导读:本文包含了欧式期权定价模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:分数跳扩散Heston模型,L~p有界性,连续性,算术平均亚式期权
欧式期权定价模型论文文献综述
孙玉东,田景仁,陈瑛[1]（2019）在《分数跳扩散Heston模型下的算术平均亚式期权定价》一文中研究指出在分数跳扩散环境下,研究了一些有关Heston金融资产模型的结果.利用Gronwall不等式,给出了Heston金融资产模型的L~p有界性和连续性.此外,给出了Heston金融资产模型的随机网格划分,并通过Monte-Carlo模拟研究了算术平均亚式期权的价格.(本文来源于《杭州师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）
陈有杰[2]（2019）在《Heston模型下离散几何平均亚式期权定价》一文中研究指出本研究在标的资产价格满足Heston随机波动率模型下讨论基于资产价的离散几何平均情形的亚式期权定价。应用半鞅It?公式、多维联合特征函数、Girsanov测度变换和Fourier反变换等随机分析方法,推导出了基于资产价的几何平均亚式期权的定价公式,最后给出了数值计算实例,并分析了波动率参数对期权价格的影响。(本文来源于《河池学院学报》期刊2019年05期）
孙娇娇[3]（2019）在《Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法》一文中研究指出运用Feynman-Kac公式和偏微分方程法得到Vasicek随机利率模型下的零息债券价格公式.利用△-对冲方法建立该模型下欧式期权价值满足的偏微分方程模型,并用Mellin变换法求解该偏微分方程,最终得到欧式期权定价公式.从数值算例的结果可以看出Mellin变换法的有效性以及不同参数对期权价值的影响.(本文来源于《经济数学》期刊2019年03期）
高荣,王纯,张赞美[4]（2019）在《关于不确定汇率模型的亚式期权定价公式推导》一文中研究指出亚式期权是一种重要的金融衍生工具,它是金融市场最受欢迎的路径依赖型期权之一,其收益取决于期权整个周期内标的资产的平均价值.由于风险的动态不确定性,因此假设外汇市场中的利率是一个不确定过程,其变化规律可由不确定微分方程来刻画.为了对冲外汇市场中的风险,银行拟定一个合同来赋予投资者以敲定价格购买外汇的权力,而拥有这项权利需要付出一定的代价.因此,本文以不确定外汇模型为基础研究了亚式期权问题,结合不确定理论和公平定价原则最终推导了几何平均亚式期权的定价公式.(本文来源于《河北大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）
张国静,王桂祥[5]（2019）在《系数为梯形模糊数B-S模型欧式看涨期权定价》一文中研究指出在系数为梯形模糊数的情况下,研究布莱克-斯科尔斯模型的资产价格和欧式看涨期权定价问题。首先,通过对系数为梯形模糊数的布莱克-斯科尔斯模型的分析,给出梯形模糊数欧式看涨期权定价的概念;进而得到其隶属函数的具体表达式;最后通过实例验证其在应用中的有效性。(本文来源于《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）
胡攀[6]（2019）在《次分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型的数值解》一文中研究指出在次分数Ho-Lee随机利率模型下,利用Δ对冲原理,建立了次分数跳-扩散过程下,带有交易费和红利支付的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型;通过变量代换将定价模型化为Cauchy问题;利用有限差分法和复合梯形法给出了定价模型的数值解,并通过一个算例检验了算法设计的有效性.(本文来源于《云南民族大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）
马爱琴[7]（2019）在《多分形随机利率模型下的欧式期权定价研究》一文中研究指出金融市场的迅速发展,使得金融衍生产品不断增加,而期权作为金融衍生产品的一种,因为其自身具备的杠杆性和套期保值特性而引起了广泛关注.在期权定价的研究过程中,研究人员运用布朗运动和分形布朗运动模型对期权进行了定价研究,但实证研究表明:经典布朗运动模型和分形布朗运动模型均不能准确刻画金融资产的自相似和长相依等特性,而多分形布朗运动模型能够更好的刻画金融市场尖峰后尾的特征.因此,对于多分形布朗运动模型下资产定价的研究是很有必要的.本文基于金融随机分析和期权定价理论,采用多分形随机利率模型来描述金融资产标的价格变化情况.主要研究内容有两部分.第一部分是对期权定价公式的推理证明.首先,构造投资组合并运用无风险对冲原理和随机微分方程理论推理得出期权所满足的随机微分方程.然后,通过热传导方程对偏微分方程进行求解,并推导得出期权在多分形布朗运动模型下具有交易费用和随机利率的欧式期权定价公式.第二部分采用上证50ETF期权进行模拟分析.首先,对所研究数据进行描述统计分析得到数据的基本特征,并对其中的参数进行估计.然后,分别用经典B-S和多分形随机利率模型对标的资产价格进行模拟,并与标的资产的真实值进行比较.最后,将模拟得到的标的资产的价格带到相应期权定价公式中,计算出期权的价格,并与期权的真实值进行对比.研究表明:与经典的B-S模型相比,多分形随机利率模型下的期权定价结果更加接近期权的真实值.因此说明多分形随机利率模型对期权定价是有效并且可行的.(本文来源于《兰州财经大学》期刊2019-06-10）
钟彦洪[8]（2019）在《双因素随机波动率模型的亚式期权定价》一文中研究指出期权是金融交易市场上重要的一类投资工具,是现代金融市场上既可以实现套期保值又可以有效管理风险的工具.因此,期权定价是金融领域研究的热点和重点内容之一.随着经济全球化的不断发展,金融市场不断繁荣发展,衍生出各种各样的新型期权.亚式期权是金融市场中交易最频繁的奇异期权之一,是一种强路径依赖性期权.与标准期权相比,价格相对偏低,风险也小,能有效避免人为操纵和控制市场风险,同时也具有显着有效的保值功能,所以亚式期权深受投资者的青睐,广泛应用于实际金融市场.由于经典Black-Scholes模型在刻画金融市场基础资产价格运动行为方面存在不足,且大量金融实证分析表明市场中基础资产价格的收益率分布存在尖峰厚尾、波动率”微笑”现象、聚集性、杠杆效应等特性.为了解释实际市场的现象,学者不断地改进Black-Scholes模型,引入不同期权的模型.如,随机波动率模型,随机利率模型等.随机波动率模型能够捕捉金融市场波动率的动态特征和波动率的聚集性、杠杆性而被广泛应用,随机利率模型能够演绎利率变量的各种不确定性来源,如果引入额外的状态变量(如通货膨胀率,GDP等)可显着改善模型拟合度.因为多因素模型能更好地描述利率不确定因素以及波动率的动态特征,更好地拟合金融市场运动行为.最近几年来,学者结合现实市场复杂多变的特点考虑多因素模型来给期权定价建模.本文应用两个Cox-Ingersoll-Ross模型刻画基础资产的波动率,将波动率分为长期和短期波动率两部分,并考察了随机利率由此两个波动因素的线性和,可以表示成通货膨胀率和GDP组成,构建随机利率和双因素随机波动率框架的亚式期权定价.此类模型能更好地捕捉波动率变化的动态特征和利率期限结构,从而使亚式期权定价的结果更贴近实际复杂多变的金融市场.本文利用It?o公式、多维随机变量联合特征函数、偏微分方程、Gisanov测度变换以及傅立叶反变换技术等随机分析方法,分别推导出连续时间情形的固定执行价格和浮动执行价格的几何亚式期权价格的近似显示解,并应用数值实例分析近似显示解的正确性和有效性以及固定执行价格几何平均亚式期权价格受模型主要参数的影响.进一步,因为算术平均价格不服从对数正态分布,一般不存在封闭形式的定价公式.这里利用Edgeworth逼近方法选择对数正态分布逼近真实分布和数学随机积分方法计算在连续时间情形下的固定执行价格算术平均亚式期权定价近似解析式,并应用数值实例分析近似显示解的正确性以及固定执行价格算术平均亚式期权受模型主要参数的影响.数值分析表明,随机波动率和随机利率对期权价格有显着影响,特别是对长期期权影响较大.该模型适用于较长时间的实际市场变化建模和信用风险管理.在双因素随机波动率模型下研究连续时间情形的亚式期权定价问题更能模拟当今复杂多变的金融市场,丰富了亚式期权定价的理论体系和数值方法,为亚式期权的研究提供更为有力的理论依据和方法,同时也为投资者提供合理的风险评估和套期保值,从而获得收益.(本文来源于《广西师范大学》期刊2019-06-01）
王伟[9]（2019）在《Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权定价》一文中研究指出基于可靠性数学的思想,研究了Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权的定价问题.从亚式期权所满足的概率密度转移函数出发,利用无套利定价的方法,分别计算出具有固定敲定价格的亚式看涨和看跌期权的定价公式.(本文来源于《淮海工学院学报(自然科学版)》期刊2019年01期）
宋瑞丽,李旭,王伟[10]（2019）在《马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下亚式期权定价》一文中研究指出针对一种新的增量随机过程——马尔可夫调制的双分数布朗运动,基于可靠性数学思想,利用测度变换技巧将实际概率测度变换成等价鞅测度,研究了在此模型下连续时间的固定价格亚式期权定价问题;通过亚式期权所满足的概率密度转移函数,将经典的测度变换方法与拟鞅相结合,并推广到受双分数布朗运动驱动的B-S市场环境中,利用风险中性定价方法分别得到具有固定执行价格的几何平均亚式看涨和看跌期权的定价公式;双分数布朗运动不具有独立性和平稳增量性,更符合显示情形,且与基于分数布朗运动的期权定价公式进行比较分析,可知分数布朗运动只是双分数布朗运动的一种特殊情形,可基于双分数布朗运动对分数布朗运动的亚式期权期权定价模型进行推广。(本文来源于《重庆工商大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期）
欧式期权定价模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本研究在标的资产价格满足Heston随机波动率模型下讨论基于资产价的离散几何平均情形的亚式期权定价。应用半鞅It?公式、多维联合特征函数、Girsanov测度变换和Fourier反变换等随机分析方法,推导出了基于资产价的几何平均亚式期权的定价公式,最后给出了数值计算实例,并分析了波动率参数对期权价格的影响。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
欧式期权定价模型论文参考文献
[1].孙玉东,田景仁,陈瑛.分数跳扩散Heston模型下的算术平均亚式期权定价[J].杭州师范大学学报(自然科学版).2019
[2].陈有杰.Heston模型下离散几何平均亚式期权定价[J].河池学院学报.2019
[3].孙娇娇.Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法[J].经济数学.2019
[4].高荣,王纯,张赞美.关于不确定汇率模型的亚式期权定价公式推导[J].河北大学学报(自然科学版).2019
[5].张国静,王桂祥.系数为梯形模糊数B-S模型欧式看涨期权定价[J].杭州电子科技大学学报(自然科学版).2019
[6].胡攀.次分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型的数值解[J].云南民族大学学报(自然科学版).2019
[7].马爱琴.多分形随机利率模型下的欧式期权定价研究[D].兰州财经大学.2019
[8].钟彦洪.双因素随机波动率模型的亚式期权定价[D].广西师范大学.2019
[9].王伟.Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权定价[J].淮海工学院学报(自然科学版).2019
[10].宋瑞丽,李旭,王伟.马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下亚式期权定价[J].重庆工商大学学报(自然科学版).2019
标签：分数跳扩散Heston模型; L~p有界性; 连续性; 算术平均亚式期权;