导读:本文包含了银行监管评级论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:银行监管评级,宏观审慎评估,央行金融机构评级,比较分析
银行监管评级论文文献综述
单建军[1]（2019）在《银行监管评级宏观审慎评估与央行金融机构评级比较分析研究》一文中研究指出为了有效开展银行监管和宏观调控,银行监管部门、人民银行先后实施了银行监管评级、宏观审慎评估和央行金融机构评级,本文通过梳理银行监管评级、宏观审慎评估和央行金融机构评级的演变历程,分析比较叁者的异同点,并结合我国当前金融监管改革的实际,提出加强金融监管协调的政策建议。(本文来源于《黑龙江金融》期刊2019年05期）
刘展[2]（2015）在《信用风险内部评级法下商业银行监管资本套利策略研究——从监管资本公式视角出发》一文中研究指出为了获得更有效的资本竞争优势,首先从核心定义入手,阐述了新资本协议信用风险内部评级法下商业银行进行监管资本套利的可行性。随后,以信用风险内部评级法监管资本公式为基础,利用数理解析和图形分析等方法,详细分析了监管资本要求(K)与违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、有效期限(M)之间的相关性,以及在不同风险暴露中监管资本要求(K)的系统性差异。最后,以数理分析和图形分析结果为基础,提出商业银行应采取积极推进内评应用、优化资产结构、以组合管理模式积极推进微型和小型企业业务发展、提升合格风险缓释品的覆盖比例、设置合规且有效的合格风险缓释拆分规则等策略,实现监管资本套利。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2015年01期）
初彦波[3]（2013）在《商业银行监管评级问题研究》一文中研究指出商业银行是经营货币与信用的特殊企业,在经营过程中面临着信用风险、市场风险、利率风险、汇率风险、操作风险等多种风险。随着现代经济的快速发展,除存贷款和结算等传统业务以外,各种复杂的金融衍生工具和衍生品层出不穷,金融风险的特征也发生着深刻变化。20世纪以来,由于风险管控不利导致银行破产情况时有发生,而银行破产对经济的巨大破坏与冲击,使人们越来越重视对银行风险的防范和管理,1988年《巴塞尔协议》的诞生,使得世界范围内,在衡量与管控银行风险方面有了一定的规制与要求。此后,随着该协议的不断改进与完善,各国在银行监管措施方法上也有了进一步的发展与创新。改革开放以来,我国经济发生了日新月异的变化,银行业也随着宏观经济的不断发展,在规模、质量、产品和服务上有了质的飞跃,银行与证券、银行与保险、银行与信托等机构的合作越来越密切,业务之间的相互交叉点越来越多,银行业所面临的风险也更加复杂多样。特别是近几年来,随着我国房地产市场的快速发展和城市公共基础设施的大规模建设,银行向房地产开发企业和政府融资平台公司投放了大量的贷款,房地产行业贷款与政府融资平台贷款的急剧增加,使得银行风险进一步积聚。众所周知,经济快速发展时期,社会对资金的需求往往更加强烈,在目前金融仍处于垄断行业的前提下,民间借贷、非法集资和影子银行等银行外部金融活动产生的风险正逐步向银行渗透和传染。从银行自身经营管理方面看,部分机构追求即期利润,忽视远期风险；注重规模、数量,疏于风险管控的经营理念也使商业银行面临很大的潜在风险。因此,采用什么样的风险评估方法才能更加科学的测度与衡量商业银行的实际风险程度,并据此采取有针对性的监管措施,从而有效防范金融风险是各国银行监管当局所面临的重大课题。无论国内还是国外,过往经验均表明,定期对商业银行进行整体风险评估,并根据风险等级不同,采取有针对性的监管措施不失为一种科学适用的监管方法,实践中也得到了各国银行监管当局的普遍性认可。目前,我国银行监管当局采取的是借鉴国际主流评级方法,并根据我国银行业实际情况进行了修改和完善的具有中国特色的适用于在中华人民共和国境内包括中资商业银行、外资独资银行和中外合资银行在内的所有商业银行法人机构的CAMELS+的监管评级体系,以及适用于股份制商业银行分支机构的ROCA+S评级体系。但相对而言,我国银行业监管评级工作仍处于起步和探索阶段,监管评级体系还存在很多不完善之处。近年来的监管实践表明,监管评级在监管当局制定监管措施,明确监管重点方面有着非常重要的作用,但从监管评级方法、手段以及参照要素指标等方面看,仍有进一步修改和完善的必要。就银行评级方法而言,过往更多的是介绍一些适用于银行本身对信用风险和市场风险等方面进行判别的手段方法和度量模型,并据此提出改进和完善的相关建议。但辩证唯物主义告诉我们,任何单方面的分析都具有一定的主观性、片面性和局限性,多维度来考量和评判才能更全面客观的反映事物的本质,从而更有助于分析和解决问题。基于此,本文从银行外部视角出发,结合作者从事的银行监管实践,对目前监管当局使用的监管评级方法进行了深入研究,并就国际上主流的银行监管评级方法进行了分析和对比。指出目前我国银行监管评级中存在的不足与缺陷,并据此提出了修改和完善的合理化建议。全文共分七章,各章的主要内容与结构安排如下：第一章是绪论。主要对选题意义与背景进行了简要介绍,对国内外有关评级的研究文献进行了回顾,并就研究思路和文章结构安排予以说明。鉴于目前国内有关评级方面的研究相对很少,现有的研究也均建立在国外研究基础上的,所以本章重点对国外相关研究文献进行了综述。第二章是银行风险与监管。监管的前提是银行风险的客观存在,所以该章对银行风险内涵、分类、特征以及宏观与微观层面上银行风险生成的机理进行了介绍,并就全面风险管理的内涵、特征和数理化核心技术方面进行了论述,对我国商业银行面临的风险现状进行了总结。第叁章是银行监管与评级。具体介绍了银行监管理论、内涵、监管的主要内容、监管原则和监管方法。并简要回顾了评级的发展历程,对评级作用和局限性进行了阐述,介绍了标准普尔、穆迪和惠誉叁家世界上最大评级公司的评级方法、过程。对银行监管评级理论、分类和作用进行了概述,并对国内外主要银行应用的评级体系进行了对比分析。最后,对我国监管当局使用监管评级规制进行了简要说明。对中诚信国际与大公国际等两家国内较大的评级公司及其评级方法也进行了简要介绍。第四章是银行监管评级体系构建。该章对银行监管评级进行了全面深入的研究,从评级的原理、理论基础入手,详细介绍了监管评级的分类以及各国金融监管当局使用的监管评级方法,并就目前各国银行业内部评级方法进行了系统性的研究。提出了对我国银行监管评级体系的具体改进建议。第五章是监管评级实证研究。该章运用美国运筹学家T. L. Saaty教授创建的多层次分析法(AHP),结合目前监管当局监管使用的ROCA+S评级体系,构建多变量层次结构模型,确定各要素层次的总、分矩阵并通过C.R检验,计算出最后监管评级结果。实证结果表明,该模型有助于监管当局更加客观的评估商业银行风险水平。第六章是案例分析。以某全国性股份制商业银行分支机构年度监管评级为实际案例,详细介绍了监管当局对股份制商业银行分支机构年度监管评级的方法、内容、评分规则。从风险管理、营运控制、合规性、资产质量和总行支持度等几个方面对该机构进行评级打分,并确定其最终的评级等次。并就等级评定后采取的不同监管措施以及被评级机构作出的反映进行了阐述。第七章是结论。对本文的研究内容进行了总结概括,指出了本文研究的不足之处以及进一步的研究方向。与过往银行监管评级文章相比,本文有以下几个特点：一、鉴于我国商业银行监管评级工作起步较晚,该领域的相关研究较少。因此,本文就该领域进行了尝试性的探讨和研究,并力图构建更加科学合理的监管评级体系,为今后进一步的研究提供一定的参考与借鉴。二、构建多变量实证模型,变量选择全面客观,较以往的实证分析更加全面深入。叁、以监管评级的实际案例作为分析对象,使得分析具有实际参考和借鉴意义。(本文来源于《东北财经大学》期刊2013-06-01）
周小君[4]（2012）在《基于Bayes判别模型和Logistic回归模型的银行监管评级研究》一文中研究指出本文选取了我国195家农村合作金融机构作为研究对象,基于2010年23个CAMELs指标值和监管评级数据,应用Bayes判别分析和Logistic回归分析建立了两个监管评级判定模型,并使用样本金融机构2011年的数据验证了模型的可靠性。研究结果表明,银行监管评级结果主要由23个指标中的10个决定,监管工作中应重点关注这些指标的变化;两种模型对银行监管评级的判定能力较强,有助于简化监管评级工作和缩短评级时滞,从而帮助监管部门尽早采取应对措施。(本文来源于《金融监管研究》期刊2012年08期）
童欣[5]（2011）在《我国商业银行监管评级体系研究》一文中研究指出自商业银行诞生以来,风险就与之相伴、形影不离。尤其是20世纪90年代以来,在经济、金融全球化深入发展的基础上,金融创新层出不穷。由于各国对银行的监管和风险管理水平难以适应银行飞速发展的业务的需要,金融危机也呈现出不断增长的势头。随着金融全球化,金融自由化趋势的加强,对我国商业银行的有效监管显得格外重要,监管评级体系是对商业银行开展分类监管、有效监管的重要环节,在一定程度上代表着一个国家的银行业监管水平。我国对商业银行开展监管评级制度的时间不长,但是发展却非常迅速。随着金融业的逐步开放,监管当局积极探索监管评级体系的构建,逐步引入对银行的监管评级制度,并在实践中取得了积极的成效。本文针对我国商业银行面临的风险,结合商业银行相关监管理论和评级体系,借鉴发达国家商业银行监管评级体系的广泛实践经验,分析我国现有商业银行监管评级体系在实际风险评估中的合理性与适时性,综合运用相关计量模型和算法,力求不断完善评级体系,为有效识别和度量商业银行面临的风险提供科学易行的监测诊断工具,从而为监管当局准确把握商业银行风险状况,并有针对性的采取有效监管措施提供依据,促进银行业的分级分类监管,防范和化解银行机构总体风险,维护金融体系安全。同时,也对进一步深入研究商业银行风险评价指标体系具有借鉴和参考价值。(本文来源于《复旦大学》期刊2011-04-06）
张光华[6]（2010）在《国外银行监管评级比较及对我国的启示》一文中研究指出商业银行在一国经济金融发展中起着至关重要的作用。从上个世纪80年代起,世界各国银行监管体系得到了不断完善和强化,许多国家引入了整体风险控制理念,部分国家开始尝试建立专门的银行机构评级系统,用以判断、评估商业银行面临的风险以及可能引发的行业风险。(本文来源于《吉林金融研究》期刊2010年02期）
李东卫[7]（2009）在《完善我国商业银行监管评级的建议》一文中研究指出一、国外商业银行各类评级体系概述(一)监管评级监管评级是监管机构对商业银行的风险表现形态和内在风险控制能力进行的科学、审慎的评估和判断,这一评估和判断即监管评级结果不对外公开,通常用于存款保(本文来源于《贵州农村金融》期刊2009年04期）
李东卫[8]（2009）在《完善我国商业银行监管评级的建议》一文中研究指出银行业评级主要包括监管部门的监管评级、评级机构的外部评级和商业银行内部评级叁大类。本文通过对国外商业银行评级方法进行概述,提出完善我国商业银行监管评级的建议。(本文来源于《河北金融》期刊2009年03期）
李杰,孟祥军[9]（2007）在《银行监管机构与外部审计师的合作——基于ROCA评级体系的分析》一文中研究指出本文结合巴塞尔银行监管委员会、我国银行监管当局以及我国注册会计师职业界关于银行监管机构和外部审计师关系规定的最新发展,以目前在我国外资银行分析监管中使用的ROCA评级体系为基础,深入分析了随着我国银行业务的日益复杂,监管机构和外部审计师之间应如何增强相互理解和合作。(本文来源于《上海金融》期刊2007年06期）
周锋,范钊[10]（2006）在《内地香港银行监管评级体系差异及借鉴》一文中研究指出本文在回顾我国银行监管评级体系演变历程的基础上,将《商业银行监管评级内部指引(试行)》与香港金管局使用CAMEL评级体系进行对比,旨在得出我国现行银行监管评级与国际通行标准的差异,进而给出完善我国银行监管评级体系建设的建议。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2006年09期）
银行监管评级论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
为了获得更有效的资本竞争优势,首先从核心定义入手,阐述了新资本协议信用风险内部评级法下商业银行进行监管资本套利的可行性。随后,以信用风险内部评级法监管资本公式为基础,利用数理解析和图形分析等方法,详细分析了监管资本要求(K)与违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、有效期限(M)之间的相关性,以及在不同风险暴露中监管资本要求(K)的系统性差异。最后,以数理分析和图形分析结果为基础,提出商业银行应采取积极推进内评应用、优化资产结构、以组合管理模式积极推进微型和小型企业业务发展、提升合格风险缓释品的覆盖比例、设置合规且有效的合格风险缓释拆分规则等策略,实现监管资本套利。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
银行监管评级论文参考文献
[1].单建军.银行监管评级宏观审慎评估与央行金融机构评级比较分析研究[J].黑龙江金融.2019
[2].刘展.信用风险内部评级法下商业银行监管资本套利策略研究——从监管资本公式视角出发[J].金融理论与实践.2015
[3].初彦波.商业银行监管评级问题研究[D].东北财经大学.2013
[4].周小君.基于Bayes判别模型和Logistic回归模型的银行监管评级研究[J].金融监管研究.2012
[5].童欣.我国商业银行监管评级体系研究[D].复旦大学.2011
[6].张光华.国外银行监管评级比较及对我国的启示[J].吉林金融研究.2010
[7].李东卫.完善我国商业银行监管评级的建议[J].贵州农村金融.2009
[8].李东卫.完善我国商业银行监管评级的建议[J].河北金融.2009
[9].李杰,孟祥军.银行监管机构与外部审计师的合作——基于ROCA评级体系的分析[J].上海金融.2007
[10].周锋,范钊.内地香港银行监管评级体系差异及借鉴[J].金融理论与实践.2006