导读:本文包含了破产风险模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:食品安全,人工神经网络,破产风险
破产风险模型论文文献综述
王明杰[1]（2016）在《基于食品安全危机的食品企业破产风险BP网络评级模型》一文中研究指出文章通过对食品企业破产风险进行评级,加强破产风险管理,可发挥食品企业的内部自律作用,避免食品安全危机事件的发生。由于BP人工神经网络具有容错、纠错和自适应性能,能对食品企业破产风险的混沌状态进行识别、纠偏,对食品企业破产风险进行精确评估。本文以长沙市20家食品企业为样本,构建了食品企业破产风险的人工神经网络评级模型。(本文来源于《统计与决策》期刊2016年07期）
雷震,韦增欣,房成德[2]（2014）在《基于带红利的控制公司破产风险因素投资组合模型》一文中研究指出本文考虑在现金红利投资的收益情形下,投资者通过对所投资的股票公司的财务数据进行研究,通过评分来预测企业破产的概率,从而建立优质的投资组合模型。文章中应用最非线性规划优化的理论和方法建立投资组合模型,并利用优化算法对模型进行求解。(本文来源于《商场现代化》期刊2014年25期）
徐维军,罗伟强,张卫国[3]（2013）在《考虑破产风险约束的多项目投资组合决策模型》一文中研究指出项目投资决策不导致破产事件的发生,是投资者获得预期收益的前提,故控制破产事件发生的概率至关重要。鉴于此,本文基于可信性测度理论,根据Roy的定义给出了未来现金流量隶属叁角模糊变量的控制破产风险的数学表达式,并构建了项目投资过程中受到破产风险因素影响的具有破产风险约束的多项目投资组合决策模型。最后,运用遗传算法对模型进行求解,并给出算例演示本文模型的实用性和有效性。(本文来源于《运筹与管理》期刊2013年06期）
黄玉娟,于文广[4]（2013）在《随机利率下具有马氏调控的绝对破产风险模型研究》一文中研究指出文章考虑了一类随机利率下具有马氏调控的绝对破产模型。对于给定的初始状态和初始资本,导出了红利期望现值、期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程。同时在该模型中,利息力不再是常数而是受一外部马氏过程控制。该利率模型的优点在于当外部经济环境发生改变时利率的状态也会相应改变。(本文来源于《统计与决策》期刊2013年03期）
李涛[5]（2012）在《我国非寿险公司资产负债管理研究》一文中研究指出我国的保险业起步较晚,发展历程几经波折,直到中共十一届叁中全会以后,国内保险业才全面恢复,中国的保险业由此进入快速发展期,但是随着经济全球化的进一步发展及我国保险市场的对外开放力度的加大,我国保险市场受国际金融市场冲击的影响越来越大,市场竞争越来越激烈,面临的风险也越来越多元化。数据显示2011年全国保险业实现保费收入1.43万亿元,同比增长10.4%,其中,财产险保费收入4617.9亿元,同比增长18.5%,这与往年30%以上的增长速度相比相形见绌。同时,受困于国际金融危机的影响,保险机构在投资市场的表现也不甚理想,2011年,上证指数跌幅达到21.68%,债市的收益率也一路下滑,保险机构遭遇了自2004年以来,首次股债双跌的局面。在投资回报惨淡和保费扩张无力的双重压力下,保险机构的偿付能力告急。2011年9月7日中国保监会网站发布了《保险公司保险业务转让管理暂行办法》,中国保险业迈出了退出机制建设的第一步；2012年1月7日,中国保监会主席项俊波在全国保险监管工作会议中指出今年的工作重点为保险准入退出机制建设。虽然在中国保险业发展历史中并没有发生保险公司破产的事件,但这并不意味着我国的保险公司不存在退市的危机,新华人寿与中华联合财险都曾因为巨亏而被保监会接管,这也给我国的保险机构敲响了关注破产风险的警钟。退出机制的出台就意味着优胜劣汰,对于我国的保险公司来说,尤其是惯于采用恶性竞争手段来占取市场的非寿险公司来说,要想在激烈的市场竞争中不被淘汰就必须抛弃过去一味追求业务规模而不注重资产与负债相匹配的经营策略,并开始重视公司的资产负债管理。纵观国内外资产负债管理理论与方法的相关文献,绝大部分都是从商业银行或者寿险公司的角度出发,研究利率风险的控制,而对于非寿险公司资产负债管理方面的研究较少,仅存的少量研究文献也只限于理论的探讨,缺乏实务操作方面的研究,本人正是基于这样的现实情况提出对我国非寿险公司的资产负债管理进行研究。本文在回顾资产负债管理现有文献及相关理论的基础上,分析了我国非寿险公司的资产负债特性,提出了非寿险公司的资产负债管理目标,然后对现阶段的资产负债管理技术方法进行了简单的介绍,并通过对比分析得出了我国非寿险公司资产负债管理方法的未来发展方向,最后以非寿险公司破产风险的资产负债管理为例,构建了破产风险的预警模型。具体的章节介绍如下：第一章主要介绍了论文的研究背景及研究目的,对国内外关于资产负债管理及破产理论的相关文献进行了回顾,并对本文的研究思路与方法以及本文的创新与不足进行了说明。第二章主要简单介绍了资产负债管理理论,分析了非寿险公司的资产负债特性,提出了非寿险公司的资产负债管理的目标。非寿险公司由于其经营业务的特殊性,其保险资金运用主要集中于银行存款与各种固定收益债券,且期限都很短,基本在一年左右；其负债由于责任准备金的存在而具有不确定性、预估性、复杂性和短期性的特点。针对以上情况,我国的非寿险公司资产负债管理体系的目标包括：(1)需要具备防范各种经营风险,确保非寿险公司健康有序的运营；(2)确保非寿险公司偿付能力充足；(3)服务于非寿险公司的整体发展战略,提升公司市场价值。第叁章介绍了现阶段的资产负债管理技术和方法,并对其进行了比较研究。现金流匹配技术通过确保资产现金流与负债现金流在时点与金额上一致来消除利率风险；缺口分析法则是从资产负债缺口最小化的角度出发,将利率波动的影响降到最低；久期免疫法中引入了久期概念,通过构建与负债久期相同的投资组合来达到规避利率风险的目的；而动态财务分析法考虑了影响保险公司经营的所有内外部因素,通过分析历史数据趋势来预测公司未来的经营成果,并根据模型的运行结果提出针对性的政策建议。上述前叁种方法主要针对利率风险管理,适用于寿险领域,动态财务分析方法则不限于具体的领域,目前已广泛的运用于欧美发达国家的非寿险公司资产负债管理中。第四章是本文的重点章节,主要讲述了破产风险预警模型的构建。首先介绍了破产风险预警模型构建的理论基础,对经典Lundberg-Cramer破产模型以及风险价值方法(VaR)进行了简单的说明；其次,为了更好的树立风险意识,本文将经典Lundb erg-Cramer破产模型中的索赔次数泊松分布假设更改为负二项分布,然后利用蒙特卡洛模拟计算得到了该破产模型下的破产概率随时间变化的曲线,并分别考虑了初始资金与风险附加系数对破产概率曲线趋势的影响,发现初始资金对破产概率的影响仅限于保险产品推向市场的初始阶段,而风险附加系数则对整个模拟期间的破产概率曲线的趋势产生影响；最后,引入风险价值方法(VaR),将非寿险公司的破产概率作为VaR的风险度量因子,利用蒙特卡洛模拟计算各种置信水平下的破产概率VaR,并以95%置信水平下的破产概率VaR为资产负债管理目标约束,构建了多决策变量的保险参数模型。第五章对破产风险预警模型进行了一些扩展,使其更具现实意义。首先考虑了带免赔额的复合负二项破产模型,对该模型下的理赔次数与理赔额的变化进行了数学推导,利用蒙特卡洛模拟计算得到了该破产模型下的破产概率随时间变化的曲线,发现设定免赔额能够显着的降低非寿险公司的破产概率；其次考虑了带理赔限额的复合负二项破产模型,对该模型下的理赔额的变化进行了数学推导,利用蒙特卡洛模拟计算得到了该破产模型下的破产概率随时间变化的曲线,发现设定理赔限额也能够降低非寿险公司的破产概率；最后将保费收入过程推广到与理赔过程相互独立的复合负二项随机过程,得到了复合双负二项破产模型,利用蒙特卡洛模拟计算得到了该破产模型下的破产概率随时间变化的曲线,发现该模型下破产概率的初始值更高,但是随着时间的推移其下降速度也更快。第六章总结了本文的主要研究结论,并对论文写作中不够深入的部分做了一个展望。本文的创新之处就在于：首先,将经典破产模型中的保费收入过程推广到与理赔过程相互独立的复合负二项随机过程,得到了复合双负二项破产模型；其次,将破产概率与VaR进行结合,把破产概率值作为VaR的风险度量因子,运用蒙特卡洛模拟方法计算各置信水平下的破产概率VaR,并以一定置信水平下的破产概率VaR作为目标约束构建了多决策变量的保险参数模型,为非寿险公司产品设计差异化和多元化提供理论支持。本文还存在许多不足之处：首先,由于模型所需的数据涉及非寿险公司的商业机密,无法获取,因此本文在模型构建阶段无法对一些关键变量进行分布拟合,只能假定其服从某种形式的概率分布,并通过蒙特卡洛模拟产生大量随机数来代替,这对模型的运行效果存在一定的影响；其次,虽然通过构建破产风险预警模型得出了降低非寿险公司破产风险的方法,但是降低破产风险的同时也会抑制保险产品的市场需求,从公司利润最大化的角度分析应该存在着一个最优解,由于时间限制及研究能力的不足,本文并没有对此继续深入(本文来源于《西南财经大学》期刊2012-04-01）
赵娟[6]（2010）在《赌徒破产风险模型的进一步研究》一文中研究指出赌徒破产问题是一个经典的破产问题。在国外,精算学领域的赌徒破产概率已有了一定程度的研究。伴随着人们消遣方式的多样化,赌博已逐渐引起各学界人士的重视。赌徒破产概率的大小直接关系着该游戏者的切身利益,同时也告诫人们游戏的界限,从而更好的加深了人们对赌博的认识。论文从传统的离散模型出发,研究了初始准备金为递增序列的赌徒破产问题的离散形式,推广了赌徒风险理论的应用范围。继之,研究了连续的赌徒破产风险的生灭过程模型,考虑了赌徒单位时间要交纳的费用,并将赌徒的盈利序列推广为实数序列,利用更新过程理论和马尔可夫性质获得了破产概率的两种不同的极限形式,并采用向后微分法给出了关于破产概率序列的微积分方程关系式,并得出了条件破产概率的临界情况。全文共分五章。第一章概括了破产理论的研究背景及研究现状,并介绍了负风险以及赌徒风险理论在国内外的研究现状。第二章总结了论文所用到的主要的基础知识,包括概率论基础知识、破产理论、随机过程以及停时定理。本章为以下的章节打下了良好的理论基础。第叁章介绍了n个赌徒的非对称破产问题,就初始准备金相同的情况做出了详细的介绍。第四章研究的赌徒破产问题中,初始准备金为简单的单调递增序列。在这种初始准备金单增的前提下,给出了破产时刻的期望与破产概率。而且给出了赌徒破产问题在对称的情况下相应的结果。第五章建立了依生灭过程赌博的风险模型,考虑了赌徒单位时间要交纳的费用,并假设赌徒的盈利序列为实数序列,主要对该模型的破产概率进行了研究。(本文来源于《燕山大学》期刊2010-11-01）
蒋云贵,柳思维[7]（2010）在《基于回归方程的流通企业破产风险模型》一文中研究指出流通企业与生产企业所处行业性质的差异,决定了其与生产企业破产风险的差异。对企业破产风险的估计,目前流行两种模型:一种是F.Lundberg提出的专门研究保险企业破产风险的古典模型,另一种是A ltm an提出的Z值模型。该两种模型预测企业破产风险非常有效,但它们只预测经济学意义上的企业破产风险。法律意义上的破产风险不同于经济学意义上的破产风险,它的影响因素取决于国家法律的规定。中国破产法规定企业破产的原因有两个:支付不能和资不抵债。本文以此为依据,提出了法律意义上的流通企业破产风险回归模型,并对其进行了检验,最后对与模型相关的问题和改良思路进行了介绍。(本文来源于《系统工程》期刊2010年09期）
田海坤[8]（2010）在《我国上市公司破产风险分析及预警模型》一文中研究指出自沪深证券交易所成立以来,由于我国法律制度的不完善,上市公司破产并没有明确的法律依据,无一家上市公司进行真正意义上的破产,所有已经结束破产程序的上市公司均终止于破产重组或破产和解。然而2007年实施的新破产法中规定,一旦公司不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或是明显缺乏清偿能力,则都可以申请破产,适用对象为企业法人,上市公司也被包括其中。但鉴于我国并没有上市公司破产,投资者缺乏对上市公司破产风险的关注。因此加强对上市公司破产风险的分析并建立相应的预警模型,无论是对企业还是投资者都有重要的意义。本文通过对我国上市公司破产现状的介绍和破产成因的分析,使投资者对上市公司破产产生一个全面的认识。接着又对我国证券市场出现“只进不退”的格局的原因进行了分析,之所以鲜有上市公司进行破产清算,一方面是“壳”价值的存在,另一方面我国法律制度不健全。这种格局的出现也使得我国破产上市公司在存在破产风险的同时也蕴含着巨大的投资价值,研究发现,准破产上市公司的市场价值与其企业价值联系较弱,是破产重组预期产生的或有价值才使其具有投资价值。无论是要追逐这种价值还是规避破产风险,都需要对上市公司破产进行预警。最后本文选取反映上市公司财务状况的相关指标,利用主成分分析法提取了5个主因子,然后利用5个因子通过Logistic方法建立了我国上市公司破产风险的预警模型。结果表明该模型的预测准确率高达90%,所以该模型可以预警上市公司破产风险,为投资者投资决策提供科学依据。(本文来源于《天津财经大学》期刊2010-05-01）
黄涛[9]（2008）在《随机模糊环境下的破产风险模型》一文中研究指出破产论是风险理论中最为热点的研究课题之一,破产问题的不确定性主要体现在索赔时间间隔和索赔额度等方面.随机情形下的破产问题已得到深入的研究并取得了丰硕的成果,然而在现实的破产问题中,不确定性不单纯表现为随机性同时还具有模糊性.目前关于这方面的研究还处于起步阶段.因此,研究如何建立随机模糊双重不确定环境下的破产风险模型,将具有重大的应用价值和理论意义.研究了随机模糊环境下的破产问题,在假设索赔时间间隔和个体索赔额均为随机模糊变量的情形下,建立了随机模糊环境下的破产风险模型.给出了最终破产平均机会的定义及其满足的不等式关系,得出了当个体索赔额服从指数分布时保险公司最终破产平均机会的解析表达式,并给出了数值例子以说明计算随机模糊最终破产平均机会的具体方法.研究了随机模糊环境下个体索赔额服从混合指数分布时的破产问题,建立了随机模糊环境下的破产风险模型.给出了最终破产平均机会的定义,得出了当个体索赔额服从混合指数分布时保险公司最终破产平均机会的解析表达式,并给出了数值例子以说明如何计算个体索赔额服从混合指数分布的随机模糊最终破产平均机会.研究了随机模糊环境下的风险序问题,给出了一阶随机模糊停止-损失序和n阶随机模糊停止-损失序的定义及性质.在此基础上,在随机模糊复合Poisson破产风险模型中讨论了最终破产平均机会的比较关系并给出了数值例子.研究了随机模糊环境下的离散风险序问题,给出了随机模糊环境下的离散随机模糊序,离散随机模糊停止-损失序.在此基础上,在随机模糊复合二项破产风险模型中讨论了最终破产平均机会的比较关系.(本文来源于《天津大学》期刊2008-12-01）
张曙光,皮敏[10]（2008）在《带有破产风险的可转换债券的定价模型及其解法》一文中研究指出把可转换债券看作股票和利率的衍生资产,利用Vasicek模型和COX模型得到了可转换债券的定价模型.虽然不能得到这个模型的显式解,但利用相关理论得到了这个解存在的一个充分条件.(本文来源于《中国科学技术大学学报》期刊2008年05期）
破产风险模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文考虑在现金红利投资的收益情形下,投资者通过对所投资的股票公司的财务数据进行研究,通过评分来预测企业破产的概率,从而建立优质的投资组合模型。文章中应用最非线性规划优化的理论和方法建立投资组合模型,并利用优化算法对模型进行求解。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
破产风险模型论文参考文献
[1].王明杰.基于食品安全危机的食品企业破产风险BP网络评级模型[J].统计与决策.2016
[2].雷震,韦增欣,房成德.基于带红利的控制公司破产风险因素投资组合模型[J].商场现代化.2014
[3].徐维军,罗伟强,张卫国.考虑破产风险约束的多项目投资组合决策模型[J].运筹与管理.2013
[4].黄玉娟,于文广.随机利率下具有马氏调控的绝对破产风险模型研究[J].统计与决策.2013
[5].李涛.我国非寿险公司资产负债管理研究[D].西南财经大学.2012
[6].赵娟.赌徒破产风险模型的进一步研究[D].燕山大学.2010
[7].蒋云贵,柳思维.基于回归方程的流通企业破产风险模型[J].系统工程.2010
[8].田海坤.我国上市公司破产风险分析及预警模型[D].天津财经大学.2010
[9].黄涛.随机模糊环境下的破产风险模型[D].天津大学.2008
[10].张曙光,皮敏.带有破产风险的可转换债券的定价模型及其解法[J].中国科学技术大学学报.2008