导读:本文包含了金融体系稳定性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:金融网络,宏观压力测试,影子银行,广义信贷
金融体系稳定性论文文献综述
胡玉峰[1]（2019）在《基于金融网络方法的中国金融体系稳定性分析》一文中研究指出系统性金融风险既来自于外部经济环境,也与金融系统内部结构密切相关。只考虑外部宏观经济因素,全然不考虑金融体系内部的顺周期和传染性并不可取。传统经济学方法中用代表性金融机构模拟金融与经济的互动存在一定的障碍,即无法刻画金融风险在金融机构之间的传导过程。一个无法回避的问题是:既然每家金融机构事前都满足监管要求,为何合起来的金融系统却会周期性地出现危机呢?为了描述和分析这个传染过程,本文从系统论视角,借助金融网络方法,来刻画金融风险在异质性机构间传导的机制和过程。众所周知,网络法是刻画异质性和传导机制的天然方法。金融机构之间的相互联系既可能来自资产端(持有相同类型的资产),也可能来自负债端(银行间借贷市场)。本文第二章中将我国上市银行表内持有的信贷和非信贷资产映射到16个行业,形成所谓广义信贷分行业数据。之后,本文生成了2013年-2017年每半年合计9个,每个节点数为38(上市银行个数)×16(资产类别)的上市商业银行-广义信贷资产二分网络。通过引入外部冲击变量与网络传染参数(参考DBNM-BA模型),笔者发现该网络对制造业、房地产业等大多数资产冲击稳定性在提高,但是对个人住房贷款、金融业、租赁和商务服务业资产冲击敏感性在上升。从这个角度出发,要降低系统性金融风险的传染性,势必需要控制个人住房贷款等相关金融资产的增速。需要说明的是,为了简化分析难度,单一金融机构的违约条件为资不抵债。网络效应体现在一旦发生机构违约,其持有的资产在二级市场甩卖导致相应资产价格下降,资产价格的下降会导致更多机构面临破产风险。因此,从本质上说,以上资产-机构二分网络模型中,系统性风险在机构间的传染和放大依赖于金融机构资产端的相互连接和机构的“羊群效应”行为。当然,用上述模型刻画系统性风险的出发点仍然是利用定期公布的资产负债表数据。资产负债表数据刻画系统性风险存在时效性弱,缺乏前瞻性等缺点。金融机构之间的连接并不仅仅限于资产负债表,金融市场也是重要的传染渠道。为此,本文第叁、第四、第五章借助于股票市场波动生成了表征整个银行业资本缺口的系统性风险指标SRISK和Net-SRISK。所谓SRISK,度量的是上证综指如果在一个月以内下滑10%,与最低监管要求(8%资本充足率)相比,银行业资本缺口加总起来到底有多大。之所以选用SRISK指标,原因一是在于,与其他常见度量系统性性风险指标(如CoVaR等)相比,SRISK满足可加性。二是,我国并没有成熟的CDS市场,因此严格意义上DIP和SCCA方法很难直接使用。因此,笔者认为,如果用单一指标衡量金融系统性风险,SRISK比CoVaR等更为合适。本文第叁章中特意安排了SRISK指标计算以及其他系统性风险指标的介绍和分析,仅供参考。之后,为了区分SRISK指标度量的资本缺口根源到底来自于哪里,本文第四章和第五章引入偏相关关系网络来进一步探讨。具体来说,第四章中主要考察了A股上市银行股价与中信一级非金融行业偏相关网络,以及A股上市银行股价与上证综指偏相关网络的拓扑统计特征;第五章中计算出了基于偏相关系数的Net-SRISK。从结果来看,SRISK的大幅波动确实能在偏相关网络的统计特征中反映出来。偏相关系数的引入在降低了(加总)SRISK数值大小的同时,并没有显着影响SRISK的趋势与拐点。换句话说,由于Net-SRISK度量的是仅仅因为上证综指单一因素引起的资本缺口,从这个结果来看,上证综指与银行股价波动的偏相关性决定了SRISK的趋势,银行之间的相互影响只会放大SRISK大小,但是不会影响SRISK的趋势。这个结论实际上告诉我们可以将SRISK分为Net-SRISK和非Net-SRISK两部分。其中,非NetSRISK可以表征银行间相互联系(偏相关关系)带来的系统性风险,尽管这种联系与基于资产负债表的联系并不完全一致。综上所述,本文融合国内外相关研究方法和结论,生成了叁个金融网络,从共同持有资产模型和股票市场风险传染两个角度分析了国内上市银行体系的稳定性。与已有文献相比,本文在宏观金融背景方面更贴近我国实际(加入了中国版影子银行的影响),在网络生成规则(偏相关网络)上有所创新。本文的缺点在于:目前仅考虑了上市银行的情况,并未考虑非上市银行;仅考虑了外生金融风险在上市银行体系内的传播、传导、传染过程,并未建立其逻辑统一的实体-金融互动框架;另外,生成的股价偏相关网络变动有时并不好理解。因此,需要指出的是,本文仅仅是金融网络分析运用到我国金融体系系统性风险度量的初步尝试,后续在内生和半内生网络模型构建、相关数据获取和实证检验方面仍有很多悬而未决之事。限于篇幅,笔者将在后续研究中继续相关工作。(本文来源于《中国社会科学院研究生院》期刊2019-04-01）
黄蓓琳[2]（2018）在《我国影子银行对金融体系稳定性影响的研究》一文中研究指出影子银行对于2008年金融危机的爆发起到了不可忽视的推动作用。影子银行通过以资产证券化的运作机制,发行高杆杆的结构化衍生产品,规模快速扩张,早已渗透到了整个金融市场,但其却不受市场严格监管,因而一旦形成局部系统性风险,势必使会得风险蔓延至整个金融系统。目前我国的影子银行运作机制相对于国外市场而言有所不同,其运作依赖于商业银行而存在。商业银行业务出表的动机也使得两者形成信用中介链条。商业银行通过开展银信合作、银证合作以及银证信合作等模式,利用各类理财产品、未贴现承兑汇票、委托贷款、同业业务等表外业务形式,使得我国影子银行规模逐步扩大。如何使用好影子银行这把“双刃剑”是监管的难点。对于商业银行而言,其既能与传统银行相互补充,又能够与传统银行相竞争,使得传统银行的创新及竞争力加强。对于整个金融体系而言,其有助于市场更高效运行,但又因信用扩张过度,从而影响了我国金融系统的稳定性。本文从定性与定量的角度来探讨影子银行对我国金融体系的影响。同时,商业银行作为我国金融体系的重要金融媒介,其稳定性具有代表性。因此,本文通过研究影子银行体系对我国商业银行体系的风险溢出效应,进一步来探讨影子银行的发展对我国金融稳定性的影响。本文首先对影子银行的定义、特征、成因进行归纳与总结。其次,分析其目前在我国的现状以及产生的历史背景,并简要介绍全球影子银行体系发展现状,对比中美两国影子银行的差异点。再次,从定性和定量两个角度分析影子银行对于金融系统稳定性的影响。然后,以在金融体系中占据主导位置的银行体系为例,利用GARCH-t-Copula-CoVaR复合模型,进一步分析影子银行对商业银行的风险溢出效应。最后对本文定性定量的研究进行总结,并提出相关建议。本文通过对影子银行规模进行测算,构建金融稳定指数,进而对两者的相互关系进行实证研究。其中,对于影子银行规模的测度上则综合了现有文献的两种主要的方法,更全面的考虑了影子银行的统计口径。实证结果表明:我国影子银行规模已经快接近阈值,因此需严格控制其规模。随后,用GARCH-t-Copula-CoVaR复合模型从两方面度量影子银行对商业银行的风险溢出效应,用GARCH-t模型拟合边缘分布,用t-Copula模型测度风险溢出程度指标CoVaR。实证结果表明:从不同类型影子银行机构的风险溢出效应方面,溢出效应最为明显的是信托,其次是证券业,最后是其他类型金融机构;从不同类型商业银行机构所承担的影子银行风险来看,股份制银行所承担的风险程度最高,其次为城商银行,最低的是国有银行。(本文来源于《中南财经政法大学》期刊2018-05-25）
单鉴琛[3]（2018）在《银行间借贷市场与金融体系稳定性——以简单的数学模型为例》一文中研究指出随着我国经济不断发展,金融体系不断成熟,其在我们社会生活中扮演的角色也越来越重要。一个完善而成熟的金融体系对于一个社会的长期发展也有着非常重要的影响。在金融体系中银行扮演了不可替代的角色,通过连接储户(投资人)与贷款人,银行帮助实现了较为高效的资金融通。但是因为银行本身的业务特征导致其在运行过程中会面临各种风险。本文分析了银行的主要风险来源与特征,并通过一个简单的数学模型说明,为什么银行间的借贷市场能够帮助我们维持金融体系的稳定。(本文来源于《中国民商》期刊2018年03期）
刘艳艳[4]（2017）在《中国影子银行体系对金融稳定性的影响效应研究》一文中研究指出2007年美国次贷危机的爆发及其进而导致的全球金融危机引发了学术界对影子银行体系的关注和研究。影子银行体系是一个涉及金融产品、机构和市场在内的复杂叁维体系,其最基本的功能是期限转换、流动性转换及信用风险转换。一方面,影子银行体系的出现和发展具有合理性和创新性。影子银行体系是应筹资者和投资者的多样化需求而产生,影子银行体系所带来的多样化的金融产品和业务以及相应的市场,丰富了经济主体的投融资渠道,成为了以商业银行信贷为代表的间接融资的有利补充,促进了间接融资向直接融资的转变,提高了资金配置的效率,有利于金融结构的优化和金融市场的繁荣。另一方面影子银行体系的风险不容忽视,影子银行体系隐蔽性强、不透明,各类活动基本上发生在表外、机构外和场外,且大都游离于货币当局和监管当局的监管之外或缺乏监管,具有期限错配(负债短期性,资产长期性)和高杠杆率(融资活动的杠杆率约为传统金融机构的2倍)等特点,这就意味着影子银行体系潜藏着极大风险,从而对金融稳定性造成威胁。2017年7月,习近平总书记在全国金融工作会议上指出,金融工作要回归服务实体经济本源,发挥市场在金融资源配置中的决定性作用,优化金融结构,加强功能性监管。所以要进一步改革金融体制,提高直接融资的比重、完善多层次资本市场、丰富直接融资工具、促进投融资均衡发展等途径优化金融结构,从而提升金融服务实体经济的效率,推进供给侧结构改革。我国经济已进入新常态,传统增长动能减弱,新增长动能正在培育,要完成“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务,依然需要金融改革发力,提高金融服务实体经济的效率,促进经济转型和结构调整(盛松成,2016)。监管套利和效率获得的特点为影子银行体系提供了发展空间。监管资本是金融机构的成本和负担,因而金融机构具有从事监管套利的动机,金融机构通过金融交易在保证维持其业务规模和整体风险的同时满足监管资本的要求,被称之为监管套利。2008年全球金融危机爆发后,各主要经济体的监管当局对银行体系的监管不断增强,无疑为游离于常规金融体系之外的影子银行体系进行监管套利提供了发展机遇(Philip Halstrick,2011);效率获得指金融脱媒使资金在银行中介之外在资金盈余方和资金短缺方之间配置,使得金融产品和金融服务的供给更加分散,提高了资金配置效率(Pozsaretal,2010)。中国目前的金融体系格局依然是以银行为主导、间接融资为核心,但是以非传统信贷融资为主要特点的影子银行体系增长迅速,具有高隐蔽性、监管不充分的特征,对金融稳定性的影响不容忽视。2010年以来,由于政策的转向,传统的信贷渠道为经济社会提供的资金支持占比迅速下降,非传统信贷融资的重要性相对提高,促进了我国影子银行体系的快速发展,据估计,截至2013年9月,我国广义的影子银行体系的规模达27万亿元,占银行业全部资产的19%(胡斌,2014),所以研究中国影子银行体系对金融稳定性的影响非常有必要。本文首先对已有的关于影子银行体系和金融稳定性的文献进行了梳理;其次构建了本文的理论基础,将影子银行体系对金融稳定的影响效应分为对金融机构、金融市场、金融体系抵御外来冲击能力和资产价格的影响四个分效应,从资金融通、货币流通、风险传导和金融监管四个角度来讨论影子银行体系对金融稳定性的影响机理;此后,本文分析了我国影子银行体系的发展现状并对影子银行规模进行估算、构建衡量金融稳定的金融稳定性指数;然后对影子银行体系对金稳定性的影响效应分别从四个分效应和综合效应五个方面做实证检验;进而利用SVAR模型实证检验我国影子银行体系对金融稳定性的影响机理;考虑到金融监管趋严的背景会影响到影子银行体系的持续发展,本文利用金融监管与金融创新的辩证关系和博弈论思想讨论影子银行体系和金融监管的动态博弈过程对金融稳定性的影响;最后给出研究结论和政策建议。本文认为,中国的影子银行体系和西方国家包含高度创新金融衍生工具的影子银行体系有很大差异,中国的影子银行体系主要功能不是交易、期限转换和流动性转换,而是融资,所以本文对中国的影子银行体系界定时侧重于融资的特征,本文将影子银行体系定义为以资金融通为本质特征,能够发挥期限转换、流动性转换及信用转换功能的非传统信贷融资,包含产品或工具、机构和市场“叁位一体”的综合系统。和以往研究相比,本文对影子银行体系的衡量更加全面,既考虑了和银行相关的同业业务、理财产品、信托贷款、委托贷款,又考虑了非银行金融机构如财务公司、保险公司、证券公司的影子银行业务,也考虑了民间借贷等民间金融,更贴近实际。本文研究的影子银行体系可以划分为叁个子系统:银行体系内的影子银行子系统、非银行金融机构的影子银行子系统和非金融机构影子银行子系统。在此基础上本文分别根据社会融资规模、金融行业资产负债率、金融与经济的稳定关系以及根据本文从功能角度对影子银行的定义这四种途径对我国影子银行的规模进行了估算,结果表明,第一层即银行内影子银行子系统占比最大。对金融稳定性的衡量是在已有研究的基础上,根据金融稳定性内涵将衡量金融稳定性的指标划分为金融机构平稳运行、金融市场平稳运行、金融市场抵御外来冲击的能力和资产价格平稳运行这4个一级指标和11个基础指标,并通过主成分分析确定各个指标的对金融稳定性的影响程度从而确定各项指标的权重,最后计算出金融稳定性指数来衡量金融稳定程度。本文的理论基础源自于金融结构理论、金融脆弱性理论、金融经济周期理论和金融监管套利理论,并从资金融通、货币流通、风险传导和金融监管四个角度分析了影子银行体系对金融稳定性的影响机理,为实证检验提供理论依据。本文的实证分析由叁大部分组成。首先在依次分析影子银行体系对金融稳定性的四个方面即金融机构平稳运行、金融市场平稳运行、金融市场抵御外来冲击的能力和资产价格平稳的影响的具体表现。在此基础上进行分效应检验;然后利用规模估算的影子银行体系数据和构建的金融稳定性指数的数据,构建FGLS模型进行综合效应检验,发现影子银行体系的发展有利于金融稳定但存在滞后。实证检验影子银行体系的叁个子系统对金融稳定性的影响时,发现第一层次影子银行子系统对金融稳定性的影响最大。最后,实证检验影子银行体系对金融稳定性的影响机理,根据理论分析的四个角度提出两个研究假设,用SVAR模型做实证检验,通过脉冲响应函数分析各变量之间的相互影响,发现影子银行体系主要通过资金融通角度影响金融稳定,对货币政策有效性的影响较弱,而反过来影子银行体系的发展受新增贷款的影响较大,短期里二者的补充效应更加明显。从理论上说,影子银行体系的发展符合金融创新和金融监管的辩证关系,二者应会在博弈中互相促进。从近年来我国的现实发展来看,影子银行体系的规模并没有因为监管的趋严而大幅度缩减,但是监管改变了其资金运用的渠道并增强了信用链条的透明度,使其运行更加规范。从实证结果来观察,我国影子银行体系的发展对金融稳定性的影响利弊共存,只要监管政策得当,应能发挥影子银行体系的积极作用而抑制其消极影响,减少和消除对金融稳定性的潜在威胁。政策的重点应该是采取措施规范我国影子银行体系的健康发展,维持金融体系的持续稳健运行。(本文来源于《山东大学》期刊2017-11-30）
周世俭[5]（2016）在《全球货币金融体系不稳定性加剧》一文中研究指出进入新世纪以来，美国国债迅速增长、规模巨大，形势严峻。小布什政府时期，美国发动了对阿、对伊两场战争，耗资巨大，8年间积累国债近5万亿美元，加上此前积累的5.7万亿美元国债，美国政府国债累计超过10万亿美元。奥巴马总统上台后，面临巨大的财政窟窿，大量发行国(本文来源于《人民日报》期刊2016-12-11）
邓超,唐莹,杨文静[6]（2016）在《影子银行体系对我国金融稳定性的影响研究》一文中研究指出笔者基于国内影子银行现状,结合最新数据分析我国影子银行体系对金融机构、金融市场以及金融监管体系的稳定性产生的影响。笔者认为,应根据影子银行体系对金融体系不同组成部分稳定性产生的不同影响,正确把握金融创新与监管的关系,为金融自由化创造良好环境,促进我国金融市场稳定健康成长和经济发展。(本文来源于《经济经纬》期刊2016年05期）
刘佳倩,曹强,朱家明[7]（2016）在《我国影子银行对金融体系稳定性影响的实证研究》一文中研究指出近年来,随着影子银行规模的不断扩张,其安全性已成为我国金融稳定的重要影响因素之一。基于2007年~2014年的季度数据,测算了我国影子银行的规模,度量了基于KMV模型的证券市场风险。运用模糊综合评价法,构建了中国金融稳定指数,并借助VAR模型和脉冲响应函数对其进行了研究,结果发现:影子银行规模对中国金融稳定的影响存在滞后效应,短期内风险可控,长期可能存在爆发风险,且破坏力随时间增加成倍放大。据此,给出了相关政策建议。(本文来源于《洛阳理工学院学报(社会科学版)》期刊2016年04期）
徐珺[8]（2016）在《影子银行体系对金融稳定性影响的研究评述》一文中研究指出随着我国金融环境和金融产品的不断发展,具有中国特色的影子银行体系已经成为了影响我国金融稳定的潜在因素。研究探析中国影子银行体系对金融稳定的影响,有助于完善现有的金融脆弱性理论,并在此基础上构建有针对性的金融监管框架,以防范系统性金融风险,具有理论和现实层面的重大意义。国内外影子银行体系虽然存在差异,但在本质上都是以资产证券化为基础,并具备信用创造的功能,完成了对传统银行体系部分功能的复制。然而,影子银行体系采用的高杠杆操作和对短期流动性的依赖,既造成了其自身的不稳定性,又增加了整个金融体系的脆弱性。对于中国影子银行体系,系统性风险的存在性和影响方式与国外的差异性已经形成了广泛的共识,但对其评估和计量的研究仍处于起步阶段。(本文来源于《投资研究》期刊2016年08期）
高丽[9]（2016）在《利率市场化改革对我国金融体系稳定性的影响研究》一文中研究指出利率市场化是任何一个国家推进金融自由化和深化市场体制改革的重要领域。然而,伴随利率市场化进程,大多数国家尤其是发展中国家都难以避免地发生了金融风险累积甚至金融危机现象。作为主要的发展中经济体,我国已实行了长达十多年的利率市场化改革历程,研究利率市场化改革是否对我国金融体系稳定性产生影响,是一项重要的研究课题。本文首先通过对利率市场化与金融稳定的关系机理分析,研究了利率市场化与金融稳定的理论关系及作用机制；其次,借鉴利率市场化国家的改革经验,分析利率市场化改革影响金融体系的波动情况,以及国际经验对我国实行利率市场化的启示；第叁,通过对利率市场化与金融稳定的理论关系梳理,建立模型分析利率市场化对金融体系、实体经济、宏观经济层面的影响,以此分析利率市场化对金融稳定影响的路径；最后,针对我国实行利率市场化的具体情况,探讨我国金融体系稳定的机制构建。根据上述研究,本文得出以下结论：利率市场化在一定的宏观经济条件下对金融稳定具有促进作用,但基于金融体系自身的脆弱性,利率市场化作为金融改革的重要政策会对金融稳定产生一定的冲击；利率市场化的改革方式对金融体系的稳定性具有明显的影响,我国根据国际利率市场化改革经验选择渐进式改革方式在一定程度上减少了金融波动；利率市场化通过投资、消费、贷款、市场利率、通货膨胀及货币供应速度等变量影响金融稳定；利率市场化对金融稳定的促进影响需要一定的机制完善,包括宏观调控机制、基准利率决定机制、货币市场交易机制、风险控制机制、金融机构合作机制、金融监管机制。(本文来源于《云南大学》期刊2016-05-01）
田立,乔丽丽[10]（2016）在《我国金融稳定性指标体系的构建》一文中研究指出2004年之后的经济繁荣使我国金融迅速发展,然而2009年受到金融危机的影响,我国的金融发展放慢了速度。在这期间,如何评价和加强金融的稳定性也成了学者们积极努力研究的课题。因此,从宏观经济、金融市场和金融机构发展叁个方面选取17个具有代表性的指标来构建我国的金融稳定指标体系,为今后对我国金融稳定性的分析和衡量提供方法和基础。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2016年08期）
金融体系稳定性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
影子银行对于2008年金融危机的爆发起到了不可忽视的推动作用。影子银行通过以资产证券化的运作机制,发行高杆杆的结构化衍生产品,规模快速扩张,早已渗透到了整个金融市场,但其却不受市场严格监管,因而一旦形成局部系统性风险,势必使会得风险蔓延至整个金融系统。目前我国的影子银行运作机制相对于国外市场而言有所不同,其运作依赖于商业银行而存在。商业银行业务出表的动机也使得两者形成信用中介链条。商业银行通过开展银信合作、银证合作以及银证信合作等模式,利用各类理财产品、未贴现承兑汇票、委托贷款、同业业务等表外业务形式,使得我国影子银行规模逐步扩大。如何使用好影子银行这把“双刃剑”是监管的难点。对于商业银行而言,其既能与传统银行相互补充,又能够与传统银行相竞争,使得传统银行的创新及竞争力加强。对于整个金融体系而言,其有助于市场更高效运行,但又因信用扩张过度,从而影响了我国金融系统的稳定性。本文从定性与定量的角度来探讨影子银行对我国金融体系的影响。同时,商业银行作为我国金融体系的重要金融媒介,其稳定性具有代表性。因此,本文通过研究影子银行体系对我国商业银行体系的风险溢出效应,进一步来探讨影子银行的发展对我国金融稳定性的影响。本文首先对影子银行的定义、特征、成因进行归纳与总结。其次,分析其目前在我国的现状以及产生的历史背景,并简要介绍全球影子银行体系发展现状,对比中美两国影子银行的差异点。再次,从定性和定量两个角度分析影子银行对于金融系统稳定性的影响。然后,以在金融体系中占据主导位置的银行体系为例,利用GARCH-t-Copula-CoVaR复合模型,进一步分析影子银行对商业银行的风险溢出效应。最后对本文定性定量的研究进行总结,并提出相关建议。本文通过对影子银行规模进行测算,构建金融稳定指数,进而对两者的相互关系进行实证研究。其中,对于影子银行规模的测度上则综合了现有文献的两种主要的方法,更全面的考虑了影子银行的统计口径。实证结果表明:我国影子银行规模已经快接近阈值,因此需严格控制其规模。随后,用GARCH-t-Copula-CoVaR复合模型从两方面度量影子银行对商业银行的风险溢出效应,用GARCH-t模型拟合边缘分布,用t-Copula模型测度风险溢出程度指标CoVaR。实证结果表明:从不同类型影子银行机构的风险溢出效应方面,溢出效应最为明显的是信托,其次是证券业,最后是其他类型金融机构;从不同类型商业银行机构所承担的影子银行风险来看,股份制银行所承担的风险程度最高,其次为城商银行,最低的是国有银行。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
金融体系稳定性论文参考文献
[1].胡玉峰.基于金融网络方法的中国金融体系稳定性分析[D].中国社会科学院研究生院.2019
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[7].刘佳倩,曹强,朱家明.我国影子银行对金融体系稳定性影响的实证研究[J].洛阳理工学院学报(社会科学版).2016
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[10].田立,乔丽丽.我国金融稳定性指标体系的构建[J].经济研究导刊.2016