导读:本文包含了复合极值理论论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:复合极值,风险,风险度量
复合极值理论论文文献综述
杨丽萍[1]（2019）在《基于复合极值理论的风险度量研究》一文中研究指出大量理论和实证研究显示,金融收益序列呈现尖峰厚尾的极端风险特性。针对极端风险发生的随机性和小样本性,本文讨论了多种极端风险的度量方法,比较了各种阈值的选取方法及参数估计的各种方法优势,最后从理论上论述了修正的Poisson-POT模型。(本文来源于《现代商业》期刊2019年22期）
李月鲜,王海龙[2]（2019）在《复合极值理论在股市星期效应风险预测中的应用》一文中研究指出巧妙利用数据破坏了超阀值的成串出现这个特点,又考虑到了每年股市波动程度的不同,使用复合超阀值分布Poisson-GP拟合了上证指数和深圳成指星期一到星期五的尾部分布.采用极大似然估计给出了模型的估计,利用估计结果给出了上证指数和深圳成指星期一到星期五的风险预测.(本文来源于《内蒙古大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
王守全[3]（2010）在《基于复合极值理论与故障树技术的脆弱性分析》一文中研究指出随着经济社会的发展和人类对自然环境破坏的加剧,各种人为的和自然的突发事件逐渐增多。这些突发事件不仅会造成严重的人员伤亡和巨大的经济损失,而且对社会稳定带来严重影响。国内外学者普遍认为,突发事件造成的损失是由两方面造成的:一是突发事件本身破坏能力的大小;二是受灾对象脆弱性的高低。本文旨在对应急管理中脆弱性进行分析,主要是从以下几个方面展开研究工作:首先,在对脆弱性相关研究进行系统总结的基础上,本文提出了脆弱性分析的理论框架。该脆弱性分析框架提出脆弱性分析主要是从脆弱性的度量和脆弱因素的识别等方面进行分析。其次,建立复合极值分布理论模型,进行脆弱性度量。通过该模型能够得出脆弱性损失,脆弱性损失能够反映脆弱性的高低,从而有利于脆弱性的定量分析。本文依据复合极值分布理论和数理统计相关理论,建立了由突发事件发生频次及其造成的灾难损失为变量构成的一种理论分布模型——复合极值分布模型。同时,该模型为建立应急准备体系提供理论依据。另外,通过对模型的分析可以得出:发生某损失以上灾害的周期与突发事件出现频率成反比。第叁,提出基于故障树技术的脆弱性因素分析方法。本文结合应急准备体系脆弱性分析应考虑的因素和故障树技术本身的特点,提出基于故障树技术的脆弱因素分析。本文在该方法中给出了系统的脆弱因素分析思路。同时,针对故障树最小割集求解问题,提出一种易于理解、易于编程实现——基于阶跃函数的故障树最小割集算法。通过最小割集选取可能影响脆弱性的主要因素,并结合各个区域脆弱性损失的具体数据分析各个因素对脆弱性的影响程度。最后,通过气象灾害相关资料进行脆弱性的实证分析。通过本文提出的复合极值模型与故障树技术的脆弱性分析方法,分析影响气象灾害脆弱性的因素,其中经济发展水平、人口密度和环境保护情况对气象灾害脆弱性有显着性影响。(本文来源于《上海交通大学》期刊2010-03-01）
陈树冰[4]（2009）在《基于复合极值理论的股指期货保证金水平的设定》一文中研究指出股指期货作为对冲股市风险的有效工具,一直受到世界金融市场与投资者的欢迎。我国股指期货的推出也指日可待。期货保证金作为股指期货风险控制的重要制度,其设计的合理与否直接影响市场的安全与效率。在绝大多数保证金水平计算方法中,正态分布都无一例外的被作为最基本的前提假设,但金融回报序列往往呈现出明显的尖峰厚尾特性,这就使得在正态分布假设下所计算出的风险价值常常会低估实际风险,其原因就在于正态分布假设不能很好的体现回报分布的尾部特征。极值理论考虑分布的尾部,由于分布的尾部反映的是潜在的灾难性事件导致的金融机构的重大损失,风险管理者注重的正是分布的尾部。但是由于极值理论需要选取一个极值组成系列进行计算,因此在数据资料有限的情况下,容易使计算误差较大,并且也难于选配一条与经验点拟合较好的理论频率曲线。复合极值理论,通过引入离散型变量,可以反映大的损失的发生频率作为影响保证金水平的一种因素。本文采用了复合极值理论研究我国股指期货保证金的设置问题,并进行了实证研究。本篇论文首先介绍了股指期货保证金水平的相关知识,总结了股指期货保证金水平设定在国内外的研究现状,然后介绍了极值理论、复合极值理论和VaR的概念、计算原理及方法。最后本文运用复合极值理论进行实证研究,利用沪深300指数,采用股指日收益率作为风险的原始数据,计算出风险值,确定了股指期货的保证金水平。与极值理论进行比较,得到了更为谨慎和有效的保证金水平。本篇论文对采用极值理论确定的保证金水平的经验与问题进行了总结,应用复合机制理论对沪深300指数期货的保证金水平的设定进行了进一步的研究,应用复合极值理论是一种比极值理论更为保守的保证金水平设定方法。实证研究结论对我国股指期货的推出与保证金的设定有一定的借鉴意义。(本文来源于《中国海洋大学》期刊2009-05-10）
叶五一,缪柏其[5]（2008）在《应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR》一文中研究指出本文首次将一分钟内的交易差价(分内价差)的分布和日收益率的分布结合了起来进行分析,应用复合极值理论给出了动态流动性调整的VaR一种估计,同时得到动态流动性调整VaR的预测方法,最后对上海汽车股票(600104)和中国石化(600028)两只股票进行了实证分析。(本文来源于《中国管理科学》期刊2008年03期）
孙亚杰,袁慎芳,王帮峰[6]（2007）在《极值理论在复合材料结构健康监测中的应用研究》一文中研究指出在充分研究极值理论的基础上将其引入复合材料结构健康监测领域,针对该理论的应用提出了损伤特征参数的概念,描述了通过HHT方法计算该参数的过程。随后研究了基于极值理论对多组传感器损伤特征参数值的分布进行分析从而精确损伤发生时特征参数阈值的方法,详细阐释了利用该方法进行损伤定位的过程。实验证明,该方法的应用能够突出损伤的作用,减少非损伤因素的影响,提高系统的辨识能力,从而准确有效地识别出复合材料结构中的损伤。(本文来源于《宇航学报》期刊2007年05期）
叶五一,缪柏其,惠军[7]（2007）在《应用复合极值理论计算VaR~1》一文中研究指出本文介绍了一种复合极值理论,并将其应用到VaR的计算上。实际中大的损失发生的频率也是风险的一种度量,在应用复合极值理论方法计算VaR时,我们第一次将在一定时期内金融资产的损失率超过一定阈值的次数的分布和收益率的分布结合了起来,对欧元/人民币、日元/人民币两种汇率进行了VaR的计算,经过实证分析,得到了一些有意义的结果。(本文来源于《运筹与管理》期刊2007年01期）
复合极值理论论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
巧妙利用数据破坏了超阀值的成串出现这个特点,又考虑到了每年股市波动程度的不同,使用复合超阀值分布Poisson-GP拟合了上证指数和深圳成指星期一到星期五的尾部分布.采用极大似然估计给出了模型的估计,利用估计结果给出了上证指数和深圳成指星期一到星期五的风险预测.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
复合极值理论论文参考文献
[1].杨丽萍.基于复合极值理论的风险度量研究[J].现代商业.2019
[2].李月鲜,王海龙.复合极值理论在股市星期效应风险预测中的应用[J].内蒙古大学学报(自然科学版).2019
[3].王守全.基于复合极值理论与故障树技术的脆弱性分析[D].上海交通大学.2010
[4].陈树冰.基于复合极值理论的股指期货保证金水平的设定[D].中国海洋大学.2009
[5].叶五一,缪柏其.应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR[J].中国管理科学.2008
[6].孙亚杰,袁慎芳,王帮峰.极值理论在复合材料结构健康监测中的应用研究[J].宇航学报.2007
[7].叶五一,缪柏其,惠军.应用复合极值理论计算VaR~1[J].运筹与管理.2007