本文主要研究内容
作者华楠（2019）在《矩阵型截面数据时间序列广义AR（p）模型理论研究及应用》一文中研究指出：在经济、工业、生物、医药等多个领域中都存在由多个多维时间序列构成的截面数据为矩阵的时间序列,简称矩阵型截面数据时间序列。但是,现有的时间序列模型却只能够刻画一维或者多维的场景,无法从整体上研究多个变量的多个属性。因此,本文重点研究矩阵型截面数据时间序列,并对矩阵型截面数据时间序列广义AR(p)模型进行更深入的探讨。本文首先引述了矩阵型截面数据时间序列的定义,介绍了其均值、协方差、平稳性和白噪声等基本概念。之后又引述了本文所重点研究的矩阵型截面数据时间序列广义AR(p)模型。通过将矩阵按列向量化的技巧,可以将其转化成向量自回归模型,因此可以借助向量自回归模型来对此进行研究。接着,通过向量自回归模型与矩阵型截面数据时间序列广义AR(p)模型之间的转换,得到该模型的似然比检验、AIC、HQ和SC等指标。此后,在最小化残差的矩阵范数,以对模型的系数矩阵进行估计的过程中,本文得到了该模型系数矩阵所需满足的方程组,之后又提出用梯度下降算法对系数矩阵进行数值求解。最后,在一定的假设前提下,根据矩阵型截面白噪声的定义,得到矩阵型截面白噪声检验与一维时间序列白噪声检验的相似之处。在实证方面,本文采用了中国工商银行和中国农业银行的相关数据,首先利用向量自回归模型的定阶方式对矩阵型截面数据时间序列广义AR(p)模型定阶,之后通过梯度下降算法估计出该模型的系数矩阵,并建立相应的模型。通过与已有的系数矩阵估计方法建立的模型对比,可以发现以梯度下降算法估计系数矩阵的模型的残差平方和更小。
Abstract
zai jing ji 、gong ye 、sheng wu 、yi yao deng duo ge ling yu zhong dou cun zai you duo ge duo wei shi jian xu lie gou cheng de jie mian shu ju wei ju zhen de shi jian xu lie ,jian chen ju zhen xing jie mian shu ju shi jian xu lie 。dan shi ,xian you de shi jian xu lie mo xing que zhi neng gou ke hua yi wei huo zhe duo wei de chang jing ,mo fa cong zheng ti shang yan jiu duo ge bian liang de duo ge shu xing 。yin ci ,ben wen chong dian yan jiu ju zhen xing jie mian shu ju shi jian xu lie ,bing dui ju zhen xing jie mian shu ju shi jian xu lie an yi AR(p)mo xing jin hang geng shen ru de tan tao 。ben wen shou xian yin shu le ju zhen xing jie mian shu ju shi jian xu lie de ding yi ,jie shao le ji jun zhi 、xie fang cha 、ping wen xing he bai zao sheng deng ji ben gai nian 。zhi hou you yin shu le ben wen suo chong dian yan jiu de ju zhen xing jie mian shu ju shi jian xu lie an yi AR(p)mo xing 。tong guo jiang ju zhen an lie xiang liang hua de ji qiao ,ke yi jiang ji zhuai hua cheng xiang liang zi hui gui mo xing ,yin ci ke yi jie zhu xiang liang zi hui gui mo xing lai dui ci jin hang yan jiu 。jie zhao ,tong guo xiang liang zi hui gui mo xing yu ju zhen xing jie mian shu ju shi jian xu lie an yi AR(p)mo xing zhi jian de zhuai huan ,de dao gai mo xing de shi ran bi jian yan 、AIC、HQhe SCdeng zhi biao 。ci hou ,zai zui xiao hua can cha de ju zhen fan shu ,yi dui mo xing de ji shu ju zhen jin hang gu ji de guo cheng zhong ,ben wen de dao le gai mo xing ji shu ju zhen suo xu man zu de fang cheng zu ,zhi hou you di chu yong ti du xia jiang suan fa dui ji shu ju zhen jin hang shu zhi qiu jie 。zui hou ,zai yi ding de jia she qian di xia ,gen ju ju zhen xing jie mian bai zao sheng de ding yi ,de dao ju zhen xing jie mian bai zao sheng jian yan yu yi wei shi jian xu lie bai zao sheng jian yan de xiang shi zhi chu 。zai shi zheng fang mian ,ben wen cai yong le zhong guo gong shang yin hang he zhong guo nong ye yin hang de xiang guan shu ju ,shou xian li yong xiang liang zi hui gui mo xing de ding jie fang shi dui ju zhen xing jie mian shu ju shi jian xu lie an yi AR(p)mo xing ding jie ,zhi hou tong guo ti du xia jiang suan fa gu ji chu gai mo xing de ji shu ju zhen ,bing jian li xiang ying de mo xing 。tong guo yu yi you de ji shu ju zhen gu ji fang fa jian li de mo xing dui bi ,ke yi fa xian yi ti du xia jiang suan fa gu ji ji shu ju zhen de mo xing de can cha ping fang he geng xiao 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自华东师范大学的华楠，发表于刊物华东师范大学2019-07-02论文，是一篇关于矩阵型截面数据时间序列论文,模型论文,梯度下降论文,似然比检验论文,白噪声检验论文,华东师范大学2019-07-02论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自华东师范大学2019-07-02论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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