导读:本文包含了最优费率模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:最优投资再保险策略,均值方差准则,随机波动率模型
最优费率模型论文文献综述
朱楚梦[1]（2018）在《4/2随机波动率模型下基于均值方差准则保险公司的最优再保险投资策略》一文中研究指出近几年,已有许多在不同的随机波动率模型下关于保险公司的投资再保险策略的研究。据我们所了解,除了Shen and Zeng(2015),还没有基于均值方差准则,考虑保险公司在随机波动率模型下的投资-再保险联合策略的研究。最近Grasselli(2016)提出了一个新的随机波动率模型,也被称为4/2(即1/2+3/2)模型,它的扩散项为Heston模型和3/2模型的扩散项的线性组合,其中Heston模型用平方根过程来刻画。因此它包含了Heston随机波动率模型和3/2模型的性质,此外它还有这两个模型所没有的一些新的特性。基于4/2随机波动率模型的优点,本篇论文研究了在这个新的随机波动率模型下基于均值方差准则保险公司的最优再保险-投资策略。特别地,我们假设保险公司的盈余过程可由跳扩散模型刻画;金融市场包含一种无风险资产和一种价格过程可由4/2随机波动率模型描述的风险资产;保险公司可以通过购买一定比例的再保险和在金融市场上的投资,使得终端财富的期望最大化和方差的最小化。首先我们通过Levi(1907)介绍的拟基本解方法求解了一个相关抛物偏微分方程的封闭解,再由拉格朗日对偶法进而得到原始问题有效策略和有效边界的封闭解。最后,我们考虑了一些我们的模型和结果的特例,如Heston随机波动率模型和3/2模型。(本文来源于《厦门大学》期刊2018-06-30）
杨志明[2]（2016）在《随机波动率模型中带违约风险的最优再保险和投资组合问题》一文中研究指出改革开放以来,我国社会突飞猛进的发展,取得了举世瞩目的成绩,许多技术革新和金融创新的速度也逐渐加快,例如2015年在国家提出“互联网+”的概念之后,出现了一股互联网金融的热潮。而生活在这个社会的人们所面临的各种风险也越来越大,为了分散风险或者对未知的风险有所保障,人们通常会选择在保险公司进行投保,所以保险公司也愈加火爆。保险公司在刚出现之时,主要是以收取人们的保费来盈利,从而来保持公司的生存。但是现在随着保险行业竞争的加大,保险公司也可以通过再保险和投资等手段减小风险、扩大收益,来保证公司更大的竞争力。一方面可以通过再保险来分散自己的风险,把超过自己赔偿能力的风险转移给其它的保险公司。另一方面,用盈余进行投资,可以投资到无风险市场,例如银行和国债券;也可以投资到风险市场,例如股票;还可以投资公司债券等。在以前的绝大多数文献中,这几个市场中的回报率和波动率都是一个固定的常数,但在本文中它们都是和一个外部的经济因素有关的变量。本文受到Badaui(2013)的启发,假设保险公司可以进行超额损失再保险,同时把盈余投资到风险市场和无风险市场中,然后利用在终端时刻的期望效用价值最大化标准,并假设效用函数是指数效用函数,利用随机控制理论中的动态规划方法,得到了超额损失再保险的最佳自留额和投资在风险市场中的最佳策略,并且让保险公司的评估函数得到了增大。另一方面,受到Zhu(2015)的启发,假设保险公司把盈余投资到风险市场、无风险市场和可违约的公司债券中,同时对风险进行超额损失再保险。此时效用函数是指数效用函数,分别讨论了公司债券在违约前和违约后的情况。公司违约后的最佳策略是不对公司债券进行投资,得出的结论与第3章中的结果一样,但是公司违约前可以对公司债券进行投资,利用随机控制理论得到了投资在风险市场和可违约的公司债券中的最佳策略以及超额损失再保险的最佳自留额,并得到了评估函数的表达式和数值解。(本文来源于《深圳大学》期刊2016-06-30）
吴倩[3]（2014）在《Stein-Stein随机波动率模型下确定缴费型养老金的最优投资》一文中研究指出确定缴费型养老金在社会保障体系中扮演着越来越重要的角色.本文研究了确定缴费型养老金的最优投资,投资目标是最大化终端财富的期望效用.假设养老金投资计划的资金可以投资于一个无风险资产和两个风险资产,并且风险资产的价格过程服从Stein-Stein随机波动模型,最终得到该优化问题的最优投资策略的显性解,可为养老金管理者提供一定的投资依据.(本文来源于《天津理工大学学报》期刊2014年03期）
袁长伟,吴群琪[4]（2014）在《不同目标下城市出租车最优实载率模型》一文中研究指出为确定合理的出租车实载率标准,以出租车价格、等候时间、空车里程为参数,构建了柯布-道格拉斯形式的出租车需求函数,并以此为基础构建出租车实载率确定模型,分别计算以社会福利最大化、生产者剩余为0、特定生产者剩余为目标的出租车最优实载率。计算结果表明:社会福利最大化时最优实载率取决于出租车价格、等候时间、空载里程的需求弹性,而生产者剩余为0时的最优实载率为平均单位里程成本与平均单位里程收入的比值。模型应用于北京市出租车市场,测算社会福利最大化、生产剩余为0、生产者剩余为15%目标下的最优实载率分别为60%、63%及74%。应用结果表明,模型能有效地区分不同目标下的出租车实载率标准,为行业管理者提供管理决策依据。(本文来源于《长安大学学报(自然科学版)》期刊2014年02期）
李秀云,杨高升,李杰[5]（2013）在《最优安全文明施工措施费费率计取模型的构建与应用》一文中研究指出建筑工程建设周期长、施工环境复杂、可变因素多,是一项安全系数低的系统工程,其安全文明施工措施费计取费率的合理性直接影响到建筑安全生产水平。首先建立万人死亡率与安全文明施工措施费基本费率的函数关系,并结合建筑施工安全的社会总成本函数,构建最优安全文明施工措施费费率的非线性计取模型;然后以江苏省安全文明施工措施费为例应用该模型,经过优化后的江苏省措施费的基本费费率为2.33%,现场考评费率为1.28%,奖励费率为0.47%-0.82%;最后得出目前江苏省安全文明施工措施费费率较低,同时也证明该模型是有效可行的。(本文来源于《中国安全生产科学技术》期刊2013年10期）
张建锋,扈文秀,刁伍钧[6]（2013）在《基于股本权证定价效果的最优波动率模型选择》一文中研究指出文章以沪深交易所上市的分离交易可转债所附带的权证及其标的股票日收益率和5分钟高频交易数据为样本,在对隐含波动率模型、已实现波动率模型以及历史波动率模型参数估计的基础上,以股本权证市场价格为评价基准,分别测算了基于叁个波动率模型的定价效果。研究发现,基于隐含波动率模型的定价结果具有最小平均绝对偏差与平均相对偏差,模型效果最优;基于历史波动率模型的定价结果对股本权证市场价格普遍低估。(本文来源于《统计与决策》期刊2013年05期）
伊博,李仲飞,曾燕[7]（2012）在《基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略》一文中研究指出研究Stein-Stein随机波动率模型下带动态VaR约束的最优投资组合选择问题.假设投资者的目标是最大化终端财富的期望幂效用,可投资于无风险资产和一种风险资产,风险资产的价格过程由Stein-Stein随机波动率模型刻画.同时,投资者期望能在投资过程中利用动态VaR约束控制所面对的风险.运用Bellman动态规划方法和Lagrange乘子法,得到了该约束问题最优策略的解析式及特殊情形下最优值函数的解析式;并通过理论分析和数值算例,阐述了动态VaR约束与随机波动率对最优投资策略的影响.(本文来源于《运筹学学报》期刊2012年02期）
侯天顺,徐光黎[8]（2011）在《轻量土最优含水率模型与检验》一文中研究指出为确定不同配比轻量土的最优含水率,提出ρd-w模型,qu-w模型,RS-w模型3种最优含水率模型,假设3种模型可以统一表示为开口向下的抛物线函数,从理论上推导出了最优含水率解析式。为检验3种最优含水率模型及确定模型系数,通过试验对轻量土物理力学特性进行了研究。结果表明:轻量土的干密度、无侧限抗压强度、比强随着含水率的增大,先增大后减小,存在最优含水率,曲线形态类似于抛物线。用3种最优含水率模型对实测数据进行回归分析,模型计算得到的最优含水率与图解法直接得到的含水率值是极其接近的。结合前人成果,qu-w模型,RS-w模型对应的最优含水率几乎相同,而与ρd-w模型对应的含水率略有差别,3种模型对应的最优含水率基本上是相同的。轻量土的最优含水率为混合物物理需水与化学需水的总和,是复杂物理化学反应需水量的外在表现,是3种模型具有统一性的理论基础。以RS-w模型为例,计算出了轻量土各组分的质量需水率,与原材料性质关系较为密切。(本文来源于《岩土工程学报》期刊2011年07期）
邵光成,刘娜,俞双恩,陈昌仁[9]（2010）在《苏南平原区土地开发整理工程最优水面率模型》一文中研究指出合理确定最优水面率以及排涝流量,是土地开发整理中的一个重要问题。本文从工程经济和土地垦殖率角度出发,根据平原区水域承载的功能,分析了水面率的影响因素,提出了从防洪、除涝、蓄水和生态功能考虑合理水面率确定的基本思路,建立了确定土地开发整理最优水面率的数学模型。以苏南平原区某土地整理开发项目为例,计算了该项目区的最优水面率和抽排装机容量。结果表明,满足工程费用最小和土地垦殖率最大的该土地整理开发项目的最优水面率为12.79%,该方法科学可行,可供苏南土地开发整理规划参考。(本文来源于《现代节水高效农业与生态灌区建设（下）》期刊2010-08-01）
刘淑静,牛春刚[10]（2009）在《收费公路最优费率的双层规划模型及GA解法》一文中研究指出在分析了现有公路收费理论与标准确定方法的基础上,根据一般道路网络的系统特性,阐述了收费系统组成要素之间的博弈关系,建立了相应条件下的双层规划博弈模型。结合实例,运用基本的遗传算法(GA),对某高速公路的收费费率的确定进行了优化运算。(本文来源于《河北交通科技》期刊2009年01期）
最优费率模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
改革开放以来,我国社会突飞猛进的发展,取得了举世瞩目的成绩,许多技术革新和金融创新的速度也逐渐加快,例如2015年在国家提出“互联网+”的概念之后,出现了一股互联网金融的热潮。而生活在这个社会的人们所面临的各种风险也越来越大,为了分散风险或者对未知的风险有所保障,人们通常会选择在保险公司进行投保,所以保险公司也愈加火爆。保险公司在刚出现之时,主要是以收取人们的保费来盈利,从而来保持公司的生存。但是现在随着保险行业竞争的加大,保险公司也可以通过再保险和投资等手段减小风险、扩大收益,来保证公司更大的竞争力。一方面可以通过再保险来分散自己的风险,把超过自己赔偿能力的风险转移给其它的保险公司。另一方面,用盈余进行投资,可以投资到无风险市场,例如银行和国债券;也可以投资到风险市场,例如股票;还可以投资公司债券等。在以前的绝大多数文献中,这几个市场中的回报率和波动率都是一个固定的常数,但在本文中它们都是和一个外部的经济因素有关的变量。本文受到Badaui(2013)的启发,假设保险公司可以进行超额损失再保险,同时把盈余投资到风险市场和无风险市场中,然后利用在终端时刻的期望效用价值最大化标准,并假设效用函数是指数效用函数,利用随机控制理论中的动态规划方法,得到了超额损失再保险的最佳自留额和投资在风险市场中的最佳策略,并且让保险公司的评估函数得到了增大。另一方面,受到Zhu(2015)的启发,假设保险公司把盈余投资到风险市场、无风险市场和可违约的公司债券中,同时对风险进行超额损失再保险。此时效用函数是指数效用函数,分别讨论了公司债券在违约前和违约后的情况。公司违约后的最佳策略是不对公司债券进行投资,得出的结论与第3章中的结果一样,但是公司违约前可以对公司债券进行投资,利用随机控制理论得到了投资在风险市场和可违约的公司债券中的最佳策略以及超额损失再保险的最佳自留额,并得到了评估函数的表达式和数值解。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
最优费率模型论文参考文献
[1].朱楚梦.4/2随机波动率模型下基于均值方差准则保险公司的最优再保险投资策略[D].厦门大学.2018
[2].杨志明.随机波动率模型中带违约风险的最优再保险和投资组合问题[D].深圳大学.2016
[3].吴倩.Stein-Stein随机波动率模型下确定缴费型养老金的最优投资[J].天津理工大学学报.2014
[4].袁长伟,吴群琪.不同目标下城市出租车最优实载率模型[J].长安大学学报(自然科学版).2014
[5].李秀云,杨高升,李杰.最优安全文明施工措施费费率计取模型的构建与应用[J].中国安全生产科学技术.2013
[6].张建锋,扈文秀,刁伍钧.基于股本权证定价效果的最优波动率模型选择[J].统计与决策.2013
[7].伊博,李仲飞,曾燕.基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略[J].运筹学学报.2012
[8].侯天顺,徐光黎.轻量土最优含水率模型与检验[J].岩土工程学报.2011
[9].邵光成,刘娜,俞双恩,陈昌仁.苏南平原区土地开发整理工程最优水面率模型[C].现代节水高效农业与生态灌区建设（下）.2010
[10].刘淑静,牛春刚.收费公路最优费率的双层规划模型及GA解法[J].河北交通科技.2009