导读:本文包含了微观审慎论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:微观审慎,央企金控公司,风险管理策略
微观审慎论文文献综述
王思维[1]（2019）在《基于微观审慎视角的央企金控公司风险管理策略研究》一文中研究指出近年来,我国金融业市场化程度不断提升,部分非金融企业通过发起设立、并购、参股等方式,投资控股了多家、多类金融机构,形成一批具有金融控股公司特征的集团。其中,中央企业围绕主业和产业链上下游开展的特色金融业务,有力地推动了供给侧结构性改革和转型升级。本文在分析当前金控公司风险防控面临新形势的基础上,深入剖析了金控公司的一般性风险特征,进而指出央企金控公司在风险管理方面存在的主要问题,并从微观审慎视角出发,提出了加强央企金控公司风险管控的思路和措施,对新形势下推动央企金控公司产融结合又好又快发展,具有重要的现实指导意义。(本文来源于《华北金融》期刊2019年08期）
赵胜民,何玉洁[2]（2019）在《宏观金融风险和银行风险行为关系分析——兼论宏观审慎政策和微观审慎监管政策的协调》一文中研究指出笔者基于2008—2016年16家上市商业银行面板数据,通过面板向量自回归(PVAR)方法,探究宏观金融风险和微观银行风险行为的关系,并讨论宏观和微观审慎监管政策的协调安排。通过实证得出:(1)宏观金融风险会向银行传染,宏观金融风险上升会导致信贷风险、流动性风险以及主动风险承担上升,但会使经营风险下降;(2)银行经营风险和主动风险承担是宏观金融系统不稳定的原因,经营风险上升会导致宏观金融风险上升,但主动风险承担对宏观金融风险影响不稳定;(3)系统性银行的主动风险承担对宏观金融风险的影响比非系统性银行的要高,而非系统性银行的经营风险对宏观金融风险的影响比系统性银行的要高。然后笔者又从政策目标安排、风险调控重点和系统重要性对宏观和微观审慎监管政策协调进行了分析。(本文来源于《中央财经大学学报》期刊2019年06期）
刘薇[3]（2019）在《宏观审慎、货币政策与微观审慎:英国的实践》一文中研究指出国际金融危机后,宏观审慎政策重新被金融监管机构所重视,成为与货币政策、微观审慎监管同等重要的监管政策。在实践中,宏观审慎政策该如何与货币政策和微观审慎监管相协调。本文探讨英国协调宏观审慎政策与货币政策和微观审慎监管关系的实践和相关的经验和教训。(本文来源于《金融市场研究》期刊2019年05期）
刘超,马玉洁[4]（2019）在《商业银行宏微观审慎监管协调性研究——基于PVAR模型的实证分析》一文中研究指出微观审慎监管的局限性和系统性金融风险传染性的增强,使商业银行宏微观审慎协调监管成为当前金融监管改革的趋势。本文选取2008-2017年我国14家上市商业银行半年度数据为样本,在分析银行信贷周期不同阶段宏微观审慎监管作用机制的基础上,采用面板向量自回归(PVAR)模型分析我国银行业宏微观审慎监管协调性。结果表明,微观审慎监管中不良贷款率对当前我国商业银行稳定性的影响长期存在且较为明显,流动比率和核心资本充足率对银行稳定性的冲击作用存在但长期来看影响作用并不显着;宏观审慎监管中广义信贷/GDP偏离度和银行业集中度这两个监管指标对商业银行稳定性的影响都较为明显且长期存在;宏微观审慎监管协调运作能够缓解单一政策实施对金融和经济系统的冲击力度,更有助于金融系统的长期稳定。因此,我国银行业监管不仅要在微观方面加强防范内部信贷违约风险,还要从宏观方面关注信贷结构调整和银行理财业务所可能带来的溢出风险。(本文来源于《商业研究》期刊2019年04期）
李晓晓[5]（2017）在《微观审慎监管对我国商业银行流动性创造的影响研究》一文中研究指出商业银行在金融中介机构中占有不可或缺的地位,社会经济的发展离不开商业银行的参与,尤其是其创造的流动性。但商业银行为市场提供流动性的过程中会使其自身产生流动性期限错配,流动性风险加剧甚至遭遇银行挤兑。国际金融危机教训给我们启示,即使银行资本充足率达标也无法保证银行应对短期流动性困境并规避倒闭的风险。多项监管指标对于防范银行业面临的流动性风险、资本风险、破产风险等等有很大的作用,但是对于银行资本以及流动性等多方面产生约束的同时,也会影响到商业银行向实体经济输送的流动性。考察银行流动性创造与监管之间的联动性,可以帮助商业银行进一步改善风险管理系统,也可以从一个全新的角度考虑流动性和稳定性之间如何得到平衡的难题。本文借鉴Berger和Bowman(2009)的流动性测度方法,测度了我国112家银行创造的流动性,并采用动态面板模型将单位资产创造流动性与微观审慎监管各指标进行回归分析。本文得出如下结论:(1)资本充足率影响流动性创造的方向、程度因银行类型、规模的不同而有异。对大型商业银行而言,资本充足率与流动性创造并没有显着的相关性;小规模商业银行的实证结果再次验证“金融脆弱-挤压假说”,资本比率与流动性创造呈反方向变动。(2)不同风险状况、不同规模的商业银行对杠杆率监管的反应程度有所差异。大型商业银行拥有比较高的商誉,稳健的经营体制,资本充足率远超过监管标准,杠杆率无法发挥出严格的约束。我国中小商业银行的筹资渠道受约束、估值不够高等多方面的影响,其资本补充机制不够强大。当小规模商业银行存在资本缺口时,其资本补充无法做到与大银行一样及时有效,杠杆率随之下降,此时资本会反向制约银行资产配置,发挥出资本监管的“金融脆弱-挤出效应”。因此,小型商业银行的流动性创造受到杠杆率的严格负面制约作用。(3)银行提取贷款拨备导致其信贷类业务的成本上涨,从事信贷业务的积极性降低,创造的流动性数量减少。(4)银行往往持有流动性更高的国债、超额准备金等等非信贷类的资产。其结果会使得银行缩小其流动性期限错配,流动性风险受到制约,但同时会减少其将流动性负债转换为非流动性资产的过程即为经济体创造的流动性降低。根据本文最终实证的结果,我们给出一些政策建议,分别从银行和相关监管当局两个角度展开。商业银行应当重视风险当中非常重要的一员即流动性风险,但是同时应该加强创造流动性的能力,抓住更多的盈利契机;对于银行来说,其应该同时考虑稳定性和盈利性,做好资产负债的期限结构与质量之间的合理配置,科学采用监管指标并前瞻性的预估必须持有的流动性,提升商业银行的风险管理能力尤其是流动性风险。银行监管的流动性创造效应因银行异质性而有所差异,实证结果建议相关部门根据银行所属类型来制定有差异的监管标准。前瞻性和稳健性以及对异质性银行的差异化调控也应该受到重视。金融监管相关部门根据我国监管政策对银行实施有效监管,重点关注稳定性的同时兼顾为社会经济体创造的流动性。(本文来源于《江西财经大学》期刊2017-06-01）
张倚胜[6]（2016）在《宏观审慎与微观审慎协调的银行资产负债比例管理研究》一文中研究指出随着金融自由化的日益深入与金融创新的快速发展,商业银行所面临的经营环境日渐复杂,对其风险进行管理与防范的重要性日益显着。在这样的背景下,巴塞尔银行监管委员会相继出台了《巴塞尔协议Ⅰ》和《巴塞尔协议ⅡI》,构建起了以经济资本为核心的微观监管框架,使商业银行风险管理进入了精细化管理的新阶段。但是2008年所爆发的美国次贷危机暴露了这一监管框架所存在的不足。旨在保障单家银行经营安全的微观监管框架,并不能保证金融体系的稳定。为了应对这一挑战,巴塞尔银行监管委员会于2010年推出了《巴塞尔协议ⅢⅡ》,提出了一系列宏观审慎监管要求,标志着商业银行监管进入了宏观审慎监管的新时期。新的监管框架令商业银行的资产负债比例管理面临不小的挑战。作为商业银行日常管理的重要方式,资产负债比例管理适应了商业银行追求“叁性平衡”的特殊经营管理需要和银行监管部门比例监管的特点,使其能满足商业银行自身管理和外界监管两方面的要求。如何在新的环境下进行有效的资产负债比例管理,实现资金的“叁性平衡”,成为银行业关注的重要课题。本文首先回顾了国内外学者对于宏观审慎与微观审慎协调监管和资产负债比例管理的相关研究,并梳理了宏观审慎监管、微观审慎监管和资产负债比例管理的基础理论。在此基础上对比了宏观审慎监管、微观审慎监管与资产负债比例管理主要操作工具的异同,进而分析了协调监管将会对资产负债比例管理产生的影响,指出原有的商业银行资产负债比例指标体系对宏观审慎和微观审慎均考虑不足,缺乏动态化的考虑,没有考虑经济资本的作用和逆周期管理的要求。通过引入经济资本约束和宏观审慎理念,对商业银行资产负债比例线性规划模型进行了改进。经过改进的管理模型适应了动态化的资本管理,使资产负债比例管理能够满足宏观审慎监管与微观审慎监管协调的新要求,在宏观审慎框架下实现商业银行资产负债比例管理与经济资本管理理念的有机结合,提高了商业银行控制风险的能力。基于以上的定性和定量分析,本文针对宏观审慎与微观审慎协调监管对资产负债管理产生的影响,提出了完善资产负债比例管理的建议：完善经济资本计量模型、强化RAROC的激励约束作用、加强全行行为的一致性、建立动态化的管理体系、强化资本管理、强化流动性管理和加强风险意识。(本文来源于《湖南大学》期刊2016-04-20）
张茜,苏昱冰[7]（2016）在《最后贷款人、存款保险及微观审慎监管研究——基于地方法人金融机构的研究》一文中研究指出2015年5月,存款保险制度正式实施后,我国金融安全网叁大支柱全部到位。风险防范与处置中,最后贷款人、存款保险及微观审慎监管叁者扮演何种角色,如何相互协调配合成为各界关注重点。本文通过博弈策略分析,得出五组命题,并通过地方法人金融机构风险处置实践,验证博弈模型,并进行了必要的修正,相关结论有借鉴意义。(本文来源于《华北金融》期刊2016年03期）
张末冬[8]（2015）在《吴晓灵：应统一宏观审慎和微观审慎的监管》一文中研究指出本报北京11月19日讯 张末冬报道 全国人大财经委副主任委员吴晓灵在出席《财经》年会时表示，要有效化解金融危机，应统一宏观审慎和微观审慎的监管，并加强对金融基础设施的监管和组织实施金融业综合统计。因此，央行最后贷款人的功能决定了必须以其为主体构建宏观(本文来源于《金融时报》期刊2015-11-20）
刘利红,陈羲,李良元[9]（2015）在《风险差别存款保险费率实证研究——基于微观审慎与宏观审慎相结合的视角》一文中研究指出本文创新性地对存款保险差别费率提出"基础费率+动态差别费率"模式,设计出一套微观审慎和宏观审慎相结合的存款保险制度;引入合作博弈Shapley Value方法,动态测量单机构对系统性风险的贡献值,得出动态差别费率;通过对86家样本银行实证研究,得出:将人工智能与AHP进行集成,有利于优化现有风险评价方法,弥补其不足;同时将单体机构对系统性风险的贡献考虑到差别费率的厘定中,更有利于存款保险制度发挥金融安全网维护金融稳定的功能。(本文来源于《上海金融》期刊2015年11期）
顾丽琼,刘文敏,顾建伟,张家铭[10]（2015）在《“展业叁原则”的监管逻辑及其在微观审慎监管中的应用》一文中研究指出近年来,外汇管理部门简政放权工作不断推进,随着跨境资金流动日趋频繁和复杂,原有监管模式已不适应新形势的要求,"展业叁原则"(了解你的客户、了解你的业务、尽职审查)逐渐成为外汇管理的一个重要原则。本文旨在以"委托-代理"模型为工具,探讨外汇管理为何要向"展业叁原则"转变,以及在"展业叁原则"要求下如何设计激励机制,以使金融机构能够兼顾自身利益和符合监管机构的要求,最后根据外汇管理有效监管模式就如何在微观审慎监管中应用"展业叁原则"提出了政策建议。(本文来源于《金融纵横》期刊2015年09期）
微观审慎论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
笔者基于2008—2016年16家上市商业银行面板数据,通过面板向量自回归(PVAR)方法,探究宏观金融风险和微观银行风险行为的关系,并讨论宏观和微观审慎监管政策的协调安排。通过实证得出:(1)宏观金融风险会向银行传染,宏观金融风险上升会导致信贷风险、流动性风险以及主动风险承担上升,但会使经营风险下降;(2)银行经营风险和主动风险承担是宏观金融系统不稳定的原因,经营风险上升会导致宏观金融风险上升,但主动风险承担对宏观金融风险影响不稳定;(3)系统性银行的主动风险承担对宏观金融风险的影响比非系统性银行的要高,而非系统性银行的经营风险对宏观金融风险的影响比系统性银行的要高。然后笔者又从政策目标安排、风险调控重点和系统重要性对宏观和微观审慎监管政策协调进行了分析。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
微观审慎论文参考文献
[1].王思维.基于微观审慎视角的央企金控公司风险管理策略研究[J].华北金融.2019
[2].赵胜民,何玉洁.宏观金融风险和银行风险行为关系分析——兼论宏观审慎政策和微观审慎监管政策的协调[J].中央财经大学学报.2019
[3].刘薇.宏观审慎、货币政策与微观审慎:英国的实践[J].金融市场研究.2019
[4].刘超,马玉洁.商业银行宏微观审慎监管协调性研究——基于PVAR模型的实证分析[J].商业研究.2019
[5].李晓晓.微观审慎监管对我国商业银行流动性创造的影响研究[D].江西财经大学.2017
[6].张倚胜.宏观审慎与微观审慎协调的银行资产负债比例管理研究[D].湖南大学.2016
[7].张茜,苏昱冰.最后贷款人、存款保险及微观审慎监管研究——基于地方法人金融机构的研究[J].华北金融.2016
[8].张末冬.吴晓灵：应统一宏观审慎和微观审慎的监管[N].金融时报.2015
[9].刘利红,陈羲,李良元.风险差别存款保险费率实证研究——基于微观审慎与宏观审慎相结合的视角[J].上海金融.2015
[10].顾丽琼,刘文敏,顾建伟,张家铭.“展业叁原则”的监管逻辑及其在微观审慎监管中的应用[J].金融纵横.2015