导读:本文包含了信息冲击非对称论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:信息冲击,牛熊市,非对称反应,脉冲响应函数
信息冲击非对称论文文献综述
孙宁[1]（2018）在《信息冲击对牛熊市场的非对称影响》一文中研究指出研究信息冲击对牛熊市场的影响不仅有助于分析“强市恒强、弱市恒弱”这一现象,而且有助于我们观察金融监管政策效果。宏观上有利于金融监管部门出台有针对性的监管政策,微观上为券商和投资者提供一定的投资决策支持。股票市场价格变动是市场对信息冲击的反应。本文选取2005年起近11年的上证综指收盘价、开盘价、最高价和最低价数据,利用股票价格每日波动机理,将收益率分解。将利好信息和利空信息量化为累计利好收益率及累计利空收益率两类时间序列。借助VAR模型及脉冲响应函数,将两类时间序列分别置于牛市和熊市行情下进行动态性质的实证分析。由实证结果可知,牛市对利空信息的反应速度更快,但利好信息的冲击更易引起股票市场的波动。利好信息的累积效应大于利空信息的累积效应。熊市阶段,利空信息的累积效应大于利好信息的累积效应,2015年牛市利空信息及利好信息的持续时间比2007年牛市时更短,中国股票市场的有效性增强。结果表明,牛市阶段,股票市场的非对称反应表现为“非对称反转效应”,牛市投资者倾向于放大好消息和缩小利空信息,是出台利空性政策的好时机。熊市则相反,表现出“杠杆效应”,本阶段不是出台利空政策的好时机。(本文来源于《内蒙古大学》期刊2018-04-01）
刘江涛[2]（2008）在《我国股票市场非对称信息的冲击效应研究》一文中研究指出传统观点认为,成熟的股票市场中非对称信息的冲击效应表现为"利空消息"的冲击效应要大于等量"利好消息"的冲击效应。本文借助于TARCH、EGARCH以及非对称的成分ARCH模型,研究在股票市场"井喷式"发展时期,我国股票市场中非对称信息的冲击效应,结果表明当前我国股票市场中非对称信息的冲击效应表现为"利好消息"的冲击效应要大于等量"利空消息"的冲击效应。(本文来源于《金融纵横》期刊2008年06期）
信息冲击非对称论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
传统观点认为,成熟的股票市场中非对称信息的冲击效应表现为"利空消息"的冲击效应要大于等量"利好消息"的冲击效应。本文借助于TARCH、EGARCH以及非对称的成分ARCH模型,研究在股票市场"井喷式"发展时期,我国股票市场中非对称信息的冲击效应,结果表明当前我国股票市场中非对称信息的冲击效应表现为"利好消息"的冲击效应要大于等量"利空消息"的冲击效应。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
信息冲击非对称论文参考文献
[1].孙宁.信息冲击对牛熊市场的非对称影响[D].内蒙古大学.2018
[2].刘江涛.我国股票市场非对称信息的冲击效应研究[J].金融纵横.2008