导读:本文包含了股票价格变动论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:分红变动,持久性-暂时性分解,系统性风险,市场波动
股票价格变动论文文献综述
刘洋,陈守东[1]（2019）在《股票价格对分红变动的非对称反应——基于深沪股市的实证分析》一文中研究指出本文将股票价格分解为持久性成分和暂时性成分,实证分析了深沪股市股票价格对分红变动的非对称反应。结果表明:深沪股市股票价格对分红变动的反应存在非对称性,符合不完全信息理论假设;深沪两市对分红历史变动的反应差异明显。非对称冲击反应视角下的实证分析为研究资本市场系统性风险提供了新思路,股票价格对分红变动冲击的动态反应过程,突显监管部门引导上市企业加强现金分红连续性、合理性和透明度的重要性。(本文来源于《证券市场导报》期刊2019年01期）
黄书培,安海忠,高湘昀,闻少博[2]（2018）在《供给与需求驱动型原油价格变动对股票市场的多时间尺度影响研究》一文中研究指出不同时间尺度下,供给和需求驱动型原油价格变动对股票市场的影响具有差异性,本文结合小波变化及向量自回归模型,从影响方向、影响强度及影响持续时间叁个角度对这种差异性展开研究。首先,在多时间尺度下识别供给和需求驱动型原油价格变动;随后,就不同类型原油价格变动对全球综合股指的动态影响进行分析。结果发现:1)两类原油价格变动对股票市场在短、中及长期下均有显着影响,但需求驱动型原油价格变动在超短期(尺度1:2-4个月)和超长期(尺度6:64-128个月)下对股票市场没有显着影响;2)两类原油价格变动对股票市场的影响方向在短期和中期下具有随机性,在长期下具有正向影响;3)两类原油价格变动对股票市场的影响强度在短期和中期较在长期要高出至少60%;4)两类原油价格变动对股票市场的影响时间随着时间尺度的增长而增长,由短期下的20个月左右延长至长期下的60个月以上。(本文来源于《中国管理科学》期刊2018年11期）
余海琳,王明国[3]（2018）在《浅析利率变动对股票价格的影响》一文中研究指出现在的理论研究大多认为,利率与股票价格变动之间存在着反向变动关系,即利率上升,股票价格下降;利率下降,股票价格上升。但是通过对我国利率变动之后股市的反应来看,并不完全支持这个结论。本文分析了利率变动对股票价格影响的一般观点,并且基于资本资产定价模型(CAPM)探究利率变动对股票价格的影响。(本文来源于《时代金融》期刊2018年21期）
刘安琪[4]（2018）在《人民币汇率变动与中国股票市场价格的关系研究》一文中研究指出外汇市场和股票市场都与一国的宏观经济状况息息相关,汇率变动必然会对一国的宏观经济产生深刻的影响,而股票市场是整个资产市场的重要组成部分,是宏观经济的微观主体,是宏观经济的晴雨表,受宏观经济的影响是直接而剧烈的,因此整体宏观经济的运行情况就会反映在微观主体上市公司的运行情况上,从而影响整体股票市场价格的变化。虽然国际形势、战争等政治因素和其他因素的变化也影响汇率变动和股票市场价格,但它们的影响都是短期或是局部的,而外汇市场的瞬息万变几乎无时无刻不在给整体上市公司股票价格带来冲击,尤其是对于一些与外汇市场密切相关的行业,更是要警惕汇率变动带来的风险问题。因此,时刻关注并探究人民币汇率变动与中国股票市场的关系对金融市场的稳定是十分重要的。本文利用2009-2017年中国人民币兑美元汇率、上证综合指数以及上证金融指数和上证能源指数等数据,通过协整检验、格兰杰因果检验和向量自回归模型等一系列实证方法,对人民币汇率变动与中国股票市场价格的关系进行了研究,研究结果发现:二者存在协整关系,同时存在由汇率到股票价格的单向因果关系,即人民币汇率波动会单方面正向引导股票价格变动,随着汇率变动,短期内会给股票价格带来一定的冲击,但从长期而言,汇率变动对股票市场的影响较弱至几乎没有。最后,根据实证研究结果,对全文进行了总结,并站在多个角度提出具有针对性的对策和建议。(本文来源于《山东财经大学》期刊2018-06-01）
沈洋洋[5]（2018）在《人民币汇率变动对我国金融类股票价格影响研究》一文中研究指出自我国启动汇率制度改革以来,人民币汇率波动性显着增强,资本账户开放程度有所提高,境外资金不断进入国内,国内股票市场在资金和经营层面受到境外市场的影响也越来越深。国内股票市场与国际股票市场以及外汇市场的联动效应越来越明显。在这种背景下,研究外汇市场与股票市场之间的关系及人民币汇率变动对国内股票市场的影响具有重要的理论和现实意义。其中金融行业向来是一个最具特殊性的行业,一方面,金融行业自身的经营与外汇市场和人民币汇率密切相关,另一方面,金融行业与股票市场也具有极高的相关性。在A股,金融业指数的走势与A股整体走势有着相当高的吻合度。因此本文选择探究人民币汇率对我国金融类股票价格的影响。本文通过定性和定量相结合的方法研究人民币汇率变动对金融类股票价格的影响。首先通过定性的方法,从理论上分析了汇率的变动如何通过国际贸易、国际资本流动、利率和金融政策等一系列途径影响国内股价及金融业股价指数。以及探讨了汇率变动是如何对金融行业的经营绩效产生影响的。其次,通过ADF检验,协整检验,向量自回归模型和脉冲响应函数的方法定量的研究人民币汇率与金融业股价指数之间的联动关系。结果显示,两者间不具有长期的协整关系,只具有汇率到金融业指数的单向引导关系。最后,根据理论分析和实证检验的结果,得出本文的研究结论,并给出促进我国外汇、金融市场健康发展的政策建议。(本文来源于《华中科技大学》期刊2018-05-01）
徐伟呈,李欣鹏[6]（2018）在《股票价格随机变动的内生性解释及其应用》一文中研究指出建立了一个非对称信息下的重复博弈模型来刻画股票市场中庄家和散户的博弈行为,推导出股票价格的折现过程服从一个由布朗运动驱动的鞅过程,并给出股票价格随机变动的内生性解释:在博弈过程中庄家为了隐藏散户所不知道的信息采用随机化策略来迷惑对手,从而导致股票价格的随机变动.在此基础上,进一步研究了相应的期权定价问题并给出期权定价公式.(本文来源于《经济数学》期刊2018年01期）
宁毓洁[7]（2017）在《国际原油价格变动对于不同行业股票价格影响的实证研究》一文中研究指出在现代社会,石油是最重要的能源之一,被誉为“现代经济的血液”,所以国际油价的波动常常会对一国的经济造成重大的影响。从国际来看,地缘政治、OPEC产量、气候因素、运输因素、基金因素等都会造成国际原油价格的波动;而从国内来看,我国原油消费需求量的不断攀升、老旧油田逐渐枯竭造成的国内产油量下降、石油进口量连年攀升,这些事实都使得我们不得不重视国际原油价格波动给我国经济造成的影响。股市是一国经济的晴雨表,股市的波动也会直接影响到一国宏观经济的发展。基于此,本文研究国际原油价格变动对我国不同行业股票价格的影响,有助于帮助监管部门判断我国股票市场的走势,提高调控和监管的效率,保障我国股市稳定发展。对于个人投资者来说,也可以借鉴相关的结论,在进行股票交易和资产配置的时候具体问题具体分析,更好地进行投资。本文采用定性分析和定量分析相结合的方法进行实证分析。首先运用相关理论归纳油价波动如何传导至股市,再运用定性分析,分行业总结油价波动传导到各行业股市的途径及其影响。在定量分析部分,本文选取了两种模型来进行实证分析。首先选取2007年至2016年的月度数据为样本,建立包含WTI价格、利率、上证综指和生产者物价指数四个变量的VAR模型对整体股市进行实证检验。但是因为各行业的股指对国际原油价格的变动反应不一样,该模型的结果很可能出现偏差,所以要进一步研究国际原油价格变动对各行业股票价格指数的影响。于是先建立GARCH(1,1)模型来探究其影响,又因为相比GARCH模型,VAR模型能够更好地描述多个市场间的互动关系以及波动长期造成的影响,所以还要建立包含WTI、利率、上证综指和生产者物价指数四个变量的VAR模型再次进行实证检验。此外,本文还采用了比较分析的方法。挑选对油价波动较敏感的行业,划分为石油生产相关行业、石油替代行业、石油使用行业、石油互补行业这四类,进行横向分析,旨在得到更合理的结论。实证研究发现:(1)国际原油价格波动对于总体股市的影响有限。当国际原油价格上涨时,并没有在当期直接对我国股市造成很大的负面影响,而当国际油价持续上涨时,才会对我国股市造成负面影响,但冲击效果不大。(2)原油价格变化率、利率、生产者价格指数变化率、上证综指收益率/申万行业分类指数收益率都有其独立性。(3)GARCH模型和VAR模型得到了一些相同的结论。化工和石油化工这两个行业的股指收益率受国际原油价格冲击的影响明显异于其他的行业,油价冲击对这两个行业的股指都是负向影响,不符合常识和预期。说明这两个行业的股指收益对国际原油价格变动做出反应的时滞较长,原因可能是这两个行业都生产相关的石油消费品,成本价格的传递使得该冲击传导链条需要的时间较长。(4)原油价格的变化对于各个行业的影响是不同的,需要根据行业具体分析。文章最后对实证结果进行结论归纳和原因分析,并提出两个政策建议:(1)完善国内成品油定价机制。(2)促进新能源开发和使用。(本文来源于《华东政法大学》期刊2017-05-25）
刘婷[8]（2016）在《基于文本分析法的上市公司经营事项变动对股票价格走势的影响研究》一文中研究指出完善的资本市场能够为一国国民经济的发展提供原动力。资本市场的完善不仅要求建立多层次的融资体系,更要求投资者更够理性地分析各种市场信息,并做出准确的判断。本文以在线教育行业15家上市公司为例,分析了上市公司关于经营事项的公告对上市公司股票价格产生的影响,通过研究发现:上市公司关于经营事项的公告会对上市公司股票价格的波动产生影响,积极的公告事项能够促进一段时间内上市公司股票价格的上涨,消极的公告事项则会导致公司股票价格的下降。(本文来源于《智富时代》期刊2016年S2期）
周伟,龙美芳[9]（2016）在《我国期货铜和现货铜对证券市场铜行业上市公司股票价格变动的交叉影响分析》一文中研究指出针对我国期货铜、现货铜与我国铜行业上市公司股票价格的交叉影响问题,选取期货铜、现货铜、江西铜业和铜行业股票指数2007年1月4日—2015年10月9日收益率的面板数据,通过Granger因果检验、广义脉冲响应函数等方法,分析了我国期现货铜与我国铜行业上市公司股票之间的交叉影响和传导效应。研究发现:江西铜业风险最大,然后依次是铜行业股票指数、现货铜、期货铜。在交叉影响上,江西铜业与期现货铜、铜行业股票指数与期现货铜均不存在Granger因果关系,这也充分反映出我国证券市场的不成熟。在纵向冲击中,江西铜业当期波动最强烈。在横向冲击中,江西铜业股票价格对金属铜在商品市场和证券市场的价格传导效应最强。对于上述现象结合实际情况给予了一定的解释。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2016年11期）
张瑶[10]（2016）在《利率变动对中国股票市场价格波动的影响分析》一文中研究指出一、引言近叁十年,中国经济发展经历了计划经济体制到市场体制的稳步转型,市场经济机制提高了资源的供需配置效率,宏观经济调控政策为市场经济的高效运行提供了有力保证,其中利率作为货币政策的重要组成部分,在国家对宏观经济调控中起到了不可或缺的作用。近几年,中国人民银行加强了对利率工具的运用,利率浮动变化频繁,并且随着利率(本文来源于《商》期刊2016年33期）
股票价格变动论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
不同时间尺度下,供给和需求驱动型原油价格变动对股票市场的影响具有差异性,本文结合小波变化及向量自回归模型,从影响方向、影响强度及影响持续时间叁个角度对这种差异性展开研究。首先,在多时间尺度下识别供给和需求驱动型原油价格变动;随后,就不同类型原油价格变动对全球综合股指的动态影响进行分析。结果发现:1)两类原油价格变动对股票市场在短、中及长期下均有显着影响,但需求驱动型原油价格变动在超短期(尺度1:2-4个月)和超长期(尺度6:64-128个月)下对股票市场没有显着影响;2)两类原油价格变动对股票市场的影响方向在短期和中期下具有随机性,在长期下具有正向影响;3)两类原油价格变动对股票市场的影响强度在短期和中期较在长期要高出至少60%;4)两类原油价格变动对股票市场的影响时间随着时间尺度的增长而增长,由短期下的20个月左右延长至长期下的60个月以上。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股票价格变动论文参考文献
[1].刘洋,陈守东.股票价格对分红变动的非对称反应——基于深沪股市的实证分析[J].证券市场导报.2019
[2].黄书培,安海忠,高湘昀,闻少博.供给与需求驱动型原油价格变动对股票市场的多时间尺度影响研究[J].中国管理科学.2018
[3].余海琳,王明国.浅析利率变动对股票价格的影响[J].时代金融.2018
[4].刘安琪.人民币汇率变动与中国股票市场价格的关系研究[D].山东财经大学.2018
[5].沈洋洋.人民币汇率变动对我国金融类股票价格影响研究[D].华中科技大学.2018
[6].徐伟呈,李欣鹏.股票价格随机变动的内生性解释及其应用[J].经济数学.2018
[7].宁毓洁.国际原油价格变动对于不同行业股票价格影响的实证研究[D].华东政法大学.2017
[8].刘婷.基于文本分析法的上市公司经营事项变动对股票价格走势的影响研究[J].智富时代.2016
[9].周伟,龙美芳.我国期货铜和现货铜对证券市场铜行业上市公司股票价格变动的交叉影响分析[J].金融理论与实践.2016
[10].张瑶.利率变动对中国股票市场价格波动的影响分析[J].商.2016