导读:本文包含了隐含波动率微笑论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:波动率微笑,有向无环图,传染
隐含波动率微笑论文文献综述
唐靓[1]（2018）在《全球期权市场隐含波动率微笑如何传染？》一文中研究指出隐含波动率微笑是衍生品的研究中最有趣的一个异常现象之一,已有大量的文献试图对期权隐含波动率微笑进行解释,它们或把隐含波动率微笑现象归因于Black-Scholes模型中不合理的假设条件,或试图用市场层面的行为理论来解释隐含波动率微笑的形状,本文首次基于有向无环图及溢出指数模型和25个国家及地区2006年1月1日至2017年11月9日的数据对国际期权市场的波动率微笑进行了比较研究,对投资者、学者和监管者均有重大的意义。本文的研究结果表明国际期权市场的波动率微笑是以网络的形式进行传染的,并且这种网络传染具有一定的地域特征,同期传染欧美市场和亚太市场是两个相对独立的传染网络,在不同的时序设定下,个别市场的传染方向会发生改变。本文进一步分析了在国际期权市场的传染网络内,同期、滞后10天和滞后30天的情况下,一个国家的波动率微笑对另一个国家波动率微笑的传染程度。接着,本文以200天为滚动天数,采用滚动样本窗口期的方法,研究了全球和各国波动率微笑对外溢出随时间动态变化的情况,在危机期间,这种传染效应往往会被放大,并且一些市场对外传染的关联性会提高。控制这些因素后,本文进一步研究了各国波动率微笑对外溢出强度的决定性因素,标的指数短期变化趋势、标的指数的历史波动率、平价期权的隐含波动率以及该市场长期利率与短期利率之差均会反向影响各国对外溢出效应的强度。本文首次将隐含波动率纳入了国际金融市场波动溢出的分析框架中,与以往的研究所用的已观察到的波动率相比,隐含波动率是根据Black-Scholes期权定价公式推导的结果,更具有前瞻性。(本文来源于《厦门大学》期刊2018-04-01）
王晓宝,马靖靖[2]（2015）在《隐含波动率的“微笑”特征》一文中研究指出在Black—Scholes期权定价模型假设下，期权波动率为常数。然而这与实际情况有较大差别，期权市场价格中所蕴含的波动率不仅不相同，而且还呈现“微笑”特征。本文在简要介绍隐含波动率微笑的基础上，对其产生的原因作出理论解释。 波动率微笑(本文来源于《期货日报》期刊2015-08-17）
张晓蓉[3]（2003）在《期权“隐含波动率微笑”成因分析》一文中研究指出Black-Scholes期权定价模型低估深实值和深虚值期权的现象称为“波动率微笑”。其主要原因是资产价格过程假设和市场机制因素给期权卖方的△套期保值带来了额外风险和成本。确定波动率和随机波动率研究都对BS模型做出了修正。(本文来源于《上海管理科学》期刊2003年04期）
隐含波动率微笑论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在Black—Scholes期权定价模型假设下，期权波动率为常数。然而这与实际情况有较大差别，期权市场价格中所蕴含的波动率不仅不相同，而且还呈现“微笑”特征。本文在简要介绍隐含波动率微笑的基础上，对其产生的原因作出理论解释。 波动率微笑
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
隐含波动率微笑论文参考文献
[1].唐靓.全球期权市场隐含波动率微笑如何传染？[D].厦门大学.2018
[2].王晓宝,马靖靖.隐含波动率的“微笑”特征[N].期货日报.2015
[3].张晓蓉.期权“隐含波动率微笑”成因分析[J].上海管理科学.2003