导读:本文包含了非债券型开放式基金论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:多元线性回归,开放式基金绩效,影响因素分析,实证研究
非债券型开放式基金论文文献综述
韦璐[1]（2019）在《基金投资选择与运营的思考——开放式股票型和债券型基金绩效影响因素研究》一文中研究指出立足于帮助基金公司更好的管理和投资运作开放式基金,首先探究基金管理公司可控的微观因素,接着以我国开放式股票基金和开放式债券基金为探索对象,通过多元线性回归得出对基金绩效有显着影响的因素,然后分析对比这些因素对不同投资类型基金绩效的影响程度。最后,根据实证研究结论,对基金管理公司、投资者、证券监管部门提出关于基金投资、管理、监督等方面的建议。(本文来源于《广东经济》期刊2019年04期）
周琳[2]（2015）在《定开债基能否守住“稳稳的幸福”？》一文中研究指出Wind资讯显示，截至11月19日，今年以来具备可比数据的定期开放式基金的平均业绩为7.87%，其中今年收益在12%以上的定期开放式债券型基金达17只，前3名分别是海富通一年定期开放、博时安丰18个月定开债基、中加纯债一年A，收益率分别为19.95%、1(本文来源于《经济日报》期刊2015-11-20）
李晋燕[3]（2013）在《我国债券型开放式基金整体绩效及其持续性研究》一文中研究指出随着我国证券投资基金市场的迅速发展，证券投资基金已经日渐成为投资的重要渠道与理财方式之一，它在我国证券市场上有着举足轻重的地位。开放式基金作为证券投资基金的一种，以其自身的流动性强、透明度高，投资方式便利等特点，更是得到了巨大的发展，已经成为国内资本市场的主要投资方式。如何对基金绩效及其持续性进行合理的评价一直是学术界研究的热点问题，尽管国内外学者从不同角度提出了多种评价模型，但是如何找到一种适合我国证券投资基金市场的评价模型就显得尤为重要。因此本文借鉴国内外证券投资基金绩效评价及其持续性分析的研究理论，选取了2010年之前成立的91只债券型开放式基金，主要运用能够详细反映投资绩效归属这一功能的Carhart四因素模型，对我国开放式基金在其2010年1月到2012年12月这36个月的的整体绩效进行研究，并运用“分组迭代”的方法对我国开放式基金绩效的持续性进行研究。通过运用Carhart四因素模型对我国债券型开放式基金整体绩效及其持续性进行研究，结果表明：Carhart四因素模型能够很好地拟合国内债券型开放式基金市场，合理解释基金绩效的影响因素，能够较好的对我国债券型开放式基金进行评价。我国债券型开放式基金市场整体绩效状况没有显着高于市场平均水平，基金绩效一般不具有持续性。(本文来源于《重庆师范大学》期刊2013-05-01）
成姝妍[4]（2013）在《中国开放式债券型基金业绩持续性影响因素的实证研究》一文中研究指出作为证券投资基金的主要组成部分,公募基金逐渐成为中国金融业中一种重要的理财工具,是大众投资者投资于资本市场的重要渠道,有着组合投资、风险分散和专家管理等优势。中国的公募基金行业与欧美等成熟市场相比起步较晚,截至2012年底,我国基金行业的资产净值合计为28663.78亿元。而2012年在中国股市相对疲软的背景下,债券型基金迅速扩容,呈现出井喷式增长,债券类资产成为了居民投资中的一大重要组成部分。本文的分析重点是基金业绩的持续性,又称热手效应,为了解基金的未来业绩与其历史业绩的相关性以及影响基金业绩持续性的重要因素,本文以2007年12月31日之前成立30只的中国的开放式债券型基金作为研究对象,引入西方经典理论和研究成果,回顾国内开放式基金业绩持续性的影响因素的研究现状,以同类型可比基金的相对业绩排名作为业绩的衡量基准,采用斯皮尔曼相关系数检验的方法对2008年至2012年间的数据进行持续性检验。并且,笔者还结合我国公募基金行业的发展演变、基金的基本情况、基金经理特征等因素构造多元回归分析的模型研究我国开放式债券型基金的业绩持续性的影响因素。实证的研究结果说明我国开放式债券型基金业绩的持续性较强,而基金的规模和具体类型、基金的管理体制、基金经理的名校经理、专业背景、以及是否拥有CFA等职业资格证书对基金业绩的持续性影响显着,对结论进行分析后希望以此对投资者进行基金投资的选择、基金管理公司的经营管理和基金行业监管机构的发展完善提出相关建议。(本文来源于《复旦大学》期刊2013-03-01）
黄婷[5]（2012）在《基金中考：杠杆基金疯狂,偏股基金黑马迭出》一文中研究指出比起2011年股债双杀，基金行业业绩全军覆没的惨状，2012年上半年基金行业可谓是“有人欢喜有人愁”。在上半年一波叁折的市场行情中，基金业绩整体呈现出“两极化”的状况，踏准节奏者业绩扶摇直上，在没有王亚伟的基金战场中，黑马迭出的基金行业大有洗牌之势。(本文来源于《第一财经日报》期刊2012-06-30）
骆玉林,时旭辉[6]（2012）在《我国债券型开放式基金申赎行为的实证研究》一文中研究指出债券型基金和偏股型基金的投资对象有所不同,在其申赎行为的影响因素上也自然有所不同。文章对影响我国债券型基金申购和赎回的主要因素进行了实证研究,结果表明在我国债券型基金的投资者中存在着"处置效应",也即是投资者倾向于赎回高收益率基金而持有低收益率基金,但并不存在收益率越高、净赎回越多的"赎回困惑"现象。另外,市场利率对债券型基金的申购和赎回也有重要影响。(本文来源于《特区经济》期刊2012年05期）
彭维瀚,童喆[7]（2011）在《我国开放式债券型基金发展实证研究》一文中研究指出老年人理财已经成为时尚的今天,开放式债券型基金作为一种老年人理财的有效手段,在我国老龄化进程中扮演着越来越重要的作用。本文通过对开发式债券型基金进行多方面分析,归纳出了影响其收益率的因素。(本文来源于《商业时代》期刊2011年09期）
文浩[8]（2009）在《我国非债券型开放式基金业绩研究》一文中研究指出开放式基金作为基金运作的一种方式,不仅有着灵活的资产配置从而符合各种投资者的需求,而且由于采取申购和赎回的购买与出售方式,基金的价值主要以每日的净值加以核算,这样排除了在二级市场上交易受供求关系影响下导致的基金折价(溢价)的情况。基于以上特点,开放式基金的发展极为迅猛。过去的八年时间里,我国的开放式基金从无到有,走过了一条借鉴、尝试、稳定、创新之路。在开放式基金中,非债权型基金特别是偏股票型基金尤其受到投资者的喜爱。随着非债券型开放式基金的数量与基金自身规模不断的扩张,新的基金品种层出不穷,基金的主要配置也不仅仅局限于股票,金融期权、期货等衍生品逐渐被加入到资产组合里,基金的可能收益与风险被同时放大。另一方面,开放式基金的运作形式也变得更加丰富,如上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式基金(ETF)、创新型基金等新的基金运作形式不断登上历史的舞台,并得到投资者的认可。这些都要求我国的基金管理人拥有更全面的资产管理技巧。众所周知,开放式基金的资产管理是一个动态的过程:基金管理人不断地把有增值潜力的资产放入资产组合中,并剔除那些不良配置资产。而对资产配置的筛选需要参考研究资产组合的业绩,然后对一段时期基金业绩的反馈作出投资组合决策。由于开放式基金的品种极多,而且目前国内还没有一套公认的权威的基金业绩评价体系,这无疑加大了基金管理者与投资者管理和决策的难度。国外对基金业绩的研究已有将近60年的历史,Markowits、Sharpe、Treynor、Jensen等经济学家为基金的业绩评价做出了卓越的贡献,他们的方法也成为基金业绩评价传统理论体系的奠基。随着上个世纪70-90年代开放式基金的迅猛发展,基金业绩的研究方面好的方法、新的成果层出不穷。直到现在,以美国为代表的西方国家一直站在基金业绩研究的前沿,并不断推动着这一领域的理论和实践发展。在我国,基金的业绩研究起步较晚,这主要是因为我国资本市场相对还不够发达,推出基金产品较晚,特别是第一个开放式基金的创设至今也不过8年的时间。不过,在这较短的时期内,却涌现出了不少针对我国开放式基金业绩的研究成果,研究的趋势也偏向于两个方面:一方面,研究方法主要建立在国外比较成熟的研究方法上,利用我国资本市场的数据进行研究;另一方面,由于开放式基金建立相对较晚,对开放式基金的业绩研究明显少于封闭式基金的研究。但我国学者在已有的研究已经做出了一定的创新和贡献,研究方式也趋于多样化。不幸的是,诸多的研究成果并没有帮助多数的基金管理人合理地规避风险。随着2007年美国次贷危机的爆发,引发了多米诺骨牌效应,伴随着银行信贷的紧缩与投资者信心的严重不足,2008年全球虚拟经济遭受了有史以来罕见的重创,各国的证券市场的资产市值也相应大幅缩水。以证券市场为主要投资对象的证券投资基金在这场浩劫中自然也难以独善其身,投资者的利益遭受了严重的损害。从我国来看,大多数开放式基金的资产净值都跌回了2年前的水平,2008年以后新创设的非债券型开放式基金的单位净值无一例外大幅跌破发行价。基金业绩的研究方法似乎对不可预测的高系统性风险无能为力。事实上,基金业绩的研究主要分为两大部分:事前预测决策和事后反馈。前者主要集中于对基金资产组合中配置的资产对基金的业绩可能产生的影响进行分析。例如,金融衍生品的进入以及份额的变化可能对基金业绩产生什么影响?怎样规避基金风险?等等;后者则更加关注于对基金业绩的评估,并通过对评估结果进行分析找出资产配置决策中的失误来进行改进。在以前的研究中,基金业绩的评估即事后反馈往往更受到人们的关注,一旦危机爆发,投资者也就难免不受到巨大的损失。但基金主要风险的规避来源于对基金资产配置的选择即事前决策。因此,这两个部分的内容对于基金业绩的研究同样重要。本文第一部分为引言部分。这一部分本文首先对国内外开放式基金的发展状况以及开放式基金业绩评价研究的发展状况作出了比较系统的总结和概述,然后比较系统的介绍了国内外关于基金业绩研究的成果与代表性的文献记载。这一部分同时归纳国内研究的不足,如基金样本选择不足、研究数据不足、研究对象不够细化等。最后介绍本文的内容安排。第二部分,本文着重介绍非债券型开放式基金业绩评价的方法,系统的比较了开放式基金业绩的评价和检验方法及各种方法的优缺点,其中包括基金收益率衡量指标,这是最古老的基金业绩评价方法。随后,文章归纳了基金业绩评估的传统方法:夏普测度、特雷诺测度、詹森测度、信息比率等。对于基金的择时能力以及选股能力的评估方面(它们可以说是基金业绩评估的主流方法),其中的T-M、H-M模型不仅是国外学者研究的重点,也是我国文献中出现频率最高的评估方法,在此,本文也做出了详尽的介绍。最后,我们列举了两种基金业绩评估的新方法:DEA评价法与VAR评价法。第叁部分首先阐述开放式基金创新情况下对基金业绩影响的思考,这主要包括两个方面。第一,产品的资产配置更加多样化。如今的基金产品的资产组合里,不仅仅包含原有的股权、债券、现金等投资,而且随着金融衍生品的引入丰富了原有的资产类型,基金管理人可通过适度的管理方式控制资产的杠杆,以达到基金募集时投资人对基金类型的需要。交易杠杆的不同、资产配置的改变、投资风格的变化都会对基金业绩产生影响。第二,产品运作形式的丰富。为了克服开放式基金和封闭式基金的一些缺点,出现了运作形式创新。交易型开放式基金(Exchange Traded Funds, ETF)以及我国本土化的创新---上市开放式基金(Listed Open-ended Funds, LOF),都丰富了基金的投资品种,满足了投资者的投资偏好,同时又对基金的业绩造成了一定程度的影响。然后我们根据前面的对非债券型开放式基金业绩的研究,总结了我国非债券型基金发展的机遇与挑战,其中基金业的快速发展、基金产品的创新等值得我们对未来充满乐观,而我们基金管理水平良莠不齐、基金产品品种单一的现状也同样值得我们改进。最后我们根据现阶段存在的问题,提出我国需要确立公认科学的基金业绩评价体系,加强基金评估机构的规模与品牌优势。加强金融创新力度,为基金提供更多的可投资对象,引入做空机制。丰富基金的运作形式,不断推出新的基金品种,满足投资者的需求。加强基金的信息披露与投资者的教育等一系列的改进建议。第四部分主要是对非债券型开放式基金业绩的实证研究:一、通过开放式基金业绩评估模型以及计量工具对我国具有代表性的非债券型开放式基金的业绩作实证研究;二、从数量方面着重分析研究有创新的基金与普通开放式非债券型基金的业绩比较,第叁、四部分给出研究结论以及本文研究的一些创新点,这些创新点包括选择更大的样本、更合理的基准等方法,我们可以完善之前我国在这方面研究的缺失。当然样本的变化可能对研究结果的干扰也是本文研究的不足之处。第五部分我们对全文的总结,包括本文的创新之处,如更大的样本、更科学的基准选择、更有针对性的研究对象以及对基金创新的研究;也包括本文研究的不足,如样本选择的缺陷等。(本文来源于《中南民族大学》期刊2009-05-01）
张曙东[9]（2009）在《过钧 精耕细作 注重逻辑》一文中研究指出今年的债券投资不可能像以往那样只需‘浇浇水’就能获得好收成，需要精耕细作，在操作上要更加敏锐、更快一些。 2008年，博时稳定价值债券基金取得了超过同业平均6.5个百分点的净值增长率，经风险调整后的收益居行业第4位。基金运作所展现的对收益和风险良好(本文来源于《中国证券报》期刊2009-03-21）
张曙东,王群航[10]（2009）在《刘夫 债券投资进入细分时代》一文中研究指出2008年，国泰基金旗下的国泰金龙债券基金的年度收益率为11.62%，在25只同类基金中排名第2位。有分析认为，取得如此优异业绩并不偶然，因为他们拥有一个堪称“全明星队”的固定收益团队。而刘夫便是这个队伍的掌舵者。 和谐的团队合作(本文来源于《中国证券报》期刊2009-03-21）
非债券型开放式基金论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
Wind资讯显示，截至11月19日，今年以来具备可比数据的定期开放式基金的平均业绩为7.87%，其中今年收益在12%以上的定期开放式债券型基金达17只，前3名分别是海富通一年定期开放、博时安丰18个月定开债基、中加纯债一年A，收益率分别为19.95%、1
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
非债券型开放式基金论文参考文献
[1].韦璐.基金投资选择与运营的思考——开放式股票型和债券型基金绩效影响因素研究[J].广东经济.2019
[2].周琳.定开债基能否守住“稳稳的幸福”？[N].经济日报.2015
[3].李晋燕.我国债券型开放式基金整体绩效及其持续性研究[D].重庆师范大学.2013
[4].成姝妍.中国开放式债券型基金业绩持续性影响因素的实证研究[D].复旦大学.2013
[5].黄婷.基金中考：杠杆基金疯狂,偏股基金黑马迭出[N].第一财经日报.2012
[6].骆玉林,时旭辉.我国债券型开放式基金申赎行为的实证研究[J].特区经济.2012
[7].彭维瀚,童喆.我国开放式债券型基金发展实证研究[J].商业时代.2011
[8].文浩.我国非债券型开放式基金业绩研究[D].中南民族大学.2009
[9].张曙东.过钧精耕细作注重逻辑[N].中国证券报.2009
[10].张曙东,王群航.刘夫债券投资进入细分时代[N].中国证券报.2009