导读:本文包含了资本充足管制论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:资本充足率,经营绩效,银行风险,门槛效应
资本充足管制论文文献综述
马爽[1]（2011）在《资本充足率管制对中国商业银行风险与经营绩效的门槛效应研究》一文中研究指出自20世纪70年代以来，资本充足率监管一直是经济学界与金融学界探讨的热门话题。特别是，2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机，导致国外众多大型知名金融机构破产倒闭，使得资本充足率监管再次成为人们探讨银行业监管的热点话题。也让人们意识到，银行业资本充足率的合理监管，有利于银行业正常职能的发挥，从而进一步促进社会经济平稳、健康、迅速的发展。因此，对我国银行业资本充足率监管进行探究有着举足轻重的理论价值和实践意义。首先，本文对国内外学者关于资本充足率监管对商业银行风险与经营绩效影响的文献进行综述，通过综述发现国内外学者对于这个问题的研究得出了各种各样的结论。其次，具体介绍门槛自回归模型，并且运用理论分析方法分析了资本充足率监管对商业银行风险和经营绩效的影响，进而结合我国资本充足率监管对商业银行风险与经营绩效影响的现实状况，选取2005一2010年六年间我国14家上市商业银行的样本数据，实证研究资本充足率监管对我国商业银行风险与经营绩效的门槛效应。结果表明：代表银行风险的风险加权资产/总资产存在单一门槛效应，在门槛值前后资本充足率对银行风险的影响呈不对称的非线性关系，在门槛值之前，资本充足率的提高可以降低银行的风险，而在门槛值之后资本充足率的提高却导致银行风险增加。代表银行经营绩效的总资产净利率存在叁重门槛效应，在门槛值前后资本充足率对银行经营绩效的影响同样也呈现不对称的非线性关系。最后，对文章结果进行讨论与总结，并且对银行监管当局提出几点政策建议。(本文来源于《南京财经大学》期刊2011-11-01）
黄四化[2]（2011）在《资本充足管制对商业银行风险行为的影响》一文中研究指出20世纪70年代，银行业的国际化经营、金融工具的创新和表外业务的发展使得银行监管被严重弱化，而商业银行所承担的风险却大大增加，为了减轻商业银行在经营中存在的过度冒险行为，强化国际银行体系的健全与稳定，巴塞尔委员会于1988年制定了《巴塞尔协议》。作为资本充足管制的国际统一标准，巴塞尔协议被世界各国银行业管制者所接受或作为银行业监管的参考标准。国外学者对巴塞尔协议进行了大量研究。从目前我国的研究现状来看，我国学者对于资本充足管制问题的研究主要集中于介绍巴塞尔协议框架以及分析国内商业银行的资本充足率现状，对于资本管制对商业银行行为的影响很少研究。本文主要研究了资本充足管制对商业银行风险行为的影响，并主要从两个方面来进行分析：一是商业银行为什么在经营中会采取高风险的经营策略，也即为什么需要对银行实施资本充足管制；二是根据银行间竞争程度的大小将市场分为充分竞争、不充分竞争的市场，分析了资本充足管制在不同类型的市场中对商业银行风险行为的影响。在分析第一个问题时，本文抓住了银行业的自身特点从叁个方面进行分析：一是商业银行普遍采用股份制经营，由于有限责任制和信息不对称的存在，经理人在银行的经营过程中存在道德风险；二是存款保险制度本身存在逆向激励效应，它不仅导致存款人降低了对银行进行监督的动机，也使得银行在经营中会采用高风险的经营策略；叁是银行系统具有脆弱性和风险传染性的特点，商业银行的破产会带来巨大的负的外部性。从上述叁点分析可以看出，银行作为以盈利性的企业本身存在道德风险问题，银行的破产会给社会带来巨大的负的外部效应，因此需要政府进行监管。接下来本文就资本充足监管对商业银行资本和风险变化的影响进行实证研究，结果表明：首先，在资本充足管制的强制约束下，银行资本变动对风险变动产生负的、显着的影响；其次，最低资本充足管制不能够有效提高资本不充足银行的资本水平，但能够降低资本不充足商业银行的风险水平；再次，资产规模的增加有利于银行风险的调整；最后，银行当期的风险变化与上一期的风险变化存在同向变化关系。本文根据上述理论和实证研究结果认为应该进一步强化和完善我国商业银行的资本充足管制制度，同时完善资本金补充渠道。最后，本文分析了美国次贷危机的爆发所显露的银行业监管的滞后性，并提出要根据我国银行业发展的基本情况建立全面监管制度，保证我国银行业健康稳定发展。(本文来源于《南京财经大学》期刊2011-10-01）
新华社,孙杰李柯勇[3]（2008）在《全球抗击金融海啸,中国成信心之源》一文中研究指出一个多月来，由美国次贷危机引发的世界金融危机愈演愈烈，向世界其他主要发达国家和一些发展中国家不断蔓延扩散，全球主要金融市场急剧动荡，股指连续多日大幅下挫。在经济全球化日益加深的背景下，这场金融危机严重打击了各国投资者和消费者的信心，世界经济增长明显放缓。(本文来源于《新华每日电讯》期刊2008-10-24）
李裕坤,贺潇颍[4]（2008）在《我国商业银行资本充足性管制的有效性研究》一文中研究指出随着《商业银行资本充足率管理办法》所规定的3年过渡期结束,2007年1月1日起我国资本充足性管制真正拉开了帷幕,在这几年间,商业银行资本充足率监管是否有效仍是业内关注的焦点。本文应用联立方程模型对我国商业银行资本充足管制的有效性进行实证分析,针对实证结果和管制中存在的不足,就如何提高管制的有效性提出建议。(本文来源于《商业时代》期刊2008年27期）
武次冰[5]（2008）在《我国商业银行资本充足性管制有效性研究》一文中研究指出资本充足性管制作为银行监督保护措施,控制银行无偿付能力风险、防止银行倒闭,得到各国金融监管当局的高度重视。因为资本充足性管制在维护银行稳健运行中具有突出地位,得到了世界各国高度认同并达成影响深远而广泛的国际协议—1988年7月巴塞尔委员会发布了《统一资本计量与资本标准的国际协议》(下称《巴塞尔协议》)。参照《巴塞尔协议》,我国银行业监督管理委员会于2004年2月23日出台了《商业银行资本充足率管理办法》(下称《办法》),标志着我国开始实行正式的资本充足性管制。《办法》的颁布到现在已经四年多了,到底它是不是达到应有的效果呢?本文就《办法》对我国商业银行资本充足性管制的有效性进行了研究。首先,本文从资本充足性管制理论部分入手,概括了资本充足性管制的性质和内涵,介绍了微观银行财务公司理论、MM理论等相关理论,指出商业银行实行资本充足性管制的必要性。其次,介绍了国外和我国资本充足性管制的发展历程,其中国外资本充足性管制经历了主观资本充足性管制、客观资本充足性管制、《巴塞尔协议》管制叁个阶段;而我国资本充足性管制的发展大概经历了资本充足性管制软约束和资本充足性管制硬约束两个阶段,分界点为2004年《商业银行资本充足率管理办法》的颁布。再次,对我国商业银行资本充足性管制有效性进行了实证研究。对管制前后商业银行资本充足状况分析发现,资本充足性管制后商业银行整体资本充足率水平反而下降了。而通过模型分析资本充足性管制的效果进行研究时,却得出了相反的结论,资本充足性管制在一定程度上提高了商业银行资本充足率。我们认为两个分析不一致的原因,可能是因为资本充足性管制的效果被其他因素抵消了。最后,提出了提高我国商业银行资本充足性管制有效性的相关政策建议。主要包括建立可持续补充资本金机制;逐步向经济资本管理过渡;完善商业银行市场约束机制。总体来说,《商业银行资本充足率管理办法》的实施取得了一定的效果,但还需在相关方面进行进一步改进,避免其他因素削弱资本充足性管制效果。(本文来源于《湖南大学》期刊2008-04-21）
吴俊[6]（2008）在《资本充足管制与银行风险行为研究》一文中研究指出巴塞尔协议已经成为资本充足管制的国际统一标准。然而,资本充足管制是否能够有效降低银行风险,一直是理论探讨和监管实践争论的焦点。近年来,资本充足管制问题越来越受到国内学者的关注。但由于起步较晚,国内研究主要集中在介绍巴塞尔协议资本管制框架和分析我国商业银行资本充足现状,对资本管制影响银行风险追求行为的理论和实证研究相对较少。我国正处于向市场经济的转型时期,经济和政治制度的背景与西方发达国家存在较大的差异,资本充足管制在我国的实施也具有一定的特殊性。因此,对资本充足管制是否影响商业银行风险行为、资本充足管制下我国商业银行如何调整其资本和风险、银行效率与资本和风险之间具有怎样的关系等问题,进行必要的理论和实证研究,不仅能够为银行业资本管制制度的改进提供经验支撑,促进我国银行业监管体制的完善,也可以进一步充实金融监管理论。围绕资本充足管制下的银行风险行为这一研究重点,本文运用定性和定量研究相结合的方法,深入研究了资本充足管制对银行风险行为的影响。基于银行持续经营和经营权价值最大化的假定,本文建立数理模型分析了资本充足率要求影响商业银行资本和风险行为的内在机理。在理论分析的基础上,本文首先对《商业银行资本充足率管理办法》实施前1991-2003年我国商业银行资本和风险的行为进行了实证分析,并进一步对2004-2006年《商业银行资本充足率管理办法》实施效果进行深入分析。基于银行效率与资本、风险相互影响的研究基础和假设,本文并进一步探讨了我国商业银行资本、风险与效率的关系,从而为我国金融监管理论和资本充足管制制度的完善提供新的经验证据支撑。与现有研究相比,本文的创新工作主要体现在以下几个方面:①基于银行持续经营特征,在银行收益和经营权价值最大化的假定下,本文建立模型研究了资本充足率要求影响商业银行资本和风险行为的内在机理。由于我国尚未建立存款保险制度,现有基于存款保险期权定价模型的研究可能并不适用于我国银行业的实际情况。数理模型推导结果表明,银行收益是银行持有资本金比例的减函数,银行会尽可能减少持有的资本,资本充足要求的强制约束会迫使资本不足的银行提高资本金。本文进一步证明银行最优决策时的风险资产占比随资本金比例上升而下降,监管机构通过提高资本充足率要求可以影响银行的风险行为偏好,降低银行风险行为的动机。②将我国市场化改革进程这一特殊且重要的转型经济制度背景因素作为环境变量引入研究框架,采用市场化指数作为制度变量刻画我国经济转型的制度变迁进程,对我国特殊制度背景下商业银行的资本与风险行为进行了实证研究,并对巴塞尔协议在我国的实施效果进行了讨论。一国经济制度背景和监管实践的差异在相当程度上决定着商业银行的行为及监管政策的有效性,而这恰恰是国内为数不多的实证研究所忽略的重要内容。实证研究表明,在《商业银行资本充足率办法》实施前,我国商业银行资本与风险的变动呈正相关关系,市场化改革加剧银行竞争,迫使银行追求更高收益,银行风险行为取向明显。本文进一步对《办法》实施后商业银行资本与风险的行为进行分析,研究表明《办法》实施后,商业银行资本与风险的变动呈显着的负相关关系,证实了本文理论模型的推导结果。在研究方法的选择上,本文根据最新的计量经济学理论研究成果,使用广义矩(Generalized Method of Moments, GMM)方法对联立方程组参数进行估计,合理的计量经济学估计方法选择保证了本文实证研究结果的可信度。③将银行效率因素引入了资本与风险关系的研究框架,运用全面度量效率的非参数方法RAM(Range adjusted measure)模型对我国商业银行1991-2006年的效率值进行计算,在此基础上对我国商业银行资本、风险与效率的关系进行研究,并在研究中考察了银行所有权性质和市场化改革对银行资本、风险和效率的影响。实证研究表明,效率较高银行的风险水平也较高,说明由于市场竞争的压力和对经营绩效的重视,效率较高的银行会尽量提高盈利性资产在总资产中的占比,达到增加收益的目的。但银行效率与资本之间不存在显着的相关关系,说明由于缺乏市场约束机制的微观基础,我国商业银行长期以来对资本充足重视明显不足。(本文来源于《重庆大学》期刊2008-04-01）
张强,武次冰[7]（2007）在《中国商业银行资本充足性管制有效性的实证分析》一文中研究指出为了检验资本充足性管制对中国商业银行的资本充足率和风险的影响,在国外学者研究的基础上,构建了一个联立方程模型.根据这个模型,采用两阶段最小二乘法(2SLS),分析了中国银行业从2002~2005年的数据.分析表明:不管是资本充足情况较好的银行,还是资本充足情况不好的银行在资本充足性管制的压力下都提高了资本充足率;资本充足性管制促进了商业银行风险的降低.不过,这个效应正在减弱.(本文来源于《湖南大学学报(自然科学版)》期刊2007年11期）
贺潇颍[8]（2006）在《商业银行资本充足性管制的有效性研究》一文中研究指出本文研究的主题是商业银行的资本充足性管制,它是指监管当局通过资本充足率这一主要指标对商业银行实施监管的一种手段。这一监管手段是从银行业审慎监管的角度出发,试图将外部监管的要求转化为银行的自我约束行动,对银行建立自身风险防范约束机制提出更高的要求,以有利于银行把风险控制在萌芽状态。在金融管制的各项措施中,没有哪项措施像资本充足性管制这样令人关注。作为银行监管的保护手段,资本充足性管制要求银行依据其风险资产的总体水平配置充足的资本金,以吸收银行经营中遭遇的意外损失,起到短期的风险缓冲器作用,从而维护银行体系的稳定。但这一监管手段是否能有效地达到上述目标,它的有效性如何?只有把这些问题搞清楚,实施资本监管、充实资本的努力才有了坚实的理论基础。此外,在资本充足管制的具体实施上,如何去做才能使这项工具更好地发挥效用也是一个值得深入研究的问题。因此,资本充足性管制的有效性研究对强化和完善银行监管,提高银行监管的有效性,从而保证金融制度的安全有着重要的理论意义。本文的基本写作思路是在研究资本充足管制有效性理论的基础上,结合我国商业银行资本充足的现状与问题,应用计量模型对我国商业银行资本充足管制的有效性进行实证分析,针对实证结果和我国资本充足性管制中存在的不足,就如何提高管制的有效性提出建议。为了使文章论据有充分的说服力,本文采用了理论与实证、归纳与演绎、定量与定性相结合的多种研究方法和大量数理分析工具。首先从理论和数理模型的角度分析了资本充足性管制的有效性问题;接下来以详实的数据和图表对我国商业银行资本充足状况进行分析,并在此基础上采用计量模型进行实证检验;最后从前述的理论和实证分析结果中,推演出监管当局应如何提高我国商业银行资本充足性管制有效性的建议。(本文来源于《西南财经大学》期刊2006-04-01）
侯启娉[9]（2005）在《资本充足率对商业银行的风险管制效果研究》一文中研究指出中国于1997年1月1日起正式开始实施商业银行的资本比例管理制度。由于国情特殊,虽与巴赛尔资本协议接轨,但也按照现实放宽诸多标准,并缺乏对资本监管的相应措施。直到2004年3月1日的《商业银行资本充足率管理办法》,才完善了资本充足率的监督检查的标准和程序。这些出台的监管办法说明政府与国际金融监管规范接轨的决心;在此同时,政府也为国有银行注资、执行信贷政策等措施,以健全银行的体质,达到资本充足率要求。 本文以中国的十九家商业银行,从1989年底至2004年9月底的资料为研究对象,探讨资本充足率对中国商业银行的风险管制效果。首先以单变量分析初步探求我国巴赛尔协议实施前后,资产信用风险与资产组合的变化情形。其次,以多元回归分析实证模型,分别探讨传统资本比率、资本充足率与银行风险之间的关系,以发现适合解释中国银行风险与资本之间关系的相应理论;最后藉由资本充足率与传统资本比率的实证结果比较,分析何者较具有效反映风险的能力。研究结果发现: 一、单变量分析管制措施实施前后的比较 (一) 商业银行资产风险在资本规范实施前后没有显着差异,因此体现政府推动资本管制并协助商业银行健全体质的措施有初步成果。 (二) 商业银行资产组合在资本规范实施前后有显着差异,因历史因素及投资项目较少,中长期贷款比重有显着增加的情形。 二、资产风险、资产组合与资本的多元回归分析 (一) 中国商业银行的资产风险与资本之间呈现显着正相关,根据西方理论,管制理论或破产理论适合解释中国商业银行的风险与资本之间的关系。 (二) 中国商业银行的资产组合中长期贷款比率与资本之间呈现显着正相关,显示资本愈高的银行,资产组合的中长期贷款比重愈高。 (叁) 股票市场人士认为资本愈高时,银行将从事更多风险性资产的投资,权益风险因而提高,显示上市银行的财务报导具有信息涵意。 (四) 由于中国商业银行的风险与资本之间呈现显着正相关,表示资本要求愈高,风险也愈高,政府可藉由监管资本充足率达到监管银行风险的目的。 (五) 以资本充足率为自变量所建立的实证模式,其实证结果较具稳健性。因此比传统资本比率更能反映风险,故更具风险预警指标意义。(本文来源于《复旦大学》期刊2005-05-25）
哈艳,倪枭翔[10]（2005）在《我国银行业资本充足性管制的有效性分析》一文中研究指出现代金融监管的实践表明,准备金要求、存款保险制度、资本充足性要求是银行监管最主 要的叁种形式。在这叁种措施中,没有任何一项措施能像资本充足性要求这样令人关注,它得 到了各国银行监管当局的高度重视。然而在我国,资本充足性却并不完全发挥其应有的作用。 文章通过建立数学模型对其原因进行了分析论证。最后,本文指出,对我国银行业进行监管,除 了运用资本充足率这一指标之外,还应采取多层次的监管方法,并建立有中国特色的存款保险 制度,全面提高监管效率。(本文来源于《大众科技》期刊2005年01期）
资本充足管制论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
20世纪70年代，银行业的国际化经营、金融工具的创新和表外业务的发展使得银行监管被严重弱化，而商业银行所承担的风险却大大增加，为了减轻商业银行在经营中存在的过度冒险行为，强化国际银行体系的健全与稳定，巴塞尔委员会于1988年制定了《巴塞尔协议》。作为资本充足管制的国际统一标准，巴塞尔协议被世界各国银行业管制者所接受或作为银行业监管的参考标准。国外学者对巴塞尔协议进行了大量研究。从目前我国的研究现状来看，我国学者对于资本充足管制问题的研究主要集中于介绍巴塞尔协议框架以及分析国内商业银行的资本充足率现状，对于资本管制对商业银行行为的影响很少研究。本文主要研究了资本充足管制对商业银行风险行为的影响，并主要从两个方面来进行分析：一是商业银行为什么在经营中会采取高风险的经营策略，也即为什么需要对银行实施资本充足管制；二是根据银行间竞争程度的大小将市场分为充分竞争、不充分竞争的市场，分析了资本充足管制在不同类型的市场中对商业银行风险行为的影响。在分析第一个问题时，本文抓住了银行业的自身特点从叁个方面进行分析：一是商业银行普遍采用股份制经营，由于有限责任制和信息不对称的存在，经理人在银行的经营过程中存在道德风险；二是存款保险制度本身存在逆向激励效应，它不仅导致存款人降低了对银行进行监督的动机，也使得银行在经营中会采用高风险的经营策略；叁是银行系统具有脆弱性和风险传染性的特点，商业银行的破产会带来巨大的负的外部性。从上述叁点分析可以看出，银行作为以盈利性的企业本身存在道德风险问题，银行的破产会给社会带来巨大的负的外部效应，因此需要政府进行监管。接下来本文就资本充足监管对商业银行资本和风险变化的影响进行实证研究，结果表明：首先，在资本充足管制的强制约束下，银行资本变动对风险变动产生负的、显着的影响；其次，最低资本充足管制不能够有效提高资本不充足银行的资本水平，但能够降低资本不充足商业银行的风险水平；再次，资产规模的增加有利于银行风险的调整；最后，银行当期的风险变化与上一期的风险变化存在同向变化关系。本文根据上述理论和实证研究结果认为应该进一步强化和完善我国商业银行的资本充足管制制度，同时完善资本金补充渠道。最后，本文分析了美国次贷危机的爆发所显露的银行业监管的滞后性，并提出要根据我国银行业发展的基本情况建立全面监管制度，保证我国银行业健康稳定发展。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
资本充足管制论文参考文献
[1].马爽.资本充足率管制对中国商业银行风险与经营绩效的门槛效应研究[D].南京财经大学.2011
[2].黄四化.资本充足管制对商业银行风险行为的影响[D].南京财经大学.2011
[3].新华社,孙杰李柯勇.全球抗击金融海啸,中国成信心之源[N].新华每日电讯.2008
[4].李裕坤,贺潇颍.我国商业银行资本充足性管制的有效性研究[J].商业时代.2008
[5].武次冰.我国商业银行资本充足性管制有效性研究[D].湖南大学.2008
[6].吴俊.资本充足管制与银行风险行为研究[D].重庆大学.2008
[7].张强,武次冰.中国商业银行资本充足性管制有效性的实证分析[J].湖南大学学报(自然科学版).2007
[8].贺潇颍.商业银行资本充足性管制的有效性研究[D].西南财经大学.2006
[9].侯启娉.资本充足率对商业银行的风险管制效果研究[D].复旦大学.2005
[10].哈艳,倪枭翔.我国银行业资本充足性管制的有效性分析[J].大众科技.2005