导读:本文包含了波动传递论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:国内市场,国际市场,大米价格,传递效应
波动传递论文文献综述
蒯昊,刘颖,高奇正[1]（2019）在《国际大米价格波动对国内大米价格的传递效应研究》一文中研究指出[目的]国际粮食价格波动会对国内粮食价格产生影响,其影响程度和途径一直是农产品价格领域的研究热点。[方法]基于2002年1月至2017年6月的月度数据,运用Johansen协整检验和向量误差修正模型检验了国际大米价格与国内大米价格的长期均衡与短期输入关系,在考虑国内大米价格形成机制的基础上分析了国际大米价格的影响程度,并进一步检验了大米与其他粮食品种价格间的整合关系。[结果](1)国内大米价格与国际大米价格保持长期均衡关系,短期内国内大米价格对国际大米价格波动的弹性为0.0226。(2)国际大米价格对国内大米价格具有显着的影响,在控制其他变量不变的前提下,国际大米价格每上涨1%,国内大米价格会上升约0.1%。(3)Johansen协整检验表明大米会与其他粮食品种价格保持长期整合关系,国际大米价格上涨可能会通过间接渠道传递至国内大米市场。[结论]因此不仅需要关注国际大米价格对国内大米价格的影响,还需要关注其他粮食品种对大米价格的影响。(本文来源于《中国农业资源与区划》期刊2019年10期）
蒯昊[2]（2019）在《国际大米价格波动对国内大米价格的传递效应研究》一文中研究指出粮食是民生之本,粮食价格的波动不仅关系到人民生活,也会涉及到整体物价水平。大米作为主要粮食作物之一,在我国粮食安全中处于极为重要的地位,对于保障农民利益和确保国家粮食安全具有十分重要的意义。因此,在当前国内外大米价格频繁波动和我国作为世界上大米第一大进口国的背景下,研究国际大米价格波动对国内大米价格的传递效应、探究国际大米价格对国内大米价格的影响程度,以及分析大米与其他粮食品种间的整合关系具有重要意义。本文利用2002-2017年的数据,分析了国际市场与国内市场的大米供需现状、贸易现状和价格波动特征;运用ADF单位根检验、Johansen协整检验和向量误差修正模型检验了国内大米价格与国际大米价格的长期均衡与短期输入关系,通过脉冲响应函数和方差分解考察了国际大米价格波动对国内大米价格的冲击;利用非线性自回归分布滞后模型考察了国际大米价格上升和下降时,其对国内大米价格带来的长期和短期非对称传递效应;在考虑国内大米价格形成机制的基础上分析了国际大米价格的影响程度,并进一步检验了国际市场和国内市场上大米与其他粮食品种价格间的均衡关系。研究结果表明:当前世界和中国的大米产量和消费量均处于波动上升趋势,而库存量则处于先下降、后上升的过程;中国的大米进口量在世界中所占的比例越来越高,而出口所占的比例较低;从价格水平来看,国际大米价格波动幅度较大,国内大米价格较为平稳。Johansen协整检验表明国际大米价格每上涨1%,国内大米均衡价格将上涨1.091%;VEC模型结果显示当国内大米价格受到干扰偏离长期均衡价格时,其本身会向长期均衡状态收敛。NARDL模型的回归结果表明国际大米价格波动对国内大米价格在短期和长期都存在着非对称传递效应,国际大米价格下跌带来的长期传递系数较小,稻谷最低收购价、稻谷储备制度和大米贸易政策的调控是其主要原因。通过对国内大米价格形成机制的考察,可以判断出国际大米价格对国内价格具有显着的影响;Johansen协整检验表明国内市场上大米与其他粮食品种价格均保持长期整合关系,国际市场上大米与小麦和大豆价格间存在整合关系,而与玉米价格之间不存在长期整合关系。基于以上研究结论,本文从加强国内水稻综合生产能力、建立粮食价格预警机制、降低粮食生产成本和完善稻谷期货市场建设等方面提出了政策建议。(本文来源于《华中农业大学》期刊2019-06-01）
侯哲[3]（2018）在《中国外汇储备多元化投资与汇率波动国际间传递研究——基于美元回流机制的视角》一文中研究指出本文在预期中国经济持续增长、下滑和恶化叁种情形下,从中美两国金融市场发育程度不同出发,在美元回流机制的视角下,创新性地构建了以央行、金融市场和实体经济为主体的斯塔克尔伯格(Stackelberg)模型,推导出中国外汇储备多元化投资美国国债、股权和FDI的最优比例。结果表明,中国外汇储备对美国多元化投资比例越高,则美国对中国实体经济的FDI越多;在美国预期中国经济出现恶化而减少对中国FDI之前,中国具有先发优势减少对美国的FDI。并结合最新发展的有向无环图(DAG)对世界主要外汇交易市场与上海外汇交易中心之间汇率波动性传递进行研究:从市场来看,香港外汇交易市场和伦敦外汇交易市场对上海外汇交易中心的人民币汇率波动影响较大;从币种来看,美元、欧元和日元与人民币汇率的波动,国际外汇市场对上海外汇交易市场的影响较大。(本文来源于《当代经济》期刊2018年19期）
袁君宇[4]（2018）在《汇率波动传递至出口商品价格与数量的研究》一文中研究指出自2005年以来,我国的汇率形成机制不断完善,人民币对主要货币汇率变动更富有弹性。在汇率波动加大的背景下,人民币汇率对我国出口贸易的影响有待更深入的研究和更细致的观察。本文将汇率波动对出口金额的影响分解为汇率向价格的传递以及汇率向数量的传递加以分析。汇率价格传递效应是厂商定价决策的结果,而汇率数量传递效应则进一步反应了市场对价格变化的反馈。本文从理论上尝试讨论这两种效应,并给出实证检验的结果。理论部分,从厂商定价利润最大化出发,拓展Yang(2007)的局部均衡模型,认为影响出口商品价格、数量传递的主要因素是需求价格弹性及需求价格弹性对于价格变化的敏感程度。在不同的需求弹性条件下,汇率价格、数量传递程度存在差异。理论推导结果显示汇率传递至价格是不完全和不对称的。当需求弹性越大时,价格传递效应越小,并且存在升贬值方向、汇率波动幅度上的非对称特征。理论模型也显示,人民币汇率波动向出口商品数量的传递也是不完全的。实证部分,本文对2000年1月至2011年12月中国出口至日本的1170种HS8位编码商品价格、数量数据进行处理,采用固定效应模型进行分析。在价格传递效应方面,本文发现存在不完全的价格传递,价格传递率为0.685。传递率在升贬值和变化幅度方面存在非对称性。贬值时价格传递率为0.758,高于升值价格传递率0.639;汇率大幅波动时的价格传递率为0.845,高于小幅波动时的价格传递率0.607。此外,通过对出口商品进行匹配,将所海关出口商品分为26类CICC行业,发现不同行业汇率传递也存在异质性。进一步利用弧弹性对产品进行分组,发现价格传递效应大小与商品需求弹性大小呈反向关系。在数量传递效应方面,本文发现数量传递效应较小,约为0.168。需求弹性大的商品的数量传递率0.179,缺乏弹性的商品数量传递率为0.116。由于上述不完全的汇率传递效应的存在,汇率变动并不会完全反映在出口贸易金额上,这也是过去若干年人们普遍观测到人民币升值或贬值并没有带来出口贸易相应调整的原因所在。基于本研究,我们建议出口厂商调整优化产品结构,增强设计能力和技术创新,加强产品的非价格竞争力,从而更好地应对汇率波动加大给厂商可能带来的生产和销售冲击。同时,厂商也应通过利用外汇期货、远掉期合同等工具规避汇率风险。(本文来源于《深圳大学》期刊2018-06-30）
徐天炯[5]（2018）在《基于产业链视角的我国液态奶价格波动及传递效应研究》一文中研究指出随着居民收入水平的不断提高,人们越发注重对乳品的消费,液态奶作为乳品中的主要产品,其产量以及消费量正逐年提升,但目前我国液态奶产业链的利益联结结构仍存在扭曲。本文基于产业链视角,摸清液态奶价格传递效应,能够帮助政府找准政策的着力点,从理论和现实意义两方面调整奶农和加工企业的利益联结结构,增加政策的有效性,促进产业链上利益共同体的形成。本文首先对国内外文献进行搜集整理,包括液态奶价格波动和非对称价格传递两方面,以此构建了本文的分析框架,并通过梳理我国奶业的现状和政策,综合国外奶业大国的经验,认为我国奶业应向全产业链方向发展。接下来,以产业链为视角,选取大豆、小麦、玉米、豆粕、小麦麸、生鲜乳和鲜奶作为产业链各环节代表性价格数据,分为叁条纵向传递路线,运用相关性分析和计算变异系数,说明我国液态奶产业链纵向传递现状,发现了鲜奶的价格波动性最大。随后通过季节模型和H-P滤波法分析各市场价格的长期趋势和周期波动,发现非对称价格传递存在于液态奶产业链上。之后,通过约翰森协整检验证明长期内叁条传递路线均存在单一的协整关系。又通过格兰杰因果检验,发现任一上游产品价格波动都是其直接下游产品价格波动的格兰杰原因,但只有以玉米为饲料的路线上,上下游价格传递较为通畅。接着通过误差修正模型,发现液态奶产业链价格系统在短期内受到外部冲击时,恢复到原有协整关系的速度不同,且整个系统自发调节能力有限。再通过方差分解分析得出,叁条路线上,饲料原料与饲料对生鲜乳与鲜奶价格的影响力较大,反之影响受限,同时鲜奶价格对生鲜乳价格的影响力较大,因此在液态奶产业链上,长期和短期均存在非对称价格传递现象。之后根据实证结果,认为从产业链延长、棘轮效应、政策干预、市场结构和成本差异上均能解释出现的非对称价格传递现象。最后根据研究结论,提出建立液态奶产业链上稳定的利益联结机制等促进我国液态奶产业链可持续发展的对策建议。(本文来源于《首都经济贸易大学》期刊2018-06-30）
于爱芝,杨敏[6]（2018）在《农产品价格波动非对称传递研究的回顾与展望》一文中研究指出农产品市场化程度如何,市场信息是否对称充分,农产品价格波动传递的对称性与否是重要的判断标准之一。农产品价格波动非对称传递的产生不仅冲击了传统的对称传递理论,在政策含义上也会使相关主体的福利变化呈现非均衡分布。文章在阐释农产品价格波动非对称传递在强度、速度、方向和涨跌等方面的性质的基础上,指出价格非对称传递产生的影响以及政府制定农业政策需要重视的问题;然后简述价格波动非对称传递的研究工具,并重点对国内外乳业、肉类和蔬菜等典型市场非对称传递的经验分析进行梳理以及对非对称传递产生的原因进行归纳;最后指出分析中国农产品市场经验时需要注意的问题并对今后研究进行展望。(本文来源于《华中农业大学学报(社会科学版)》期刊2018年03期）
李光泗,王莉,谢菁菁,钟钰[7]（2018）在《进口快速增长背景下国内外粮食价格波动传递效应实证研究》一文中研究指出本文从粮食进口快速增长背景下粮食贸易格局转变视角,利用中国和国际大豆、玉米、小麦和大米的月度价格数据,采用VAR-BEKK-GARCH模型剖析国际粮食价格波动对中国粮食价格的影响和溢出效应。研究发现,国内外大豆价格间存在协整关系,而国内外玉米、小麦和大米价格间不存在显着的协整关系;国内外粮食价格传递效应上存在差异,国内外大豆价格间存在双向的均值和波动溢出效应,国内外玉米价格间存在单向的均值效应和双向的波动溢出效应;国际小麦和大米价格波动传递效应较弱,而中国大米和小麦市场对国际市场具有较强的溢出效应;贸易格局转变形势下,国内外粮价波动溢出效应有所强化,但是粮食市场宏观调控政策一定程度上化解了国际粮食价格波动对中国粮食市场的影响。(本文来源于《农业经济问题》期刊2018年02期）
张新宇[8]（2017）在《人民币汇率波动对国内物价水平的传递效应研究》一文中研究指出汇率代表了一国货币的对外价值,国内物价水平代表了一国货币的对内价值,根据一价定律及购买力平价理论,货币的对内价值和对外价值存在相关关系,具体来说就是货币升值有抑制国内物价水平上涨的作用,而货币贬值会促进物价的上升。但2005年人民币经历了汇率制度改革后,人民币在很长一段时间都处于升值的状态,而国内通货膨胀率却居高不下,出现了人民币的“外升内贬”现象,与传统的经济理论相悖,吸引了大量学者对该现象进行研究。因为汇率的价格传递是实现宏观经济国际传导的重要机制,所以研究人民币汇率对国内物价水平的传导效应可以帮助我们对宏观经济变量波动的本质有一个更透彻的理解,还可以为政策当局制定政策以稳定国内物价水平提供一定的参考价值。本文共五个部分,具体安排如下:第一部分的引言介绍本文的选题背景和研究意义之后,阐述了本文的研究方法与内容结构,最后提出本文创新点与不足之处。第二部分文献综述从汇率的价格完全传递和不完全传递两方面介绍了有关汇率的物价传递效应的研究成果,详细分析了影响汇率对物价传递效应的微观原因和宏观原因,并从实证的角度梳理了对汇率的价格传递问题研究的发展。第叁部分理论分析详细介绍了汇率对物价水平的不同传导渠道以及各渠道中汇率影响物价水平的方向和程度,最后通过对我国汇率制度和物价水平的变动进行回顾来对人民币汇率与国内物价水平的关系形成一个直观的了解。第四部分实证分析采用非线性自回归分布滞后(NARDL)模型,以消费者价格指数和生产者价格指数作为物价水平的代理变量,从长期均衡与短期调整的影响程度以及是否存在正负向冲击的非对称性两方面研究了 1997年1月至2016年8月人民币名义有效汇率对国内物价水平的影响,并以2005年汇改时间为界分别建立模型,对比分析汇改前后汇率对物价水平传递效应的变化。第五部分为结论和政策性建议。在前文分析的基础上,本文提出相关政策建议:综合运用多种政策工具维持物价稳定,不能过于依赖汇率的调控;考虑到经济全球化背景下各国经济的联系越来越紧密,可以加强国际合作共同应对物价大幅波动;建立更加完善、更富弹性的人民币汇率形成机制,使汇率更好的发挥资源配置的作用。本文的主要研究结论如下:人民币名义有效汇率对国内物价水平的传递系数很小,说明是不完全传递的,而且有些滞后项的系数显着,说明传递过程存在时滞。整体来看,人民币汇率与物价水平存在负相关关系,说明人民币升值可以起到抑制物价过度上涨的作用,但是从结果来看发挥的作用比较有限。实证结果可以看出,从长期来看,人民币汇率对PPI和CPI都会产生影响,人民币升值伴随着物价水平的降低,但影响程度较小,而且这种影响存在着非对称性。对于CPI,人民币汇率负向冲击的影响大于正向冲击,而对PPI来说,人民币汇率正向冲击的影响更大。在汇改前,人民币汇率对CPI的影响主要集中在长期,且负向冲击更大,显示人民币贬值推动了物价水平的上升;在汇改后,人民币汇率对CPI的短期冲击更大;而人民币汇率对PPI无论是汇改前还是汇改后都没反映出非对称效应。本文的创新之处主要体现在以下两点:一是放松线性假设,考虑到现实经济中价格是具有粘性的,价格的调整会出现过度反应和反应不足的现象,本文将人民币名义有效汇率的上升的正向波动和下降的负向波动进行拆分,分别检验对物价水平的影响,有助于了解人民币汇率对物价水平传递效应的非对称特征;二是同时考察人民币汇率变动对物价水平的长期均衡关系与短期调整关系,动态考察二者的关联性,使研究结果更具说服力。(本文来源于《东北财经大学》期刊2017-11-01）
何宁[9]（2016）在《人民币汇率波动对国内价格水平的传递效应》一文中研究指出在日益全球化的今天,国家与国家之间的联系也愈发频繁。通常一个国家的经济发生改变将通过汇率地形式在一定程度上影响其他国家的经济状况。本文采用向量自回归模型,选取1995年01月至2015年09月的月度数据研究人民币汇率波动对国内价格水平的传递效应,得出人民币汇率升值1%对生产者出厂价格指数、居民消费者价格指数的传递系数分别为0.095%、0.071%。使用回归分析、ADF单位根检验、脉冲响应分析可知人民币汇率波动和国内价格水平呈负相关关系。(本文来源于《商场现代化》期刊2016年27期）
江少平,张浩,姜文宁,吴龟灵,陈建平[10]（2016）在《链路时延波动对光纤时间传递稳定性的影响》一文中研究指出环境温度和激光器输出波长变化引起的光纤链路时延波动直接影响光纤时间传递的稳定性。采用链路分段处理方法推导了长距离光纤时间传递的稳定性与激光器输出波长及链路温度变化之间的关系;通过分析实测的激光器波长波动数据,建立了激光器波长波动模型。基于实际温度数据构造了3000 km光纤链路,分析了波长波动和链路铺设深度等对双向时分复用(BTDM)和波分复用(WDM)光纤时间传递稳定性的影响。结果表明:光纤链路温度变化主要影响光纤时间传递的长期稳定性,且这种影响与光纤链路铺设深度和时间传递工作季节有关;激光器波长的随机抖动主要影响光纤时间传递的短期稳定性,而波长漂移主要影响漂移周期对应时间尺度上的时间传递稳定性。当两端激光器波长随机抖动标准差从(0.07,0.05)pm变化为(0.27,0.25)pm时,3000 km光纤时间传递的稳定度由3 ps/s恶化为12 ps/s。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2016年04期）
波动传递论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
粮食是民生之本,粮食价格的波动不仅关系到人民生活,也会涉及到整体物价水平。大米作为主要粮食作物之一,在我国粮食安全中处于极为重要的地位,对于保障农民利益和确保国家粮食安全具有十分重要的意义。因此,在当前国内外大米价格频繁波动和我国作为世界上大米第一大进口国的背景下,研究国际大米价格波动对国内大米价格的传递效应、探究国际大米价格对国内大米价格的影响程度,以及分析大米与其他粮食品种间的整合关系具有重要意义。本文利用2002-2017年的数据,分析了国际市场与国内市场的大米供需现状、贸易现状和价格波动特征;运用ADF单位根检验、Johansen协整检验和向量误差修正模型检验了国内大米价格与国际大米价格的长期均衡与短期输入关系,通过脉冲响应函数和方差分解考察了国际大米价格波动对国内大米价格的冲击;利用非线性自回归分布滞后模型考察了国际大米价格上升和下降时,其对国内大米价格带来的长期和短期非对称传递效应;在考虑国内大米价格形成机制的基础上分析了国际大米价格的影响程度,并进一步检验了国际市场和国内市场上大米与其他粮食品种价格间的均衡关系。研究结果表明:当前世界和中国的大米产量和消费量均处于波动上升趋势,而库存量则处于先下降、后上升的过程;中国的大米进口量在世界中所占的比例越来越高,而出口所占的比例较低;从价格水平来看,国际大米价格波动幅度较大,国内大米价格较为平稳。Johansen协整检验表明国际大米价格每上涨1%,国内大米均衡价格将上涨1.091%;VEC模型结果显示当国内大米价格受到干扰偏离长期均衡价格时,其本身会向长期均衡状态收敛。NARDL模型的回归结果表明国际大米价格波动对国内大米价格在短期和长期都存在着非对称传递效应,国际大米价格下跌带来的长期传递系数较小,稻谷最低收购价、稻谷储备制度和大米贸易政策的调控是其主要原因。通过对国内大米价格形成机制的考察,可以判断出国际大米价格对国内价格具有显着的影响;Johansen协整检验表明国内市场上大米与其他粮食品种价格均保持长期整合关系,国际市场上大米与小麦和大豆价格间存在整合关系,而与玉米价格之间不存在长期整合关系。基于以上研究结论,本文从加强国内水稻综合生产能力、建立粮食价格预警机制、降低粮食生产成本和完善稻谷期货市场建设等方面提出了政策建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
波动传递论文参考文献
[1].蒯昊,刘颖,高奇正.国际大米价格波动对国内大米价格的传递效应研究[J].中国农业资源与区划.2019
[2].蒯昊.国际大米价格波动对国内大米价格的传递效应研究[D].华中农业大学.2019
[3].侯哲.中国外汇储备多元化投资与汇率波动国际间传递研究——基于美元回流机制的视角[J].当代经济.2018
[4].袁君宇.汇率波动传递至出口商品价格与数量的研究[D].深圳大学.2018
[5].徐天炯.基于产业链视角的我国液态奶价格波动及传递效应研究[D].首都经济贸易大学.2018
[6].于爱芝,杨敏.农产品价格波动非对称传递研究的回顾与展望[J].华中农业大学学报(社会科学版).2018
[7].李光泗,王莉,谢菁菁,钟钰.进口快速增长背景下国内外粮食价格波动传递效应实证研究[J].农业经济问题.2018
[8].张新宇.人民币汇率波动对国内物价水平的传递效应研究[D].东北财经大学.2017
[9].何宁.人民币汇率波动对国内价格水平的传递效应[J].商场现代化.2016
[10].江少平,张浩,姜文宁,吴龟灵,陈建平.链路时延波动对光纤时间传递稳定性的影响[J].激光与光电子学进展.2016