导读:本文包含了运价波动论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:新常态,上海出口集装箱运价指数,波动
运价波动论文文献综述
陈海燕,张倩[1]（2019）在《上海出口集装箱运价指数波动特征研究》一文中研究指出2014年以来,我国经济发展步入了新常态,经济转型升级步伐加快,港口货物吞吐量和集装箱吞吐量增长也进入了中速或中低速增长的"新常态"。通过选取上海出口集装箱运价指数SCFI月度数据,引入虚拟变量分析经济新常态前后上海出口集装箱运价指数波动的变化情况,研究结果表明,经济新常态下上海出口集装箱运价指数波动性减小,但影响并不显着。(本文来源于《现代交际》期刊2019年19期）
武汉航运交易所[2]（2019）在《运输资源持续下滑 运价指数向下波动》一文中研究指出本期中国长江商品汽车滚装运输综合运价指数（CARFI）为1053.17点，较上期下降0.51%。长江商品汽车滚装整体运量较上期减少21.97%。上、下水部分航线运量均有较大幅度下降，减幅分别为18.25%、24.48%。今年9月以来，全国商品汽车(本文来源于《中国水运报》期刊2019-09-20）
武汉航运交易所[3]（2019）在《集运市场保持平稳 运价指数小幅波动》一文中研究指出本期武汉航运中心出口集装箱运价指数（WSCFI）为1062.61点，较上期下跌0.15%。本周12条主要航线中5条航线运价上涨、7条航线运价下跌。其中，澳新及地中海航线因市场需求持续增加，班轮公司趁势推涨，订舱价格较上期分别上涨7.67%、3.8(本文来源于《中国水运报》期刊2019-08-09）
付捷[4]（2019）在《中国沿海煤炭运价指数波动状况的启示》一文中研究指出文章以2012年以来CBCFI(中国沿海煤炭运价指数)数据为基础,对其波动状况进行系统分析,寻求运价指数波动的原因和特征,以便从中得到启示,为航运经营决策者提供了一些必要的数据支持和参考,也对CBCFI体系未来的发展提出了若干建议。(本文来源于《天津航海》期刊2019年02期）
王大山,刘文白[5]（2019）在《基于ANCOVA模型的中国沿海化学品船期租水平运价指数及波动研究》一文中研究指出通过对中国沿海化学品航运市场叁种主要船型船舶运价走势作跟踪分析,建立化学品船航运市场动态预测模型.运用市场变化规律,利用计量经济学就市场各载重吨船型期租水平曲线进行分析以描述市场,并利用变量相关航运市场景气程度的相关关系,应用变量间多元回归模型对实际船舶运营期租水平进行解释,以及回归方程进行敏感性分析,进而优化模型,得到市场化学品船期租水平与各市场变量的系数关系及中国沿海化学品船航运市场的系统性趋势,提出中国沿海化学品船期租水平运价指数概念,为主流船型化学品船远期期租水平指数的远期交易、套期保值等操作做初步研究.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2019年12期）
邱芯竹[6]（2019）在《基于EMD的中国出口集装箱运价指数波动性分析及预测》一文中研究指出2013年10月,习近平总书记访问东盟国家时提出共建“21世纪海上丝绸之路”。随着共建“21世纪海上丝绸之路”工程的推进,水路运输,尤其是集装箱运输的运价研究显得更为重要。为了掌握集装箱运输运价波动趋势,有效做法是利用合适模型对现有的权威集装箱运价指数进行波动性分析及预测。中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI),是指反映中国出口集装箱运输市场价格变化趋势的一种航运价格指数,由上海航运交易所从1998年4月开始发布。全球发布了多种航运运价指数,其中最为权威的当属世界叁大海运运价指数,包括了CCFI、波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BDI)和巴尔的摩油轮运价指数(Baltimore Tanker Freight Index)。CCFI客观地反映了中国集装箱运输市场运价的变化。它有助于政府进行宏观调控和政策制定,以及企业做出运营决策。经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)是Norden E.Huang等(1998)提出的一种新型时频分析处理方法,尤其适用于非线性、非平稳数据处理。EMD是直接、局部、自适应、后验的数据处理方法,该方法可以根据原始数据自身的局部特征尺度,在没有先验设置的情况下,将其自适应地分解为一系列有限的具有不同时间尺度特征的本征模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF)和一个残余项,这一性能最大程度地保留了数据所含有的信息,减少了人为操作对数据信息内容的影响,有利于挖掘数据所包含的经济、物理等实际意义。CCFI作为同时受众多内外部因素影响而波动的复杂时间序列,以往使用的单一统计学方法来对其进行预测或分析的效果不佳。本文以EMD算法为基础,依据分解重构的思路,提出一种CCFI波动特征分析模型,该模型测算了CCFI波动相关性,并对波动趋势进行预测。波动性分析模型可分为序列分解和特征分析两大步骤,首先基于EMD方法将CCFI和BDI序列自适应地分解为有限个IMF和一个残余项,为进一步突出运价指数波动周期特征,增强结论实际应用效果,分别将CCFI、BDI的IMF分量和残余项按平均周期和方差占比重构为高频部分、中频部分、低频部分及趋势项,再进行相关系数测算和特征分析。预测波动趋势时,对分解得到的IMF分量和残余项采用BP神经网络进行建模预测,最后将各部分所得预测值合成重构,得到CCFI序列预测值,并与ARIMA模型、BP模型和EMD-ARIMA模型进行预测精度对比。本文借助基于EMD模型的波动特性分析方法,对2003年3月至2018年6月的CCFI和BDI的月数据进行相关性分析,探究集装箱运输市场和干散货运输市场的联动关系,结果表明:CCFI和BDI时间序列整体上存在中等程度正相关;基于EMD分解重构后的分量可知CCFI和BDI的整体趋势呈极强正相关,与世界经济趋势一致,呈下降趋势;平均周期为92个月的低频部分呈强负相关,反映周期波动,两者相差1/2个周期;中频部分为中等程度正相关,平均周期为14.431 4个月,约1.20年,反映季节波动,CCFI和BDI均存在季节波动,但波动形态有所不同;平均周期为4.134 8月的高频部分无相关性,其波动小、频率快,是影响两者同步的重要因素;利用各尺度的模态特征和波动特征可以很好地实现对不同影响因素导致的波动相关性的分类管理和分析。对2000年1月7日至2018年6月22日的CCFI周数据分别使用四种预测模型进行单步预测,通过计算五项误差评价指标,表明使用EMD-BP模型对CCFI预测的预测精度远高于EMD-ARIMA模型、ARIMA模型和BP模型,验证了本文所建EMD-BP模型的合理性与优越性。同时,对于CCFI这样的非线性非稳定时间序列,在对其进行拟合和预测时,BP模型的预测精度和效果会优于ARIMA模型。此外,无论是BP模型,还是ARIMA模型,EMD的结合使用都能使其在进行拟合预测时性能得到一定提升。将EMD方法引入到对CCFI波动特性的研究中,为进一步研究CCFI的波动规律提供了一种好的思路和方法。实验结论表明,基于EMD方法,能够获得运价指数在各个波动频率上的变化规律和相关性,EMD与BP神经网络的组合模型显着提高了预测质量,证实了新方法在预测运价指数上的有效性,可以为CCFI波动趋势预测提供帮助。(本文来源于《江西财经大学》期刊2019-06-01）
张倩,曲晨蕊,曾庆成[7]（2019）在《基于经验模式分解的原油运价指数波动》一文中研究指出为分析原油运输市场波动特征,构建基于经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)和BEKK-GARCH模型的原油运价指数分析方法。利用EMD对油船运价指数进行分解、重构,获得3个时间序列,并在此基础上,利用BEKK-GARCH模型分析不同船型的原油运输子市场之间的波动溢出效应。实证分析结果表明:不同船型油船运输市场之间不存在波动溢出效应,而阿芙拉型(Aframax)船型的原油运输子市场的高频序列对苏伊士型(Suezmax)船型运输市场存在单向的波动溢出效应。与仅利用原始序列的分析相比,基于EMD和BEKK-GARCH模型的方法有助于分析时间序列之间的潜在影响关系。(本文来源于《中国航海》期刊2019年01期）
匡海波,冯文文[8]（2018）在《油轮最优投资决策研究——基于原油运价指数波动风险的分析与决策选择》一文中研究指出本文基于原油运价指数波动的不确定性风险,以原油运输企业投资巨型原油轮为例,以投资收益期望最大为主要优化目标,建立了基于实物期权理论的油轮最优投资决策模型并运用大连到西非的VLCC营运参数,对模型进行了实证分析。结果显示:原油运价指数波动具有显着的不确定性,在短期内符合几何布朗运动方程。运价的不确定性与投资时机、投资规模和投资机会价值均正相关,不确定性越大,投资等待时间越长,投资规模越大,投资机会价值越高。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2018年06期）
王溪倩[9]（2018）在《干散货航运市场的运价指数及其波动研究》一文中研究指出散货运输是国际航运的重要组成部分,干散货海运量占世界海运量的叁分之一以上。波罗的海干散货运价指数在国际海运市场上是最具影响力的,它也是经历了十几年的发展,逐渐演变成为衡量干散货运输市场的综合重要指标。运价指数在不同时期、不同船型会表现出不同的变化特点,而它的波动往往是受到政治、经济、科技、军事等各种因素影响而发生变动的。(本文来源于《物流工程与管理》期刊2018年10期）
刘云霞[10]（2018）在《宁波市航运市场与公路货运市场运价指数波动性及关联性研究》一文中研究指出宁波市自2013年相继发布宁波市出口集装箱运价指数Ningbo Containerized Freight Index(简称“NCFI”)和公路货运市场运价指数Ningbo Highway Freight Index(简称“NHFI”)以来,NCFI、NHFI作为宁波市航运市场及公路货运市场“晴雨表”,有效反映了宁波市航运市场和公路货运市场变化和运价走势。本论文从价格角度出发,对宁波市运价指数NCFI、NHFI作了一系列研究,主要内容如下:利用传统时间序列分析、Eviews环境下的自回归滑动平均模型、向量自回归模型及格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数等对宁波市航运市场与公路货运市场运价指数的波动性及关联性进行深入研究和实证分析。研究发现,宁波市航运市场与公路货运市场运价指数较为多变,在不同时期有着不同的波动规律,但是都遵循着高低起伏的周期波动向前发展。此外,宁波市航运市场运价指数与公路货运市场运价指数两者之间目前还未形成一种长期的均衡关系,但是随着市场经济的复苏和发展,二者之间的影响力将会越来越大。最后,在面对复杂的市场环境变化的情况下,本论文从物流运输企业及职能部门两个层面提出具体的对策建议。从而使得宁波市货运市场参与者能够正确把握运价波动规律,得以规避价格波动带来的的风险,保证运输市场的供需平衡,最终为完善海上丝绸之路指数体系以及为宁波市物流业的健康发展提供借鉴意义。(本文来源于《长安大学》期刊2018-04-17）
运价波动论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本期中国长江商品汽车滚装运输综合运价指数（CARFI）为1053.17点，较上期下降0.51%。长江商品汽车滚装整体运量较上期减少21.97%。上、下水部分航线运量均有较大幅度下降，减幅分别为18.25%、24.48%。今年9月以来，全国商品汽车
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
运价波动论文参考文献
[1].陈海燕,张倩.上海出口集装箱运价指数波动特征研究[J].现代交际.2019
[2].武汉航运交易所.运输资源持续下滑运价指数向下波动[N].中国水运报.2019
[3].武汉航运交易所.集运市场保持平稳运价指数小幅波动[N].中国水运报.2019
[4].付捷.中国沿海煤炭运价指数波动状况的启示[J].天津航海.2019
[5].王大山,刘文白.基于ANCOVA模型的中国沿海化学品船期租水平运价指数及波动研究[J].数学的实践与认识.2019
[6].邱芯竹.基于EMD的中国出口集装箱运价指数波动性分析及预测[D].江西财经大学.2019
[7].张倩,曲晨蕊,曾庆成.基于经验模式分解的原油运价指数波动[J].中国航海.2019
[8].匡海波,冯文文.油轮最优投资决策研究——基于原油运价指数波动风险的分析与决策选择[J].价格理论与实践.2018
[9].王溪倩.干散货航运市场的运价指数及其波动研究[J].物流工程与管理.2018
[10].刘云霞.宁波市航运市场与公路货运市场运价指数波动性及关联性研究[D].长安大学.2018
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