间交替转换。据此,本文还给出在农产品价格周期的上升期,调控通胀应以从供给方面抑制农产品价格为先导等政策建议。综上,本文理论和方法论的创新之处可以概括为：对BN分解和UC模型分解方法的周期成分的“反号”问题的研究,通过建立评价标准对各种单变量分解方法进行评价的研究。应用性创新体现在,利用新颖的多变量趋势周期分解这种计量经济学方法,从重要但还没有得到充分重视的角度出发,研究我国经济运行和通货膨胀等问题,得出具有现实意义的结论和具有应用价值的政策建议。(本文来源于《华中科技大学》期刊2013-05-01）
趋势周期分解论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
近年来,我国经济呈现出“新常态”。新常态下,我国经济增长进入了换挡期,增速回落,从以往的高速增长转为中高速增长;同时,我国的经济结构不断优化升级,第叁产业比重不断上升,其消费需求逐渐成为主体,伴随着收入和资本存量的增长,我国正在从投资、出口主导型向消费主导型经济过渡。再者,我国经济增长的动力从要素驱动、投资驱动向创新驱动进行转型。2016年我国进入了“十叁五规划”的攻坚期,面临着“叁期迭加”的困难,各种经济矛盾交织,经济增长速度阶梯式回落,下行压力较大。众多宏观经济研究学者的研究表明我国宏观经济增速将持续保持下行的趋势。面对我国经济呈现“新常态”的国情和传统的滤波方法,多变量直接滤波法是否可以更好地将GDP增长率序列中的趋势成分和周期成分分离?这两种成分之间有什么样的相关关系?分离之后的周期成分又有什么样的波动特征?这些问题都是我们研究宏观经济运行态势所需要考虑和解决的问题。传统的滤波方法分解GDP序列的趋势周期成分会面临一些问题:第一,基于对称滤子的滤波方法在对经济时间序列提取循环波动项时,两端数据漂移问题使得尾部数据转折点判断经常失真,分解的周期成分难以准确测定经济周期;第二,GDP绝对值及其增速序列只有季度和年度两种频率的数据,没有月度数据,而且发布往往是滞后的,有的还会进行修正,给提取实时信号带来一定的难度;第叁,如何利用宏观经济指标的多维性来更加精确地去分解GDP序列也是一个难题。多变量直接滤波法(MDFA)是近十年新兴的一个信号提取方法,是在单变量直接滤波的基础上延伸而来。由于基于对称滤子的传统滤波方法存在尾部数据漂移问题,使得在实时信号提取时转折点的探测存在一定的延迟,直接滤波法使用了独特的非对称滤子设计,表现出对转折点预测的及时性,而且可以依据对参数的设定在滤波准确性和实时性之间权衡,克服了传统的滤波方法在转折点处数据漂移现象。直接滤波法对数据进行信号提取,消除高频成分和季节成分,直接滤波法的滤波结果可以保证在进行景气分析时有更好的表现。因此,本文选择GDP增长率作为宏观经济分析的目标变量,再选择了四个一致指标作为解释变量对GDP增长率进行多方面的解释修正,然后利用多变量直接滤波法对GDP增长率进行趋势周期分解,通过BB法和经济周期的定义确定其转折点日期和周期长度,并和HP滤波方法、BK滤波方法提取的周期成分进行对比,展现了多变量直接滤波法在转折点的探测方面的及时性。这在经济时间序列趋势周期的分解方法研究上做出了一些努力。本文的结论主要有四个方面:(1)GDP增长率的趋势成分分析。GDP增长率序列从2003年以来一直上升,到2007年达到顶峰,后因为全球经济危机迅速下降,近几年来我国经济进入新常态,经济增长率比之前呈现缓慢下降趋势,但是波动比较平稳,总体上呈现下降的状态,说明我国经济发展处于稳健发展的态势。(2)GDP增长率的周期成分分析。2003年以来我国GDP增长率经历两个完整的景气循环,一个六年左右的中周期和一个叁年的短周期,目前正处于第叁轮循环的缓慢扩张阶段,未来有可能进入收缩阶段。之后,与一致合成指数方法的周期成分进行了对比分析,实证结果表明,多变量直接滤波法在转折点的探测方面表现的比较及时或者提前,输出的循环成分也比较稳定。总之,多变量直接滤波法在转折点的实时性和可靠性表现良好,在信号提取方面可作为传统滤波方法的一个替代。(3)趋势周期成分间的相关关系。GDP增长率的趋势项急速上升和急速下降的阶段,其波动性越显着;GDP增长率的趋势项平稳上升或下降的阶段,其波动性越稳定。(4)与传统滤波方法的对比。本文对传统滤波方法(HP滤波和BK滤波)和多变量直接滤波法(MDFA)提取的周期成分进行了对比分析,结果发现:HP滤波结果波动最为频繁,BK滤波结果更加光滑,MDFA结果介于两者之间;叁种滤波结果末端不一致,MDFA滤波结果出现波动较小的顶峰;叁种滤波结果主要波动比较一致,波幅不一。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
趋势周期分解论文参考文献
[1].温湖炜.中国季度GDP趋势周期分解与潜在增长率考察[J].统计与决策.2019
[2].刘保枝.我国GDP增长率序列的趋势周期分解及分析[D].东北财经大学.2017
[3].张裕辉.中国GDP趋势周期分解及产出缺口价格效应的研究[D].暨南大学.2017
[4].刘晓梅.中国物流业景气指数的趋势周期分解及其经济含义[J].商业经济研究.2016
[5].汪武静,吕官旺,石自忠.我国鸡蛋价格趋势周期分解和冲击效应分析[J].中国食物与营养.2015
[6].陈守东,孙彦林,刘洋.中国金融状况周期波动特征及趋势周期分解[J].科技促进发展.2015
[7].王明利,石自忠.我国牛肉价格的趋势周期分解与冲击效应测定[J].农业技术经济.2013
[8].王红瑞,刘达通,王成,高雄.基于季节调整和趋势分解的水文序列小波周期分析模型及其应用[J].应用基础与工程科学学报.2013
[9].李成,郭哲宇,张琦.中国通货膨胀周期波动与趋势的影响因素分析——基于总体平均经验模式分解法[J].金融经济学研究.2013
[10].孙晓涛.趋势周期分解理论与我国经济的周期[D].华中科技大学.2013