导读:本文包含了双险种风险模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:离散风险模型,破产概率,马尔科夫利率,鞅
双险种风险模型论文文献综述
王素素,周绍伟[1]（2018）在《带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究》一文中研究指出在引入投资的情况下,对经典离散时间风险模型的保费收取、索赔过程及险种叁个方面进行推广。引入双险种,且保险收取与索赔过程服从二项分布,利用等价变换及全概率公式得到模型的破产概率积分表达式,通过鞅方法证明改进后的模型存在破产概率上界,并应用停时定理证明该破产概率上界优于不带投资情况下的破产概率上界。(本文来源于《山东科技大学学报(自然科学版)》期刊2018年06期）
李亚[2]（2018）在《索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型》一文中研究指出考虑到影响金融业的客观因素日益增多,使得保险公司的运行环境在逐渐发生变化,经典破产论已无法满足现状,因此学者们对经典模型从不同方面进行推广.该文在已有文献的基础上对索赔为复合Poisson-Geometric双险种风险模型做进一步研究,全文的主要内容如下:1.建立随机保费服从复合Poisson过程,索赔为复合Poisson-Geometric过程的双险种带干扰的风险模型,在此模型下研究了调节系数的存在性,破产概率;在运用全期望公式及盈余过程的马氏性的基础上,得到破产时刻常红利边界下的期望现值、矩母函数和n-阶矩满足的积分微分方程.2.进一步研究了同时收取固定保费和随机保费时,索赔为复合Poisson-Geometric过程的带干扰的双险种风险模型的折现惩罚函数所满足的更新方程以及积分微分方程.(本文来源于《延安大学》期刊2018-06-01）
孙歆,段誉,金瑾[3]（2018）在《复合二项分布下多险种风险模型的大偏差》一文中研究指出考虑了重尾分布的多险种复合二项风险模型,在索赔额分布服从一致变化尾时,得到了其总索赔过程和总索赔盈利过程的大偏差,推广了经典复合二项风险模型的结论.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2018年06期）
乔克林,李亚,徐佩佩[4]（2018）在《索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型》一文中研究指出对理赔次数为复合Poisson-Geometric过程带干扰的双险种风险模型的进一步研究,得出破产时刻的期望现值、矩母函数以及n阶矩所满足的积分微分方程及边界条件。(本文来源于《延安大学学报(自然科学版)》期刊2018年01期）
牛银菊,邓丽,马崇武[5]（2018）在《相依带干扰的2险种风险模型》一文中研究指出根据现实环境中保险公司的经营情况,在考虑利率及通货膨胀率下研究了相依带干扰的2险种风险模型的破产概率,运用鞅方法得出了此模型最终破产概率满足的一般表达式及生存概率满足的积分-微分方程,并给出了在保费额及索赔额均服从指数分布的情况下调节系数满足的方程,最后进行了数值计算.由于在一定时间段内,利率比较稳定,因此考虑的利率为常利率.(本文来源于《江西师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年02期）
覃利华[6]（2017）在《一类考虑破产限的双险种风险模型》一文中研究指出本文研究一类考虑破产限的双险种风险模型,其中,一类险种保单到达是强度为λ的Poisson过程,退保、保单的非正常索赔以及正常索赔过程分别是关于保单到达过程的ρ_1—稀疏过程、ρ_2—稀疏过程、ρ_3—稀疏过程,另一类险种保单到达及索赔均服从复合负二项分布,运用鞅方法讨论该模型盈余过程的性质,并给出最终破产概率的表达式和Lundberg不等式.(本文来源于《数学理论与应用》期刊2017年02期）
延杰[7]（2017）在《复合多险种风险模型破产概率估计》一文中研究指出本文研究了保险公司多险种经营的破产问题.通过对调节系数存在性,破产概率上界与生存概率微分方程的研究,给出了复合多险种风险模型下破产概率的估计方法,从而使风险模型可以更科学地为保险实务服务.具体的研究内容及成果如下:首先,研究了复合多险种险种风险模型的破产概率问题.利用平稳独立增量过程的性质,证明了调节系数的存在性,得到了该模型下的破产概率上界.同时应用MATLAB软件研究了特值条件下多险种对该模型破产概率上界的影响.本文还研究了此模型的生存概率问题.利用范德蒙矩阵的性质,得到了该模型在收入和索赔过程服从Poisson过程时生存概率的微积分方程,并给出了收入额和索赔额服从指数分布下该方程的通解.(本文来源于《延安大学》期刊2017-06-01）
覃利华[8]（2017）在《若干个双险种风险模型破产问题的研究》一文中研究指出随着社会经济的快速发展加剧了保险市场的竞争,单一性质的险种已经不能满足社会的需求,因此建立多险种的风险模型来描述保险公司的经营情况已经成为现在学者们研究的热点之一.因此本文主要致力于对双险种风险模型作进一步的推广,建立相应的风险模型.主要内容为如下:1、首先研究了一类带有随机分红策略下的复合二项双险种风险模型,其两种索赔都是服从复合二项分布,当公司盈余达到或超过红利边界时,以概率q0支付一单位的红利.得到了该模型期望折现罚金函数的递推公式及其渐进估计解,最后作为应用我们还得到了破产概率、破产赤字分布函数和破产前盈余概率函数的递推公式和渐近解.2、其次考虑稀疏、随机干扰、利率等因素,建立一类双险种模型,其两类索赔分别服从泊松分布和负二项分布,利用鞅论知识导出了该模型破产概率的表达式和Lundberg不等式.3、最后讨论一类索赔相依的双险种模型,其索赔分别服从Poisson分布和Erlang(2)分布,推导出了该模型的破产概率、破产前盈余的概率函数、破产时刻赤字的分布函数及其联合分布函数所满足的积分方程,最后求出了其生存概率满足的线性微分方程,并给出具体实例.(本文来源于《广西大学》期刊2017-05-01）
王施施,王文胜,骆明旭[9]（2016）在《ERV族分布下带投资的双险种风险模型的破产概率》一文中研究指出本文考虑了带投资的双险种更新风险模型.假定保险公司拿出一部分盈余投资Black-Scholes型资本市场指数,该指数的价格过程由几何布朗运动驱动.首先根据It^o公式得到公司盈余过程,基于该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司破产概率的渐近行为,分别得到了叁种形式定义下破产概率的渐近关系式.(本文来源于《杭州师范大学学报(自然科学版)》期刊2016年05期）
沈焰焰[10]（2016）在《随机利率下带干扰的双险种再保险风险模型》一文中研究指出考虑一类随机利率因素下带干扰的双险种的再保险风险模型,讨论了初始准备金为u、随机利率为I、双险种的再保险的破产概率,并给出破产概率的表达式和Lundberg上界.(本文来源于《宁德师范学院学报(自然科学版)》期刊2016年02期）
双险种风险模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
考虑到影响金融业的客观因素日益增多,使得保险公司的运行环境在逐渐发生变化,经典破产论已无法满足现状,因此学者们对经典模型从不同方面进行推广.该文在已有文献的基础上对索赔为复合Poisson-Geometric双险种风险模型做进一步研究,全文的主要内容如下:1.建立随机保费服从复合Poisson过程,索赔为复合Poisson-Geometric过程的双险种带干扰的风险模型,在此模型下研究了调节系数的存在性,破产概率;在运用全期望公式及盈余过程的马氏性的基础上,得到破产时刻常红利边界下的期望现值、矩母函数和n-阶矩满足的积分微分方程.2.进一步研究了同时收取固定保费和随机保费时,索赔为复合Poisson-Geometric过程的带干扰的双险种风险模型的折现惩罚函数所满足的更新方程以及积分微分方程.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
双险种风险模型论文参考文献
[1].王素素,周绍伟.带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究[J].山东科技大学学报(自然科学版).2018
[2].李亚.索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型[D].延安大学.2018
[3].孙歆,段誉,金瑾.复合二项分布下多险种风险模型的大偏差[J].数学的实践与认识.2018
[4].乔克林,李亚,徐佩佩.索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型[J].延安大学学报(自然科学版).2018
[5].牛银菊,邓丽,马崇武.相依带干扰的2险种风险模型[J].江西师范大学学报(自然科学版).2018
[6].覃利华.一类考虑破产限的双险种风险模型[J].数学理论与应用.2017
[7].延杰.复合多险种风险模型破产概率估计[D].延安大学.2017
[8].覃利华.若干个双险种风险模型破产问题的研究[D].广西大学.2017
[9].王施施,王文胜,骆明旭.ERV族分布下带投资的双险种风险模型的破产概率[J].杭州师范大学学报(自然科学版).2016
[10].沈焰焰.随机利率下带干扰的双险种再保险风险模型[J].宁德师范学院学报(自然科学版).2016