导读:本文包含了注资策略论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:最优注资策略,最优分红策略,动态规划方法,拟变分不等式
注资策略论文文献综述
宫小洁[1]（2019）在《带有随机延迟注资的最优股利分红策略》一文中研究指出在本文中,我们考虑了带有注资延时情形下的最优分红问题,并且假设注资延迟服从指数分布。该问题的重点是找到最优的分红策略和注资策略使得分红效用和注资效用达到最大。由于保险公司的盈余过程涉及到混合泊松过程,利用扩散近似原则我们用一个随机微分方程来刻画该盈余过程。当值函数足够光滑时,使用动态规划方法,得到相应的拟变分不等式。在本文中,考虑到分红和带有随机延时的注资过程,我们从叁个不同的区域(即分红区域、连续区域和注资区域)来讨论值函数。通过边界条件,我们得到不同区域中值函数的表达式和相应的最优策略,并且给出了验证性定理。另外,我们比较了注资延迟服从不同的指数分布以及为固定值时的一些情况,并给出了一些有趣的经济见解。(本文来源于《华东师范大学》期刊2019-05-16）
张爱丽,刘章,王文元,胡亦钧[2]（2019）在《带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略（英文）》一文中研究指出在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研究了其净红利收益与注入资本之差的预期贴现值的最大化问题.这里我们不允许负盈余或破产的发生.通过解相应的拟变分不等式,在索赔为指数分布时,得到了最优收益函数和最优联合分红与注资策略的解析解.(本文来源于《应用概率统计》期刊2019年01期）
李桐,马世霞,韩咪[3]（2018）在《具有停止损失再保险策略和最终值的扩散模型的最优分红与注资问题（英文）》一文中研究指出本文研究了具有停止损失再保险和最终值的最优分红和融资策略问题.通过运用近似扩散和动态规划及构造次最优问题的方法,得到了解决一般最优问题所应符合的HJB方程和验证定理.假设有比例和固定交易费用以及在破产时刻产生最终值,得到了相应的最优值函数,最优分红策略,再保险策略以及融资策略.(本文来源于《数学杂志》期刊2018年06期）
李鹏,周明,孟辉[4]（2018）在《脉冲和正则控制下的最优注资:一种混合策略》一文中研究指出本文用漂移Brown运动表示公司的现金流,研究了公司的最优注资问题.基于实际情况,本文假设市场上有两种注资类型:脉冲注资和正则注资,同时假设这两种注资都需要支付比例成本,且每次脉冲注资还需支付固定成本.公司决策者要确定公司的注资策略,就需要确定正则注资率(有最大值限制)、注资的时间和脉冲注资量.从控制公司成本的角度出发,决策者需在现金流为正的约束下,寻找最小化注资成本的注资策略.因此,决策者面临一个脉冲和正则控制的混合问题,本文得到了该问题的值函数和最优控制策略,发现最优的注资策略是与模型参数相关的混合注资策略,同时也分析了模型参数对值函数和最优注资策略的敏感性.(本文来源于《中国科学:数学》期刊2018年04期）
陈源坪[5]（2017）在《离散更新风险模型中的带注资的最优红利控制策略》一文中研究指出我们考虑带有红利支付和注资的离散的更新风险模型.公司控制对股东的红利支付和来自股东的注资,从而使得破产前贴现总红利减去贴现总注资和贴现总罚金(发生赤字时)的期望最大化.我们得出:最优值函数是离散的HJB方程组的唯一的有界解,最优控制策略是一个双边界策略,此策略与对应的延迟更新过程的首次索赔时间间隔的分布密切相关.我们得到了最优策略的一些性质以及公司宣布破产的最优条件.我们的方法主要是对值函数进行变换.我们发现像函数与最优策略之间存在紧密关系,依此关系提供一个高效的算法求解相应的像函数从而来获取最优策略和最优值函数.数值结果说明该算法的优越性以及罚金对值函数的影响.(本文来源于《湘潭大学》期刊2017-04-10）
楼佳倩[6]（2017）在《两家再保险参与下的最优分红和注资策略》一文中研究指出本文主要研究保险公司在两家再保险公司参与下的最优分红、注资策略问题.为控制风险,保险公司与两家再保险公司在方差保费准则下采用不同的参数进行费率定价.首先,为避免破产,保险公司会吸引其他公司进行注资:但注资过程中会产生很多交易费用,在最小费用的目标下,应用动态规划的方法,找到最优的注资和再保险策略,然后进行敏感性分析;其次假设公司不仅有注资,还有分红,同样的我们结合实际,充分考虑了该过程中出现的交易费,我们将公司价值定义为破产前分红现值与注资现值期望之差:利用脉冲控制理论进行模型的求解,找到最优的分红、注资和再保险策略,使得公司价值最大化.第一章,主要介绍了文章研究再保险的背景意义、目前研究现状和本文主要研究内容;第二章是研究最小费用注资问题,具体内容为:首先建立模型:引入扩散逼近模型进行相似处理,然后采取混合比例再保险,给出目标函数,然后应用动态规划方法进行模型的求解:最后给出最优注资策略并对相关参数进行敏感性分析;第叁章是研究最大价值注资和分红问题,具体内容:首先建立模型,引入漂移扩散过程,同样的采取混合比例再保险,给出目标函数,然后利用脉冲控制理论进行模型的求解,最后给出最优分红和注资策略.第四章是对文章进行了简单的总结与评价.(本文来源于《杭州师范大学》期刊2017-02-01）
岳毅蒙[7]（2016）在《带约束的Markov-modulated风险模型最优分红和注资策略》一文中研究指出在考虑Markov-modulated风险模型分红约束和交易费用的基础上,以股东的折现分红减去折现注资之差的期望值最大为目标,讨论了模型的最优分红和注资策略问题.由随机控制理论建立HJB方程,得到相应的最优策略为Threshold策略.(本文来源于《轻工学报》期刊2016年05期）
刘伟强[8]（2016）在《随机利率条件下复合泊松风险模型注资分红策略的研究》一文中研究指出企业的分红和注资决策是其经营过程中面临的两个最重要的决策。企业经营良好,获得较高收益时,将一部分收益作为红利分配给股东,有利于提高股东的积极性,吸引外部投资,扩大经营规模,促进公司的长久发展；而当破产或倒闭危机来临时,股东可根据实际情况情况向公司注入新的资本,帮助企业度过危机,同时可获得新的投资受益,从而实现双赢。对于保险公司的分红注资问题,已有相当广泛的研究。本文基于真实市场利率随时间变化这一事实,假定利率的变化为某一两状态的连续时间马尔科夫过程控制,讨论了复合泊松风险模型在此附加条件下的注资分红策略。首先,讨论了以有界分红率分红的条件下的注资分红策略的形式,然后,讨论了分红率无限制条件下的注资分红策略。最后,在索赔服从指数分布情景下,给出了一个数值实例。(本文来源于《华东师范大学》期刊2016-03-01）
岳毅蒙,王欣,赵锐[9]（2015）在《逐段决定复合泊松风险模型的最优分红与注资策略》一文中研究指出研究了逐段决定复合泊松风险模型的最优分红和注资问题,以股东的破产时刻折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,通过求解相应的HJB方程,得到了对应的值函数,进而得出最优分红和注资策略是Threshold策略的结论,使风险模型更加符合实际,更具现实意义.(本文来源于《郑州轻工业学院学报(自然科学版)》期刊2015年Z1期）
王永茂,祁晓玉,贠小青[10]（2015）在《基于经典风险模型的最优分红和最优注资策略研究》一文中研究指出基于经典风险模型,对有限分红率下公司分红和注资的最优策略进行了深入研究,以便实现公司风险最小化或者股东净收益最大化的目的.首先根据保险公司的盈余过程推导了值函数V(x)的具体表达式,证明了值函数V(x)具有的某些性质,然后建立V(x)满足的HJB方程,通过对方程的研究得到保险公司最优分红和最优注资策略,并给出了最优注资上限和最优注资下限.最后对公司面临破产风险时是否选择注资以及注资量大小进行了探讨.(本文来源于《郑州大学学报(理学版)》期刊2015年02期）
注资策略论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研究了其净红利收益与注入资本之差的预期贴现值的最大化问题.这里我们不允许负盈余或破产的发生.通过解相应的拟变分不等式,在索赔为指数分布时,得到了最优收益函数和最优联合分红与注资策略的解析解.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
注资策略论文参考文献
[1].宫小洁.带有随机延迟注资的最优股利分红策略[D].华东师范大学.2019
[2].张爱丽,刘章,王文元,胡亦钧.带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略（英文）[J].应用概率统计.2019
[3].李桐,马世霞,韩咪.具有停止损失再保险策略和最终值的扩散模型的最优分红与注资问题（英文）[J].数学杂志.2018
[4].李鹏,周明,孟辉.脉冲和正则控制下的最优注资:一种混合策略[J].中国科学:数学.2018
[5].陈源坪.离散更新风险模型中的带注资的最优红利控制策略[D].湘潭大学.2017
[6].楼佳倩.两家再保险参与下的最优分红和注资策略[D].杭州师范大学.2017
[7].岳毅蒙.带约束的Markov-modulated风险模型最优分红和注资策略[J].轻工学报.2016
[8].刘伟强.随机利率条件下复合泊松风险模型注资分红策略的研究[D].华东师范大学.2016
[9].岳毅蒙,王欣,赵锐.逐段决定复合泊松风险模型的最优分红与注资策略[J].郑州轻工业学院学报(自然科学版).2015
[10].王永茂,祁晓玉,贠小青.基于经典风险模型的最优分红和最优注资策略研究[J].郑州大学学报(理学版).2015