导读:本文包含了区制关联性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:货币,房价,消费,MS-VAR模型
区制关联性论文文献综述
胡静,黎东升[1]（2018）在《货币、房价与我国居民消费支出区制关联性的实证》一文中研究指出文章采用2004—2016年季度数据,运用广义货币供应量、全国商品房均价、城镇居民消费支出等变量的同比增速构建MS-VAR模型,实证研究不同经济状态下变量间的动态关联性。结果发现,M2的增加能显着提高房价水平,而房价上涨对居民消费的影响并不确定,且不同状态下,货币、房价与消费间的关联性存在差异,即以上变量间存在区制关联性。(本文来源于《统计与决策》期刊2018年11期）
于永达,陆文香[2]（2018）在《金融投机及国际原油价格关联性研究:基于“双阶段”马尔科夫区制转移模型》一文中研究指出本文基于2000年2月~2016年8月金融投机及国际原油价格的周数据,运用"双阶段"马尔科夫区制(MS-VAR)转移模型捕捉和刻画金融投机及国际原油价格多阶段性的复杂动态变化过程,对金融投机及国际原油价格研究周期动态过程进行阶段性变迁识别和转移分析,最终论证了金融投机及国际原油价格之间存在的相关性。本文研究有利于更深入地了解金融投机与国际原油价格的内在关联性,探索通过矿产金融建设完善和优化国家石油资源的金融支持机制。(本文来源于《中国矿业》期刊2018年05期）
戴金平,刘东坡[3]（2016）在《金融稳定与经济增长的区制关联性:2002-2014》一文中研究指出本文基于中国2002-2014年的季度数据,利用马尔可夫区制转换模型对金融稳定与经济增长的区制关联性进行实证研究。结果表明,随着经济环境的变化,金融稳定与经济增长的关系呈现出显着的区制转换特征。具体而言:在样本考察期内,经济增长对金融稳定的影响主要体现为前者对后者的抑制作用,而在经济平稳增长时期和经济复苏时期,经济增长有利于促进金融稳定;在经济复苏时期,金融稳定对经济增长具有较为显着的正向影响,而当经济处于持续高速增长时期和危机时期,金融稳定对经济增长具有负向影响。此外,相较于金融稳定对经济增长的影响,经济增长对金融稳定的影响强度更大、持续时间更长。(本文来源于《经济评论》期刊2016年03期）
刘金全,刘达禹,付卫艳[4]（2015）在《金融机构脆弱性与经济增长的区制关联性研究》一文中研究指出美国次贷危机和欧债危机的接踵爆发使得金融机构脆弱性成为了金融经济领域研究的重要议题。金融机构脆弱性受多方面因素共同影响,其中,宏观经济形势与其密切相关。本文采用滚动相关系数与区制转移模型探究了金融机构脆弱性与经济增长间的关联机制,研究结果表明:金融机构脆弱性与经济增长之间存在两种相反的相关区制;经济繁荣时,过度经济增长会使金融机构脆弱性水平上升,经济紧缩时,适度的经济增长反而有利于金融稳定;此外,金融机构脆弱性处于高波动区制时,其持续期往往较长。(本文来源于《南京社会科学》期刊2015年02期）
张善凯[5]（2014）在《通货膨胀持续性与货币政策区制的关联性研究》一文中研究指出现如今的经济学研究中，对于货币政策的理论研究和根据对他的研究所得到的成果必然是有非常大的实践意义和较高价值部分。世界各国的决策者，现如今，都已经将货币政策作为宏观调控经济政策的行之有效的手段。选择合适的最终目标，中介目标，操作目标，操作工具合在一起，视为一套完整有效的货币政策框架。在这一套框架中，货币政策中介目标占据着非常重要的位置。这主要是因为他将最终目标和操作目标有机的联系在一起，是货币政策执行的参考中间目标。如果希望货币政策有效，则需要他与最终目标具有可控性，相关性及可测性。因为货币政策中介目标在整个框架中至关重要的左右，导致对于中介目标的选择及如何选择都成为了经济学家热衷的讨论对象，并对结论莫衷一是。通过对货币政策中介目标在货币政策历史上的实践选择历程，大致可以梳理出货币政策框架的发展脉络。粗略的分析，大致上可以整理出来以下几个阶段：在二十世纪七十年代之前，其时作为主导地位的凯恩斯主义经济学及其政策认为，有效需求的不足而导致小于充分就业的均衡是经济体系可以自动运行的必要条件。正因为如此见解，使凯恩斯主义主张由政府主导经济走向，在货币政策方面，为了扩大总需求，意图以利率为中介目标，以期达到促进投资的目的。接着，二十世纪七十年代到八十年代期间，由于经济衰退并伴随通货膨胀现象的出现，凯恩斯主义经济学的经济学主张受到冲击，政策决策者们将目光渐渐从看恩斯主义经济学理论中移开，另辟蹊径，选择货币主义学派作为自己执政的新依据。米尔顿·弗里德曼作为货币主义的领军人物，将货币摆在了至关重要的位置上。货币主义学派否定凯恩斯主义学以利率为中介目标的理论，认为应以货币供应量取而代之。在货币的短期波动中，通过货币需求与供应量的分析，提出了通货膨胀随时随地都是一种货币现象的着名论点。米尔顿·弗里德曼还提出了货币供应量应该每年按照实际经济增长率固定增长的货币政策规则这一着名的“单一规则”。但接着，从二十世纪九十年代起，货币供应量指标不能喝最终目标保持稳定的相关性了，这主要是因为金融衍生品的种目新颖繁多，各种金融创新和自由化的繁荣发展。至此，货币主义学派渐渐遭到执政者和经济研究者的质疑，在全球范围内受到极大冲击。自此之后，经济学者们都试图寻求一种新的货币政策框架。此时存在一种现象，大多国家的中央银行全都不谋而合，或明或暗的以控制通货膨胀作为主要任务急工作目标，并且，为了提高货币政策效率，都纷纷倾向于选择市场获得货币政策工具作为调控方法。例如，欧洲的中央银行货币政策的根本目标就是稳定物价。宏观经济研究在其过往的十年中主要以通货膨胀的持久性为主题，致力于对其的研究及寻求解决方案。自从二十世纪九十年代起，我国通货膨胀主要历经从初期到中期的高通货膨胀时代，针对这一现象，该阶段的主要目标就是抑制通货膨胀，紧接着，从中期到上世纪末的低通货膨胀时代，对于这个阶段的经济现象，则主要采取防止通货紧缩的货币政策。之后迎来二十一世纪，我国面对人民币升值的巨大压力等也对我国的低通胀时代带来搅扰因素。世界各地流入中国的投机资金，会给我国的经济环境再次带来通货膨胀的压力。面对新的经济环境和经济形势，我们必须及时适当的调整我国的货币政策，以期达到抵制通货膨胀的目的，因此，对于我国货币政策的审视成为首要任务。保持经济稳定增长是作为一个发展中国家货币政策的主要目标。如果选择通货紧缩政策，会略微降低经济增长的速度，虽不显眼，但长期累积下来，最终要为自己的行为买单，这都是通货膨胀压力给予我国货币政策宏观调控不可调和的矛盾。对此，就极高的要求了我国央行的决策能力，力图在二者之间寻求到一个平衡点。针对以上陈述的现状，本文在借鉴之前学者研究的基础上，利用VAR模型和脉冲响应函数分析货币政策，格兰杰因果关系检验与通货膨胀持续性的关系；比较混频数据的使用是否提升了模型拟合和估计效果，以期能够对货币政策区制与通货膨胀的持续性的关系进行简单分析。(本文来源于《吉林大学》期刊2014-04-01）
王晨[6]（2010）在《我国金融市场波动的区制关联性与风险度量研究》一文中研究指出金融风险度量的核心是价格波动性的估计和预测。本文以金融市场波动的区制关联性与风险度量为题,在对金融市场波动性模型的理论与方法综述的基础上,对金融市场波动的相关性、区制关联性、风险度量问题进行了研究。首先,以我国股市波动为研究对象,考虑了交易制度的变迁,采用不同频率不同阶段的数据样本,运用马尔可夫区制转移模型系统分析了我国股市波动区制在风险识别上的应用。其次,对2005年我国汇率形成机制的市场化改革和证券市场的股权分置改革以来的日度数据样本,基于单变量马尔可夫区制转移模型对股市同利率、汇率波动的区制关联性进行分析和比较,并采用了两种方法度量市场间波动的区制相关性。第叁,基于二元向量区制转移模型,分别分析了汇率、利率与股市波动率的区制关联性并对其显着性进行了检验,进而比较了波动性预测的效果。最后,以我国股市波动为例对VaR度量结果进行了系统的比较与分析。本文对我国金融市场波动性分析与风险度量的创新应用是:采用了单变量和二元向量的马尔可夫区制转移模型,按交易制度分阶段对我国股市波动的区制性和风险识别进行了分析;研究了股市和汇率波动的区制关联性在波动预测和风险度量方面的应用;并对股市波动VaR度量的双向影响进行了深入研究。这些研究对我国金融市场风险的度量与预警以及金融市场的多样化和国际化均具有重要的理论和现实意义。(本文来源于《吉林大学》期刊2010-04-01）
陈华[7]（2009）在《中国与世界经济波动的关联性:基于马尔科夫区制转换VECM模型的实证研究》一文中研究指出本文采用带马尔科夫区制转换的VECM模型在多国经济框架下有效地识别和分析了从1991年至2008年世界经济周期的演变及其周期特征,进而研究了中国与世界经济在不同经济阶段的关联性。实证结果显示,在"经济增长"时,中国与世界经济之间存在着正的相关性,而在"经济衰退"时与日本、德国和英国等国家的经济存在着负相关性;基于脉冲响应函数的分析表明,中国经济对各国经济冲击的反应具有非对称性,即在不同的经济阶段,表现出不同的反应函数或程度;从具体国家来看,中国经济受到美国和英国经济冲击的影响较大,而受到中国经济影响较深的国家是德国和日本。(本文来源于《2009年全国博士生学术会议：全球金融危机、中国的经济增长与宏观稳定 论文集》期刊2009-10-10）
陈华[8]（2009）在《中国与世界经济波动的关联性:基于马尔科夫区制转换VECM模型的实证研究》一文中研究指出本文采用带马尔科夫区制转换的VECM模型在多国经济框架下有效地识别和分析了从1991年至2008年世界经济周期的演变及其周期特征,进而研究了中国与世界经济在不同经济阶段的关联性。实证结果显示,在"经济增长"时,中国与世界经济之间存在着正的相关性,而在"经济衰退"时与日本、德国和英国等国家的经济存在着负相关性;基于脉冲响应函数的分析表明,中国经济对各国经济冲击的反应具有非对称性,即在不同的经济阶段,表现出不同的反应函数或程度;从具体国家来看,中国经济受到美国和英国经济冲击的影响较大,而受到中国经济影响较深的国家是德国和日本。(本文来源于《2009年全国博士生学术会议论文集》期刊2009-10-09）
赵振全,苏治,丁志国[9]（2005）在《中国证券市场波动的区制关联性》一文中研究指出应用单变量和二元向量SW-ARCH 模型,本文发现我国证券市场收益率波动具有明显的“区制转移”特征,可以将其分为“高波动”和“低波动”两个区制。在“高波动区制”下,沪深两市间具有明显的波动“溢出”和“传染”特征,市场整体风险强;相反,在“低波动区制”下,市场间主要表现“低系统风险”特征,负相关的波动关联性使证券市场具有较强的风险分散功能和较高的资金配置效率。(本文来源于《财贸经济》期刊2005年11期）
区制关联性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文基于2000年2月~2016年8月金融投机及国际原油价格的周数据,运用"双阶段"马尔科夫区制(MS-VAR)转移模型捕捉和刻画金融投机及国际原油价格多阶段性的复杂动态变化过程,对金融投机及国际原油价格研究周期动态过程进行阶段性变迁识别和转移分析,最终论证了金融投机及国际原油价格之间存在的相关性。本文研究有利于更深入地了解金融投机与国际原油价格的内在关联性,探索通过矿产金融建设完善和优化国家石油资源的金融支持机制。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
区制关联性论文参考文献
[1].胡静,黎东升.货币、房价与我国居民消费支出区制关联性的实证[J].统计与决策.2018
[2].于永达,陆文香.金融投机及国际原油价格关联性研究:基于“双阶段”马尔科夫区制转移模型[J].中国矿业.2018
[3].戴金平,刘东坡.金融稳定与经济增长的区制关联性:2002-2014[J].经济评论.2016
[4].刘金全,刘达禹,付卫艳.金融机构脆弱性与经济增长的区制关联性研究[J].南京社会科学.2015
[5].张善凯.通货膨胀持续性与货币政策区制的关联性研究[D].吉林大学.2014
[6].王晨.我国金融市场波动的区制关联性与风险度量研究[D].吉林大学.2010
[7].陈华.中国与世界经济波动的关联性:基于马尔科夫区制转换VECM模型的实证研究[C].2009年全国博士生学术会议：全球金融危机、中国的经济增长与宏观稳定论文集.2009
[8].陈华.中国与世界经济波动的关联性:基于马尔科夫区制转换VECM模型的实证研究[C].2009年全国博士生学术会议论文集.2009
[9].赵振全,苏治,丁志国.中国证券市场波动的区制关联性[J].财贸经济.2005