导读:本文包含了异方差回归模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:管理计量学,股票市场,GARCH模型,波动
异方差回归模型论文文献综述
李泽光,孙楚[1]（2019）在《广义自回归条件异方差模型(GARCH)在我国股票市场中的实证研究》一文中研究指出国家政策的推出对于股市的波动造成何种影响,是在研究我国股市波动性时需要关注的一个重要问题。本文结合我国股票市场的实际发展,选取"融资融券"业务这一重要政策,并提取政策提出前后股票市场中的有关数据,对数据进行GARCH类模型拟合,结合所得模型分析该政策提出前后股市的波动性变化。(本文来源于《市场周刊》期刊2019年10期）
武新乾,程芳,徐珍[2]（2019）在《相依误差下异方差非参数回归模型的样条估计》一文中研究指出一些经济金融等实际数据中含有非线性趋势、异方差和相依关系,固定设计和相依误差下的异方差非参数回归模型因其能够反映这些数据特征而有着重要的应用.样条方法是常用的非参数光滑方法之一.为了探究样条方法在这类模型中的可用性,本文在α-混合条件下,讨论了均值函数和方差函数的多项式样条估计的逐点相合性,得到了逐点收敛速度.此外,还对所讨论的方法进行了数值模拟,结果表明样条方法在这类模型的应用中是可行的.(本文来源于《工程数学学报》期刊2019年03期）
马俊美,卓金武,张建,陈渌[3]（2019）在《广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论》一文中研究指出研究了广义自回归条件异方差(GARCH)模型下方差衍生产品的加速模拟定价理论.基于Black-Scholes模型下的产品价格解析解以及对两类标的过程的矩分析,提出了一种GARCH模型下高效控制变量加速技术,并给出最优控制变量的选取方法.数值计算结果表明,提出的控制变量加速模拟方法可以有效地减小Monte Carlo模拟误差,提高计算效率.该算法可以方便地解决GARCH随机波动率模型下其他复杂产品的计算问题,如亚式期权、篮子期权、上封顶方差互换、Corridor方差互换以及Gamma方差互换等计算问题.(本文来源于《同济大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
胡悦[4]（2019）在《响应变量缺失下线性和部分线性回归模型的异方差检验》一文中研究指出在实际应用中,数据缺失现象是普遍存在的。缺失数据给统计分析带来了诸多困难,如果忽略缺失项,只用完全观测到的数据进行统计推断,得到的结果可能与实际不符,所以对处理缺失数据的研究具有现实意义。回归模型是统计学中发展较早的统计模型,是应用最广泛的数据分析方法之一。在过去几十年的实践与应用中,该模型由参数回归模型发展到非参数回归模型、半参数回归模型。本文主要研究了线性回归模型以及部分线性回归模型。在回归模型中,通常假定模型的误差项是相互独立且具有相同方差。如果模型存在异方差,在对模型进行常规统计推断时得到的结果可能是不合理的,会出现参数估计量不是有效的,变量的显着性等检验失去意义等问题。因此,在统计推断之前,检验模型是否具有异方差是非常有必要的。本文主要研究了响应变量缺失下线性模型及部分线性模型的异方差检验问题。首先,利用回归借补的思想对随机缺失的数据进行补全;其次,把经验似然的方法引入到模型的异方差检验中来,构造经验似然比统计量,并证明了在零假设下该统计量渐近服从卡方分布;最后,利用R软件进行数值模拟,结果表明该检验统计量在检验水平和功效上均具有良好的效果,证明了经验似然方法在异方差检验中的可行性。(本文来源于《重庆理工大学》期刊2019-03-20）
程靖,岳荣先,秦志勇[5]（2018）在《异方差随机系数回归模型的最优设计》一文中研究指出最优设计方法在工程技术领域和工农业生产中具有广泛的应用.随机系数模型的最优设计研究中通常假定随机误差项具有相同的方差,实际中误差的产生往往与观测点有关,从而具有异方差性质.本文研究一般闭区间设计域上异方差随机系数回归模型的最优近似设计问题.我们获得了最优设计可以在设计域的两个端点处得到的一组充分条件,并进一步证明了当误差项方差具有对称结构且设计域是对称区间时,设计域两个对称端点处的等权重设计同时具有多重最优性质,这时最优设计不依赖于模型中随机误差项的方差结构及随机系数项的方差.(本文来源于《工程数学学报》期刊2018年06期）
刘亚男[6]（2018）在《高斯混合自回归条件异方差模型》一文中研究指出由于混合时间序列模型具有拟合多峰数据的特点,因此在近些年得到广泛地应用.本文提出的高斯混合自回归条件异方差模型(Gaussian mixture autoregressive-autoregressive conditional heteroscedastic,简称GMAR-ARCH)也是混合时间序列模型中的一种.在以往的混合AR-ARCH中,权重项为与时间无关的变量.尽管这样的模型已经取得较好的效果,但是以往的混合ARARCH模型中只给出了在阶数为特定值时的高阶平稳条件,没有给出平稳分布的具体形式以及遍历性的证明.在本文中将权重项改为与时间滞后项相关的函数后,不仅使模型在实际中继承了混合模型拟合多峰数据的特点,从理论层面亦可以得到平稳分布的密度函数,根据Markov链的理论证明了遍历性,给出了似然函数并证明了相合性,用极大似然方法给出了参数估计,并进行了数值模拟,模拟的结果表明估计值具有较小的均方误差.(本文来源于《吉林大学》期刊2018-05-01）
白鹤松,曲振涛[7]（2018）在《引入半参数的广义自回归条件异方差模型下的产业收益率预测》一文中研究指出文章对GARCH模型进行拓展,通过半参数化处理以提高模型的预测精度。使用OLS检验和SPA检验两种方法对半参数化后的广义自回归条件异方差模型的预测能力进行验证。半参数化GARCH模型具有形式简洁、易于操作及预测精度高等优点。以冰雪文化产业园的收益率为研究对象,采用半参数化GARCH模型进行实证检验,结果表明我国冰雪文化产业园的收益率总体偏低,冰雪文化产业的发展还处于发展阶段,预计到2032年我国冰雪文化产业园的收益率可达86.27%,是今后需要重点扶持的产业之一。(本文来源于《统计与决策》期刊2018年08期）
唐裔,冯长焕[8]（2018）在《多元线性回归模型异方差检验研究》一文中研究指出在经典线性回归模型中,对存在异方差问题的模型进行最小二乘参数估计会产生严重的后果,因此,研究异方差的检验方法显得十分重要。由于戈里瑟检验法能探测异方差的具体表现形式,但它对多元回归模型检验时,需要重复拟合试验模型。文章基于戈里瑟检验法的思想,利用样本主成分对观测值进行重新组合,在其方法上进行改进,使得整个检验过程方便、快捷。最后通过实例论证了改进后的方法是有效和可行的。(本文来源于《廊坊师范学院学报(自然科学版)》期刊2018年01期）
孔庆波,章明清,李娟,许文江,章赞德[9]（2018）在《叁元肥效模型异方差诊断及其可行广义最小二乘回归建模研究》一文中研究指出【目的】探讨肥效模型建模新方法,旨在进一步提高肥效模型建模科学性和田间试验成功率。【方法】根据171个早稻"3414"设计的氮磷钾田间肥效试验结果,应用现代回归分析理论,研究叁元肥效模型异方差的产生原因和统计检验方法,应用可行广义最小二乘法(FGLS)建模策略消除肥效模型异方差的危害。【结果】根据肥效模型的专业特点,田间试验设计及其管理水平、土壤肥力水平及其空间异质性、模型设定优劣等因素是肥效模型产生异方差的主要原因。怀特(White)检验、帕克(Park)检验和冠因克-巴塞特(KB)检验表明,叁元肥效模型异方差达到统计显着水平的比例为25.15%。针对严重异方差的田间试验资料,FGLS回归建模能将部分试验点的试验结果,由普通最小二乘法(OLS)回归建模未达统计显着水平转化为达到统计显着水平,或者将非典型式转化为典型肥效模型;典型式出现几率由OLS回归建模的27.68%提高到34.99%。对典型叁元肥效模型,FGLS回归模型的推荐施肥量与OLS回归模型的推荐施肥量大致相当。研究表明,与OLS回归建模相比,FGLS回归建模大幅度降低回归模型的误差均方,同时也明显减小模型各个参数的方差,从而改善了肥效模型的拟合精度和模型预测能力。【结论】FGLS是消除或缓解叁元二次多项式肥效模型异方差的有效方法,可明显提高田间试验资料的建模成功率。(本文来源于《中国农业科学》期刊2018年04期）
宋燕,韩志琰,宋奎勐,窦伟洁,甄天民[10]（2017）在《基于ARCH(自回归条件异方差)模型的我国药品价格波动的实证分析》一文中研究指出目的:探讨药品价格变动特征和变化趋势,为政府评估政策效果、做好宏观调控和价格监管提供参考。方法:基于2011-2017年我国药品价格月度数据,采用ARCH(自回归条件异方差)类模型,对药品价格波动进行实证分析。结果:我国药品价格总体呈波动上升趋势,特别是2015年药品价格改革之后,价格上升趋势较为明显。药品价格波动的幅度和频率比较均匀,价格波动不具有集簇性,没有显着的信息冲击效应,但药品价格波动的记忆性较强。结论:我国药品价格变动相对平稳,药品市场的价格调控政策在平抑价格波动方面具有较强的作用。建议在积极稳妥推进药品价格市场化改革的同时,充分发挥政府对药品价格形成的调控作用,把握好政策调节市场的力度,并加强药品市场价格监测。(本文来源于《中华医学图书情报杂志》期刊2017年12期）
异方差回归模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
一些经济金融等实际数据中含有非线性趋势、异方差和相依关系,固定设计和相依误差下的异方差非参数回归模型因其能够反映这些数据特征而有着重要的应用.样条方法是常用的非参数光滑方法之一.为了探究样条方法在这类模型中的可用性,本文在α-混合条件下,讨论了均值函数和方差函数的多项式样条估计的逐点相合性,得到了逐点收敛速度.此外,还对所讨论的方法进行了数值模拟,结果表明样条方法在这类模型的应用中是可行的.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
异方差回归模型论文参考文献
[1].李泽光,孙楚.广义自回归条件异方差模型(GARCH)在我国股票市场中的实证研究[J].市场周刊.2019
[2].武新乾,程芳,徐珍.相依误差下异方差非参数回归模型的样条估计[J].工程数学学报.2019
[3].马俊美,卓金武,张建,陈渌.广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论[J].同济大学学报(自然科学版).2019
[4].胡悦.响应变量缺失下线性和部分线性回归模型的异方差检验[D].重庆理工大学.2019
[5].程靖,岳荣先,秦志勇.异方差随机系数回归模型的最优设计[J].工程数学学报.2018
[6].刘亚男.高斯混合自回归条件异方差模型[D].吉林大学.2018
[7].白鹤松,曲振涛.引入半参数的广义自回归条件异方差模型下的产业收益率预测[J].统计与决策.2018
[8].唐裔,冯长焕.多元线性回归模型异方差检验研究[J].廊坊师范学院学报(自然科学版).2018
[9].孔庆波,章明清,李娟,许文江,章赞德.叁元肥效模型异方差诊断及其可行广义最小二乘回归建模研究[J].中国农业科学.2018
[10].宋燕,韩志琰,宋奎勐,窦伟洁,甄天民.基于ARCH(自回归条件异方差)模型的我国药品价格波动的实证分析[J].中华医学图书情报杂志.2017