导读:本文包含了双二项风险模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:复合二项过程,常红利边界,红利期望现值,破产时间期望
双二项风险模型论文文献综述
陈格[1]（2019）在《常红利边界复合二项对偶模型红利期望现值及风险量的研究》一文中研究指出我们的研究基于完全离散条件下的复合二项对偶模型。在红利边界为常数的策略下,我们讨论公司的红利,破产概率以及破产时间等问题。具体内容如下:第1章为文章的绪论部分。我们主要介绍论文的研究背景,国内外的研究状况等。此外,还介绍了文章所要解决的问题以及文章结构。第2章介绍一些预备知识。内容包括模型及基本假设,压缩映射理论等,其中,压缩映射理论是贯穿全文的重要理论。第3章对边界策略下公司的红利期望现值进行研究。首先,在单边界策略下,我们分析公司第一次获得收入的时刻和时刻1的所有可能出现的情况。从两种不同的更新时点入手,分别建立了两个不同的红利期望现值满足的方程。随后,在双边界策略下,我们建立了不同初始盈余时的红利期望现值所满足的方程。我们证明了方程的解都是唯一存在的,并且可以近似求得。证明的方法主要是:在一个完备的距离空间上,构造相关的算子,运用不动点原理证明了该算子为压缩映射。第4章研究公司风险量的计算问题,主要研究破产概率和期望破产时间。我们基于对第一次发生收入的时间点进行分析,建立破产概率所满足的方程,并证明了破产概率的值为1。在同一更新时间点上,我们建立了期望破产时间所满足的方程,并证明了方程的解是唯一存在的,而且可以近似求得。第5章为文章实证部分。这章运用我们提供的算法,给出叁个数值计算的例子。从数值计算结果可以看出,两种算法给出的红利期望现值的计算结果是相同的。(本文来源于《湘潭大学》期刊2019-04-22）
王素素,周绍伟[2]（2018）在《带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究》一文中研究指出在引入投资的情况下,对经典离散时间风险模型的保费收取、索赔过程及险种叁个方面进行推广。引入双险种,且保险收取与索赔过程服从二项分布,利用等价变换及全概率公式得到模型的破产概率积分表达式,通过鞅方法证明改进后的模型存在破产概率上界,并应用停时定理证明该破产概率上界优于不带投资情况下的破产概率上界。(本文来源于《山东科技大学学报(自然科学版)》期刊2018年06期）
陈贵磊,边平勇[3]（2018）在《复合负二项风险模型的相关问题研究》一文中研究指出利用鞅论的方法得到了复合负二项模型中盈余首次和末次到达一给定水平的时间的分布特征,并导出了几个概率等式,同时也讨论了其他一些相关变量的数字特征.(本文来源于《数学学习与研究》期刊2018年21期）
谭中明,谢坤,丁国平[4]（2018）在《P2P网贷信用风险判别研究——基于二项Logistic分类模型》一文中研究指出传统借贷模式中,银行等金融机构拥有借款人较详细的信息和科学的信用评估方法,因而能有效控制信用风险。而在P2P网贷市场中,纯线上的信用审核机制因信息不对称,极易引发借款人违约行为。本文立足于借款人视角,从影响P2P网贷违约的因素出发,构建信用风险判别指标体系,运用二项Logistic分类模型对P2P借款人的信用风险进行实证分析,并基于实证结果,提出有效防范P2P网贷主体信用风险的对策建议。(本文来源于《海南金融》期刊2018年08期）
孙歆,段誉,金瑾[5]（2018）在《复合二项分布下多险种风险模型的大偏差》一文中研究指出考虑了重尾分布的多险种复合二项风险模型,在索赔额分布服从一致变化尾时,得到了其总索赔过程和总索赔盈利过程的大偏差,推广了经典复合二项风险模型的结论.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2018年06期）
孙歆,段誉[6]（2018）在《基于客户到来的负二项风险模型的大偏差》一文中研究指出考虑一类基于客户到来的复合负二项风险模型。当索赔额的分布延拓负相依且属于重尾分布中的一致变化类时,得到了该模型的索赔盈利过程的精确大偏差和破产概率的相关结论,推广了相关文献中的结论。(本文来源于《安徽师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年01期）
付国文,张雪芳[7]（2017）在《综合利率下带投资和再保险的双二项离散风险模型》一文中研究指出在考虑综合利率、投资、再保险等因素的前提下研究双二项离散风险模型的破产问题.运用随机过程、保险精算、数理统计、数值仿真等相关领域方法对新模型的性质进行研究,证得模型破产概率的Lundberg不等式及其上界,得到了模型破产概率上界的显示解,并对这一结论进行了理论分析.对新模型进行的数值模拟很好地验证了所得结论.(本文来源于《宜宾学院学报》期刊2017年12期）
杨艳,金燕生,张素艳[8]（2016）在《带常数干扰项的复合二项风险模型的破产赤字》一文中研究指出研究含利率和通货膨胀率干扰因素的复合二项单险种风险模型,得到描述破产赤字分布的递推算法,以及破产赤字分布函数满足的积分方程。在将风险模型简单化的基础上,通过实例比较发现:只考虑利率为干扰项的风险模型和考虑利率、通货膨胀率均为干扰项的风险模型,在相同时间的破产赤字是不同的,从而证明通货膨胀率对风险模型的破产赤字是有影响的。(本文来源于《黑龙江大学自然科学学报》期刊2016年04期）
覃利华,方世祖[9]（2016）在《扰动因素下含相依索赔的复合二项风险模型》一文中研究指出本文研究一类带有扰动且含相依索赔的复合二项风险模型,考虑两种类型的索赔:主索赔和副索赔,主索赔以一定的概率引起副索赔且副索赔可能以一定的概率延迟到下一个时间段发生.通过引入辅助模型,利用递归等方法,得到了该模型下的Gerber-Shiu折现罚金函数和破产概率的明确表达式.最后给出了索赔额服从几何分布的数值模拟.(本文来源于《数学理论与应用》期刊2016年02期）
张元钊[10]（2016）在《政治风险影响了中国企业跨国并购吗——基于面板负二项回归模型的实证分析》一文中研究指出本文利用2009~2013年中国企业跨国并购案例,通过面板负二项回归模型,实证分析了政治风险对中国企业跨国并购的影响。结果表明,在跨国并购中,中国企业并非"风险偏好型",政治风险对中国企业跨国并购呈现出负的显着影响,这也在一定程度上解释了为什么资本缺乏型的发展中国家其投资会流向资本充裕型的发达国家。同时,东道国(地区)经济波动情况、市场潜力、信息化程度、工资水平也对中国企业跨国并购产生显着影响。(本文来源于《国际商务(对外经济贸易大学学报)》期刊2016年03期）
双二项风险模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在引入投资的情况下,对经典离散时间风险模型的保费收取、索赔过程及险种叁个方面进行推广。引入双险种,且保险收取与索赔过程服从二项分布,利用等价变换及全概率公式得到模型的破产概率积分表达式,通过鞅方法证明改进后的模型存在破产概率上界,并应用停时定理证明该破产概率上界优于不带投资情况下的破产概率上界。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
双二项风险模型论文参考文献
[1].陈格.常红利边界复合二项对偶模型红利期望现值及风险量的研究[D].湘潭大学.2019
[2].王素素,周绍伟.带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究[J].山东科技大学学报(自然科学版).2018
[3].陈贵磊,边平勇.复合负二项风险模型的相关问题研究[J].数学学习与研究.2018
[4].谭中明,谢坤,丁国平.P2P网贷信用风险判别研究——基于二项Logistic分类模型[J].海南金融.2018
[5].孙歆,段誉,金瑾.复合二项分布下多险种风险模型的大偏差[J].数学的实践与认识.2018
[6].孙歆,段誉.基于客户到来的负二项风险模型的大偏差[J].安徽师范大学学报(自然科学版).2018
[7].付国文,张雪芳.综合利率下带投资和再保险的双二项离散风险模型[J].宜宾学院学报.2017
[8].杨艳,金燕生,张素艳.带常数干扰项的复合二项风险模型的破产赤字[J].黑龙江大学自然科学学报.2016
[9].覃利华,方世祖.扰动因素下含相依索赔的复合二项风险模型[J].数学理论与应用.2016
[10].张元钊.政治风险影响了中国企业跨国并购吗——基于面板负二项回归模型的实证分析[J].国际商务(对外经济贸易大学学报).2016