导读:本文包含了双标的型期权论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:分数布朗运动,混合型两值期权,跳扩散过程
双标的型期权论文文献综述
周树克,胡素敏[1]（2014）在《股价遵循分数跳扩散的混合型双标的两值期权定价》一文中研究指出应用风险中性定价原理,研究标的股价服从分数跳扩散过程的混合型双标的两值期权的定价问题,并得出定价公式,并与股价服从标准布朗运动的定价公式做出比较分析.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2014年14期）
黄武,徐云[2]（2010）在《股票价格服从指数O-U过程的双标的幂型欧式混合期权定价》一文中研究指出本文讨论了股票价格服从指数O-U过程的幂型支付的双标的欧式混合期权的定价问题。利用测度变换和鞅方法,得到了其解析形式的定价公式。(本文来源于《数学理论与应用》期刊2010年03期）
赵巍[3]（2008）在《分数布朗运动环境下的双标的两值期权定价模型》一文中研究指出分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性,已成为数理金融研究中更为合适的工具。通过假定股票价格服从几何分数布朗运动,构建了It^o分数Black-Scholes市场,在分数风险中性测度下,利用拟鞅定价方法求解了分数Black-Scholes期权定价模型,并研究了分数情形下双标的两值期权定价问题。研究结果表明,与标准期权价格相比,分数期权价格要同时取决于到期日和Hurst参数。(本文来源于《淮海工学院学报(自然科学版)》期刊2008年04期）
张晶,DOMINIQUEGuégan,柴俊[4]（2008）在《基于GARCH-NIG模型和动态Copula的双标的型期权定价(英文)》一文中研究指出结合动态copula和GARCH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NIG分布拟合于残差量.而标的资产之间的相关结构由动态copula来刻画.以上海证券指数和深圳证券指数为双标的资产最大认购期权为例,理论方法得到了有效的实证结果.(本文来源于《华东师范大学学报(自然科学版)》期刊2008年05期）
许祥秦,曾令炜,赵荣哲[5]（2008）在《双标的期权在IT项目组合定价中的应用研究》一文中研究指出项目组合价值评估是企业投资决策中的难点。传统的净现值法(Net Present Value,NPV)和单标的期权等评估方法不能充分反映出企业投资决策中所具有的灵活性。在净现值法和期权定价的基础上,分析双标的期权应用于评估IT项目组合的可行性,进一步提出评估IT项目组合价值的双标的期权方法。最后通过算例对比说明了没有考虑到子项目之间相互关系,而用单标的期权单独评估的方法,倾向于低估IT项目组合的价值。(本文来源于《现代制造工程》期刊2008年01期）
许祥秦,赵荣哲,王墨玉[6]（2007）在《随机利率下组合项目双标的期权定价》一文中研究指出组合项目是指企业在某一特定时点所拥有的两个或两个以上项目,这些项目彼此相关或独立,它们符合企业追求价值最大化的共同目标并共同使用企业有限的资源。很多企业会从自己的整体(本文来源于《统计与决策》期刊2007年07期）
双标的型期权论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文讨论了股票价格服从指数O-U过程的幂型支付的双标的欧式混合期权的定价问题。利用测度变换和鞅方法,得到了其解析形式的定价公式。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
双标的型期权论文参考文献
[1].周树克,胡素敏.股价遵循分数跳扩散的混合型双标的两值期权定价[J].数学的实践与认识.2014
[2].黄武,徐云.股票价格服从指数O-U过程的双标的幂型欧式混合期权定价[J].数学理论与应用.2010
[3].赵巍.分数布朗运动环境下的双标的两值期权定价模型[J].淮海工学院学报(自然科学版).2008
[4].张晶,DOMINIQUEGuégan,柴俊.基于GARCH-NIG模型和动态Copula的双标的型期权定价(英文)[J].华东师范大学学报(自然科学版).2008
[5].许祥秦,曾令炜,赵荣哲.双标的期权在IT项目组合定价中的应用研究[J].现代制造工程.2008
[6].许祥秦,赵荣哲,王墨玉.随机利率下组合项目双标的期权定价[J].统计与决策.2007