导读:本文包含了原油运价指数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:油轮,国际航运市场,运价指数,运费,散货运输,原油运输,集装箱班轮运输,霍尔木兹海峡,船舶报废,阿芙拉型
原油运价指数论文文献综述
高山,薛世华[1]（2019）在《全球石油航运费飙升搅动多方市场》一文中研究指出事件回顾油轮运费“狂飙”近期，波罗的海原油运价指数（BDTI）持续上涨。海事服务网数据显示，10月14日，波罗的海原油运价指数达到1958点，创下今年以来最高水平，同比上涨112%。截至10月17日，波罗的海原油运价指数回落至1532点，(本文来源于《中国石化报》期刊2019-10-25）
张倩,曲晨蕊,曾庆成[2]（2019）在《基于经验模式分解的原油运价指数波动》一文中研究指出为分析原油运输市场波动特征,构建基于经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)和BEKK-GARCH模型的原油运价指数分析方法。利用EMD对油船运价指数进行分解、重构,获得3个时间序列,并在此基础上,利用BEKK-GARCH模型分析不同船型的原油运输子市场之间的波动溢出效应。实证分析结果表明:不同船型油船运输市场之间不存在波动溢出效应,而阿芙拉型(Aframax)船型的原油运输子市场的高频序列对苏伊士型(Suezmax)船型运输市场存在单向的波动溢出效应。与仅利用原始序列的分析相比,基于EMD和BEKK-GARCH模型的方法有助于分析时间序列之间的潜在影响关系。(本文来源于《中国航海》期刊2019年01期）
匡海波,冯文文[3]（2018）在《油轮最优投资决策研究——基于原油运价指数波动风险的分析与决策选择》一文中研究指出本文基于原油运价指数波动的不确定性风险,以原油运输企业投资巨型原油轮为例,以投资收益期望最大为主要优化目标,建立了基于实物期权理论的油轮最优投资决策模型并运用大连到西非的VLCC营运参数,对模型进行了实证分析。结果显示:原油运价指数波动具有显着的不确定性,在短期内符合几何布朗运动方程。运价的不确定性与投资时机、投资规模和投资机会价值均正相关,不确定性越大,投资等待时间越长,投资规模越大,投资机会价值越高。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2018年06期）
冯文文,匡海波,孟斌[4]（2018）在《基于改进均值回归的波罗的海原油运价指数模型研究》一文中研究指出针对波罗的海原油运价指数波动机理,通过分析原油运价指数的均值回归特性,研究其波动趋势,运用单位根检验及方差比检验方法对原油运价指数的均值回归特性进行验证,从而对传统均值回归模型进行改进,给出参数的估计方式,对波罗的海原油运价指数进行分析预测并验证改进模型的拟合效果及预测精度。本文的特色与创新一是基于特性检验,建立"均值水平"随时间变动的均值回归方程,体现原油运价指数均值随时间变化的特征;二是基于柯尔莫哥洛夫前向方程得到基于改进均值回归模型的预测模型,确定预测值及置信区间,从而对原油运价指数样本路径进行拟合,并通过与传统预测模型的比较,表明改进预测模型的显着性。实证结果表明,原油运价指数具有显着的均值回归的特性,且改进后的均值回归方法平均预测相对误差达到0.1597,低于传统模型的平均预测相对误差0.1908。(本文来源于《中国管理科学》期刊2018年05期）
王越,何红弟[5]（2018）在《金融危机影响下波罗的海原油运价指数与中美石油股指的多重分形研究》一文中研究指出为分析金融危机对原油运价指数与石油股指之间互相关性造成的影响,以波罗的海原油运价指数与中美石油代表股指为研究对象,运用多重分形去趋势互相关分析法(MF-DCCA)探讨金融危机爆发前后波罗的海原油运价指数与中美石油股指之间互相关性的差异.实证结果表明:波罗的海原油运价指数和中美石油股指之间不仅存在多重分形,而且还表现出明显的时段性特征,即金融危机后期多重分形特征较金融危机前期更强;波罗的海原油运价指数与中国石油股指之间的小幅波动较与美国石油股指之间的小幅波动具有更强的正持续性,大幅波动具有更弱的反持续性;波罗的海原油运价指数与美国石油股指之间的多重分形强度在金融危机前后均较与中国石油股指之间的多重分形强度更强.对原油运价指数与中美石油股指之间互相关性的差异分析,可为我国石油市场的管理者和投资者在市场风险投资方面提供决策参考.(本文来源于《大连海事大学学报》期刊2018年02期）
刘婷婷,林国龙,王直欢,何红弟[6]（2016）在《波罗的海原油和成品油油船运价指数多重分形特征》一文中研究指出为更好地把握油船运输市场的动态,提高研究的精确性,基于波罗的海原油油船运价指数(Baltic Exchange Dirty Tanker Index,BDTI)和波罗的海成品油油船运价指数(Baltic Exchange Clean Tanker Index,BCTI)呈现较强的非线性特征,运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis,MF-DFA)法对其时间序列进行分析,结果发现BDTI和BCTI均出现明显的多重分形特征,这两个运输市场不遵循有效市场理论.通过对比两者的广义Hurst指数和多重分形谱,发现波罗的海成品油运输市场的分形强度更强.对两个运输市场的多重分形谱进行分析,发现波罗的海成品油运输市场风险更高,需要市场决策者加强关注.该结果可为研究航运市场时间序列的非线性特征提供很好的参考.(本文来源于《上海海事大学学报》期刊2016年01期）
连晔[7]（2010）在《基于ARIMA与神经网络的原油运价指数研究与预测》一文中研究指出原油运价指数是原油运输市场的一个重要经济指标,被称为是原油运输市场变化的晴雨表,因此准确把握原油运价指数的波动规律,探讨其发展变化趋势成为油运市场中人们最为关注的课题之一。油运指数的变化具有高度波动性的特征。特别是欧佩克组织诞生之后,原油运输市场的变化更是变化莫测,许多突发事件的影响起着举足轻重的作用。这些特征使得油运指数的预测变的非常困难。在过去的几十年中,许多学者和业界人士提出了许多预测方法来预测原油运价指数,但是效果都不理想。本文首先从原油运输市场的需求和供给两个角度分析油运市场影响原油运价指数的各个因素。概述了世界原油的存储量、产量、消费量和进出口量的现状,以及介绍了原油海上运输主要航线与油轮船队构成,为原油运价指数的预测提供了依据。本文选取波罗的海航交所发布的原油运价指数BDTI作为预测对象,采用线性与非线性两种方法进行预测。其一,以时间序列作为基础研究手段,运用计量经济学中的ARIMA模型预测原油运价指数BDTI,根据ARIMA模型需要数据稳定的要求,对样本数据进行平稳性检验,经过数据处理后对模型进行参数估计与检验,最后确定模型预测BDTI。其二,建立基于BP神经网络的BDTI非线性预测模型。先对原始数据进行预处理,然后根据神经网络理论和实际需要分析网络,设计网络结构和确定学习函数,在训练模型后确定预测模型,对BDTI进行预测。通过对两种模型的预测结果进行比较,发现对于长期预测来说神经网络模型预测效果较好,但是由于没有考虑金融危机等突发因素的影响,两种模型都存在很大的改进空间。(本文来源于《上海交通大学》期刊2010-01-01）
部水运司综合处[8]（2007）在《岁末年初海运市场运价扫描》一文中研究指出一、国际海上运价高位平稳运行 ２００６年１２月２２日，去年最后一个交易日波罗的海综合运价指数报４３９７点，日均４３３６点，较上月微涨３.４%。 受圣诞节长假影响，１２月份国际海运市场交易天数减少，交易平淡，走势较平稳，但仍处于(本文来源于《中国水运报》期刊2007-01-17）
王维波,罗雄[9]（2005）在《国际航运景气见顶？》一文中研究指出主持人 王维波 嘉宾 第一证券 罗雄 主持人：去年国际航运业景气度一直处于上升的过程，但近一两个月以来国际航运市场价格出现了大幅下挫，请介绍一下这方面的情况。 罗雄：应(本文来源于《中国证券报》期刊2005-01-11）
王维波,胡昆明[10]（2004）在《海运价格乘风破浪》一文中研究指出主持人 王维波嘉宾 巨田证券研究所 胡昆明 主持人：12月1日，国际干散货运价指数BDI达到近年来的新高6092点，叁大船型租赁市场异常火爆，租金节节攀升；在国际集装箱方面运价也是一路(本文来源于《中国证券报》期刊2004-12-06）
原油运价指数论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
为分析原油运输市场波动特征,构建基于经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)和BEKK-GARCH模型的原油运价指数分析方法。利用EMD对油船运价指数进行分解、重构,获得3个时间序列,并在此基础上,利用BEKK-GARCH模型分析不同船型的原油运输子市场之间的波动溢出效应。实证分析结果表明:不同船型油船运输市场之间不存在波动溢出效应,而阿芙拉型(Aframax)船型的原油运输子市场的高频序列对苏伊士型(Suezmax)船型运输市场存在单向的波动溢出效应。与仅利用原始序列的分析相比,基于EMD和BEKK-GARCH模型的方法有助于分析时间序列之间的潜在影响关系。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
原油运价指数论文参考文献
[1].高山,薛世华.全球石油航运费飙升搅动多方市场[N].中国石化报.2019
[2].张倩,曲晨蕊,曾庆成.基于经验模式分解的原油运价指数波动[J].中国航海.2019
[3].匡海波,冯文文.油轮最优投资决策研究——基于原油运价指数波动风险的分析与决策选择[J].价格理论与实践.2018
[4].冯文文,匡海波,孟斌.基于改进均值回归的波罗的海原油运价指数模型研究[J].中国管理科学.2018
[5].王越,何红弟.金融危机影响下波罗的海原油运价指数与中美石油股指的多重分形研究[J].大连海事大学学报.2018
[6].刘婷婷,林国龙,王直欢,何红弟.波罗的海原油和成品油油船运价指数多重分形特征[J].上海海事大学学报.2016
[7].连晔.基于ARIMA与神经网络的原油运价指数研究与预测[D].上海交通大学.2010
[8].部水运司综合处.岁末年初海运市场运价扫描[N].中国水运报.2007
[9].王维波,罗雄.国际航运景气见顶？[N].中国证券报.2005
[10].王维波,胡昆明.海运价格乘风破浪[N].中国证券报.2004
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