导读:本文包含了期望折现分红函数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:线性红利,期望折现罚金函数,期望折现分红函数,积分微分方程
期望折现分红函数论文文献综述
陈洁,于泳,申莹,刘建美[1]（2019）在《基于线性分红模型下的期望折现罚金函数》一文中研究指出由于保险公司的正常运营会受利率等的影响,考虑线性分红利率下的风险模型,得到了期望折现罚金函数、破产概率、生存概率及期望折现分红函数的积分微分方程,研究了索赔额为指数分布时,推出破产概率的解析表达式,以及赤字分布、期望折现分红函数的积分微分方程的显式解.(本文来源于《曲阜师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
张婷[2]（2017）在《连续时间复合二项模型的带期望折现罚函数的最优分红问题》一文中研究指出本文运用随机控制理论研究连续时间复合二项模型带期望折现罚函数的最优分红问题。目的是得到使带期望折现罚函数的累积期望折现分红最大化的最优分红策略。首先,对一般的连续时间复合二项模型进行修正,通过补充变量法建立二元风险盈余过程;为了得到最优分红策略,再讨论相关最优分红问题值函数的性质;然后推导动态规划原理,进而根据相应的动态规划原理推导出HJB方程;最后根据验证定理讨论HJB方程解的情况,得到最优分红策略。(本文来源于《石家庄铁道大学》期刊2017-06-01）
韩树新,张兴宽[3]（2016）在《两类带分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数》一文中研究指出考虑了两类带分红稀疏风险模型,得到了这两类风险模型的期望折现罚金函数所分别满足的积分微分方程,并研究了当两类模型的保费额和索赔额都是指数分布时,它们所满足的微分方程,以及在特定条件下期望折现罚金函数的积分微分方程的解.(本文来源于《南开大学学报(自然科学版)》期刊2016年05期）
王贵红,赵金娥,何树红[4]（2016）在《常利率下分红双复合Poisson风险模型的期望折现罚金函数》一文中研究指出对常利率和常数红利边界策略下的双复合Poisson风险模型进行研究,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个与理赔过程独立的复合Poisson过程.得到了期望折现罚金函数、破产时的Laplace变换、破产时赤字的期望折现函数以及破产概率满足的积分—微分方程,并借助confluent hypergeometric函数给出指数保费和指数索赔下破产概率的具体表达式.(本文来源于《西南师范大学学报(自然科学版)》期刊2016年01期）
赵金娥,李明,何树红[5]（2015）在《常利率下分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数》一文中研究指出考虑到保险公司的投资收益及分红策略,建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个复合Poisson过程,且索赔次数是保单到达数的稀疏过程.利用全期望公式及盈余过程的强马氏性,得到了期望折现罚金函数、破产时的Laplace变换、破产时赤字的期望折现以及破产概率满足的积分微分方程,并借助合流超几何函数给出指数保费和指数索赔下破产概率的具体表达式.(本文来源于《郑州大学学报(理学版)》期刊2015年03期）
陈洁,吕玉华[6]（2015）在《带分红的稀疏风险模型的期望折现罚金函数》一文中研究指出考虑一类带分红的稀疏风险模型,得到了期望折现罚金函数的积分微分方程。当保费额与索赔额同为指数分布时,研究了积分微分方程的拉普拉斯变换的解以及破产概率、赤字分布、破产时刻的瞬间盈余分布的积分微分方程的显解。(本文来源于《山东大学学报(理学版)》期刊2015年09期）
陈洁[7]（2014）在《一类混杂分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数(英文)》一文中研究指出考虑了一类混杂分红的稀疏风险模型.在该模型下得到了期望折现罚金函数所满足的积分方程,积分微分方程,以及递归公式.(本文来源于《曲阜师范大学学报(自然科学版)》期刊2014年03期）
赵永霞[8]（2014）在《若干风险模型中期望折现罚金函数和最优分红的研究》一文中研究指出风险理论是精算学的重要组成部分.它研究的内容主要有两点：一是公司面临的风险,二是公司的收益.公司的风险可以用一些精算量来刻画,如破产概率、破产前盈余和破产时赤字等,而期望折现罚金函数将这几个破产量统一起来,成为风险理论中重要的精算量.除了风险外,公司还关心其收益,衡量公司收益最具代表性的量是破产前分红的总量,如何使公司的收益最大化已成为风险理论研究的热点问题.于是,本文致力于研究更新风险模型中的期望折现罚金函数和对偶风险模型中的最优分红问题,具体内容如下.首先,研究两类更新风险模型中的期望折现罚金函数.一类是具有泊松随机收益的更新模型,利用拉格朗日插值公式求出了期望折现罚金函数满足的更新方程和有理分布索赔下的具体表达式.另一类是有投资和债务利率的更新模型,得到了期望折现罚金函数满足的积分-微分方程,并用超几何函数表示出了绝对破产概率.其次,在复合泊松对偶风险模型中,研究了带有注资的最优分红问题,其中考虑了固定交易税和比例交易税的影响.这里主要基于两种情况：一种是若破产发生,公司将受到一定的惩罚,即考虑破产惩罚；另一种是由于受到外界因素的影响,盈余过程可能被随机的终止,即考虑随机时间界.在这两种情况下,我们都得到了破产前红利与注资成本之差的折现期望的最大值和相应的最优分红策略.最后,在谱正Levy风险模型中,研究了叁个问题.根据分红速率是否有限制,我们考虑两种最优分红问题,在这两个问题中研究了带有注资的最优分红,其中也考虑了交易税的影响.我们用Levy过程的尺度函数表示出了破产前红利与注资成本之差的折现期望的最大值,并得到了相应的最优分红策略.第叁个问题研究了随机离散时间的分红,亦用Levy过程的尺度函数表示出了破产前红利折现期望的最大值,并得到了相应的最优分红策略.(本文来源于《华东师范大学》期刊2014-05-01）
段云晓[9]（2014）在《一类稀疏模型的期望折现分红函数》一文中研究指出在对偶风险模型中,收益是一个专攻发明或发现的公司盈利的重要途径.因此对偶模型的分红问题便成为很多专家学者研究的热点问题.在对偶模型中,总是假设支出是一个线性函数,支出到达数与收益到达数相互独立,但事实上,这不足以完全描述上情况,所以更多情况下的相依模型被研究.本文就是在对偶模型的基础上,引入障碍分红与阂值分红.并将模型推广到更一般的情况,其中支出不再是一个常数而是一个随机变量.并假设支出到达数{N(t)}为Poission过程,参数为λ.同时,收益到达数{N1(t)}是支出到达数{N(t)}的p稀疏过程.本文研究了这一模型在不同分红策略下的期望折现分红函数的积分微分方程,也给出来障碍分红策略下的期望折现罚金函数满足的积分微分方程.最后求得了当支出额与收益额同为指数分时积分微分方程的解.本文主要分为四章：第一章为引言,介绍了对偶风险模型、保费随机化及分红问题的研究现状,给出了相关概率知识并提出了相依风险模型第二章我们考虑了障碍分红下的稀疏风险模型,得到了破产前的期望折现分红函数满足的积分微分方程当支出额与收益额同为指数分布时有V(u；b)=∑i4=1Cieiξ.第叁章考虑了Threshold分红下的稀疏风险模型,得到了破产前期望折现分红函数的积分微分方程：对0≤u<b V(u;b)满足以下的积分微分方程：对u>b,V(u;b)满足以下的积分微分方程：并计算出当支出额与收益额同为指数分布时,积分微分方程的解.第四章得到了障碍分红下期望折现罚金函数的积分微分方程计算出当σ=0,支出额与收益额同为指数分布时,破产概率ψb(u)的近似解(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2014-04-01）
黄光迪,张瑞芳[10]（2013）在《有多重门限分红策略的泊松风险模型期望折现罚金函数》一文中研究指出对一类带干扰且有多重门限分红策略的泊松风险模型,运用随机分析方法得到了Gerber期望折现罚金函数Φb(u)满足的逐段积分—微分方程;在索赔额服从指数分布的情况下,求得Φb(u)满足的条件.(本文来源于《甘肃科学学报》期刊2013年01期）
期望折现分红函数论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文运用随机控制理论研究连续时间复合二项模型带期望折现罚函数的最优分红问题。目的是得到使带期望折现罚函数的累积期望折现分红最大化的最优分红策略。首先,对一般的连续时间复合二项模型进行修正,通过补充变量法建立二元风险盈余过程;为了得到最优分红策略,再讨论相关最优分红问题值函数的性质;然后推导动态规划原理,进而根据相应的动态规划原理推导出HJB方程;最后根据验证定理讨论HJB方程解的情况,得到最优分红策略。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
期望折现分红函数论文参考文献
[1].陈洁,于泳,申莹,刘建美.基于线性分红模型下的期望折现罚金函数[J].曲阜师范大学学报(自然科学版).2019
[2].张婷.连续时间复合二项模型的带期望折现罚函数的最优分红问题[D].石家庄铁道大学.2017
[3].韩树新,张兴宽.两类带分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数[J].南开大学学报(自然科学版).2016
[4].王贵红,赵金娥,何树红.常利率下分红双复合Poisson风险模型的期望折现罚金函数[J].西南师范大学学报(自然科学版).2016
[5].赵金娥,李明,何树红.常利率下分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数[J].郑州大学学报(理学版).2015
[6].陈洁,吕玉华.带分红的稀疏风险模型的期望折现罚金函数[J].山东大学学报(理学版).2015
[7].陈洁.一类混杂分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数(英文)[J].曲阜师范大学学报(自然科学版).2014
[8].赵永霞.若干风险模型中期望折现罚金函数和最优分红的研究[D].华东师范大学.2014
[9].段云晓.一类稀疏模型的期望折现分红函数[D].曲阜师范大学.2014
[10].黄光迪,张瑞芳.有多重门限分红策略的泊松风险模型期望折现罚金函数[J].甘肃科学学报.2013