导读:本文包含了到期效应论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:玉米期货价格,到期效应,中国
到期效应论文文献综述
闫云仙,张越杰[1]（2012）在《中国玉米期货合约到期效应的实证分析》一文中研究指出通过对期货合约到期效应的理论分析,运用中国大连商品交易所自2004年9月恢复上市以来的39个玉米期货合约的期货价格和吉林玉米中心批发市场的大连港口玉米平舱价格等数据,对Samuelson(萨缪尔森)期货合约到期效应假设及Bessembinder,Coughenour,Seguin和Smoeller期货合约到期效应假设进行检验,发现中国玉米期货价格波动受距离期货合约到期日天数的影响很小,但受玉米期货合约持仓成本的影响较大。(本文来源于《吉林农业大学学报》期刊2012年01期）
高深[2]（2010）在《郑州白糖期货价格到期效应的实证研究》一文中研究指出Samuelson (1965)在其论文中首次提出了到期时间与期货市场价格波动相关性的假设,即：期货价格的波动性应随着到期日的临近而上升。这一假设被称为Samuelson猜想或到期效应。本文运用中国郑州商品交易所的白糖期货数据对期货市场到期效应作了实证分析,在传统回归分析的基础上,运用了ARCH模型对白糖期货日收益率数据进行了进一步的分析,分析结果显示大部分合约确实存在到期效应。这一分析结果对于期货合约保证金的设计以及以相关期货合约为标的的期权合约定价有重要意义。(本文来源于《上海师范大学》期刊2010-04-01）
鲁炜,卢宝[3]（2009）在《权证发行上市与到期效应实证研究》一文中研究指出根据中国证券市场已上市的权证及其标的股票的数据,运用事件研究法中的市场模型进行分析,实证检验了权证的发行上市和到期对标的股票的影响。研究结果表明:权证上市公告日之前,由于套期保值效应、价格操纵效应和信息效应等原因,认购和认沽权证的标的股票都有正的非正常收益率;在权证上市公告日当天有非常显着的负的非正常收益率;而上市公告日后,认购权证的标的股票有弱负的价格效应,认沽权证的标的股票则有正的价格效应。权证到期时,对于标的股票价格的影响甚微。(本文来源于《管理学报》期刊2009年07期）
王悦[4]（2008）在《权证到期效应的实证分析》一文中研究指出伴随着股权分置改革的进程,权证的复出便成为我国资本市场的焦点,引起了投资者的广泛关注和资金的大量涌入。权证不仅仅是非流通股为实现流通而支付的一种补偿对价方案,而且是我国证券市场上第一支金融衍生产品,是资本市场创新与发展的突破口。但就目前的情况看来,权证的发展并非一帆风顺,尤其在权证临近到期时经常遭到投资者的炒作。因此有必要对权证的到期效应进行研究。本文将权证的到期效应分为两部分,一部分是权证到期的投机效应,实证中以权证未来权力的不同为划分标准,以权证最后交易日之前的5个交易日为事件期,计算了权证的价格波动和换手率的变动情况。在分析中发现,认股权证的价格在最后交易日明显上涨,换手率较高,交易活跃;认沽权证的价格波动幅度、换手率均高于认股权证,投机气氛浓厚。针对这种现象本文对权证到期投机的原因及后果给出了详尽的分析。另一部分是权证到期时的关联效应,即权证到期时对与之关联的标的股票成交量及超常报酬率的影响,实证分析仍是以认股权证和认沽权证为分类标准,分别对关联效应进行实证分析,实证结果表明认股权证在行权时标的股票成交量有所放大,但股票价格并没有波动;在股票市场这一轮牛市的作用下,认沽权证到期时都属于价外权证,没有行权可能,标的股票未受到权证炒作的影响。结合权证到期效应的实证分析结果,对权证功能的实现情况进行评价,并针对权证市场存在的不足提出建议措施。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2008-04-28）
王云清[5]（2007）在《中国期货市场存在到期效应吗?——基于叁大期货交易所的实证研究》一文中研究指出引言期货价格期限波动率是否随着合约到期日临近而增加,即存在到期效应(Maturity effects)一直是期货市场上研究的热点问题,国外学者在这方面已进行了较为详尽的研究,由于我国期货市场是新兴市场,目前国内学术界对我国期货市场是否存在到期效应还不清楚(本文来源于《金融经济》期刊2007年20期）
张启文,邢圆圆[6]（2007）在《小麦期货市场价格波动与到期效应的实证研究》一文中研究指出通过对小麦期货市场期货品种收益率的分布与波动性进行实证分析,论证其时间序列存在ARCH效应;运用ARMA-GARCH模型对小麦期货品种进行了拟合分析和统计检验,结果表明小麦期货品种的波动性具有很高的持续性。通过添加到期时间的哑变量,可以证明大多数小麦期货合约存在到期效应。(本文来源于《技术经济》期刊2007年07期）
彭蕴亮[7]（2006）在《“到期效应”将继续影响市场》一文中研究指出近期大盘波澜不惊，但“末日轮”宝钢权证竟然暴跌85.78%，收于0.031元，成为近期投资者最为关注的焦点。我们认为，虽然投机性的宝钢权证已经谢幕，但其“到期效应”将继续得到市场的关注。同时，投资理念将从投机炒作向价值投资转变，“价值驱动”将对大盘未来的(本文来源于《上海证券报》期刊2006-08-24）
王愈[8]（2006）在《到期效应主导市场运行》一文中研究指出从上周五至本周四,权证市场经历了超跌反弹后,再次踏上价值回归之路,成交金额与上周相比略微放大,平均日成交116亿元(附图)。自从6月初媒体提醒宝钢JTB1和万科HRP1两只权证距离到期日仅剩余3个月后(万科于6月7日和6月21日发布正式风险提示公告),权(本文来源于《股市动态分析》期刊2006年24期）
胡畏[9]（2000）在《中国期货市场价格波动率的到期效应》一文中研究指出本文以中国期货市场的实际数据 ,对 Samualson提出关于期货价格波动率的到期效应 (matu-rity effects)的假设进行实证分析 ,发现当排除成交量的影响后 ,在中国期货市场中 ,确实有部分品种存在到期效应(本文来源于《预测》期刊2000年01期）
到期效应论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
Samuelson (1965)在其论文中首次提出了到期时间与期货市场价格波动相关性的假设,即：期货价格的波动性应随着到期日的临近而上升。这一假设被称为Samuelson猜想或到期效应。本文运用中国郑州商品交易所的白糖期货数据对期货市场到期效应作了实证分析,在传统回归分析的基础上,运用了ARCH模型对白糖期货日收益率数据进行了进一步的分析,分析结果显示大部分合约确实存在到期效应。这一分析结果对于期货合约保证金的设计以及以相关期货合约为标的的期权合约定价有重要意义。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
到期效应论文参考文献
[1].闫云仙,张越杰.中国玉米期货合约到期效应的实证分析[J].吉林农业大学学报.2012
[2].高深.郑州白糖期货价格到期效应的实证研究[D].上海师范大学.2010
[3].鲁炜,卢宝.权证发行上市与到期效应实证研究[J].管理学报.2009
[4].王悦.权证到期效应的实证分析[D].哈尔滨工程大学.2008
[5].王云清.中国期货市场存在到期效应吗?——基于叁大期货交易所的实证研究[J].金融经济.2007
[6].张启文,邢圆圆.小麦期货市场价格波动与到期效应的实证研究[J].技术经济.2007
[7].彭蕴亮.“到期效应”将继续影响市场[N].上海证券报.2006
[8].王愈.到期效应主导市场运行[J].股市动态分析.2006
[9].胡畏.中国期货市场价格波动率的到期效应[J].预测.2000