导读:本文包含了期货保证金制度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:股指,保证金制度,金所,持仓,交易保证金,交易手续费,公司账户,风险控制,和中,纪律处分
期货保证金制度论文文献综述
钟国斌[1]（2019）在《股指期货实施跨品种单向大边保证金制度》一文中研究指出【深圳商报/读创讯】（ 钟国斌）继4月22日调降中证500股指期货交易保证金并下调日内交易手续费后，5月31日，中金所决定，自6月3日结算时起，对股指期货跨品种双向持仓按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。据了解，股指期货跨品种单向大边保(本文来源于《深圳商报》期刊2019-06-03）
王宁[2]（2019）在《中金所将对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度》一文中研究指出为进一步促进股指期货市场运行效率和功能发挥，中国金融期货交易所（以下简称中金所）决定自2019年6月3日结算时起，对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度。据悉，股指期货跨品种单向大边保证金制度，是指对沪深300股指期货、上证50股指期货和中证5(本文来源于《证券日报》期刊2019-06-01）
沈宁[3]（2019）在《股指期货将实施跨品种单向大边保证金制度》一文中研究指出5月31日，中国金融期货交易所发布消息，决定自2019年6月3日结算时起，对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度。据了解，股指期货跨品种单向大边保证金制度，是指对沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货的跨品种双向持仓，按照交易(本文来源于《证券时报》期刊2019-06-01）
梁艳[4]（2015）在《我国期货市场有价证券充抵保证金制度的法律构建》一文中研究指出期货市场有价证券充抵保证金实务的核心问题是以何种法律路径作为基础构建具体制度规则。域外实践提供了叁种法律路径:信托、让与担保和权利质权,这些法律路径虽各有优势,但在我国现行法律框架下也都面临种种障碍。比较而言,权利质权路径更能平衡当事人的利益,与我国现行法律衔接更为顺畅,保持了法律的稳定性和系统性。采用权利质权路径,需要扩大适用转质押的证券范围,并在质押登记方面进行制度创新,提供更详细的规则来高效的实现担保权。(本文来源于《法学论坛》期刊2015年04期）
戴光懿,毕鹏,任洁[5]（2014）在《中美期货保证金制度差异的探讨》一文中研究指出提要 我国目前的期货保证金制度更加侧重于风险防范，而美国在防范风险的同时，也注重于投资者交易成本的降低。我国期货保证金主要根据合约持仓量变化及上市运行不同阶段、涨跌停板幅度等因素的变化来设置，而美国主要以期货价格的波动率进行设置和调整。(本文来源于《期货日报》期刊2014-01-08）
普丽芬[6]（2013）在《国债期货保证金制度》一文中研究指出保证金是指期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约。保证金制度的意义在于担保交易双方履约。 （一）5年期国债期货保证金具体标准 《中国金融期货交易所5年国债期货合约交易细则(本文来源于《上海证券报》期刊2013-09-24）
韦琳[7]（2013）在《中国股指期货保证金制度绩效评估研究》一文中研究指出沪深300股指期货为我国资本市场带来了一场崭新的革命,将期货市场发展延伸至高级形态的金融期货阶段,但股指期货市场又有别于一般的商品期货市场,其虚拟性、多变性、传导性等特点都使得这个市场弥漫较大的流动性风险及价格波动风险。保证金制度作为最基本的股指期货风险管理制度,杠杆绩效是其最原始的市场流动性配置功能,用以评价促进市场活跃度；同时市场价格波动风险更是保证金制度设计中极需要重点考量的,保护绩效要求保证金必须要满足覆盖99%的价格波动风险,并维护市场交易在短期的连续交易日内顺利进行。本文首先介绍关于股指期货保证金制度绩效评估的相关核心理论,为绩效评估提供理论依据；其次详细介绍发达国家或地区的股指期货保证金制度绩效评估经验,从构建绩效管理评价体系与完善保证金制度设计两方面寻找启示,为建立符合我国股指期货市场发展阶段的保证金制度绩效评估体系开拓思路；重点分析保证金制度绩效评估体系设计的原则与难点,将保证金制度的绩效评估分为杠杆绩效与保护绩效,分别评估保证金在调节市场流动性与维护市场稳定度两大功能中的发挥程度,建立多指标组成的绩效评估体系,运用近叁年来的交易数据进行指标值的计算与评价,分别采用比较法与GARCH-VaR法对双绩效进行实证评估,力求全面准确的对保证金制度的运行情况进行合理测评,找出制度设计中的不足与风险点,通过实证评估发现中国股指期货保证金制度在杠杆绩效上能较为充分地调动市场积极情绪,但在保护绩效方面还存在着保证金水平调整幅度随意性较大、设置水平较为保守、追加技术使用效率略低、设置收取方式笼统等缺陷；针对存在的问题,本文从以下四个方面对进一步完善保证金制度提出建设性对策及意见：其一,建立保证金水平合理调整评估体系,即包括调整前市场需求评估、调整中保证金水平估计、调整后市场反馈情绪叁个阶段的不同侧重评估过程设计；其二,制定动态盘中盯市制度,即提出在早市结束时启动一次保证金结算程序检查各账户保证金结余情况,将风险尽早隔离在更早阶段的初步构想；其叁,提高清算中心追加跟踪技术,即在降低交易保证金的建立下启动追加保证金技术措施对保证金制度进行风险弥补,提升清算中心与期货公司的保证金追加跟踪利用率；其四,建立以市场价格波动为基数的前后端保证金收取模式,即建议中国金融期货交易所及中国保证金监控中心开发前后端保证金电子计算程序,将保证金的计量拆分为前后台运行,提高期货公司与投资者对保证金充盈度的关注热情与参与度,优化保证金水平设置的收取模式。(本文来源于《广西大学》期刊2013-06-01）
汪灏[8]（2013）在《有价证券充抵保证金制度中期货公司的优先受偿权——传统民法理论对金融创新的回应》一文中研究指出有价证券充抵保证金制度是期货市场一项特殊的融资担保制度,参与主体包括期货交易所、期货公司和期货客户,在该项制度具体实践中反映出叁方法律风险分配不平衡的突出问题,影响了该项制度的功能发挥,这是金融创新对传统民法理论提出的挑战。从传统民法理论对金融创新回应的视野,对叁方法律风险平衡进行了研判,提出利用权利质权转质权来重构有价证券充抵保证金制度,赋予期货公司优先受偿权,从而平衡叁方的利益和风险。(本文来源于《中国矿业大学学报(社会科学版)》期刊2013年01期）
王夏萌[9]（2012）在《我国期货交易保证金制度研究》一文中研究指出期货交易保证金制度是期货市场的重要制度之一,被誉为防范期货市场系统风险的第一道屏障,我国期货市场从产生到发展,一直采用的是以合约价值为基础的、按一定比率收取的静态保证金制度,这对我国期货市场的发展起到了重要的作用,但由于其本身的缺点,即并不以风险导向为基础,也成为阻碍我国期货市场的进一步发展。目前,世界上主要期货市场一般实行的是以风险为导向的动态保证金制度,通过利用系统模型,充分考虑风险因素,综合得出保证金的收取比率,这种方式更为灵活,有利于提高投资者的资金使用效率,也是期货保证金制度的主流发展方向。此外,我国期货市场保证金的总额收取方式和交易日结束后的结算制度也是影响我国期货市场效率的重要因素。目前国内文献对于我国期货市场交易保证金制度的研究主要集中在与国际主流交易保证金制度的比较方面,强调动态保证金制度的重要性,以及中国适时引入动态保证金系统必要性。其次,国内学者的学术论文也详细介绍了诸多动态交易保证金系统以及相关的模型、方法、统计原理等等。本文在国内外已有文献资料的基础之上,以我国期货市场静态交易保证金制度和国际主流的动态交易保证金制度的对立比较为主线,通过建立目前国内还较少采用但颇有成效的VaR-Garch模型进行实证研究,根据历史交易结算数据,指出我国目前期货交易保证金比较偏高的现状,并据此说明引入动态交易保证金制度的必要性。本文在已有文献的基础上,运用VaR-Garch模型进行交易保证金水平预测具有一定的创新性。从研究方法上看,本文采用了理论剖析法、实证研究方法、逻辑推理法等,在考虑了论文整体思路的前提下,本文的研究方法体现了理论与实践相结合；规范理论分析为主,辅之实证研究；国际比较与动态归纳相结合等特点。本文主要分为四个部分,第一部分对期货保证金制度进行详细分析,指出期货市场可能面临的各种风险,以及期货保证金制度防范风险的机制及原理。从静态保证金制度和动态保证金制度对比的角度出发,综合分析两者的利弊,以及引入动态保证金系统的成本和收益。第二部分着重比较国际主要期货交易所的保证金制度,以及我国现行保证金制度与国际上主流制度的区别。第叁部分为实证分析,利用基于Garch模型利用VaR(Value at risk)法,通过对上海期货交易所铜期货合约,在一定观测期间内结算价格的分析,计算出VaR值,据此说明我国的静态保证制度下,保证金的收取比例不再适合期货市场的发展,应该建立以风险为基础的动态保证金制度。第四部分是对我国期货市场保证金制度未来发展的思考,对于完善我国期货市场保证金制度提出发展意见。本文在研究我国期货交易保证金方面存在两个方面的不足,值得进行持续关注并及时修正,具体而言,首先,本文实证部分中,通过对观测日数据的基本分析,可知对数收益率序列并不服从正态分布,而是具有尖峰尾厚的特征,那么在具体VaR法的运用过程中即不能选择方差—协方差法,鉴于蒙特卡洛模拟的较高要求,本文选择的是较为传统的历史数据模拟法,此方法运用较为普遍,但是有其固有的缺陷,因此使得可能存在分析结果不够精确的问题。其次,本文最后一部分提出对我国期货市场未来发展的几点建议,只是鉴于对我国期货市场发展的个人思考,并不全面,而且需要在长期的实践过程中进行检验,值得持续关注,纳入到以后的研究当中。(本文来源于《西南财经大学》期刊2012-04-01）
王夏萌[10]（2011）在《论我国期货市场保证金制度未来发展》一文中研究指出我国期货市场经过多年的发展,已经进入到了规范发展,高速成长的阶段。期货保证金制度作为期货市场的最重要制度之一,被誉为防范期货市场结算风险的第一道防线,其重要性不言而喻,目前我国的期货保证金仍然是以静态保证金制度为主,这与国际上的通用方法有一定的差距,也使得我国的期货市场制度有了更进一步的发展空间。随着资本市场的全球化发展,期货保证金制度与国际的接轨也势在必行,如何平稳地过度成为了关键的焦点。本文以我国期货市场保证金制度为切入点,论述我国期货市场保证金制度改革的必要性,并从提高立法层次、完善交易主体行为规范、拓展监管职能等方面论述如何转变我国期货市场保证金制度,为我国期货市场保证金制度的进一步发展提出建议。(本文来源于《时代金融》期刊2011年36期）
期货保证金制度论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
为进一步促进股指期货市场运行效率和功能发挥，中国金融期货交易所（以下简称中金所）决定自2019年6月3日结算时起，对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度。据悉，股指期货跨品种单向大边保证金制度，是指对沪深300股指期货、上证50股指期货和中证5
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
期货保证金制度论文参考文献
[1].钟国斌.股指期货实施跨品种单向大边保证金制度[N].深圳商报.2019
[2].王宁.中金所将对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度[N].证券日报.2019
[3].沈宁.股指期货将实施跨品种单向大边保证金制度[N].证券时报.2019
[4].梁艳.我国期货市场有价证券充抵保证金制度的法律构建[J].法学论坛.2015
[5].戴光懿,毕鹏,任洁.中美期货保证金制度差异的探讨[N].期货日报.2014
[6].普丽芬.国债期货保证金制度[N].上海证券报.2013
[7].韦琳.中国股指期货保证金制度绩效评估研究[D].广西大学.2013
[8].汪灏.有价证券充抵保证金制度中期货公司的优先受偿权——传统民法理论对金融创新的回应[J].中国矿业大学学报(社会科学版).2013
[9].王夏萌.我国期货交易保证金制度研究[D].西南财经大学.2012
[10].王夏萌.论我国期货市场保证金制度未来发展[J].时代金融.2011